Отзывы о гуру - продолжаем собирать инфу

Друзья, что то отзывов совсем никто не присылает о наших гуру обучения, хотя я и просил. Один Майтрейд заморочился, прислал мне в противовес плохому отзыву о себе ссылку на «хороший». Но и тот и тот какие-то непонятные, люди не подписываются полным именем, и стиль изложения оставляет желать лучшего.


Поищите плиз, неужто совсем нельзя объективную картину составить? Исходя из личного «чутья», мне кажется, что наиболее уважаемые товарищи это Резвяков и Герчик, но опять же, где подтверждения людей, которые у них были?


Особенную ценность имеют, на мой взгляд, люди, которые были на нескольких курсах и могут сравнить. Жду ваши отзывы особенно! Пишите и про меня, даже если негатив. Обещаю не удалять, а разобраться и принять меры!)


Синдром дефицита внимания (репост)

На самом деле, СДВ, кто не знал — профессиональная болезнь трейдеров… поэтому, думаю, статья актуальна на H2T


---


В обстановке сокращений, урезанных бюджетов и неуверенности в своем рабочем месте, казалось бы, неизбежно приходится делать много дел одновременно. Так вы хотя бы выглядите занятым. Умение решать много задач одновременно — это чудесно для вашей карьеры. Кому не внушит трепет человек, который может все и сразу: слушать выступающих на совещании, бегло читать отчет и проглядывать свою электронную почту?


Но все это — иллюзии. Оказывается, что умельцы делать кучу дел одновременно почти ничего не запоминают, да и добиваются не многого. Таков вывод Эйал Офир, Клиффорда Нэсса и Энтони Вагнера из Стэнфордского университета, опубликовавших свое исследование в последнем сборнике докладов американской Национальной академии наук, пишет Slon.ru.


Исследователи изучили работу 262 студентов, разделив их на группы — «активных многозадачников» и тех, кто иногда практикует многозадачность, — и, сравнивая их по таким критериям, как способность запоминать, переключаться с одного задания на другое и концентрироваться на чем-то одном.


Было обнаружено, что те, кто регулярно пытается делать сразу много дел, вообще не могли на чем-либо сконцентрироваться.


Читать дальше →

Торговля Фейсбуком без графика

  Это сделки перенесенные из истории сделок по акции FB на дневной график. Выглядит интересно, учитывая что совершал я эти сделки даже не открывая графика (кстаи это демо счет в одной инвестиционной игре), на мамбе я так инвестирую реальные деньги. 


FB


  Это сделано путем ведения портфеля акций с регулярной ребалансировкой («перетряхиванием»). Кому интересно погуглите, тема стоящая, и дает прибыль на долгосроке большую чем инфляция. Так можно копить допустим пенсию, если у вас не идут отчисления в пенсионный фонд, да и если идут, здесь процент дохода будет в итоге больше. Правда риски существуют, акции все таки рисковый инструмент, но можно разбавлять портфель облигами, и даже банковским депозитом, получается тоже интересно))


Оценка работоспособности идеи

Здравствуйте!


В  очередной раз выкладываю статью в области алгоритмического трейдинга, с целью показать метод проверки работоспособности какой-либо идеи. Рассмотрим на примере одной из моих разработок 


                Данную закономерность заметил летом 12г. Торгует так называемый «паттерн», который стабильно существует с 2009г.  Рассмотрим временные участки, которые включает разные фазы рынка (тренд, флэт).


Преимущество алгоритма – не имеет оптимизируемых параметров и идея в чистом виде выглядит следующим образом (2010-06.2012 – тестовый период оценки системы).



 



Читать дальше →

Где смотреть открытый интерес в реальном времени?

Добрый день!


Подскажите, пожалуйста, где онлайн можно смотреть график озменения ОИ на фРТС? Торгую через Альфу, а они не транслируют. Говорят, пока такой возможности нет. Ну и, видимо, не будет(((


Заранее всем спасибо!


Сила тренда Ч.2.

Всем привет! На прошлой недели задавал вопрос о силе тренда. В этом топике хочется обобщить все то что обсуждали на прошлой недели, ну и какие-то свои мысли. Тренд-это направленное движение цены, а сила тренда-это скорость движения цены. Как можно понять силу тренда на графике? Это увеличения обьема сделок, это стремительные движения, и такие же стремительные откаты. Можно посмотреть угол наклона графика, чем он больше тем сила тренда сильнее, но такой ответ достаточно субьективен, его ни как не получися формализовать. Это пробитие серьезных уровней сопротивлений. Можно еще пользоваться скользящими средними с разными периодами, одна будет показывать напраление тренда, другая силу тренда, если расстояние между ними увеличивается, значит цена идет с ускорением, когда цена приближается к скользящей, значит идет затухание тренда, но есть минусы обычно скользящая средняя носит запоздавший характер.Заметил такую тенденцию, в первой четверти движение цены на сильном графике, откатов самый минимум, по тому как развивается тренд волна увеличивается, и тем самым несет не благоприятный характер входа в рынок на более долгий срок.


 Конечно еще все зависит от движения цены внутри дня, чем меньше волатильность, тем сильнее цена, тем работать легче, это наверное все понимают. Ведь волотильность и сила тренда имеют определенную зависимость.


Моя задача, выявить силу тренда на ранней стадии зорождения, если хочу подольше посидеть в позиции, а если не получилось зайти в первой четверти, то скорее всего работать в определенном диапозоне, канале например, или между уровнями поддержки и сопротивления  и определять силу цены уже на небольших промежутках


Читать дальше →

Бестолковый АТОН в очередной раз упраздняет свой торговый терминал

атон


Вот такое мне письмо пришло недавно. Прикол в том, что они делают этот финт ушами, кидая своих пользователей, уже второй раз. Когда я только начал торговать, я по какой-то не очень внятной причине, открыл счет именно у этого брокера. И стартовал с их самописной платформой Атон-Лайн. Через какое-то время они ее закрыли в срочном порядке — причем анонсировали весной, обещали закрывать до конца года, а потом обманули и в августе в принудительном порядке перевели на QUIK.


Сказать, что освоение новой платформы меньше всего входило в мои планы — значит ничего не сказать. Слава богу, это произошло, теперь у меня несколько брокеров и в АТОНе остался лишь небольшой счет. Но прикол не в этом, — что же вы думаете, через какое-то время они опять написали собственный терминал Атон-Лайн 3, который теперь опять закрывают! Все люди, которые к нему привыкли, вынуждены мигрировать на QUIK. 


Я считаю, это просто вопиющее неуважение брокером своих пользователей. Крайне отрицательный пример ведения бизнеса.


Парный трейдинг

Добрый день!


В очередной раз выкладываю одну из своих разработок, на сей раз в области парного трейдинга. Потратил немало времени на изучение данной тематики и проработал множество вариантов по реализации стратегий. В интернете в открытом доступе лежит достаточно материалов, исследований в этой области, но не нашел ничего, что бы в итоге помогло получить конечный алгоритм с качественными параметрами .


Начну с исследования поведения спрэда инструментов с высокой степенью корреляции. На РФР существует множество инструментов с высокой корреляцией поведения цены, такие как Сбербанк и  ВТБ, Газпром и Лукойл, Сбербанк и Сбербанк п, и многие другие. Для конкретики возьмем одну пару фьючерсов со средней степенью корреляции >0.5 Сбербанк и ВТБ.


На картинке изображен характерный участок спрэда этих инструментов (Close(SBRF)/Сlose(VTB)).



 


 


Читать дальше →

Биржевой Грааль или приключения трейдера Буратино


 «Биржевой Грааль, или Приключения трейдера Буратино» — первая книга в биржевой индустрии, которая написана в такой необычной для учебника форме. Но, несмотря на это, в этой небольшой смешной сказке показаны практически все типичнейшие ошибки и просчеты, а главные психологические проблемы изложены легко и доходчиво. Ведь придумана она настоящими профессионалами — трейдерами, мимо которых прошли сотни людей, оставивших свои деньги на финансовом рынке. Именно их жестокие разочарования и вдохновили авторов на создание этой уникальной книги, чтобы предостеречь остальных от ненужных потерь и постараться помочь сохранить капитал. Казалось бы, смешная сказка и торговля на бирже — вещи совершенно несовместимые! Но именно в ней вы найдете то, что не нашли ни в одном известном учебнике. Биржевой Грааль — самое простое и главное правило на рынке! От того, как вы будете использовать его, и зависит ваш будущий личный успех! Окунитесь в мир юмора, ведь сквозь призму смешного истина познается легче.


Чем полезна книга


Да почти ничем :) просто интересно будет почитать что-то о рынке, но не на серьёзные темы, а так чтобы расслабиться. Есть смешные шутки по типу: «Рынок Foolex откроем секрет больших заработков! Стать миллионером просто!» и т.д. несколько графиков и много-много картинок.


Какой идеологии вы придерживаетесь?

Кто как торгует, интересно.

Алгоритм Спрэдер

Здравствуйте!


                В очередной раз размещаю одну из своих разработок в области алгоритмического трейдинга.


               Но в качестве анализа использую не ценовой ряд, а стакан. Цель алгоритма — получение прибыли размещая лимитные ордера в стакане при определенных условиях. Будем подбирать инструменты, которые не интересны HFT роботам, где  спред составляет более 0,05%, такие как BRH, GZM, SUGR, OFZ и множество других инструментов с “вялым стаканом».


               Итак, для получения прибыли в долгосрочном плане нам потребуется несколько инструментов + условия для входа, при котором будем получать мат. ожидание>0. А именно средняя прибыль*%приб.сделок-средний убыток*%убыточных сделок.


               Условие для получения хорошего входа: при расширении спреда на определенной значение будем выставлять лимитные заявки на покупку и на продажу, при условия исполнения закрывать чуть выше/ниже от цены входа. При не длительном наблюдении получаем что спред в основную сессию в среднем составляет 30-50п на что не более 0,07%


                Скрин  стакана GZM приведен ниже.


Читать дальше →