как успеть быстро купить/продать бумагу при открытии биржи (фортс)

здрасти!


не успеваю никак купить/продать заявка так и остается в стакане. работаю в терминале — транзак.

 


Мошенник Константин Кондаков снова в студии

После нашествия некоторых «последователей» Константина Кондакова, я решил еще немного поискать материалы про этого гения форекс-рынка. Ну вот, ловите. Оказалось, он в Украине человек известный.


http://ei.com.ua/news/394580-smert-mmm-2012-ili-aferist-konstantin-kondakov-podal-v-sud-na-mavrodi.html


http://rkm.kiev.ua/kalejdoskop-sobytij/52389/


http://rkm.kiev.ua/ekonomika-i-finansy/53750/


Кстати! Случайно наткнулся на СЕНСАЦИЮ! JP Morgan Chase отдал деньги в управление КОНДАКОВУ!!! 



Читать дальше →

robot_umberto на 8 парах

Идеи, заложенные в систему в прошлом году, после серии неудач, продолжают совершенствоваться и тестироваться на небольших реальных счетах.


Так, недавно система была запущена на 8 парах, в целях диверсификации и сглаживания общей эквити. Насколько это отразится на жизнеспособности, покажет форвард-тест.


Т.к. позиции держатся несколько дней, а может, и недель, и переносятся через выходные, она тут же попала под кипрскую раздачу))


Так случилось, что перед гепом система попала в серьезную просадку (из-за неправильно определенных параметров риска) и надо отметить, что если б она стояла в другую сторону, счет был бы скорее всего слит.


Но ей повезло, и она осталась в живых. После этого риски были уменьшены, некоторые параметры изменены и на данный момент ситуация такова:


реальная эквити (красная) вместе с графиком EURUSD:



Статитистика по сделкам в mt4:


</a


Читать дальше →

Сделки по Si 18.03.2013

  По-прежнему не получается высидеть тренд, а только отщипнусь от него. 8-мь сделок, две убыточные. За выходные перенес ТС на бумагу, получилось 3-варианта похожих друг на друга. до этого был журнал сделок. по ТС буду собирать стату.



Встречайте свеженького афериста - в студии Константин Кондаков!

Недавно заметил тут, что мне крайне часто и навязчиво транслируют рекламу по услугам доверительного управления некоего Константина Кондакова. См ниже на фото. Лицо на фото довольно примечательно.


 


константин кондаков


Реклама идет везде, и на сайтах, и на youtube даже, как видно. Что же вы думаете? Новая звезда доверительного управления?


Читать дальше →

Скальпинг, вчера и позавчера

Я давно не писал, как идут у меня дела со скальпингом. Пока ничего определенного и положительного не могу сказать, — судите сами: позавчера -2,47% (я даже не писал ничего про этот разгромный результат), вчера получше +3,05%, но все равно в итоге ничего интересного — болтаюсь возле нуля. Впрочем, я внес несколько правил, в основном касающихся объема позиции и действий в первые полчаса торгов. Так как это были самые проблемные вещи, из-за которых я терял деньги.


Время я ограничил до 14, причем жестко. Вечером с 18 до 19.


Вот такие вот дела.


Системный и дискретный трейдинг

Здравствуйте!


 


            В данной статье приведу основные  метода торговли в трейдинге, их преимущества и недостатки.


Итак, три основных метода -   Механический (Sistematic), Тренд следящий (Trend-Following)  и дискретный (Diskret) .


Рассмотрим, в сравнении,  механический и дискретный.


            Механический (автоматизированный) имеет некоторые существенные преимущества по сравнению с традиционными тренд-следящими, дискретными торговыми методами. Ключевая трудность для институциональных участников рынка заключается в том, что результаты торговли дискретных трейдеров очень трудно прогнозировать. Даже трейдеры с многолетней историей хорошего соотношения прибыли/убытков восприимчивы к внешним факторам, которые могут быть разрушительными для «интеллектуального багажа», от которого зависит их работа.


Беспокойства о здоровье, личных взаимоотношениях, семье и огромное число других факторов могут оказать серьезное влияние на эффективность их торговли. Трейдеры ограничены числом рынков, которые они могут отслеживать, и сталкиваются с все более длительными часами торговли по большинству инструментов. Они могут пропустить сделку из-за своего отсутствия у монитора, нахождения в отпуске, болезни или затянувшейся встречи с руководителем или инвесторами.


Напротив, автоматические торговые системы являются более прогнозируемыми в плане будущих прибылей/убытков, доходностей, максимальных просадок, длительности просадок. Так же преимущество в меньшей психико — эмоциональной нагрузке, которая возникает в постоянном анализе рынка и при совершении сделок, особенно при фиксации убытков.


Автоматическая торговая система аккуратно исполнит каждый ордер, который выполняет ее критерии, на широчайшем наборе рыночных инструментов 24 часа в сутки, без каких-либо колебаний.


Однако, прежде чем применять автоматическую торговую систему, трейдер должен понимать все стороны этого процесса. Не каждому подходит систематический подход. Создание последовательно выгодной торговой системы -это серьезный процесс, который не стоит недооценивать. Многие трейдеры, которые плохо знакомы с систематическим подходом, думают, что взяв несколько своих любимых технических индикаторов и добавив к ним правила выставления стоп-ордеров и лимит-ордеров будет достаточным, чтобы достигнуть их целей. Это не так, надо понимать за счет чего и кого зарабатывает система.


Конечно, при дискретной торговле  возможно достичь положительных стабильных  результатов, используя эти индикаторы при принятии торговых решений, эффективно сочетая их с другими факторами и своим чувством рынка. Однако, применяя их отдельно, трейдер быстро понимает, что эта комбинация индикаторов и торговых моделей фактически реагируют на рыночный шум. Кроме того, трейдер должен быть способен признать, что некоторые очень закоренелые убеждения могут оказаться ошибочными.


Механические системы направленного типа (которые применяю я в своем подходе) в среднем имеют показатели 40% доходность в год, 3/1-5/1 доходность/макс просадка. Главное стабильное прирощение прибыли по месяцам. Но основную стабильность дает диверсификация по инструментам и разнородным основам самих систем.


При правельном распределнии средств м/у алгоритмами достигаются еще более стабильные результаты.


 


 


Ниже приведена кривая капитала, как результат от объединения алгоритмов.



 


Потребность в дискретной торговле подразумевает, что трейдеры вынуждены постоянно бросать вызов и пересматривать свое видение рынка. Перейдя к систематической торговле, трейдер имеет высокую склонность вмешиваться в работу системы и он должен либо преодолеть, либо изменить свое поведение. Ясно, что идеалом для систематической торговли является подход, при котором, как только система была признана пригодной для поставленной цели, она должна оставаться без какого-либо значительного вмешательства. Единственное, когда необходимо вмешательство в работу автоматической системы, это ситуации, если эффективность системы сильно снижается за пределы ожиданий.


Другие области, где начинающие (а иногда и опытные) разработчики систем рискуют столкнуться с проблемами, связаны в основном с проектированием кривой доходности. Проектирование кривой может происходить в различных формах, наиболее распространенной из которых является оптимизация.


Однако, это еще не все — есть другие формы проектирования кривой, которые несут в себе не меньше рисков. Также распространенной практикой для начинающих разработчиков торговых систем является создание модели, когда исчерпывающее тестирование проводится на широчайшем спектре торговых инструментов, пока не находится один или несколько, на которых получаются приемлемые результаты, т.е. фактически подбирается рынок под торговую модель.


Рассмотрим следующий пример — система A делает 50000п в год; система B теряет 25000п в год. На первый взгляд кажется, что мы должны использовать весь свой капитал для торговли на системе A и забраковать систему B. Однако когда система A делает деньги, система B теряет не более 50% прибыли система А, а когда система A теряет деньги, то каждый пункт потерь системы A компенсируется двумя пунктами прибыли системы B. Ясно, что за период тестирования эффект управления двумя система вместе уменьшает общую прибыль, но при этом создает намного более гладкую кривую активов. Таким образом, мы должны быть более озабочены общей результативностью всего портфеля, а не его отдельных элементов, и торговать на всем спектре инструментов, которые были в нашей оригинальной корзине тестирования.


 


Ниже приведены эквити, параметры и примеры сделок контр-трендового алгоритма.




Алгоритм включает 3 контрендовые системы, которые имеют некий разнос во времени по сделкам.  Системы мониторят некоторые урони. Входят против краткосрочной тенденции с некоторыми условиями закрытия позиции. За счет временного и уровнего разноса имеем боле стабильную кривую доходности.


Алгоритм реализован на языке C# под терминал ТСлаб.


Подобные алгоритмы выкладываю на профессиональном ресурсе по аренде торговых роботов


algolaba.com


Помогаю в реализации идей на C#.


Вопросы на почту vanilov83@mail.ru


 


Встреча трейдеров. Приглашенный гость - Сергей Силантьев

В эту пятницу 15 марта состоится очередная встреча трейдеров в клубе H2T.


Программа встречи:
18.00 — 18.30 — обсуждение рынка, анализ (без видео)
18.30 — 19.00 —  разбор ваших сделок (без видео)
19.00 — 20.00 — приглашенный гость — Сергей Силантьев, руководитель сервиса статистики для трейдера. 


Статистика трейдера — это современный инструмент, который позволяет провести грамотный анализ торговых стратегий.47 графиков и диаграмм, 18 сводных таблиц выстраиваются автоматически на основе отчета брокера или отчета из торговой платформы. Подробности на сайте.


Задавайте свои вопросы Сергею в комментариях к этому топику.