Биржа не будет повышать ГО на период майских праздников

Регламент проведения торгов на рынках Московской Биржи в период майских праздников 2013 года 1, 4, 5 и 9 мая 2013 года являются неторговыми днями на всех биржевых рынках;



2, 3 мая и 10 мая 2013 года торги проводятся на Фондовом рынке и Срочном рынке — в штатном режиме. 6-8 мая 2013 года торги проводятся в штатном режиме на всех биржевых рынках.


Обращаем Ваше внимание, на то, что минимальное базовое гарантийное обеспечение на Срочном рынке и в секторе рынка Standard не будет повышаться на период с 1 мая по 10 мая 2013 года.


Ситуация по RI (продолжение)

Итак, гипотеза, описанная мною в этом топике, похоже, находит некоторое подтверждение. Конечно, в предпосылках была ошибка, — optioner.org публикует данные за вчерашний день, и я ошибся, спутав данные за 22 и 23-е число. На самом деле вшортили и юр. лица тоже.


Впрочем, думаю, на нашем рынке разделение очень условное, можно даже сказать незначительное. У физ. лиц по некоторым инструментам есть огромные объемы, то явно эти участники рынка являются профессионалами, отнюдь не «толпой». Так что остаемся со следующим фактом — интерес к рынку резко вырос примерно после 16.00 22 апреля, рос 23-го апреля, хотя и не так значительно, и до сих пор остается большим. 


В тот момент, когда на рынке должно было пройти ускорение, его не случилось, а наоборот, произошел откат. Это подтверждает гипотезу о ловушке для «шортистов». Правда, произошло это подтверждение не вчера, а сегодня, 23-го. Но, тут ничего не поделаешь, характер нашего фьюча определяется не только участниками фьючерсного рынка, но и поведением базового актива, который в свою очередь зависит от других рынков и инструментов. 


Пока предпосылки для коррекции 5-6 тысяч пунктов вверх сохраняются. Частичная переброска позиций наиболее шустрых из шорта в лонг произошла (общий OI не изменился, то есть интерес к рынку сохраняется на высоком уровне). Далее постепенный спад OI, которым будет сопровождаться рост (если он случится).


Какие есть стопперы? Еще один поход на 128000 ставит сценарий под большой вопрос. Поход ниже — полностью отменяет. Это технически. Если брать прочие факторы — то завтра заседание суда над Навальным, реакция на решение суда на российском рынке может быть крайне негативной. 


Посмотрим, как будут развиваться события.


robot_umberto, примеры удачных входов

самая простая иллюстрация работы алгоритма на картинке с EURNZD, 15M, сегодня


пока тренд в силе — входим и выходим, при смене тренда — недолго думая, входим снова.



Ситуация по RI

Смотрите, какая интересная картинка по RI. Сначала скажу гипотезу.


Она такая — сегодняшнее падение было не началом нового залива на 5-8 тысяч пунктов, а «ловушкой» для тех, кто не успел заскочить на поезд в шорт и хочет сделать это сейчас.


Соотвественно, завтра будет разворот и  в течении следующих дней мы уйдем вверх на те же 5-7 тысяч пунктов.


Теперь объясню, откуда взялась такая гипотеза.




Читать дальше →

Доля основных групп участников в объеме торгов на Московской Бирже в 2012 году

Возможно, кому-то пригодится… Инфа из буклета Биржевого Форума 2013.



Кто имеется ввиду под «дилерами» фондового рынка, кто скажет?


Ловим краткосрочное движение с помощью опционов

Сразу в чём суть. Речь идёт не о каких-то чудесных свойствах опционов, а о реализиции обычных тактик (трендовых, паттерновых контртрендовых и т.д.) с помощью опционов.


Допустим, у нас есть тактика, которая неплохо предсказывает направление движения рынка за период в несколько дней, например, тактика «пересечение ценой среднего». Однако, есть проблема — даже если в итоге прогноз оказывается верен, в процессе движения рынок может сходить в обратную сторону, причём несколько раз, с возвратами, и если открыть обычную линейную позицию, то такими «запилами» будет постоянно выбивать стопы.




Читать дальше →

robot_umberto, изменения и результаты через 2 мес торговли

Изменения:


  • С 05.04 добавлены ещё 4 пары: USDJPY, USDCAD, EURAUD и EURNZD
  • Переопределены объемы для позиций
  • Рабочий таймфрейм переведен с 5М на 15М
  • Введен дополнительный фильтр на открытие позиций



Результаты на 19.04.2013: 767 закрытых сделок


  • Начальный депозит:9550 Эквити: 28665.33 
  • Чистая прибыль: 19115.33 (+200.1%) Комиссия: 3278.2 (с учетом открытых сделок)



После достижения доходности в 200%, по плану происходит остановка торговли и закрытие позиций, на данный момент выключены 5 пар из 12-ти. Принудительного закрытия сразу всех позиций решено было не делать из-за накопленного существенного дисбаланса объемов позиций, в частности, по парам USDJPY, GBPCHF и EURAUD открыты значительные позиции, и их закрытие окажет сильное влияние на статистические показатели системы в целом. 


Совокупная эквити на 30М, построенная в режиме реального времени:


Анализ с сервиса myfxbook:


Читать дальше →

Последовательность действий для предварительного анализа рынка в дейтрейдинге фьючерсами ФОРТС

1. Техническая ситуация: крупные таймфреймы  (T+1, T+2, T+3), точки потенциальных переломов, места столкновения и повышенной волатильности. Выявляем потенциал открытия позиции, сопостовляем его со стратегией, намечаем области на графике с сильным смещением вероятности.


2. Определяем текущий характер рынка, выбираем предпочтительные стратегии (если их несколько), аллоцируем риск на каждую. Если стратегия одна, с выбором целей, смотрим и выбираем цель.


3. Намечаем области потенциально подходящие для входа, если несколько инструментов, то определяем наиболее предпочтительные для торговли, в зависимости от текущей волатильности инструмента.


4. Определяем ключевые события текущего дня, которые могут вызвать сильные движения.


5. Определяем сантимент рынка, настроения большинства участников. 


6. Формируем план на день с учетом факторов 1-5. Выделяем лимиты на количество сделок, максимальный риск, фиксируем в голове паттерны на вход.


10.00 — go!)


Читать дальше →

Закрытие 150 000 контрактов во время клиринга.

Здравствуйте уважаемые читатели.


Хочу задать вопрос, почему так произошло?


15.04.2013 во время вечернего клиринга было закрыто около 150 000 контрактов.


Звонил брокеру, он объясняет это экспирацией опционов. Хотелось бы узнать поподробней, у кого-нибудь знающего, как завязаны опционы с фьючерсом на индекс РТС?


Ищем человека в команду

Проект H2T ищет человека, который бы взял на себя пиар, взаимодействие с партнерами, а также привлечение клиентов и раскрутку сайта и учебных программ, которые мы здесь планируем разместить (пока что у нас только «Осознанный трейдинг», но будет больше).


Работа в основном удаленная, занимать будет несколько часов в день, то есть можно совмещать с чем-то еще.


Что нужно уметь делать?


1) Писать красивые тексты на тему трейдинга без ошибок. Это главное. Знания, куда и как их размещать в соц. сетях, форумах и тд. — придут, да и мы поделимся. Вообще опыт SMM очень желателен, хоть и не обязателен. Опыт в PR тоже крайне ценен.
2) Любить общаться с людьми. Быть искренне заинтересованным в личном успехе каждого человека. Позитивный настой и коммуникабельность обязательны!
3) Предприимчивость. Умение находить возможности достучаться до тех, до кого требуется достучаться.


Местонахождение в Москве будет дополнительным плюсом, так как мы проводим не только онлайне мероприятия и периодически нужно встречаться/общаться. Да, еще важное требование — обязательно разбираться в тематике трейдинга или хотя бы финансов.  


Зарплата + процент от результата. Плюс перспективы — вхождение в команду на постоянной основе как полноценного партнера. 


Если у вас есть такие знакомые, которым было бы интересно? Или может быть это интересно лично вам? Пишите в skype george.verbitsky, или на почту georgv @ h2t.ru