Анализ торговых дней на РИ, или с какими типами рынка мы имеем дело.

Всем привет!


Недавно, я задался вопросом — а как часто, и в какой доле на рынке появляется четкий тренд, направленное движение, по сути там, где и зарабатывает среднесрочный трейдер.


Взял самый наш востребованный Российский инструмент — фьючерс на индекс РТС и проанализировал торговый дни за 2012г и 4 месяца 2013г (итого 16 месяцев) по критериям: тренд (лонг, шорт), боковик (пила, пило-шорт, пило-лонг). получилась следующая картина:


2012г:




Читать дальше →

Как посмотреть свой личный блог?

Все очень просто:


1 шаг — вы должны быть залогинены.


2 шаг — идете в меню справа (нажимаете стрелочку рядом с фотографией)


3 шаг — нажимаете на кнопку «записи» — вуаля! — ваш личный трейдерский блог-дневник перед вами.



Дисциплина

Всем привет! Хочу поразмышлять немного о граале в торговле. В чем же для меня грааль, много слышал что успех на рынке зависит от психологической устойчивости трейдера, и конечно соглашусь с этим утверждением, т.к. сам не раз попадал в психологическую ловушку. Психология это очень обширное понятие. На рынке всегда присутствует страх, трусость, жадность, ну и многие другие не чуждые человеку пороки. И как же все-таки обуздать трейдеру вот эти навалившееся на его голову психологичекие неравновесия. Есть много способов, приемов. НО самым главным, считаю, это тренировка дисциплины. Соблюдать стратегию 100% бывает очень сложно и тут на помощь приходит дисциплина. Если в жизни ты можешь, например, соблюдать режим дня, режим питания, то и в торговле тебе будет легче соблюдать написанные тобой правила. Понял для себя одну маленькую вещь, где есть место дисциплине, там есть и ключ к победе. Поставленная тобой цель в жизни, не сможет быть достигнута без дисциплины, она просто умрет. Многие знают,
Читать дальше →

Эволюция трейдера.

 Репост, автор статьи — John Piper.



 


1. Мы накапливаем информацию: по купаем книги, ходим на семинары, исследуем и изучаем.
2. Мы начинаем торговать с нашими «новыми» знаниями.
3. Постоянно выплачивая дань рынку, мы начинаем понимать, что, возможно, нам нужно побольше знаний.
4. Мы накапливаем еще больше информации.
5. Переключаемся на другие инструменты торговли.
6. Возвращаемся на рынок и торгуем с «обновленными» знаниями.
7. Рынок вставляет нам по полной снова и мы начинаем терять уверенность. В нашу душу закрадывается страх.
8. Мы начинаем слушать новости и мнение других трейдеров.
9.… Только затем, что бы вернуться на рынок, и опять платить ему дань.
10. Мы опять переключаемся на другой инструмент.
11. Ищем больше информации.
12. Возвращаемся на рынок и начинаем потихоньку зарабатывать.
13. С заработком приходит чрезмерная самоуверенность и рынок быстро напоминает нам, кто есть кто.
14. Приходит понятие того, что для того, что бы успешно


Читать дальше →

Что такое режим торгов Т+2

Московская биржа вводит для фондового рынка режим Т+2, то есть сделки с полной оплатой (депонированием средств через 2 дня после проведения операции). По сути, это схема, к которой мы привыкли на деривативном рынке, но здесь это, по сути, T+бесконечность, берется только гарантийное обеспечение. То есть — предоставляется «встроенное» бесплатное кредитное плечо.


В случае фондового рынка (а режим Т+2 будет введен с полной заменой прежнего Т+0 с начала июля 2013 года), такое же плечо будет предосталяться на 2 дня. 


Здесь у меня некоторый вопрос — по сути, можно будет использовать ту же самую T+бесконечность, переоткрывая позиции каждые два дня. Как это будет реализовано? Думаю, делать это будет довольно глупо, поэтому мы получим на выходе просто тот же самый механизм гарантийного обеспечения с маржин-колами и всем прочим, только на фондовом рынке. Реальное плечо будет 1 к 7 примерно.


Вот картинка (взята с сайта 2stocks.ru), которая на примере объясняет ситуацию:




Читать дальше →

Жадность-это хорошо?

Согласно исследованию, проведенному в Калифорнийском университете в Беркли, моральные убеждения людей влияют на их восприятие ценности денег.

Вопрос наличия какой-либо связи между моралью и личным обогащением стар как мир. При этом само понятие морали многие люди в современном мире воспринимают как нечто эфемерное. Моральные ценности и убеждения далеко не всегда стоят на первом месте в процессе зарабатывания денег. 

Широко известный афоризм “деньги не пахнут” берет свое начало во II веке нашей эры. Он стал известен благодаря труду “Жизнь двенадцати цезарей” древнеримского историка Гая Светония Транквилла. 
Читать дальше →

Вброс котировок или что это было?

Финам (Whotrades) оказывается та еще кухня... http://smart-lab.ru/blog/117792.php
Дают левые котировки, приходится спорить с ними. Ужас какой, в страшном сне не приснится. Деньги вроде отдадут, но сама история с душком явным...


Профессиональное обучение спекуляциям

Добавил несколько видеокурсов в топик "Кто обучает трейдингу". В целом ситуация на рынке обучения печальная. Масса каких-то непонятных людей, зачастую абсолютно неизвестных, без программы, без четкого объяснения — что же будет на курсе, как будет курс проходит, когда начнется. Ну и так далее. 


Другая сторона медали — брокерские курсы. Там все более менее прозрачно, за исключением одного — те люди, которые там учат, не торгуют. Либо торгуют, как хобби, на небольшие суммы и с неочевидным результатом. 


Редко где я встречаю упоминание про риск-менеджмент, к примеру. Как можно учить торговле, не объясняя базовых принципов смещения вероятности, математического ожидания, расчета риска и не давая для этого инструментов? Я не понимаю… Стабильно зарабатывать человека научить с гарантией — очень сложно. Но вот риски соблюдать и оставаться в игре, получая опыт — вполне реально. И это уже немало. Тем не менее, это реально редкость.


Упущенная прибыль

Жаль, что не выгорела сделка, можно было бы неплохо заработать — цель в итоге взяли. Перезайти думал в тот же день, когда выбило гэпом, но посколько был занят, так и не нашел хорошей точки. Конечно, зайти уже было сложнее, нужно было очень плотно следить за рынком. Немного расстроился, понятное дело, уже по факту продолжения движения. Ну, впрочем, такое бывает и было уже много много раз в моей трейдерской жизни.


Теперь, на мой взгляд, скорее всего нас ждет диапазон где-то в течении недели. Границы диапазона мы скоро увидим. 


16-го стартует «Осознанный трейдинг» — в этот раз интенсив на неделю. Стартует с вводного занятия, открытого для всех. Записывайтесь на странице курса.


Всех с праздниками! 


Страх открытия позиции

Добрый день всем! Не так давно со мной случился такой психологический дисбаланс. Работаю строго по стратегии, бывает, конечно, что нарушаю, но очень редко. Раньше и тильт бывал, то есть с открытием позиции проблем не было. Не так давно начал боллее грамотно подходить к торговле, и мало-мальски пошла прибыль, с приходом прибыли пришел и другой нюанс, после удачной сделки в текущем месяце, через недельку примерно, появляется еще хорошая точка, остается только зайти, в общем провести все мероприятия и ждать. Так дело все в том, что появилась боязнь потерять уже имеющью прибыль за месяц, не смотря на то что строгое соблюдение риск-менеджмента, стопы все дела, возрстает страх открытия позиции, сколько раз себя ловил на мысли, что ищу оправдания, на то что бы не входить, все бы было ни чего, но после того как я побоялся открыть позицию, цена идет в мою сторону и причем чуть ли не ударный день получается. Потом коришь себя за эту трусость.


В общем закрываю месяц. Начинаю торговать, поначалу могут быть убытки, потом беру прибыль, и все ничинается ступор, потом не могу ни чего сделать. Сейчас вроде бы стабилизировал свое состояние, не исключено что оно опять придет. Очень интересно мнение других участников рынка. Может у кого было такое, и кто как справлялся?


Парадокс Монти Холла

К вопросу о торговых стратегия и смещении вероятности. Есть такая штука, парадокс Монти Холла. Вот условия задачи.


Представьте, что вы стали участником игры, в которой вам нужно выбрать одну из трех дверей. За одной из дверей находится автомобиль, за двумя другими дверями — козы. Вы выбираете одну из дверей, например, номер 1, после этого ведущий, который знает, где находится автомобиль, а где — козы, открывает одну из оставшихся дверей, например, номер 3, за которой находится коза. После этого он спрашивает вас, не желаете ли вы изменить свой выбор и выбрать дверь номер 2. Увеличатся ли ваши шансы выиграть автомобиль, если вы примете предложение ведущего и измените свой выбор?


Так вот, правильная стратегия — всегда МЕНЯТЬ, хотя кажется, что разницы нет. В этом случае шансы выиграть 66%. Здесь показано, какие результаты той или иной стратегии наглядно.


 


Честно говоря, я и сам был несколько одурачен, потому что считал, что нет никакой разницы. И даже, когда мне объяснили решение, я все равно не мог поверить. Дошло до меня только спустя какое-то время.


Однако решение становится понятно при исследовании вариантов. Суть здесь состоит в том, что убирая одну «козу», ведущий сообщает вам информацию, которая меняет ситуацию. В википедии подробно описано, почитайте.


Еще очень доходчивый вариант я встретил, вот пример, допустим (он очень нагляден):

Представьте себе, что первый раз вы выбираете из миллиона… приз один… затем убирают 999 998 неверных вариантов. Остаётся два… один верный. Какой шанс что вы сначала угадали при шансе один из миллиона?


Ну и еще одно видео с объяснением напоследок.



Праздничный апдейт H2T

С праздником всех участников нашего профессионального сообщества! 


Такое количество выходных — это прекрасный повод привести в порядок дела и сделать вещи, на которые не хватало времени ранее. Вкратце перечислю основные моменты по нашей с вами площадке:


1. Нас уже 934 человека, количество увеличивается, думаю до начала лета будет тысяча. Каждый из зарегистрированных может писать свои топики, и они попадут на главную, если наберут хотя бы один голос ЗА или будут написаны в тематический блог (хотя бы даже в «курилку»).  Регистрация бесплатная, поэтому вы можете вполне себе легко вещать на почти тысячу человек. Вы можете вести свой личный трейдерский блог-дневник, где делать свой анализ и премаркет, а так же подводить результаты. Это очень помогает в торговле, поверьте мне. Ресурс никуда не денется, записи не потеряются, мы дальше будем только расти и развиваться. 


2. У нас около 110 человек имеют рейтинг в единицу и больше (можно посмотреть у себя в профиле), а значит могут голосовать за топики. Хочу обратиться к этой сотне! Хочу напомнить, что не все топики попадают на главную. Именно вы и никто больше решаете, как именно будет оценен человек или топик. Все топики сначала появляются в мини-ленте на главной, оттуда вы можете на них посмотреть и проголосовать. Часто хорошие топики не попадают на главную, потому их «пропускают». Всего один ваш + или -, и топик появляется на главной или уходит с нее. Не ленитесь, пожалуйста, используйте свой вес в сообществе правильно. У нас тут демократия, ваш голос нужен.


3. Очень большая просьба всем — заполнить свою анкету. Поставить реальное ИМЯ и ФАМИЛИЮ. У нас почему-то большинство людей бояться публичности, прячут свои контакты и данные, видимо какой-то пережиток советский. Будьте сами собой, а не каким-то вымышленным персонажем с ником. Я очень уважаю открытость, так же, как и большинство людей.


4. НЕ БОЙТЕСЬ ПИСАТЬ НА САЙТЕ! Не надо думать, что вам нечего сказать. Всегда можно и нужно делиться своими мыслями. Поверьте, они интересны, даже если вы торгуете 2 месяца. Да и просто — ведите дневник просто для себя. Это очень удобно и полезно. Не стесняйтесь задавать вопросы в блоге «вопросы», я или другие участники постараются на них ответить. Напоминаю, что для того, чтобы получать на почту топики тематических блогов, и иметь возможность самому в них писать, нужно зайти на страницу "Блоги" как зарегистрированный пользователь, и нажать «читать» напротив соотвествующих блогов, которые вам интересны.


Всегда ваш,
Георгий 


Реал-тайм: итог за апрель

Сегодняшнюю сделку с точки зрения учета перенесу на май уже, поэтому можно подвести итоги. 


15 апреля, 18.05 RI Шорт 132920, стоп 133200, сайз 40%, цель 131480, -1,3%
19 апреля, 11.34 RI Лонг 130440, стоп 130240, объем 56%, цель 132090, безубыток
19 апреля, 14.19 RI Шорт 129830, стоп 130050, объем 37%, цель 128180, -0,44%
24 апреля, 10.33 RI Лонг 130480, стоп 130300, сайз 80%, цель 134680, +28,6%

29 апреля, 11.59 RI Лонг 135120, стоп 134900, сайз 59%, цель 141400, -1,1%


Результат за месяц по RI: +25,1%


Третьего убыточного месяца не случилось.


С начала 2013 года: +32,8%


Технический анализ

В одном из постов на своем сайте я говорил, что стандартные инструменты технического анализа малоэффективны или вовсе убыточны. И обещал это протестировать, чтобы не быть голословным. Сейчас этим и займусь.   


В тестировании будем использовать самые распространенные инструменты технического анализа (а именно Стохастический осциллятор и скользящее среднее) на одном из самых ликвидных активов российского рынка – фьючерсе на индекс РТС. Таймфрейм возьмем часовой.


График цены за 2012 год выглядит следующим образом:


 


В целом имеем сужающийся боковик. Но если разобьем график на отрезки, то вначале у нас был рост (1), затем падение (2) и снова рост (3) с коррекцией к концу года (4). Это хорошо, т.к. дает возможность протестировать нашу стратегию на разных типах рынка.


Для начала построим стохастический осциллятор со стандартными параметрами, как в книгах (5,3,3). Зона перекупленности у него находится на уровне 80, зона перепроданости на 20 (на скриншоте синие


Читать дальше →