БД Алмаз - приостановка допуска к торгам с 13.06.2013

fs.rts.micex.ru/files/2931
 
Пока не разрешится ситуация с БД «Алмаз» и аффилированных с ним структурах (не  будем называть имен), лимиты по РЕПО будут закрыты. Конечно, это не коснется крупных компаний — скорее мелкие и средние. Скорее всего им подадут требования вернуть РЕПО, а если там были «пирамиды», то возможно, что мы увидим еще несколько дефолтов. Честно говоря, 1 дефолт в неделю — это многовато… Возможен рост ставок на междилерском РЕПО и будет «соблазн» арбитража между РЕПО ЦБР vs междилерка c разницей ставок 1,5-2% — я бы порекомендовал воздержаться (разве что с контрагентами в рамках Ген.Соглашения по РЕПО).
 
http://smoketrader.ru/index.php/birzha/40-bd-almaz-repo130613

Эпическое противостояние на RI

Ниже картинка роста количества открытых позиции на RI в последнии дни. Из нее видно, что позы друг на друге открыли юр. лица (две верхнии линии). Физики в процессе не участвовали, стоят смотрят в стороне. 


 



Вообще кол-во открытых позиций рекордное для РФР.


Какие мои мысли по этому поводу, кто эти две стороны, кто встал в противостояние? И какие выводы могут быть. 


Читать дальше →

Неисполнение обязательств по РЕПО

Московская Биржа информирует о фактах неисполнения обязательств по сделкам двустороннего РЕПО следующими участниками рынка:
 
ООО «ИК „Финансовая система“ не исполнило обязательства по сделкам двустороннего РЕПО на сумму 2,3 млрд руб. Кроме того, по состоянию на 11 июня 2013 г. объём сделок РЕПО данного участника, по которым срок исполнения ещё не наступил, составляет 482 млн. руб.

ЗАО ИК „Брокерский дом АЛМАЗ“ не исполнило обязательства по двусторонним сделкам РЕПО на сумму 711 млн. руб. Кроме того, по состоянию на 11 июня 2013 г. объём сделок РЕПО данного участника, по которым срок исполнения ещё не наступил, составляет 3,03 млрд. руб.


Больше можно почитать здесь — http://rts.micex.ru/n3370/?nt=0


Вот как ситуацию комментрирует true_flipper.


Читать дальше →

Уникальность момента

Лучшие трейдеры отличаются от самых лучших тем, что последним удалось приучить сознание к вере в уникальность каждого момента (правда, такая тренировка обычно требует потери нескольких состояний, после чего человек наконец-то по-настоящему поверит в понятие уникальности). Эта вера действует на механизм ассоциативного мышления в качестве нейтрализующей силы. Если вы действительно верите в уникальность момента, тогда, само собой разумеется, ассоциативной связи вашего сознания оказывается не за что уцепиться, не с чем связать его. Представление об уникальности выступает в качестве внутренней силы, которая разъединяет, диссоциирует текущий момент на рынке и любой иной предшествующий момент, память о котором хранит ваша ментальная сфера. Чем сильнее вера в уникальность момента, тем слабее способность ассоциации. Чем слабее ассоциативный потенциал, тем более открыто сознание для восприятия всего, что предлагает рынок с этой точки зрения.

 


Марк Дуглас «Трейдинг в зоне» Остальные мои цитаты оттуда можно почитать здесь. Книга отличная.


Кусок видео со встречи студентов "Осознанного трейдинга"

Обычный отзыв, вовсе не из серии «как я заработал миллионы после курса». Но тем не менее, как мне кажется, весьма поучительный.



Лично я отметил следующие вещи:


1. Алексей, по его собственным словам, ни разу не отступал от риск-менеджмента. Именно это позволило ему остаться на плаву несмотря на то, что перестроить на торговлю по тренду он смог только через какое-то время. Это, я думаю, самый важным момент видео.


Кто торговал осенью 2012, помнят, что тогда волатильность была супер-низкая, ГО на fRTS было 10 т.р. и с рынка все бежали. С помощью РМ Алексей остался на плаву и в добром здравии.


2. Торговля по тренду! Самые большие убытки исключительно при ловле «отскоков». Об этом я неоднократно говорю на курсе. Контр-трендовые методики имеют место быть, но они требуют совершенно другого уровня просчетов и управления позицией.


Остальное смотрите сами в видео...


Алексей на H2T - http://www.h2t.ru/profile/aleksey19826/, можно задать вопрос в личку или плюсануть в профиль.


Немного юмора

Умирает старый брокер и призывает к себе трех своих сыновей.
— Ты, — обращается к старшему, — унаследуешь мой дом, и будешь жить там со своей семьей.
— Тебе, — говорит среднему, — я оставляю все свои деньги.
— А Ты,- продолжает он разговор с младшим,- единственный из трех сыновей, кто унаследовал мою профессию. Тебе я оставляю двух своих клиентов, которые будут кормить тебя всю жизнь.


Финансовая компания: проводим мониторинг, маркетинг, факторинг, форфейтинг, организуем трейдинг, маржинг, клиринг, даем в лизинг, обеспечим консалтинг, также объегоринг, стибринг и свалинг.


Дочка трейдера:
— Папа! А знаешь как в России фондовый рынок поднять?
— ?????
— Надо президента с фамилией Медведев заменить на президента с фамилией Быков! 
 


Пьяный брокер в баре подзывает к себе сочную блондинку.
— Милочка, что ответите мне, если я предложу за вечер 100 баксов?
— Ответ будет «ДА».
— А что, если я предложу только 10 баксов?
— Ответ будет «НЕТ», козел, ты меня за шлюху,


Читать дальше →

Сегодня, в 19:00, встреча студентов "Осознанного трейдинга"

Дорогие участники «Осознанного трейдинга»!


Напоминаю вам, что сегодня, буквально через полтора часа, в 19:00 начнется вебинар «Встреча студентов „Осознанного трейдинга“.


Георгий расскажет, что нового в курсе, какая ситуация на рынке, выдаст рекомендации и ответит на все ваши вопросы.


Будем рады вас видеть!


PS Ссылка на вебинар должна быть у вас в почте. Если кто-то не получил ссылку, напишите мне на annak@h2t.ru


Итоги март-май.

Прибыль в мае составила 70%. Самую большую часть прибыли получил за последнюю неделю мая, чуть меньше 50%. На результат повлияло смена инструмента, перешел на фьючерс сбербанка с доллар/рубль. На мой взгляд эти фьючерсы похожи, при тех же стопах цель по сбербанку можно закладывать больше. Причина в  волотильности сбера. Убыточных дней было два. Период март-апрель в общем принес 15% убытка. Основная задача достич стабильности, а то носит в разные стороны.


В июне, стал торговать через проп United Traders. По объективным причинам доходность снизилась в процентном выражении, одна из причин снизил плечо, в сделку захожу максимум 30% от депо. Сделки можно посмотреть, только черед ордер лист, на графике они не отображаются.За 06 июня профит 1,03%, Сделок 8-м. Максимальный профит в июне был 1,5%, убыток 1,4%. Пока неделя идет в прибыли. Все эти обстоятельства повлияли на принятие решений о точках входа. Сделки ниже.



Читать дальше →

Вместо фьючерса без стопа.

Торгуем опцион вместо фьючерса? Не просто, а очень просто!

Опционы — замечательные инструменты, с помощью которых можно выстраивать сложные и замысловатые позиции, реализующие практически любые прогнозы по рыночной ситуации. Например, “цена будет находиться в диапазоне”, “цена выйдет из диапазона”, “цена вырастет/упадёт, но не более чем”, “изменчивость (волатильность) цены повысится/понизится” и т.д. и т.п.
При этом в разных вариантах конструкций можно задавать различные соотношения доходность/риск/вероятность прибыли.
Линейные инструменты (фьючерсы, акции) никогда не дадут такой гибкости, как опционы.

Однако, такая гибкость, а точнее количество факторов, от которых зависят премии опционов (цена базового актива, время, волатильность) влечет за собой сложность в понимании влияния этих факторов на опционную позицию и сложность её управления.
Особенно такие сложности возникают у начинающих опционных трейдеров, порой даже становясь
Читать дальше →

Во как

На срочном рынке Московской Биржи зафиксированы рекордные значения по открытым позициям

3 июня 2013 года по итогам основной торговой сессии на срочном рынке Московской Биржи суммарный объем открытых позиций по всем обращающимся фьючерсным контрактам достиг рекордных значений и составил 289,4 млрд рублей или 8,9 млн контрактов.


Одновременно исторические максимумы были зафиксированы в открытых позициях по самому ликвидному в России биржевому инструменту — фьючерсу на индекс РТС — 1,4 млн контрактов. Предыдущий рекорд по фьючерсному контракту на Индекс РТС был отмечен 14 сентября 2011 и составил тогда 1,36 млн контрактов.


Среднедневной объем торгов на срочном рынке Московской Биржи за первые 5 месяцев 2013 года по сравнению с 2012 годом вырос с 195,9 млрд рублей до 199,1 млрд рублей.


«Ровно 6 месяцев назад Московская Биржа завершила централизацию


Читать дальше →

Приплыли

Мы почти потеряли его 1384 9
Правительство пытается возродить рынок акций: заманить на него местного инвестора и подать частным эмитентам пример размещениями госкомпаний
Мы почти потеряли его Фондовый рынок,Финансовые инструменты,Инвестиции,Бизнес и власть,Россия
Рисунок: Валерий Эдельштайн

«Падающий самолет», «обмелевшая река», «атлет с недоразвитыми ногами» — такие эпитеты звучали в адрес отечественного фондового рынка на недавней конференции Национальных участников фондового рынка (НАУФОР) «Российский фондовый рынок — 2013».


Статистика действительно не оставляет поводов для оптимизма: в 2011–2012 годах практически все ключевые показатели рынка акций падали, сорвавшись с наметившейся после 2008 года траектории роста. При этом сохраняется активность на рынке репо (сейчас он занимает порядка 70% в общем обороте торговли ценными бумагами) и на валютном рынке. Это значит, что отечественные биржевые площадки все больше используются компаниями для целей рефинансирования и


Читать дальше →

Московская Биржа запустила фьючерс на Яндекс

текст релиза ниже
в принципе, правильный ход, думаю 
но ликвидность в контракте конечно будет маленькая, что помешает его торговать спекулятивно мелким участникам /Г.В.
---------------------------- 


Уважаемые коллеги!


Предлагаем вашему вниманию пресс-релиз о запуске нового контракта срочного рынка Московской биржи – фьючерса на обыкновенные акции компании Yandex N.V.



Читать дальше →

Real-time: результаты за май

14 мая, 13.41 RI Шорт 141680, стоп 141900, сайз 80%, цель 137810, -1,7%
14 мая, 14.24 RI Шорт 141520, стоп 141820, сайз 40%, цель 137810, +19,5%
20 мая, 11.09 RI Шорт 141680, стоп 142000, сайз 40%, цель 139945, -1%
20 мая, 11.35 RI Шорт 141710, стоп 141850, сайз 40%, цель 139945, -0,5%
21 мая, 10.20 RI Лонг 141800, стоп 141500, сайз 40%, -1,1%
21 мая, 15.05 RI Лонг 141700, стоп 141400, сайз 40%, цель 143410, -1%


Результат за май по RI: +13,3%


М. Дуглас - "Трейдинг в зоне"

 Одна из самых толковых книг, по психологии торговли, на мой взгляд. Рекомендую к прочтению.


 


Сильный бычий тренд на фондовом рынке обычно приводит к росту на ещѐ одном рынке — книжном, где издаются сотни книг на тему как делать деньги, занимаясь трейдингом. Со всех сторон доносятся различные торговые идеи — кое-какие рабочие, другие нет; некоторые авторские и новаторские, остальные — лишь что-то хорошо забытое старое в новой обѐртке. Правда встречаются иногда авторы, которые выделяются из общей массы этого своеобразного «акына» и пишут что-то действительно оригинальное. Одним из таких является Марк Дуглас. Его книга «Трейдинг в зоне» представляет собой своеобразную квинтэссенция многолетних наблюдений и исследований рынка — настоящий кладезь знаний для тех, кому трейдинг приходится профессией.



«Трейдинг в зоне» по сути, является всесторонним взглядом на проблемы, с которыми сталкиваются трейдеры. Для новичков


Читать дальше →