Выложили видео с НОК-6, где я дискутирую с Лешей Каленковичем

Георгий Вербицкий: Да, я самый последний выступающий, потому что я в принципе торгую фьючерсами. Я торгую опционами, но зарабатываю я на фьючерсах, и было очень интересно послушать коллег. Торгую достаточно давно, с 2007 года, как у трейдера, который торгует фьючерсами, у меня есть своеобразная логика. Я понимаю, что в принципе опционы -  это здорово, моя задача как трейдера – заработать денег. Если очень упростить, рискуя потерять в месяц 10%, я хочу заработать 20%. Я торгую динамику рынка. Здесь большинство людей, грубо говоря, торгует справедливую стоимость: с помощью математических формул они вычисляют, что нужно делать, покупать или продавать. У меня немножко другая история, я торгую динамику рынка, торгую как бы поведение участников, сантимент, многие, наверное, слышали такое слово.


Я понимаю, что опционы – это хорошая штука, они позволяют увидеть рынок в гораздо большем количестве измерений, чем тот же фьючерс. Мое желание, при том же риске, –


Читать дальше →

Прогнозы и рынок

Репост.


Качественный пост, прочел с удовольствием, благодарность автору .


Текст:

 Ну что ж, порассуждаем на тему прогноза и трейдинга) Прежде всего –давайте определимся в понятиях. Это всегда не лишне сделать в самом начале любой дискуссии, чтобы не вышла ситуация, когда к седьмому часу/дню ожесточенных споров оппоненты вдруг обнаруживают, что под одним и тем же понятием изначально понимали разные вещи и по этой причине их спор не имел смысла с самого начала))

Итак:

ХАОС (в моем понимании и применимо к рынку, как к теме дискуссии) — это описание состояния рынка, когда вероятность движения его из заданной точки вверх или вниз равна 50% или постоянно колеблется вокруг этой величины с небольшим отклонением ( не больше ±5%) по Закону Больших Чисел .

При этом, оговорюсь сразу – я считаю что в подобном состоянии рынок находится не все время, но ПОЧТИ все время ( не менее 95 %). Оставшиеся не более 5 % случаев ( а реально – намного меньше) — это ситуации, когда


Читать дальше →

Profitable Loss (Аналитический учет)

Предыдущим постом была заброшена удочка, которой я хотел вытащить на свет два вопроса:



1) Зачем считать прибыль в деньгах?
2) Почему подсчет прибыли по объему не работает для фьючерса RI?

По моему, это прекрасный повод познакомиться с кое-какими тонкостями поближе.

Многие трейдеры в своих расчетах опираются на пункты цены. Это совершенно оправданно, когда речь именно о торговой системе. Тогда для чего считать прибыль в деньгах? Ответ прост — для учета. Накопление капитала это длительный процесс. Когда капитал небольшой и вы ограничены одной инвестицией в один инструмент, то запомнить историю и посмотреть результат достаточно просто. Но со временем, когда становятся доступными новые инструменты и контрагенты, инвестиционные циклы увеличиваются удержать все в голове уже становится сложно. Если вы серьезно занимаетесь личными финансами, то в конечном итоге приходите к выводу, что без аналитического учета в том или ином виде не обойтись.

Аналитический учет позволяет решать несколько задач.
Читать дальше →

"Дейтрейдинг" 7 августа

Хорошего всем окончания недели. В следующую среду я проведу "Дейтрейдинг на основе интуиции", и на остаток августа у нас больше не запланировано никаких программ. Это будет уже третий поток курса. Курс этот идеально подходит тех, кто не имеет четкой стратегии, по которой можно торговать с перевесом, соотвественно и рад бы побороться со своей дисциплиной, но не может, так как стратегии, которой он бы доверял, у него нет.


Несмотря на название, курс — это по сути жесткая работа с дисциплиной и системой мотивации. Интуитивное принятие правильных решений в жестких рамках, — это уже как следствие принятие тех ограничений, которые присутствуют в стратегии. Из тех, кто в целом соблюдал стратегию, за июль большинство в плюсе, и нет ни одного, кто бы потерял больше заданных лимитов. И это даже немнотря на различные мелкие огрехи, которые бывают у всех.


В этот раз мы немного улучшим методику проведения курса — чтобы максимально использовать те 3 часа, которые у нас есть, я вышлю все необходимые


Читать дальше →

Банк - друг или враг?

Мне очень понравилась данная Петром оценка моей предыдущей статьи, которая была посвещена одной из рекламных ловушек — «Здоровая доза пессимизма на нездоровый оптимизм брокеров-зазывал». Действительно, статья может натолкнуть читателя на мысли о непреодолимости эпического провала на пути следования к пресловутой финансовой независимости. Но ничего такого я утверждать не собираюсь. Если предыдущая статья собьет спесь хотя бы с одного любителя легкой наживы и заставит его лишний раз задуматься, то задачу статьи можно считать выполненной.

Лично мне выражение «финансовая независимость» никогда не нравилось потому, что оно отдает пафосом и годится только для рекламных слоганов. По этому я просто заменю его на нечто более практичное. В дальнейшем я буду пользоваться выражением «накопление капитала». Таким образом, наша светлая и практически несбыточная мечта о независимости превращается в конкретную и понятную задачу.

Насколько можно судить по комментариям, с выводами предыдущей статьи
Читать дальше →

Ну что, похоже мы развернулись на итогах заседания ФРС


За разворот — нижняя граница восходящего канала Т+2, и формация разворота на пятиминутках (картинка)


Против — долгое сползание, «слабость» рынка и отстуствие покупателей в последнии дни. 


Посмотрим, как оно завтра будет.


Real-time: результаты за июль

2 июля, 11.59 RI Шорт 126300, стоп 126570, объем 41%, цель 124380, безубыток
8 июля, 10.46 RI Лонг 126030, стоп 125780, сайз 44%, цель 127810, +2,95%
10 июля, 10.09 RI Лонг 127730, стоп 127520, сайз 49%, цель 129330, безубыток
11 июля, 13.00 Ri Лонг 129580, стоп 129360, сайз 48%, цель 131170, -1%
11 июля, 15.29 RI Лонг 129850, стоп 129630, сайз 50%, цель 131440, +7,5%
17 июля 12.24 RI Шорт 136920, стоп 137150, сайз 49%, цель 135280, безубыток
18 июля 2013, 12.27 RI Шорт 138870, стоп 139110, сайз 50%, цель 137150 +7,5%
31 июля 2013, 11.50 RI Лонг 132360, стоп 132140, сайз 51%, цель 135490 -0,4%


Результат по РИ за июль: +17,3%


Стратегия — та, которую я даю на ДТ, немного дополненная и расширенная. Выходы по SAFE-GOAL цели


Читать дальше →

Настраиваем MultiCharts для ручного тестирования стратегий

Если есть потребность протестировать стратегию (идею) в ручном режиме (бар за баром отрисовать график и сделать тестовые сделки), то это можно реализовать, используя, например, MetaStock. Но мне показалось не удобным в MetaStock постоянно нажимать клавишу Shift и кликать на стрелку прокрутки, чтобы перейти к следующей свечке.
Для такого рода тестирований удобнее MultiCharts .NET Starter Edition. Программу можно использовать бесплатно, однако использовать более двух инструментов одновременно не получится. Если нужна полная версия, то за нее нужно заплатить около 1,5 тыс. долл. Итак, стартовую версию можно скачать по ссылке http://www.multicharts.com/se/
 
Читать дальше →

Новости H2T

Ну, во-первых, добавился блог «Юмор», подписывайтесь на него через общий список блогов. Туда я скинул все последние веселые посты. В блог писать может любой, даже с рейтингом 0, — все, что нужно, это просто подписаться на него. Посты автоматом на главную не выводятся, только если за них проголосуют.


Во-вторых, хотел бы вынести на общее обсуждение, какие блоги нужны, а какие нет. Сейчас по умолчанию вверх выходят блоги с большим рейтингом. Но есть и аутсайдеры, куда вообще никто не пишет. Может быть их удалить? Что думаете? Кстати, рекомендую всем проголосовать за те блоги, которые нравятся.


В-третьих, наш маркет активно пополняется. Не бойтесь добавлять свои авторские товары. С каждой продажи вы получите 80% на свой кошелек (настройки — кошелек), из которого потом можно вывести на любые электроденьги с комиссией 2%. Можете сами попробовать. 


При добавлении объекта убедитесь, что загружено фото и есть нормальное описание, иначе я не смогу его одобрить, чтобы он появился в


Читать дальше →

Леша Всемирнов ведет свой курс по конспирологии теханализа онлайн прямо сейчас

Вот как-то так. Сам смотрю и не могу оторваться — красиво излагает!)



Уралкалий укатали на -20%

Индексы сегодня падают исключительно из-за Уралкалия. Две остановки торгов, в моменте -20%. А бумага имеет вес в индексе 5%.


Жаль бедных миноритариев, кто там сидит.



О причинах можно почитать по ссылке


top.rbc.ru/economics/30/07/2013/868116.shtml