Торговля в понедельник

Одна сделка по РИ закрылась в безубыток, одна в минус. По SI сделка еще висит.


Что тут ниже изображено? 4 входа в шорт по 1/2 стандартного контр-трендового объема. Далее выход в 2 стандартных объема, то есть закрытие. 


Далее опять вход в шорт 1 КТ объемом. Закрытие 1/2 по стопу.



Читать дальше →

Дебилы или предатели?

Причины спада — внутренние 1307
Значительное переукрепление реального курса рубля, ужесточение кредитно-денежной политики, отток капитала и снижение импортных пошлин при вступлении в ВТО — вот настоящие причины замедления российской экономики. Глобальный экономический кризис здесь совершенно ни при чем
Причины спада — внутренние Фондовый рынок,Финансовые инструменты,Финансовая система России,Россия
Рисунок: Игорь Шапошников

В первом и втором кварталах 2013 года Росстат зафиксировал сокращение ВВП относительно предыдущих кварталов — на 0,24 и 0,26% соответственно. В промышленности спад был зафиксирован в четвертом квартале 2012 года (на 0,3%) и в трех месяцах из шести первого полугодия 2013 года. В целом по итогам первого полугодия 2013 года Росстат констатирует нулевые темпы роста в промышленности. В сельском хозяйстве, по итогам 2012 года, спад составил 4,7%, в первом полугодии 2013 года отмечен рост 2% (в годовом выражении), который не компенсирует потерь прошлого года.





Замедление роста


Читать дальше →

Почему прямо перед экспирацией опционов рынок бегает?

Что такое опцион? Почему выгодно продавать опционы? Как защититься опционному продавцу от падения? Как выглядит профиль прибылей-убытков портфеля продавцов опционов? Что такое Гамма? Почему к экспирации опционные продавцы агрессивно воздействуют на рынок?



Что такое рыночная ловушка?

Рыночная ловушка – рыночная ситуация, где большинство трейдеров прогнозируют ситуацию одним образом, а рынок идет в сторону противоположную ожиданиям и ловит это большинство в так называемую ловушку.


Привел пример рыночного «флажка» или «клина».



Изменения на бирже, я думаю это просто супер изменения!

12.11.2013 13:55
Московская Биржа расширяет функционал платформы Срочного рынка

Изменения и новые сервисы позволят участникам более эффективно использовать возможности биржевых производных финансовых инструментов.


Прежде всего, предусмотрена возможность приема 100% обеспечения в валюте (доллар США). В настоящий момент 50% гарантийного обеспечения можно вносить в валюте, и 50% в виде рублевых средств. Прием 100% обеспечения в валюте позволит упростить работу на рынке иностранным участникам, а российским клиентам удешевить фондирование операций.


Профессиональным участникам рынка станет доступна услуга переноса позиций, с помощью которой в случае неисполнения обязательств (дефолта) отдельной расчетной фирмы позиции ее добросовестных клиентов могут быть переведены к другому участнику клиринга, что позволит защитить их от рисков расчетной фирмы (услуга «Сегрегированные счета»).


Начнется расчет


Читать дальше →

Торговля акциям на NYSE, статус

Для тех, кому интересно, как у меня дела на NYSE, ответ простой — никак. Торгую только две акции —  FB (фейсбук) и AAPL (Apple), очень вяло — трачу от получаса до часа в день, а в большинстве дней вообще минут десять. Тем не менее, сейчас нахожусь на 13-м месте, как видно из картинки. Дальше 20-го все в минусах)



Как видно, простейший постулат подтверждается — чем меньше торгуешь, тем лучше результат. Обычно я просто делаю одну положительную сделку в день, чтобы не просесть по количеству дней. Сейчас в принципе это уже почти не актуально — у меня есть 11 дней из требуемый 12-ти плюсовых.


Теперь у меня следующая развилка — либо у меня будет классный день, когда я заработаю +450 баксов, и выйду в финал. Либо, что скорее всего, такого дня не случится, и я просто останусь в 20-ке. Независимо от этих двух вариантов, история с challenge для меня завершена — я получил, что хотел, а именно понимание, как торгуются акции США. Выводы напишу в завершающем посте


Читать дальше →

Эпичный пост Феникса про его участие в рекламе ЛЧИ 2013

Не могу не упомянуть.


http://fenix-fx.livejournal.com/390685.html


Ну что здесь скажешь… В принципе, как только консервативная гос. структура ММВБ поглотила бодрую и клиентоориентированную РТС, то, что будет как-то примерно так, уже на тот момент было понятно. Но какие-то надежды всегда остаются. Остаются они и сейчас.


Про точку наименьших выплат. Часть 1.

Так называемая «точка наименьших выплат» — это цена экспирации базового актива, при которой опционные продавцы несут наименьшие суммарные потери.


Считается, что крупные опционные маркет-мейкеры, накопившие к экспирации большие проданные опционные портфели, сдвигают базовый рынок так, чтобы понести в итоге минимум суммарного убытка. И даже находятся наблюдатели этого чудо-явления в он-лайне непосредственно в день экспирации.


Звучит крайне конспирологически.


Однако, если включить немного здравого смысла, то явление выглядит вполне адекватным.


Сначала рассмотрим форму распределения ценовых приращений в любой момент времени. Очевидно, она будет иметь колоколообразную форму, пусть даже и не гауссового вида, а любого другого, с «толстыми хвостами», неважно. Например, вот такое (взято с инета, судя по всему это просто броуновский процесс):



 


Думаю, я не сделаю большого преступления, если заявлю, что распределение прошлых ценовых приращений статистически


Читать дальше →

Сегодня на открытом занятии

… поговорим о том, почему изменился рынок, почему большинство известных трейдеров на текущем ЛЧИ как минимум не зарабатывают (за редкими исключениями), и как вообще торговать на таком рынке.


http://www.h2t.ru/page/academy/courses/ot-free/


update: всем, кто был, спасибо!


Продолжение сегодняшнего дня


Наиболее вероятный сценарий по текущей картинке — продолжение роста на протяжении дня. Соответственно, стою вверх. 144 — сильный уровень, я про него говорил позавчера на брифинге. Пока что сохраняются шансы, что день может быть ударным, на закрытии слабых шортов.


Сделка по РИ


+690 пунктов


Думаю, раз уж я не успеваю выкладывать сделки более менее приближенно к реал-тайму, буду выкладывать пост-фактум в «курилке» для тех, кому интересно. Вы, кстати, можете в разделе "блоги" подписаться на блог «курилка» и все получать сразу на почту.


Фундаментал

Друзья, знаете ли вы человека, который хорошо разбирается в фундаментале/макро? Напишите в комментариях, кого вы бы порекомендовали с этой точки зрения.

Технический сбой на бирже

Срочный рынок не транслируется уже полчаса, в то время, как на споте (акции) направленное движение вверх.


Это чревато большими потерями в первую очередь для алго-hft, и во вторую для интрадей спекулянтов, которые не могут выйти по стопу из шорта. Захеждироваться опционами не получится, так как они тоже стоят.


Пишите сюда, кто попал на этой ситуации. Я сам вне позиции, слава богу.


update: рынок откатил, трансляцию включили в 14.02, думаю сильно никто не пострадал