Настраиваем MultiCharts для ручного тестирования стратегий

Если есть потребность протестировать стратегию (идею) в ручном режиме (бар за баром отрисовать график и сделать тестовые сделки), то это можно реализовать, используя, например, MetaStock. Но мне показалось не удобным в MetaStock постоянно нажимать клавишу Shift и кликать на стрелку прокрутки, чтобы перейти к следующей свечке.
Для такого рода тестирований удобнее MultiCharts .NET Starter Edition. Программу можно использовать бесплатно, однако использовать более двух инструментов одновременно не получится. Если нужна полная версия, то за нее нужно заплатить около 1,5 тыс. долл. Итак, стартовую версию можно скачать по ссылке http://www.multicharts.com/se/
 
Читать дальше →

Почему заявка разбивается?

Объясните, как настроить квик, что бы одна заявка на два, три и более контрактов не разбивалась   по одной заявки на каждый контракт в таблице сделок?  Например, зашёл тремя контрактами, в таблице появляются три заявки с одной ценой входа, но разными номерами заявок. Также и по достижению цели, или по стопам.   Тяжело заносить в журнал.


Увеличенная частота раздачи данных от Московской Биржи

Накануне для участников срочного рынка и их клиентов, размещающих свое оборудование в ЦОД М1, стал доступен новый сервис от Московская Биржа: «Увеличенная частота раздачи данных»!
 
Клиенты, подключившие услугу, смогут получать информацию о своих сделках и заявках со скоростью 1 раз в 1 мс (в 30 раз быстрее), а также загружать полный анонимный ордер лог («стакан») в 6 раз быстрее (1 раз в 5 миллисекунд). Как результат – весомое преимущество по сравнению с выделенными каналами или интернетом.
 
До 1 октября 2013 года услуга предоставляется в тестовом периоде БЕСПЛАТНО. 
 
Услуга доступна для подключения к Срочному рынку Московской Биржи по протоколу Plaza II. 
 
Запросы на подключение услуги принимаются по адресу help@moex.com
‪#‎moex‬ ‪#‎новости‬ ‪#‎финансы‬ ‪#‎биржа‬
 
// мой комментарий
Хорошая такая попытка срубить еще немного денежек с HFT. От этого никуда не уйти. КОнечно, это повысит конкуренцию у
Читать дальше →

Тимофей Мартынов, как консультант по инвестициям или "Что это было?!"

Известный в трейдерском мире персонаж, мой хороший знакомый и в каком-то смысле коллега, Тимофей Мартынов, сегодня опубликовал новость о том, что запускает «инвестиционно консалтинговый бизнес»:


Нет времени объяснять.

Назрело само собой. Обладая огромной экспертизой в области инвестиций и трейдинга, колоссальной массой связей и неудовлетворенных запросов, начинаю заниматься инвестиционным консультированием профессионально (за деньги), с привлечением специалистов на аутсорсинге. Искренне полагаю, что могу создать немалую полезность на этом фронте.

Подробно об услугах можно читать тут:

http://www.martfund.com/ 


 


Тимофей и его проекты всегда были мне интересны, поскольку он обладает новаторским типом мышления, незашоренным всяческими условностями. В некоторые его проектах я даже поучаствовал, что было очень интересным опытом.


Для тех, кто не знает, — самым его известным проектом сейчас является smart-lab.ru, трейдерский сайт с огромной посещаемостью и неоднозначной


Читать дальше →

"Как сознательно учесть бессознательное", Кирилл Ильинский

Самая интересная, на мой взгляд, лекция Кирилла Ильинского в рамках проекта "Лекториум".



 
Лекция посвящена моделированию процессов принятия решений. Начав с обзора функций полезности, лектор обсуждает общие вопросы принятия решений в ситуациях финансовой неопределенности и приложения описанных методов в моделях ценообразования. Во второй части лекции лектор рассказывает о современных достижениях нейроэкономики, взаимодействии сознательного и подсознательного в принятии решений, а также касается описания поведенческих аспектов в рамках Prospect Theory. Лекция завершается обсуждением приложений теории к оценке торговых стратегий и финансовых инструментов.
Читать дальше →

robot_umberto, оптимизация на 24 пары, результаты форвард-теста с 30.05.2013

продолжение http://www.h2t.ru/blog/algotrading/1606.html


за полтора месяца достигнута целевая отметка 200% по эквити.


полностью автономная круглосуточная  работа на VPS, без каких-либо вмешательств и остановок.


ниже подробная статистика.




Читать дальше →

Отзыв про http://www.baswood.ru/

Написано было здесь в виде комментария, но текст большой и обстоятельный, думаю достойно главной. Человек свой опыт рассказывает.


Специально зарегистрировался, что бы откомментировать по пресловутому Владиславу «Громану» Суколенову. Думаю, удалять его из рейтинга не стоит, потому что никаких отзывов гугль кроме как на этому сайте не показывает и инфы понему вообще практически нет. Я прошел курс самый простой, просто что бы ознакомиться что к чему. Отторговал как они утверждали необходимо для достижения положительного результата 3 месяца. Результат меня не удовлетворил. На поставленные вопросы были даны однозначные ответы: вы ошиблись в подсчетах, у нас все работает, ответы есть в другом курсе подороже. Короче, я начал ковырять что за фирма. Никакой компании ФОСТ Управление


Инвестициями, как об этом расписано на сайте baswood тчк ru в разделе О компании в природе не существует. Открываем ЕГРЮЛ и ищем ФОСТ: находится только (Розничная торговля книгами, директор Суколенов). Кроме сайта басвуд есть еще два с очень похожим дизайном и содержимым: на одном продаются бизнес-тренинги, на другом интернет-маркетинг (fosto тчк ру и второй не помню). До этого


Читать дальше →

Александр Герчик на клубе трейдеров H2T

Подписчики клуба  получили ссылку еще сегодня днем, ну а теперь выкладываю здесь для всех, чтобы вечер воскресенья даром не пропал;)



Сорри за периодические помехи в виде адских звуков дрели, это был форс-мажор. 


Для того, чтобы сразу получать видео H2T.Tv на почту, подписывайтесь на блог.


квик. связанная заявка.

всем привет. пытаюсь разобраться с квиком. научился выставлять заявки  и  стоп заявки.  подскажите как выставить сразу стоп лосс и тэйк профит вместе? а то приходится переносить в безубыток а потом караулить и стоп переносить вечером ближе к цели. спасибо.


Трейдеры такие трейдеры


Не могу просто не поделиться скриншотом с одного ресурса… Вторая реплика очень хорошо описывают психологию неправильного поведения на рынке… Но оно неистребимо.


Динамика рынка

Знаю, летний тухляк и все такое, но надо как-то принимать участие в жизни сообщества.


Где новые интересные материалы?


Где новые инструменты для маркета? Там уже более двух сотен скачиваний, ну закачайте же что-нибудь полезное взамен, нельзя же только потреблять.


Где репосты классные статей?


Где отчеты об успехах и разборы рынка?


Сейчас хорошее время для аналитики, так как рынок стоит и оперативно принимать решения не нужно. Мозг должен работать. 


Для затравки предлагаю вам высказать свой вью на динамику рынка до сентября, интересует RI и SI. Основное условия — сказать, почему вы так думаете, то есть мнение должно быть аргументировано


Читать дальше →

Брокер "Открытие" и его мелкие хитрости с комиссией

Все мы знаем эти банковские штучки, когда мелким шрифтом в договоре — например, о кредите, — написаны самые что ни на есть драконовские условия. Логика понятна, мало кто читает мелкий шрифт, — ну если попался, значит сам дурак, невнимательный.


С формальной точки зрения действительно пенять можно только на самого себя. Но с этической, — а ведение бизнеса это прежде всего этика и репутация, такие компании вызывают негатив, думаю, никто со мной спорить не будет. Неприятно, когда твой партнер и контрагент пытается тебя обхитрить, и нажиться на твоей невнимательности. Кстати, я лично думаю, что в мире будущего репутация станет той самой валютой, которая станет единственной непререкаемой ценностью — ведь деньги можно печатать бесконечно, в отличии от репутации, которая не тиражируется.


Зачем я все это говорю? Дело в том, что у меня был небольшой счет у брокера «Открытие». Открыт он был для покупок второго эшелона на фондовом рынке уже довольно давно. Проблем особых не было. Там лежали


Читать дальше →