Реквием по теханализу?

     В последнее время очень часто происходят дискуссии о пользе технического анализа в торговле, а часто трейдеры ставят под сомнение его работоспособность в принципе. Пока на рынке затишье, хочу поделиться своей историей связанной с техническим анализом.


      В 2006 году в структуре компании появились Фонды. И стояла задача научиться торговать акциями. В то время в Украине тема трейдинга была очень закрыта. Частного трейдинга не было, а круг профучастников был весьма узкий и закрытый. Книги стали единственным источником информации. Первой был отличный двухтомник Ниссона «За гранью японских свечей». Вторая книга  Вильямс «Торговый хаос». Тема весьма непростая для начинающего спекулянта.


     Но, как оказалось, была еще одна более серьезная проблема. В Украине не было графиков акций. Никаких, совсем. Так как коллектив был весьма креативный, коллега написал программу, которая построила графики украинских акций за предыдущие 10 лет по данным биржи. В помощь мне дали студентку. И вот мы вдвоем постигали самый «легкий» вид анализа — волны Эллиота. ;)



Читать дальше →

Майкл Льюис, "Большая игра на понижение"


Хочу рекомендовать очень увлекательную книжку от Майкла Льюиса, автора знаменитого "Покера лжецов".


Его новая книга — о падении 2008 года и о тех, кто на нем заработал. Читается, как и все книги Льюиса, легко и увлекательно, как художественная литература. Я лично «съел» эту книгу за три дня, практически запоем.


Крайне рекомендую. Вот книга на сервисе bookmate - http://bookmate.com/books/aoi5a0Vk


P.S. Перевод слабенький, на мою беглую оценку. Лучше читать в оригинале.


Признаки тильта

  • написал: TT
  • 2792

«Следи за собой, будь осторожен». Цой.


У всех случаются тильты. Часто бывает, что мы сами не отдаем себе отчет в том, что находимся в деструктивном состоянии. В последствии, анализируя собственную торговлю, удивляемся. Небольшая памятка по самоконтролю, основанная на опыте. Если вы поймали себя на следующих мыслях или действиях, то вы в тильте.


1. Надежды на разворот. Рынок может здесь развернуться. Сейчас должна начаться коррекция. Движение слишком резкое, чтобы продолжиться. Это развод и вынос стопов.


2. Желание сыграть в лотерею. Или пан, или пропал. Пусть будет просадка, но если повезет, то сорву куш. Завтра возможен геп в мою сторону. Если выйдет новость в мою сторону, то отобью убыток. Мне может случайно повезти.


3. Желание срочно что-то сделать (усредниться) когда цена идет резко против. Жажда совершить импульсивное действие, в качестве компенсации боли от нежелательного движения. Корректировка своей позиции, как реакция на противное движение, например, перемещение стопа.


<p
Читать дальше →

robot_umberto, EURUSD, GBPUSD

продолжение форвард-теста http://www.h2t.ru/blog/algotrading/3093.html


EURUSD:


c 17/10/2013


начальный депозит 10000, рабочий лот 0.2, одновременная работа двух алгоритмов (основной+хеджирующий)


рабочий ТФ: 15М


295 сделок, +78%, с учетом комиссии и свопов


текущая совокупная позиция: short




Читать дальше →

зависимость SI от RI

Всем привет! В последнее время начал торговать на SI и наблюдаю некую зависимость, Если RI падает, то SI растет  и наоборот. Почему возникает такая зависимость, и вообще стоит ли обращать на это внимание при торговли, при входе в позицию, при прогнозе?
  • хорошо
    +1
    плохо

Изменения на бирже, я думаю это просто супер изменения!

12.11.2013 13:55
Московская Биржа расширяет функционал платформы Срочного рынка

Изменения и новые сервисы позволят участникам более эффективно использовать возможности биржевых производных финансовых инструментов.


Прежде всего, предусмотрена возможность приема 100% обеспечения в валюте (доллар США). В настоящий момент 50% гарантийного обеспечения можно вносить в валюте, и 50% в виде рублевых средств. Прием 100% обеспечения в валюте позволит упростить работу на рынке иностранным участникам, а российским клиентам удешевить фондирование операций.


Профессиональным участникам рынка станет доступна услуга переноса позиций, с помощью которой в случае неисполнения обязательств (дефолта) отдельной расчетной фирмы позиции ее добросовестных клиентов могут быть переведены к другому участнику клиринга, что позволит защитить их от рисков расчетной фирмы (услуга «Сегрегированные счета»).


Начнется расчет


Читать дальше →

Торговля акциям на NYSE, статус

Для тех, кому интересно, как у меня дела на NYSE, ответ простой — никак. Торгую только две акции —  FB (фейсбук) и AAPL (Apple), очень вяло — трачу от получаса до часа в день, а в большинстве дней вообще минут десять. Тем не менее, сейчас нахожусь на 13-м месте, как видно из картинки. Дальше 20-го все в минусах)



Как видно, простейший постулат подтверждается — чем меньше торгуешь, тем лучше результат. Обычно я просто делаю одну положительную сделку в день, чтобы не просесть по количеству дней. Сейчас в принципе это уже почти не актуально — у меня есть 11 дней из требуемый 12-ти плюсовых.


Теперь у меня следующая развилка — либо у меня будет классный день, когда я заработаю +450 баксов, и выйду в финал. Либо, что скорее всего, такого дня не случится, и я просто останусь в 20-ке. Независимо от этих двух вариантов, история с challenge для меня завершена — я получил, что хотел, а именно понимание, как торгуются акции США. Выводы напишу в завершающем посте


Читать дальше →

Эпичный пост Феникса про его участие в рекламе ЛЧИ 2013

Не могу не упомянуть.


http://fenix-fx.livejournal.com/390685.html


Ну что здесь скажешь… В принципе, как только консервативная гос. структура ММВБ поглотила бодрую и клиентоориентированную РТС, то, что будет как-то примерно так, уже на тот момент было понятно. Но какие-то надежды всегда остаются. Остаются они и сейчас.


Про точку наименьших выплат. Часть 1.

Так называемая «точка наименьших выплат» — это цена экспирации базового актива, при которой опционные продавцы несут наименьшие суммарные потери.


Считается, что крупные опционные маркет-мейкеры, накопившие к экспирации большие проданные опционные портфели, сдвигают базовый рынок так, чтобы понести в итоге минимум суммарного убытка. И даже находятся наблюдатели этого чудо-явления в он-лайне непосредственно в день экспирации.


Звучит крайне конспирологически.


Однако, если включить немного здравого смысла, то явление выглядит вполне адекватным.


Сначала рассмотрим форму распределения ценовых приращений в любой момент времени. Очевидно, она будет иметь колоколообразную форму, пусть даже и не гауссового вида, а любого другого, с «толстыми хвостами», неважно. Например, вот такое (взято с инета, судя по всему это просто броуновский процесс):



 


Думаю, я не сделаю большого преступления, если заявлю, что распределение прошлых ценовых приращений статистически


Читать дальше →

Хедж-фонды: Евгения Случак на встрече клуба H2T

Ну что, в топку доморощенное ДУ? Создаем хедж-фонды! Жалко только, что из 60 хедж-фондов только два в плюсе за 2013 год YtD. Если не брать этот факт во внимание, все действительно оптимистично и интересно! 


Итак, встреча клуба с Евгенией Случак



robot_umberto, ЕЦБ

продолжение форвард-теста  http://www.h2t.ru/blog/algotrading/3033.html


кратко, в виде скриншотов. сегодня позиции были закрыты.




клон на GBPUSD тоже неплохо себя чувствует, но пока маловато статистики по сделкам для анализа.