Резкое падение открытых позиций на фьючерс на индекс РТС

Сегодня, после несколькодневного набора, резко упало ГО (примерно на 80 тысяч контрактов). См. картинку

Резкое падение открытых позиций на фьючерс на индекс РТС

И
з лонга и шорта вышло по 40K контрактов.






14 комментариев

avatar

И пила 2 сессию :)

avatar
И с пятницы стоит огромный арбитраж между стоимостью фьючерса на индекс и стоимостью акций в этом индексе. Вывод:  ждем резкого движения, куда? не известно. Но, факт, что на арбитраже соберут много бабла.
Последний раз редактировалось
avatar
да, сейчас выходит так — по графику цены — смещение вероятности что вниз
но интуиция трубит что вверх — вот не знаю, слушать ее или нет

возможнен и такой вариант — вниз до 85-90-95, потом вверх
avatar
По моим приборам вверх выход готовится, сантимент насобирали неплохой.
avatar
Да, согласен — вероятность есть приличная. Я уже ждал выход раньше, но слегка поторопился.
avatar
Сегодня если успею, вылжу свой вью с вариантами входа. Рынок очень интересный сейчас, большие движения готовятся
avatar
Юрий, у меня оффтопик —  а как вы убираете валютную составляющую индекса РТС в арбитраже?
avatar
Я не убираю валютную составляющую. Наоборот, она мне помогает больше снять с рынка.
avatar
То есть вы занимаете направленную позицию по рубль/доллар?
avatar
Нет, я не занимаю направленную позицию. В расчет индекса входит значение USD/RUR, которое биржа меняет на клиринге. Так вот против этого USD/RUR я торгую Si и таким образом происходит арбитраж между курсами рубль/доллар. Значение USD/RUR можно алгебраически выразить через RI.
avatar
спасибо, интересно
avatar
Я беру «рублевые» колы, ультра спикулятивно, но больше склоняюсь, что бычка будет зимой 2015.
avatar
да в два часа же. просто исполнили ноябрьские опционы.
avatar
Точно. Мне уже в фейсбуке написали.

Добавить комментарий