Сила тренда Ч.2.

Всем привет! На прошлой недели задавал вопрос о силе тренда. В этом топике хочется обобщить все то что обсуждали на прошлой недели, ну и какие-то свои мысли. Тренд-это направленное движение цены, а сила тренда-это скорость движения цены. Как можно понять силу тренда на графике? Это увеличения обьема сделок, это стремительные движения, и такие же стремительные откаты. Можно посмотреть угол наклона графика, чем он больше тем сила тренда сильнее, но такой ответ достаточно субьективен, его ни как не получися формализовать. Это пробитие серьезных уровней сопротивлений. Можно еще пользоваться скользящими средними с разными периодами, одна будет показывать напраление тренда, другая силу тренда, если расстояние между ними увеличивается, значит цена идет с ускорением, когда цена приближается к скользящей, значит идет затухание тренда, но есть минусы обычно скользящая средняя носит запоздавший характер.Заметил такую тенденцию, в первой четверти движение цены на сильном графике, откатов самый минимум, по тому как развивается тренд волна увеличивается, и тем самым несет не благоприятный характер входа в рынок на более долгий срок.


 Конечно еще все зависит от движения цены внутри дня, чем меньше волатильность, тем сильнее цена, тем работать легче, это наверное все понимают. Ведь волотильность и сила тренда имеют определенную зависимость.


Моя задача, выявить силу тренда на ранней стадии зорождения, если хочу подольше посидеть в позиции, а если не получилось зайти в первой четверти, то скорее всего работать в определенном диапозоне, канале например, или между уровнями поддержки и сопротивления  и определять силу цены уже на небольших промежутках .






    Другие статьи по темам:
  • хорошо
    +4
    плохо

22 комментария

avatar

Выявление тренда на самой ранней его части и лезть туда  - одно из самых дорогих удовольствий ( .


Лучше как вариант- спокойно присоеденится на ускорении тренда как на пример 20,02,2013

avatar
Так присоединяться на этом этапе тоже доргое удовольствие, так как это коррекция, восходящего тренда, и она может закончиться в любое время. А если предположить что это зарождение нового нисходящего тренда, то сила его маленькая.рынок может в любое время развернуться и этому можно дать большую вероятность.
avatar
Чудеса, на дневках  падающий тренд, макс-мин -понижаются ,  20,02  началось ускорение падающего тренда,  растущего не вижу — скажи где он, --?????
avatar
глобально растущий тренд. начался 15.11.2012
Последний раз редактировалось
avatar
что для тебя тренд и коррекция?
avatar
С легка раньше наверно, ( на мой взгляд 2 точки подтверждения по низу-01,06,2012  и 15,11  верх 14,09( только одна)  второя точка по верхней границы не  получилась( рынок не дошел и здорово) Но это так общая картинка
avatar
если подумать что рост начался летом, то какую можно дать оценку, тренду с середины сентября, по серидину ноября, что это был за тренд или все-таки это была коррекия?
avatar

Тренд -  повыш- мин и макс волн ( UP тр-д ) и на оборот

avatar

смотрю на индексе 3,13 ( детально  могу глянуть  те контракты  по периоду о которых Ты говоришь)-но позже.


 


Тем не менее Теперь на Твой вопрос- тренд с середины  сент  — середина нояб


растущ. тренд подвержден неск. точками касания  01,06, 28,06       24,07  31,08,    05,09  15,10  19 и 22,10-го  


макс. мин повышаются — рост — коррекия -( волна )

avatar
Наверно теперь понял, стоит ли мереть силу тренда, так ли она актуальна( если она была или есть  не факт, что она продолжит своё присутстве. ( весь оснавной замут происходит  на дневном тренде-а только использется тайм фрейм меньш. периода для реализации и ( это я к принципам которыми я пользуюсь, у кого то может по другому)Дневку испульзую только информативно. И по этому говорил в начале  по поводу ускорения тренда 20,02-
Последний раз редактировалось
avatar
Я не пользуюсь дневками, он для меня как справочный, работаю я на других таймфреймах., а что касается сили тренда, просто стал интересен этот вопрос вот и пытаюсь разобраться. 
avatar
Ну это как угодно.
avatar
Мужики пожалуйста поподробнее про силу тренда, какой тайфрейм, индикаторы, скользящие средние скольки периодные, как определяете, а то вокруг до около ходите ничего немогу понять.
avatar
Меня расстроило, что с самого начала текста вы допустили ошибку… Почему вы сводите СИЛУ тренда к СКОРОСТИ движения цены? Если бы было так, то все было бы просто. Давайте разведем понятия: Скорость, Сила и Волатильность…
avatar

Леонард, день добрый.


ёлы, с этим трендом — наваждение какое то ( честно, ни когда так не заморачивался)


теоритически сила тренда — самая сильная( пардон за тафтологию) в начале тренда_ но все наверно догадываются, что  может и ускорится или замедлятся.


по поводу скорости ( это вообще то надо нет--???) допустим  1000  пп. в час


 


Всё я пас, тема ни очем.

avatar
Зачем нам вообще понятие «силы тренда»?… Что она дает?

Сильный тренд идет направленно и почти без коррекций. Это значит соотношение прибыли к риску МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ. Стопы не выбивает. Коррекции ничтожные или вообще направлены в сторону тренда… Это Эльдорадо!

Понимать характеристики сильного тренда нужно, для того чтобы сравнивать движение цены с этим ОБРАЗЦОМ. В сильном тренде не нужно ничего делать :) Просто сидеть и ждать цели.
Последний раз редактировалось
avatar
Добавлю к обсуждению. Сила тренда − показатель, расчитываемый как разница между текущей ценой и средней ценой за определенный период, предшествующий моменту измерения. Если значение показателя положительное, то вероятность получения прибыли в лонг выше, чем в шорт; если значение показателя отрицательное, то вероятность получения прибыли в шорт выше, чем в лонг. Как полагаете, в таком варианте есть рациональное зерно?
avatar
Ну, разумеется есть :)
avatar
:−/
avatar

Если не понравился мой ответ в первой части, делаю копи пасть из папки «Мысли умных людей», сам я это не использую но это последнее что у меня осталось в «арсенале», да и по правде сказать, мне и так хватает «своего», но у каждый выбирает сам, что для него полезно, а что убивает. Картинка не отображается в коментарии.


Д.Юра (Нео).


Как строится NH-NL

Индекс новых верхних — новых нижних цен (NH-NL) отслеживает число лидеров рынка. Он рассчитывается по числу акций, достигших новых верхних и нижних значений за период, равный году или другой заданный период. Список акций, достигших новых максимальных значений цен, — это список сильнейших акций на рынке, а упавших до новых минимальных значений, — список наиболее слабых. Индекс новых верхних — новых нижних (NH-NL) подтверждает наличие тренда. Его дивергенция с ценами определяет пики и впадины цен фондового рынка.
Индекс новых верхних — новых нижних цен (NH-NL) рассчитывается как разность между количеством акций с новыми верхними и новыми нижними ценами. Индекс новых верхних — новых нижних цен (NH-NL) легко просчитывается вручную по информации, полученной из газет.

NH-NL= Число акций с новыми верхними ценами — Число акций с новыми нижними ценами

Обычно базовый временной интервал равен 52 неделям.


Правила для трейдеров

Необходимо отслеживать три характеристики NH-NL. В порядке убывания их значимости, это — дивергенция NH-NL с ценами, тренд NH-NL, уровень NH-NL по отношению к средней линии.


1.     Если NH-NL проходит через пик меньший, чем предыдущий, в то время как рынок выходит на новый верхний уровень цен, наблюдается медвежья дивергенция, что предвещает возможный конец растущему тренду. Если при этом пик NH-NL не превышает +100, вероятно окончание главного тренда — необходимо выходить на короткие позиции. Если NH-NL сильно превышает +100, тенденции к подъему еще достаточно сильны, чтобы предотвратить коллапс рынка.


2.     Если NH-NL проходит впадину более высокого уровня, чем предыдущая, тогда как цены достигают нового нижнего значения — это бычья дивергенция. Лидерство медведей ослаблено. Если при этом последний нижний уровень NH-NL находится около значения — 100, это предвещает близкий конец главного тренда и разворот рынка. Если же последний нижний уровень гораздо ниже -100, медведи еще достаточно сильны — тренд может затормозиться, но не закончится. Бычья дивергенция на фондовом рынке развивается быстрее медвежьей: покупайте быстро, продавайте медленно. Наклон индекса NH-NL определяется по линии тренда блоков за предыдущие несколько дней. Когда NH-NL растет при подъеме рынка — это является подтверждением растущего тренда, падает при снижении цен — подтверждается убывающий тренд.


3.     Рост NH-NL показывает надежность открытых длинных позиций, и что их можно увеличить. Если же NH-NL уменьшается, тогда как рынок не меняется или на подъеме, следует закрыть открытые длинные краткосрочные позиции. Падение NH-NL (вместе с ценами) говорит о надежности открытых коротких позиций, их можно увеличить. Если же при падении рынка NH-NL растет, продолжение убывающиго тренда под вопросом — следует закрываться.


4.     Если NH-NL растет, а рынок не меняется — это признак бычьего рынка — следует покупать. Если NH-NL падает, при отсутствии изменений на рынке — это признак медвежьего рынка — следует открываться коротко. Положение NH-NL по отношению к средней линии показывает, кто контролирует рынок — медведи или быки. Если NH-NL находится над средней линией, значит, рынок скорее бычий, чем медвежий, и наоборот.


5.     Если индекс NH-NL продолжает на протяжении нескольких месяцев оставаться отрицательным, а потом поднимается над средней линией — это сигнал вероятного бычьего подъема. Следует рассматривать возможность установить длинную позицию, используя для уточнения момента различные осцилляторы. При противоположном поведении NH-NL действия симметричны.


 




Рис. 87. Индекс NH-NL для РТС (базовый интервал — 3 мес)


 


Дополнение

Старые аналитики используют обычно сглаженный индекс NH-NL, применяя для сглаживания 10- и 30- суточные простые СС. Пересечение 10- дневной СС снизу вверх с 30- дневной представляет собой сигнал к покупке, пересечение сверху вниз — сигнал к продаже. Обычный индекс NH-NL дает более ясные сигналы, однако, если вы все-таки хотите сглаживать NH-NL, лучше для этого использовать экспоненциальные скользящие средние (ЭСС).


NH-NL не работает на рынках, на которых имеются единичные акции доминирующие на всем рынке. Например, в листинге Миланской фондовой биржи сотни акций, но две из них FIAT и Generale составляют около 70% от капитализации всего рынка. Эти два гиганта перевешивают весь остальной рынок.


Наряду с обычным индексом NH-NL всречаются также следующие его разновидности и модификации:

Отношение Новые верхние/Новые нижние цены (New High/New Low Ratio)


Отношение числа акций, достигших на момент расчета своих новых верхних цен за определенный срок, к числу акций, достигших своих низших цен за этот же срок. Базовый срок обычно равен году.


High Low logic index

Автор Norman Fosback. Рассчитывается, как меньшее из числа новых верхних, новых нижних, деленное на общее число акций участвовавших в операциях.


Иногда отдельно используют сглаженные кривые Новых верхних (NH) и Новых нижних (NL) цен


Коэффициент пут/колл (Put/Call Ratio) — отношение объема торгов опционами пут к объему по опционам колл. Интерпретация этого индикатора основана на принципе противоположного мнения. Если число покупок опционов пут значительно превышает число покупок опционов колл (высокое значение коэффициента пут/колл), то рынок перепродан. Низкие значения коэффициента пут/колл соответствуют перекупленному рынку.
avatar
ой-ой, сколько буквочек :) Может оформим как отдельный пост, а в комментарии добавим ссылку на него?
avatar

Это в торговле то можно хоть как то применть ------------????????????


(по моему малореально)

Добавить комментарий