зависимость SI от RI

Всем привет! В последнее время начал торговать на SI и наблюдаю некую зависимость, Если RI падает, то SI растет  и наоборот. Почему возникает такая зависимость, и вообще стоит ли обращать на это внимание при торговли, при входе в позицию, при прогнозе?





    Другие статьи по темам:
  • хорошо
    +1
    плохо

4 комментария

avatar
Зависимость возникает потому что индекс РТС выражает долларовую капитализацию компаний, в отличии от ММВБ. Ну а доллар имеет свою динамику, которая, соотвественно, влияет. Это прямая зависимость. 
Есть еще косвенная макроэкономическая зависимость, связанная с оттоком и притоком капитала, если по-простому: когда «все идет хорошо», рубль укрепляется к доллару, а акции российских компаний дорожают,  когда «жопа», рубль дешевеет, акции (и индекс) падают.
 
Это просто для справки, в торговле эту зависимость не стоит применять, так как это попытка интуитивного арбитража, а она почти всегда обречена на неуспех.
avatar
спасибо!
avatar
  • TT
  • +1

RI — это стоимость 50 российских акций, выраженная в долларах. Соответственно, значение RI прямо зависит от курса доллара, т.е. SI. Наглядно в этом можно убедиться сравнив графики RI, SI и MIX. MIX — это стоимость 50 российских акций, выраженная в рублях, т.е. индекс, свободный от влияния валютного курса. Грубо говоря, RI=MIX+SI.


В данном случае не SI зависит от RI, а наоборот. Ведущим является курс доллара. Как это использовать без HFT я не представляю, потому что зависимость слишком прямая и четкая, чтобы искать в ней какие-то неэффективности.


Естественно, ее следует учитывать при торговле, т.к. рост RI может быть связан не с силой фондового рынка, а со слабостью доллара и наоборот. По моим прикидкам количественное влияние весьма ощутимое, изменение курса доллара на один рубль должно приводить к изменению фьючерса на индекс примерно на 4700 пунктов.


Могу ошибаться.

Последний раз редактировалось
avatar
я ввобще не смотрю на си, который меня только сбивает. ввобще сейчас поводыри больше ложоных входов дают чем стоящих

Добавить комментарий