Расчет вариационной маржи.

Коллеги,

У меня проблема с расчетом вариационной маржи для фьючерса РТС.
Я использую следующую формулу из официального документа опубликованного биржей:

ВМ= Round (РЦ2* W / R; 2) – Round (РЦ1* W / R; 2)
ВМ – вариационная маржа по Контракту;
Round– функция округления с точностью до сотых долей по правилам математического округления;
РЦ2– текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;
РЦ1– Расчетная цена Контракта,определенная по итогам вечернего Расчетного периода предыдущего Торгового дня, или цена заключения Контракта;
W– стоимость минимального шага цены;
R – минимальный шаг цены.

Значения W и R беру с сайта РТС, т.е. курсы все правильные.

Но, в итоге я получаю всеравно незначительное расхождение в копейках.
Для всех расчетов использую финансовый тип Decimal или эксель.

Есть у кого-нибудь  удачный опыт расчета, где результат всегда совпадал бы с отчетом брокера/биржи.Или идеи где могут быть проблемы.
Сейчас рассматриваем простой случай, без переносов. Просто одна сессия, одна сделка. Все просто.

В приложение копия офоциального документа биржи, опубликованного при переходе на спектру.

Спасибо 






2 комментария

avatar
Вопрос снят. Проблема оказалась в формуле. Правильная формула имеет дополнительное округление. и выглядит следующим образом.

ВМ= Round (РЦ2* Round (W / R; 5); 2) – Round (РЦ1*Round (W / R; 5); 2)

на определенных курсах доллара это округдение имеет значение. Не все редакции документа содержали это уточнение.
Спасибо 
avatar
Всеволод, респект за столь тщательное отношение к деталям. Это очень важно. Я кстати, так и думал, что дело в округлении — это обычно причина всех мелких несовпадений.

Добавить комментарий