Роботостроение и алготорговля

начало здесь: http://www.h2t.ru/blog/algotrading/3213.html

Об изменениях в системе: параллельно с экземплярами, состоящими из 2х частей, были запущены еще два на GBPUSD на меньшем таймфрейме и состоящие из 4х частей, в целях проверки идей о диверсификации в рамках одного алгоритма по значениям параметров. 

22.01.2014, после достижения доходности 100%, завершен форвард-тест одной из таких систем.

Система запущена 19.11.2013, GBPUSD, M1, плечо 1:200, брокер FinFX, с комиссией

Одновременная работа 4х алгоритмов, круглосуточно на VPS, один перезапуск для изменения параметров (закрытие позиций можно отследить по графикам в mt4 и myfxbook)

Итоги за период 3 месяца: 2027 сделок, результат: +108%

эквити:

На мой взгляд, это лучший пример для изучения  программирования для Квика!!!

На чем пишем?

Написать автомат для торговли можно практически на любом современном языке программирования, самое главное – установить обмен данными между терминалом (или шлюзом биржи) и автоматизированной торговой системой. А это требует достаточно серьезных навыков программирования. Самый доступный путь – написание робота на языке Qpile.

Плюс этого языка состоит в том, что он прост и интегрирован непосредственно в терминал Quik [1], что повышает надежность связки «Терминал-Робот». Из минусов можно выделить отсутствие интерфейса взаимодействия с пользователем (то есть программу можно запустить и остановить, но управлять ею в процессе работы нельзя). Также проблематично на Qpile обрабатывать большие массивы данных, что накладывает ограничение на создание механических систем для работы с большим количеством входных параметров. Но для реализации простых стратегий

Идеи, заложенные в систему в прошлом году, после серии неудач, продолжают совершенствоваться и тестироваться на небольших реальных счетах.

Так, недавно система была запущена на 8 парах, в целях диверсификации и сглаживания общей эквити. Насколько это отразится на жизнеспособности, покажет форвард-тест.

Т.к. позиции держатся несколько дней, а может, и недель, и переносятся через выходные, она тут же попала под кипрскую раздачу))

Так случилось, что перед гепом система попала в серьезную просадку (из-за неправильно определенных параметров риска) и надо отметить, что если б она стояла в другую сторону, счет был бы скорее всего слит.

Но ей повезло, и она осталась в живых. После этого риски были уменьшены, некоторые параметры изменены и на данный момент ситуация такова:

реальная эквити (красная) вместе с графиком EURUSD:

Статитистика по сделкам в mt4:

</a

Добрый день!

В очередной раз выкладываю одну из своих разработок, на сей раз в области парного трейдинга. Потратил немало времени на изучение данной тематики и проработал множество вариантов по реализации стратегий. В интернете в открытом доступе лежит достаточно материалов, исследований в этой области, но не нашел ничего, что бы в итоге помогло получить конечный алгоритм с качественными параметрами .

Начну с исследования поведения спрэда инструментов с высокой степенью корреляции. На РФР существует множество инструментов с высокой корреляцией поведения цены, такие как Сбербанк и  ВТБ, Газпром и Лукойл, Сбербанк и Сбербанк п, и многие другие. Для конкретики возьмем одну пару фьючерсов со средней степенью корреляции >0.5 Сбербанк и ВТБ.

На картинке изображен характерный участок спрэда этих инструментов (Close(SBRF)/Сlose(VTB)).

• Risk менеджмент (РМ)
• Money менеджмент (ММ)

продолжение форвард-теста http://www.h2t.ru/blog/algotrading/3093.html

EURUSD:

c 17/10/2013

начальный депозит 10000, рабочий лот 0.2, одновременная работа двух алгоритмов (основной+хеджирующий)

рабочий ТФ: 15М

295 сделок, +78%, с учетом комиссии и свопов

текущая совокупная позиция: short

продолжение форвард-теста  http://www.h2t.ru/blog/algotrading/3033.html

кратко, в виде скриншотов. сегодня позиции были закрыты.

клон на GBPUSD тоже неплохо себя чувствует, но пока маловато статистики по сделкам для анализа.

Типичная эквити алгоритма с усреднением и пересиживанием убытка.

В данном случае следует учесть, что происходит частичное хеджирование (или, по-форексному, локирование убыточной позиции в целях оттянуть момент прилета черного лебедя)

Алгоритм был ограничен в работе по времени с 10 до 24 по МСК, т.е. грубо говоря, на ночь я вырубал терминал.

Ниже график реальной эквити при работе на EURUSD с 26 сентября с начальным депозитом 5000$ и mt4-шный статотчет. 465 сделок.

Учитывая последние движухи в инструменте, 45% без слива — весьма неплохо)

Работая таким образом, вы должны отдавать себе отчет в том, что на весь депозит вы покупаете аналог опциона, который может сгореть в любой момент))

продолжение http://www.h2t.ru/blog/algotrading/1606.html

за полтора месяца достигнута целевая отметка 200% по эквити.

полностью автономная круглосуточная  работа на VPS, без каких-либо вмешательств и остановок.

ниже подробная статистика.

Предлагаю посмотреть предварительно, чтобы было на основании чего сформулировать вопросы для сегодняшней встречи с Александром. Вопросы писать сюда.

за выходные на коленке сваялся real-time adapter

special thnx Eugene с http://www.wealth-lab.com за Database provider http://www.wealth-lab.com/Extensions/Details/29 , а также Леше Юрову за наводку))

Изменения:

• С 05.04 добавлены ещё 4 пары: USDJPY, USDCAD, EURAUD и EURNZD
• Переопределены объемы для позиций
• Рабочий таймфрейм переведен с 5М на 15М
• Введен дополнительный фильтр на открытие позиций

Результаты на 19.04.2013: 767 закрытых сделок

• Начальный депозит:9550 Эквити: 28665.33 
• Чистая прибыль: 19115.33 (+200.1%) Комиссия: 3278.2 (с учетом открытых сделок)

После достижения доходности в 200%, по плану происходит остановка торговли и закрытие позиций, на данный момент выключены 5 пар из 12-ти. Принудительного закрытия сразу всех позиций решено было не делать из-за накопленного существенного дисбаланса объемов позиций, в частности, по парам USDJPY, GBPCHF и EURAUD открыты значительные позиции, и их закрытие окажет сильное влияние на статистические показатели системы в целом. 

Совокупная эквити на 30М, построенная в режиме реального времени:

Анализ с сервиса myfxbook:

Продолжение http://www.h2t.ru/blog/algotrading/1346.html

Сегодня, после превышения эквити 100% доходности, все позиции были принудительно закрыты и алгоритм был перезапущен в новой точке отсчета. Такой подход планировался изначально и связан со спецификой алгоритма.

Ниже полученная с момента запуска 15.03.2013 эквити и статистика в mt4: