Robot_Gorilla, итоги за 1 месяц форвард-теста: +81%

начало здесь: http://www.h2t.ru/blog/algotrading/4274.html

Прошедшая неделя прошла со знаком плюс, и пришло время подвести итоги за первый месяц форвард-теста:


Начальный депозит: 10000$, эквити на 14.03: 18170$
Всего совершено 1468 сделок (short 887/ лонг 581), проторговано 160.6 лотов, комиссия составила 1124.20$
+81% по эквити
~68% прибыльных сделок при практически равных средней прибыльной и убыточной сделках

По мере накопления статистики отмечена тенденция к постепенному увеличению значения средней прибыльной сделки по отношению к средней убыточной, что не может не радовать.

Кривая совокупной эквити, а также составляющих компонентов системы в H1:


График GBPUSD и эквити за весь период в H4:


Отчет MT4:


Отчет с myfxbook:


По традиции, привет Илье Коровину))






3 комментария

avatar
  • az
  • 0
Самая большая проблема систем с таким графиком депозита — один резкий обвал, съедающий всю заработанную прибыль. Это неизбежно
Последний раз редактировалось
avatar
возможно, вы и правы.
но я все же предпочитаю категории вероятности голословным утверждениям, основанным на визуальном анализе кривой эквити.
с таким же успехом можно утверждать, например, что любую абстрактную арбитражную раздвижку рано или поздно разорвет к чертям собачьим))

что касается этой конкретной системы, то ее предназначение — с приемлимым уровнем риска собирать мелкий профит с рынка, по возможности соблюдая нейтральную экспозицию. вынос на стопаут возможен при условии резкого движения в моменте при наличии превышающей риск направленной позиции. 
Последний раз редактировалось
avatar
«По традиции, привет Илье Коровину))»

Спасибо, взаимно)
По традиции: Осторожней с плечами) 

Добавить комментарий