Robot_Gorilla, торгуем временем системно

Покуда тут на сайте не утихали баталии между гоблинами, орками, троллями и людьми, у меня продолжалась долгая, нудная и неинтересная работа в области системного трейдинга))

Последняя разработка, поставленная на форвард-тест 13 февраля, была названа Robot_Gorilla и имела своей целью проверку некоторых идей, созвучных торговой концепции Ильи Коровина.
Итак, в двух словах:

философское:
— не беремся прогнозировать рынок, потому что не умеем))
— имеем много времени, хотим его продать, никуда не спешим

техническое:
— торгуем без стопов, «торгуем время» — пересиживаем просадки по эквити, фиксируем только прибыльные позиции, или в т.ч. «залипшие» © убыточные — только в случае положительной  эквити по совокупной позиции в рамках одной составляющей системы;

— входим и выходим частями; усредняемся строго по определенным правилам, сопровождаем прибыльную позицию по определенным правилам — специальный трейлинг-стоп.

— диверсифицируемся (в данном случае — не по инструментам, а по параметрам лежащей в основе системы);

— хеджируемся (в данном случае, одновременная работа в лонг и в шорт на одном инструменте)

Робот состоит из 6 систем, работающих одновременно на одном таймфрейме, 3 в лонг, 3 в шорт, но с разными параметрами; соответствующие лонг и шорт системы попарно имеют одинаковые значения параметров. В основе базовой системы была использована моя давняя разработка robot_umberto.

Никакой специальной оптимизиции по параметрам не производилось именно в целях избежания курвфитинга. Параметры подбирались на глаз, и основное отличие между 3мя парами систем — количество генерируемых ими сигналов. 

Для того, чтобы в кратчайшее время можно было получить достаточное количество сделок для накопления статистики и дальнейшего адекватного анализа, а не ждать результатов в течение нескольких месяцев, был выбран самый шумный таймфрейм 1М и самый «бешенный» инструмент — GBPUSD.
Таким образом, форвард-тест проводился в условиях максимального риска.
 
По итогам 2х недель круглосуточной торговли на VPS имеем следующие результаты и показатели:

Начальный депозит: 10000$, эквити на 28.02: 13435.15$
Всего совершено 814 сделок (short 473/ лонг 341), проторговано 95.2 лотов, комиссия составила 666.4$
+34% по эквити при максимальной относительной просадке (в моменте на M1) в 50%
~70% прибыльных сделок при практически равных средней прибыльной и убыточной сделках


Совокупная эквити системы и отдельные эквити 6ти составляющих подсистем + график изменения цены инструмента выглядят так (M30):



Из графиков на достаточно большом промежутке времени видно, что все системы (каждая по-своему) вышли из просадки, связанной как с фазой формирования позиции, так и с резкими движениями инструмента в начале форвард-теста и постепепенно вошли в зону положительной эквити.

На графике баланса, представленном в отчете mt4 в масштабе сделок видны U-участки, характеризующие закрытие крупных накопленных позиций по системам, включая «залипшие» убыточные сделки:




Выводы: 
Считаю форвард-тест вполне успешным.
Идеи, заложенные в систему — вполне рабочие.
Да, просадки великоваты, однако, необходимо отдавать себе отчет в том, что они заложены в самой концепции подобного торгового подхода (читайте Гуру), и при переносе системы на бОльшие таймфреймы я ожидаю более стабильных показателей.

Хочется отдельно поблагодарить Илью Коровина за некоторые идеи, сподвигнувшие меня на данную разработку.

Никому не верьте, и всегда делайте выводы сами.






13 комментариев

avatar
молоток, только нечего ссылаться на идеи коровина, тут ничего не осталось от них — торговлю без стопов придумали уже давно и усреднение
Последний раз редактировалось
avatar
согласен… Корова не в теме!
avatar
раскрыть комментарий
avatar
пока что ты доказал только, что ты лудоман-сливала
avatar
раскрыть комментарий
avatar
вот молодец — уже лучше, еще немного и ты начнешь нормально общаться, оказывается ты поддаешься воспитанию )))
avatar
ну, ссылаться мне на кого-либо или нет, я уж как-нибудь сам решу.
извините

avatar
раскрыть комментарий
avatar
Илья, спасибо за добрые слова, но если быть совершенно объективным, то я уже достаточно давно реализую только свои собственные принципы работы. При этом, естественно, изучаю и опыт других людей, достойных моего внимания.
Просто так сложилось, что в данном случае мои наработанные принципы перекликались некоторым образом в том числе и с Вашими)).

А троллей я по-своему люблю, и без них бы не было занимательного чтива в определенных для этого местах. Поэтому абсолютно привычно обращаю на них внимание.
avatar
Ну это, кстати, объяснимо) Обычно, когда человек имеет свой взгляд на ту или иную проблему и ищет свои решения — он и к чужому опыту прислушивается, пытаясь найти в нем конструктив для себя.

А у кого своих мыслей нет, тот и чужие троллит) Комплексы) 
avatar
суперски!
Скажи, на каком провайдере крутиться VPS, если не хочешь рекламы, в личку кинь
avatar
мне кажется ничего страшного в «рекламе» конкретного хостера небыло бы :)
avatar
vpsville.ru/ на FARM тянет несколько терминалов

Добавить комментарий