Конструктор торгового робота

Сегодня я решил изложить свои основные принципы к подходу создания торговой системы. Но подход таким образом, что бы можно сразу переложить его в код, а не так: «вот тут похоже надо бы купить, а закрыться…. ну вот процента 3% получу от сделки а раньше даже и не ждите». Это пахнет несознательностью. Сразу разделим торговую систему на две части:

  • Risk менеджмент (РМ)
  • Money менеджмент (ММ)

Что мы вкладываем в этим понятия. РМ – стоит ли вообще входить в сделку. Что мы от нее ждем? На сколько вход в позицию именно сейчас будет успешен? ММ – если мы решили сейчас открыть позицию, то на какой объем? Какие условия должны наступить для увеличения объема а какие для сокращения? Думаю это всем понятно. Теперь основная мысль. Торгового робота можно сделать на любых индикаторах придерживаясь этих двух принципов. Что нам может помочь? Для начала определим, что у нас трендовая торговая стратегия. И мы будем искать начало тренда и дальше сопровождать его или выходить при неблагоприятных обстоятельствах. Будем искать индикаторы силы тренда и определения самого тренда. Сила тренда будет руководить нашим ММ. Если тренд сильный, то можно и увеличить объем. Если слабый, объем уменьшим или вообще не будем делать сделок. За что отвечает Риск менеджмент? Определение тренда нужно для открытия позиции. Собственно что делать сейчас:

  • Купить
  • Продать
Это наш Риск менеджмент – определение направления открытия позиции.

Теперь небольшой пример.

Для тренда возьмем одну SMA. Цена выше – покупаем. Ниже – продаем. Ничего хитрого. Так мы определили тренд.

Что с ММ? Берем индикатор указывающий СИЛУ тренда. Обращаю внимание — именно силу а не направление.
В общем этим индикатором может быть та же SMA, а точнее уровень ее наклона (на самом деле тут лучше использовать соответствующие индикаторы, но для примера и понимания логики этого достаточно).

С силе тренда мы привязываем торгуемый объем. Причем, если мы сможем выделить флэт, то объем желательно поставить на 0.
При нарастании силы тренда мы увеличиваем объем, и наоборот.

Что у нас вышло:

  • мы определили основной тренд: только long или только short.
  • мы понимаем, когда мы меняем объем торгов.
  • мы заходим не на пересечени ценой линии SMA, а тогда, когда позволяет это сделать ее наклон. Если наклон (сила тренда) и пересечение SMA оба достаточны для сделки — мы ее тут же делаем.
В общем то трендовый робот готов!
Поздравляю!

PS
эта статья была написана не как руководство к действию, а как мотивация с созданию своих собственных торговых систем, логика которых не такая уж и сложная.
Если у Вас уже есть идеи, или вы хотите их обсудить или уже хотите наконец переложить свою стратегию в цифровой код — свяжитесь со мной. НА начальном этапе всегда нужно советоваться с опытными людьми, ибо мы уже совершили множество ошибок.






1 комментарий

avatar
У меня знаний в области программирования ноль. Я пользуюсь конструктором торговых систем 3CBot www.saturn-capital.info/#!sdelatrobota/on53h
там есть функция генератор торговых систем, на любом инструменте создает сотни торговых систем, остается выбрать подходящую.
Последний раз редактировалось

Добавить комментарий