robot_umberto, + 461%. Слишком хорошо - тоже плохо: остановка для анализа и перезапуск.

продолжение истории форвард-теста http://www.h2t.ru/blog/algotrading/1564.html


Сегодня, после превышения очередной планки по доходности, по плану была остановлена торговля и закрыты все позиции. Приятно закрываться на максимумах недели и истории, но это чистое совпадение)).


Необходимо провести анализ и пересчитать риски по парам на основе накопленной с начала торговли статитистики для очередного перезапуска на следующей неделе. Количество совершенных сделок это позволяет, их немногим меньше 1000.


Доходность за прошедшую неделю была показана феноменальная, во многом, за счет движения в паре USDJPY. Я отчетливо понимал, что робот входил по йене в контртренд, т.е. неправильно с точки зрения алгоритма, и как только позиции вошли в зону прибыльности, в силу их значительного объема, я вмешался в алгоритм и устанавливал трейлинг-стопы вручную, в зависимости от текущей волатильности инструмента. Необходимо отметить, что риски по данной паре были завышены, что критически сказалось  на совокупной эквити:





Результаты на 26.04.2013: 922 закрытых сделки


  • Начальный депозит: 9 556.45 Эквити: 53 713.85 
  • Чистая прибыль: 44 157.4 (+ 461.74/%) Комиссия: 4 329.5 



Эквити в режиме реального времени с начала торговли:



Отчет в mt4:



Статистика с сервиса myfxbook:




Расклад по парам в порядке убывания прибыли:



Возможно, после пересчета параметров будет принято решение об изменении состава инструментов и торговля будет продолжена на другом счету. Это упростит последующий анализ.






  • хорошо
    +3
    плохо

2 комментария

avatar

Здравствуйте.


ваш робот торгует на реальном счете, если да то интересно у какого брокера (российского или американского). Вы показываете результаты робота для дальнейшей продажи или есть другие варианты ответов. Результаты впечатляют, желаю дальнейших успехов.

avatar
Здравствуйте, прошу прощения за задержку с ответом.
 
Опубликованные данные соответствуют прохождению форвард-теста на реальном счете у брокера Forex4U. Тип счета — cent NDD. 
Кроме того, в процессе разработки и оптимизации для мониторинга используются несколько демо-счетов в ALPARI, A-Forex, Roboforex и пр.
 
В настоящий момент торговля остановлена, проведен анализ и принято решение увеличить количество торгуемых инструментов, и проводится оптимизация для 24 валютных пар. 
 
Есть результаты форвард-теста на демо-счете для уже прошедших оптимизацию 16 пар с 17.05.2013:

В ближайших планах завершение оптимизации и запуск с 01.06.2013 на реальных счетах.
 
Проект освещается в блоге в основном в личных целях, задачи привлечения инвесторов или продажи системы на данном этапе разработки пока не ставятся.
В случае показания стабильных результатов в будущем на достаточном промежутке времени, скорее всего, алгоритм будет запущен на PAMM-счете.
 
Спасибо за пожелания!

Добавить комментарий