Оценка работоспособности идеи

Здравствуйте!


В  очередной раз выкладываю статью в области алгоритмического трейдинга, с целью показать метод проверки работоспособности какой-либо идеи. Рассмотрим на примере одной из моих разработок 


                Данную закономерность заметил летом 12г. Торгует так называемый «паттерн», который стабильно существует с 2009г.  Рассмотрим временные участки, которые включает разные фазы рынка (тренд, флэт).


Преимущество алгоритма – не имеет оптимизируемых параметров и идея в чистом виде выглядит следующим образом (2010-06.2012 – тестовый период оценки системы).



 


       Как видно график доходности вполне качественный на уровне идеи (порядка 600 сделок, более чем достаточно для объективной оценки), Доходность/Макс. Просадка 4/1, Дох в год 24%, 57% прибыльных сделок.


                После внесения некого временного фильтра и добавления адекватного  стоп-лосса, имеем следующий график доходности. Важный момент – результат не является переподбором параметров, а выставление адекватных, логически обоснованных параметров (т.е оптимизация в очень разумном пределе).



 


 


Как видно стабильность эквити значительно повысилась. Всегда при разработке ориентируюсь на плавность приращения дохода, на высокий % прибыльных сделок и месяцев.


 


Как промежуточный итог: идея работоспособна в чистом виде на участке 2010-06.12г (2,5 года).


Что б сделать адекватное предположение о будущем поведении системы, проведем наложение на участок 2009г.



 


Система так же ведет себя стабильно на данном участке.


Можем идею запускать в реальную торговлю небольшим сайзом, отлеживая при этом насколько реальные параметры укладываются в тестовые.


Ниже график чисто рыночной торговли 06.2012-15.02.2013



 


Видно, что параметры укладываются в тестовые. Только что не обновлялся максимум с октября 2012г, т.е упала эффективность на общем фоне снижения волатильности. Доходность на 1к составила 20000п за 7мес, что вполне не плохо для простой системы, не требующей затрат на инфраструктуру, имеющую хорошую емкость. И главное понятную логичную идею, которую можно 100% формализовать и запрограммировать.


Так же выкладываю свои качественные разработки на ресурсе по аренде торговых алгоритмов algolaba.com


Помогаю в реализации алгоритмов на C#. vanilov83@mail.ru







10 комментариев

avatar

Преимущество алгоритма – не имеет оптимизируемых параметров --


 


Здравствуйте. По возможности этот момент разьясните плз.

avatar
Это значит алгоритм торгует идею в чистом виде, к примеру после открытия европы сильно вверх, наш рынок так же растет, далее в течении некоторого времени корректируется, система шортит. И эта идея работает без каких либо индикаторов, которые имеют оптимизируемые параметры…
avatar

выставление адекватных, логически обоснованных параметров (т.е оптимизация в очень разумном пределе).


 


Здравствуйте.


Поймете правильно, я не цепляюсь за слова, просто хочу уяснить для себя — как такое достижимо -Алгоритм без опт. параметров

avatar
Вопрос заклычается в «что такое оптимизируемые параметры» или «как такое достижимо без оптимизации»?
avatar
Сергей, здравствуйте. Да, если не затруднит Вас  про оба  упомянутых Вами  понятия чуть по подробнее
avatar
Пример, есть алгоритм, 3 параметра на вход(длина уровня, временное окно, фильтр ), 2 параметра на выход (стоп, тей-профит). Оптимизация- значит подбор отптимальных парметров  для системы, например по максимальной доходности. Зачастую,  можно получить статистически хороший алгоритм случайным совпадением этих парметров. По этому не использую оптимизацию в чистом виде, т.е при именении парметров на +-30% ваши результаты так же должны быть стабильны.
avatar

Сергей, спасибо за ответ.


Я пока воздержусь от дальнейшей дискуссии — тема не простая, надо обмозговать.

avatar
Здравствуйте, Сергей! Если не секрет, какой патерн положен в основу данной системы?
avatar
Статя приводит мелодику оценки роботоспособности идеи. Паттерн рост/падение после открытия европы+временное окно.
avatar
Спасибо. Просто ищу новые идеи.

Добавить комментарий