Доходность портфеля за 2-й квартал 2020

2-й квартал также выдался урожайным, как и 1-й. В марте торговые роботы хорошо заработали на коронакризисе, а в апреле-мае славно рубанули на сильном отскоке фондового рынка и на укреплении рубля, в июне же наблюдалась боковая динамика рынков и профита. За 2-й квартал доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах составила +27%, а с начала сего года доходность +117,6%. В итоге за 7 лет публичной торговли по статистике comon.ru доходность данной стратегии составила +655%.

Доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах:

Доходность портфеля за 2-й квартал 2020
 

Доходность инвестиционного портфеля на акциях:

Доходность инвестиционного портфеля на ММВБ за 2-й квартал составила +9%, что вполне предсказуемо на фоне оптимизма на глобальных фондовых рынках и на колоссальных вливаниях ликвидности со стороны всех Центробанков мира. Таким образом, мы имеем доходность инвестпортфеля за 2 года в размере +34%.

Доходность портфеля за 2-й квартал 2020

Как говорится, кому корона, а кому мать родна! Думаю, высокая волатильность на рынках сохраниться еще года два в соответствии с циклами волатильности. После финальной стадии раздувания пузыря на высокотехнологичных акциях США, вскоре мы увидим столь же грандиозное его схлопывание. Самое время рубить!

Telegram: t.me/alfa_quant 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/alfaquant/ 
VK: https://vk.com/alfaquant






2 комментария

avatar
Результат по 2020 на фьючах впечатляет, особенно на фоне диапазона 2018-19гг.. Менялись ли алгоритмы, чем обусловлен такой взрыв доходности в 2020г?
avatar
Взрыв доходности обусловлен всплеском волатильности на рынках. Стратегии постоянно улучшаются по-немногу, но в целом подход тот же, трендовый.

Добавить комментарий