Нефть в рублях и модель А. Мовчана (udp)

Выложил свой python notebook с расчётами курса доллара по нефти. Это попытка повторить модель Андрея Мовчана из статьи «Формула рубля». Не уверен, что всё правильно, но похоже. Лежит здесь: https://github.com/gruzdev/misc/blob/master/usdrub_oil.ipynb. Гитхаб чёто плохо рендерит формулы (зато там можно ставить лайки). nbviewer рендерит получше:https://nbviewer.jupyter.org/github/gruzdev/misc/blob/master/usdrub_oil.ipynb. Контент статический, но можно скачать себе и пересчитать с новыми данными в jupyter. Или можно нажать «Execute on Binder» на nbviewer, тогда в облаке запустит (там Cell->Run All).
С прошлого обсуждения в 2018 большого расхождения больше нет:
usdrub-oil-20191127
Но это всё весёлые картинки с сомнительной практической ценностью. По делу — сишка второй месяц тухлит, всё что нажито непосильным алгоритмическим трудом, очевидно, раздаю понемногу обратно :( .







5 комментариев

avatar

Как по мне, Сишка — не очень подходящий инструмент. Из аргументов:
— резкие взрывы волатильности и затухающие откаты после этого;
— слишком глубокие коррекции;
— слишком долгий флэт на средне- и долгосроке.

Ходит она не красиво. Я поэтому ее не юзаю. Хотя вся ликвидность там.

Обидно, однако))

avatar

Блин! Наконец-то хоть кто-то подтвердил мои мысли по поводу этого инструмента. Всегда был относительно него ровно такого же мнения, и всегда высказываясь о нем подобным образом, натыкался на шквал критики и хейта! 


Вадим, спасибо!)

avatar
не за что, Игорь!

Из фьючей на Мосбирже, если иметь ввиду а) ликвидность, б) волатильность, в) техннологичность (мною придуманный термин, который говорит о том, что технически инструмент ходит красиво, с понятными волнами, возможностью войти и не быть выбитым на коррекции и т.д., ну ты понимаешь о чем я)
так вот, на Мосбиже самымиликвидными являются в порядке убывания:
1) Фьюч на доллар-рубль (сишка)
2) Фьюч на нефть
3) Фьюч на индекс РТС
Хоте несколько лет назад Фьюч на индекс РТС держал пальму первенства, но все течет, все меняется...

Фьюч на Сбер, который ты любишь, ни разу не торговал по данному критерию — нет ликвидности — и мне нечего там делать тогда. Любить — так королеву, торговать — так ликвид...))

По волатильности я бы места распределил так:
1) фьюч на РТС = фьюч на нефть
2) фьюч на доллар-рубль — иногда, на взрыве волатильности — отлично, но после затухания (а долгосрочно фьюч на валютную пару будет всегда будет стремиться к равновесию) — полный тухляк, ни войти ни выйти нормально, одна нервотрепка.

По технологичности, или «красоте движения», если хотите, я бы места так распределил:
1) фьюч на РТС 
2) фьюч на нефть
Сишка — без места из-за частых подлянок на движениях с переменчивой/взрывной волатильностью, долгими флэтами (а я торгую направленное трендовое движение), глубокими коррекциями.

Есть еще один показатель, который важен — величина шага движения цены по отношению к стоимости 1 контракта (величины ГО). По данному показателю:
1) фьюч на нефть = фьюч на доллар-рубль
2) фьюч на РТС (ГО выше 21 000 руб., а я помню времена как несколько лет назад цена была чуть выше 10 000 руб., а однажды даже упала до 6400руб.)

Исходя из указанных выше показателей по их совокупности в моей торговле:
1) фьюч на нефть — торгую постоянно
2) фьюч на индекс РТС — торгую иногда
3) фьюч на доллар-рубль — почти никогда.
4) остальные фьючи — смотрю, но не трогаю, чисто из интереса и факультативно.

Как-то так))

avatar
Вернулся, чтобы написать про акции (после коомента по фьючам). Вдруг кому надо, и вдруг кто-то читает комменты))
Хотя акции не торгую уже с 2011 года, могу сказать, что с ними также просто, как и с фьючами, но нсть особенности:
— ликвидность даже нет смысла определять: самые ликвидные доступны для шорта, остальные сразу идут лесом))

Из доступных для шорта — алгоритм принятия решений такой же, как указан на фьючах. Конкретных рекомендаций по бумагам не могу дать, поскольку не слежу за их графиками, но думаю там также грустно, если учитывать все параметры, как и на фьючах — пальцев одной руки хватит, чтобы посчитать то, что будет подходить((
avatar
А у меня алгоритм перформит только на валюте, сбер стух ещё в прошлом году.  Так что без вариантов пока. Надо больше стратегий хороших и разных. Но граали и палятся редко, да и то что палится пока переваришь-запрогаешь.

Добавить комментарий