Арбитраж

Сегодня руками не торгую.
Настраиваю для запуска арбитражного робота на FORTS.
С 1го апреля планирую ввести его в эксплуатацию.





  • хорошо
    +1
    плохо

7 комментариев

avatar
avatar
сколько получилось заработать на этой операции?
avatar
сейчас пока не могу сказать точно, из-за разницы в курсе доллара в расчете RIM2 на входе, усреднении и выходе
надо вносить поправки и считать точный результат
пока навскидку получается около 2.5% от задействованного депозита
avatar
Алекс, может подскажешь здесь чуть.., ты просветлёнее в этом ).
Пытаюсь вот в журнале сделок подогнать Альфу к точному сустатку. Так вот.., интересно. Курс $ для расчёта стоимости контракта берется всеми брокерами одинаковый? Есть ли какой РЕГЛАМЕНТ? Смотрю вот например в резвяковском журнале сделок фигурирует время 16-30 и 14-00…
avatar
У нас, как всегда, без стакана не разберешься))
У АР все верно в журнале. Есть 14 и и 16-30. Но не все так просто.

Сначала несколько ссылок:
Индикативный курс доллара США к российскому рублю http://www.rts.ru/ru/forts/usd-rate.aspx

Методика расчета индикативных валютных курсов http://fs.rts.ru/files/5307

Теперь сухой остаток для долларовых контрактов:
В течении всего дня используется индикативный курс доллара, который рассчитывается раз в секунду до момента отсечки.
Это означает, что при каждой продаже/покупке долларового контракта используется последний рассчитанный курс доллара.

В течение дня испольуется онлайн курс доллара. он транслируется через шлюз в потоке FORTS_FUTINFO_REPL таблица usd_online.

Курсы доллара, указанные на сайте (http://www.rts.ru/ru/forts/usd-rate.aspx) используются для рассчетов вармаржи в клиринг.
Для расчета вариационной маржи в ходе дневной клиринговой сессии текущего торгового дня стоимость минимального шага цены рассчитывается с использованием курса доллара США, определенного в 14:00:00 по московскому времени в текущий торговый день.

Для расчета вариационной маржи в ходе вечерней клиринговой сессии текущего торгового дня стоимость минимального шага цены рассчитывается с использованием курса доллара США, определенного в 16:30:00 по московскому времени в текущий торговый день.
почитай этот форум: www.transaq.ru/forum/index.php?PHPSESSID=5mc90itierghfqhf1nec1fmp67&topic=476.0

т.е. мы имеем следующие периоды для расчета:
1. c 10 до 14: клиринг по курсу в 14
2. с 14 до 16-30: клиринг по курсу в 16-30
3. с 16-30 до 18-45: клиринг по курсу в 16-30
4. с 19 до 23-50: клиринг по сделкам, заключенным в это время, проводится в 14.00 следующего дня, в промежуточный клиринговый сеанс.
Фактически это означает, что вечерка относится к следующему торговому дню.

Таким образом, единственным периодом времени, в течение которого мы точно знаем, по какому курсу нас будут клиринговать, является период с 16-30 до 18-45.
Во случае, если мы открываем позицию в остальные периоды и собираемся ее переносить, для того, чтобы знать, каким будет курс, необходимо изобрести машину времени.
avatar
Благодарю, теперь понятно! Да уж.., намутили )

Добавить комментарий