Точность системы vs Соотношение Риск/Прибыль

Всем привет! В этом видео мы сравним такой показатель, как ТОЧНОСТЬ СИСТЕМЫ с  соотношением РИСК/ПРИБЫЛЬ, и выясним что же из них в большей степени влияет на ДОХОДНОСТЬ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ! В качестве примера возьмем одну из систем, созданную и применяемую мной на акциях AMD. Всем приятного просмотра!






4 комментария

avatar

На обучающем семинаре, который мне посчастливилось посетить (не буду рекламировать автора и ведущего) один из дней был посвящен тому, что мы тестили торговые системы, в которых меняли:
— то размер стоп-лосса
— то обънм входа
— то направление торговли (лонг/шорт/оба направления)
— и.др.

Тестирование проводилось на разных инструментых (исторические реальные графики).
Условия тестирования были весьма правдоподобны, за исключением таких факторов как проскальзывание и комиссии. Тем не менее, данные неучитываемые факторы не оказывали существенного влияния на тестирование.

Основные выводы, которые мы тогда сделали, меня лично сначала несколько шокировали, а потом и удивили. Для той систем «только лонг», «только шорт» и «работа в обе стороны с определением направления входа случайным методом» это было, к примеру;
— если размер стопа небольшой, а прибыли даем течь, то направление входа не имеет значение, все три варианта прибыльны
— увеличение размера стопа делает изначально убыточной (читай — приводящей к сливу) сначала какой-то из вариантов (например, открытие шортов на преимущественно лонговом рынке), а при дальнейшем увеличении стопа делает убыточной любую систему
— системы с большими стопами, в которой количество прибыльных сделок больше 50%, приводит к сливу из-за размера стопа,
— максимальную доходность показывали системы с количеством убыточных сделок 70-80%, но при этом с короткими стопами, когда уже одна прибыльная сделка покрывала убыток нескольких убыточных.

Отмечу также, что система  «только лонг», «только шорт» и «работа в обе стороны с определением направления входа случайным методом» была просто наложена на реальные графики инструментов (акции/фьючерсы) и за счет сложного процента показывала просто сумасшедшие доходности в десятки и сотни тысяч процентов. И это без учета входа по теханализу, переноса стопа в безубыток и иных приемов трейдера, которые кратно улучшают систему.

Считаю знания того дня на семинаре одним из самых важных знаний, полученных при обучении на нем и в целом в трейдинге.

Графически, как это показано в ролике, выглядит тоже очень наглядно.

«Режь убытки и давай прибыли течь» — главная трейдерская мудрось, ни больше и не меньше. Про «не дуть )) против ветра» — это тоже само сабой подразумевается.

avatar
Только вот «точность системы» — не вполне корректный термин, слух режет.

Это никакая не точность. Результат каждой сделки заранее не известен и носит вероятностных характер. Поэтому о точности можно говорить только применительно к исполнению имеющейся торговой системы. Даже речь тогда идет скорее о дисциплине в ТОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ.

Я бы лучше назвал это количественным и объемным показателем прибыльных и убыточных сделок. Так было бы правильнее.Ведь как раз сочетание этих четырех параметров системы:
— прибыльная сделка
— убыточная сделка
— большой размер прибыли/убытка
— маленький размер прибыли/убытка

и приведет в итоге или в дамки, или к сливу.

Формулы динамики твоего депозита = (среднее количество прибыльных сделок х средний размер прибыльной сделки) минус (среднее количество убыточных сделок х средний размер убыточной сделки).

В первой паре параметров показатель размера прибыльной сделки является главным, также как и размер убытка во второй паре параметров. Частота прибыли и убытков при правильном соотношении размера прибыльных и убыточных сделок является второстепеннрй.

Многие трейдеры этого не понимают, или понимают, но не учитывают серьезности влияния данных вещей на их депозит.

Вот поэтому «смертность» на фондовом рынке 98%.

Зато у 2% всегда есть об кого закрыться ))
avatar
Да, согласен! На самом деле, трейдерская терминология — это моя самая большая проблема на данный момент)) Все потому, что за все время, наверное не наберется даже часа общего времени, которое я бы провел на каком-то трейдерском ресурсе, а чтобы посчитать кол-во книг по трейдингу, прочитанных мной, хватит и пальцев одной руки нормального человека))
Поэтому сейчас стараюсь активно закрыть у себя этот пробел в плане «классического трейдерского сленга». Даже на Смартлабе зарегистрировался, чтобы в видео высказываться на понятном для других трейдеров языке))
avatar
Да нет, дело не в сленге. Есть отраслевая терминология, которая к сленгу отношения не имеет. К примеру, гарантийное обеспечение — оно и в Африке гарантийное обеспечение. Можно, конечно, назвать его текущей стоимостью фьючерсного контракта, но это не совсем корректно.
Есть сленговые вещи, типа СиПи, Машечки и т.д. Использование сленга для продвинутых — не проблема, проблема для новичков. Им и так многое не понятно, а тут еще и сленг. Вгонит их в тоску и уныние.

Поэтому, ориентируясь на новичков (если занимаешься обучением, то на них в первую очередь и ориентируешься), можно сделать выводы, что на пользу общения с ними пойдет:
— минимизация использования сленга;
— простота высказываний, объяснение «на пальцах».

Будь проще — и народ потянется))

Добавить комментарий