Гипотеза эффективного рынка говорили они…

Одно из самых маргинальных исследований, которые я откладывал в дальний угол было связанно с сезонностью на индексах ценных бумаг. «Ну какая там может быть прочная сезонность?» — думал я.


А потом я вдруг вспомнил, что практически все владельцы бизнеса, что мне попадались, да и я сам, регулярно сталкивались с «эффектом декабря», когда перед новым годом продажи почти любой хрени начинали стремительно расти, а логистические компании и коллцентры коллапсировали из-за лавинообразного роста потоков заявок. Чего уж говорить про фотографии складов почтовых служб мира под наш новый год или рождество в США.


Гипотеза ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА говорили они…  
Китайская почта под новый год.


И я подумал: «Если это не коллапс бизнес систем от передоза баблом, то что тогда им вообще может являться?» Ну и полез проверять сезонность внутри экономических индексов на присутствие рождественского безумия. Вот что нашел на сиплом и его друзьях, доуджонсе и насдаке.


Гипотеза ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА говорили они… 
Чтобы не перегружать картинками, добавил только скрин по сиплому, на остальных все примерно похожее.


Как Вам такое? На счет 25к $ подобное зарабатывает более 2% за неделю, то есть производительность данного сезонного паттерна более 100% годовых на этот размер счета. Это еще при том, что просадка за 36 лет не превысила 12% во время кризиса доткомов и то, откатила в -2% к концу недели.


Но я не был бы количественным трейдером, если бы не проверил универсальность идеи где-нибудь кроме, как на рынке США, где высокая корреляция между сипи, доу и насдаком. Естественно я полез курить дату дальше.


Гипотеза ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА говорили они… 


Как Вы думаете, на каких индексах я не смог найти данную декабрьскую аномалию?


Правильный ответ: ни на каких))


Данное поведение характерно для всех индексов, данные по которым я смог найти, а это: CAC 40, Canada 60, DAX, FTSE, Hang Seng, Nikkei 225, Swiss Market index


То есть 7 индексов помимо американских демонстрируют схожую динамику в декабре на протяжении последних нескольких десятилетий. Если это не крепкий сезонный паттерн, то я тогда х.з., что им является)


Так-же по секрету сообщу Вам, что это далеко не единственный крепкий сезонный паттерн, который я смог обнаружить в индексах, есть даже один получше чем этот))


Гипотеза ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА говорили они… 
Он торгует фундаментальную сезонность на фьючах, а не пролетарский тех. анализ.


Подробнее об этом стиле торговли: https://vk.com/veryeasytrade

Присоединяйтесь и торгуйте только прочные, фундаментальные идеи проверенные временем и наукой

Всем хорошего дня)







0 комментариев

Добавить комментарий