Моя история и Alfa-Quant Capital

История проекта Alfa-Quant Capital
 
  • 2007 год – Закончил Гуманитарный университет с 2 высшими образованиями по специальности «Финансовый менеджмент», а также «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
  • Начало торговой деятельности на Московской бирже, первый опыт ручной торговли на российских акциях. Поиск стратегий и закономерностей на рынке, которые позволяют зарабатывать деньги. Первый опыт управления чужими деньгами.
  • 2008 год – Начало работы с облигациями. Формирование портфеля ликвидных и мусорных облигаций.
  • 2009 год – Начало работы на фьючерсах и опционах. Написан первый торговый робот на акциях на языке Qpile.
  • 2011 год – Подключение терминала TSLab и активная работа по написанию и тестированию торговых роботов на фьючерсах и опционах.
  • 2012 год – Активное тестирование торговых роботов на Forex на платформе Metatrader.
  • 2013 год – Полный переход от ручной торговли на алгоритмическую. В портфеле 10 алгоритмов, преимущественно трендовых. Запуск публичного трек-рекорда (стейтмента) на сайте Comon.ru.
  • 2015 год – Перевод всех клиентов на торговлю на облачном сервере в надежном дата-центре.
  • 2016 год – Добавление в портфель стратегий по продаже опционов с целью хеджирования от убытков в периоды низкой волатильности.
  • 2018 год – Снижение доли трендовых стратегий в портфеле. Добавление роботов на акциях, добавление долгосрочных инвестиционных стратегий на акциях и ETF на основе фундаментального анализа, что позволило уменьшить риски портфеля. Исключение опционов из портфеля, в связи с неэффективными результатами. Активная работа над увеличением капитала под управлением.


Текущее состояние проекта

  • Alfa-Quant Capital – это проект Евгения Ворончихина и KSV по алгоритмическому управлению капиталом, который помогает приумножить деньги инвесторам с помощью торговых роботов.
  • На сегодняшний день в портфеле торгуется 30 алгоритмов на Московской бирже. За всю историю было протестировано порядка 300 различных торговых стратегий. Идет постоянный процесс добавления новых эффективных алгоритмов в портфель и удаление самых не эффективных, которые перестают работать. До запуска торговых роботов они предварительно  тестируются на истории за 7-10 лет.
  • Инструменты: самые ликвидные фьючерсы, акции, облигации и ETF. 
  • Размер активов под управлением — 150 млн. руб. 
  • Средняя доходность за 6 лет – 36% годовых.
  • Ведется работа над созданием юридического лица для официальной деятельности.

Моя история и Alfa-Quant Capital


Как контролируются риски?

  • Размер позиций при торговле рассчитывается таким образом, чтобы инвестор не вышел за лимиты риска, который он для себя установил. Если инвестор определил для себя максимально допустимый риск 20%, то убыток не выйдет за эти пределы с вероятностью 95%. 
  • Весь риск заключается во временной просадке торгового счета. С вероятностью 95% в течении года портфель выйдет из этой просадки, т.к. стратегия имеет положительное математическое ожидание.
  • Управление риском происходит также за счет 3-х уровневой диверсификации портфеля по различным алгоритмам, активам и временным горизонтам удержания позиции. Все это позволяет стабильно зарабатывать деньги из года в год при минимальном риске.
  • Еще один способ ограничения убытков – это стоп-лоссы. Роботы автоматически выставляют стоп-заявки, которые позволяют минимизировать потери.
  • Ручной риск-менеджмент. Администратор постоянно следит за работой торговых алгоритмов и в случае неполадок их исправляет. Также в случае достижения лимита потерь, роботы выключаются и позиции закрываются в ручную.
  • Технологические риски сведены к минимуму. Вся торговля ведется на облачных серверах в дата-центре в Москве. Это обеспечивает бесперебойную работу электросетей, интернета и оперативное обслуживание серверов.






2 комментария

avatar
Вопросы:

1. На каком языке алгоритмы работают сейчас. QPILE, как я понимаю, не самое быстрое средство, Lua вроде как поживее работает? Хотя я не знаток...

2. Сколько по вашему мнению исходя из вашего опыта стоит для физика, у которого есть свой запрограммированный алгоритм (робот) повесить его в облако? Можно ли это сделать бесплатно, как минимизировать расходы если это невозможно совсем бесплатно?

3. На МБ — проблемы с ликвидностью. Даже на небольшом счете, даже на самых ликвидных фьючах на вечерке зачастую проскальзывание может убить любую систему. Наверное пора уходить на более ликвидные рынки, или проблема юр. оформления мешает?

4. Что думаете о том, чтобы зашивать в роботов Журнал сделок с автовыгрузкой сделок? Как постоен учет сделок сейчас?

5. В работе используете только собственные стратегии? Какой сервис можете предложить физику, у кторого есть собственный алгоритм?

6. Чем занимаетесь понятно. Не увидел в вашем тизере сколько это стоит для потенциального клиента. Стесняться не надо, пишите... 

7. Что такое KSV?

PS. Будете регистрировать юрлицо и получать лицензию на ДУ, можете взять до кучи мой квал. аттестат серии 1.0, все равно валяется без надобности, если конечно есть в этом необходимость.


avatar
1. Роботы написаны под тслаб, часть на си шарпе, часть на кубиках.
2. Надежных беслатных хостингов я не знаю. Я плачу 10000 руб. в год. Надо понимать, то чем дешевле, тем менее стабильный сервер как правило.
3. Сосредоточился только на ликвидных фьючерсах и акциях. На америку тоже поглядываю, потихоньку начинаю там тестить роботов.
4. Весь учет сделок ведется в тслабе, нет смысла вести журнал сделок. Иногда выгружаю сделки в эксель для анализа эквити.
5. Преимущестенно собственные алгоритмы, подкупать чужие для диверсифицации тоже не стыжусь. Тслаб отлично подходит для начинающих алготрейдеров.
6. Что именно стоит? Порог входа для ДУ — 3 млн. руб. Вознаграждение — 25% от прибыли.
7. Мой партнер, который пока подпочел оставаться в тени))
8. На счет аттестата буду иметь ввиду, пока не требуются чужие.

Добавить комментарий