Стейтмент за 5 лет. Итоги ноября

Итак, прошло ровно 5 лет с момента запуска моей публичной торговли на портале comon.ru. Были конечно взлеты и падения, но за весь этот период удалось заработать 337,7% с учетом реинвестирования. Максимальная просадка составляла 24%. Сейчас в портфеле торгуется 20 различных торговых роботов на ликвидных фьючерсах и акциях. За этот год какие то алгоритмы были уволены, какие то добавлены в портфель, идет постоянный процесс доработки стратегии. Несмотря на низкую волатильность на рынках, за ноябрь месяц доходность по фьючерсам составила +7,2%, а по акциям +2,6%. С начала года роботы наколотили +42%.

График доходности счета на фьючерсах:

Стейтмент за 5 лет. Итоги ноября

График доходности счета на акциях:

Стейтмент за 5 лет. Итоги ноября

Предвещая глупые вопросы об огромных просадках на графике эквити, прошу ознакомиться сначала с данными статьями:

Как правильно считать просадку на Comon.ru?
Доходности на Comon.ru — замануха для лохов? 






4 комментария

avatar
Самое интересное, что господин Коровин все время доказывал, что математика не бирже не работает. По факту математика и роботы его стабильно обыгрывают))
avatar
Чем больше лет я на рынке тем больше времени я понимаю что рынок в последнее время полностью имеет поведенческую модель. И на таком рынке работает любая стратегия если ты имеешь железный риск менеджмент а все остальное это только нюансы и мелочи. Можно хоть по звездам торговать в любом случае после входа в сделку вероятность получить профит около 50%.

avatar
Опыт тестирования множества стратегий говорит о том, что далеко не любая страта прибыльная))
avatar
Стратегия чего? Входа/выхода или стратегия управления позицией? Кстати интересно услышать ответ на сколько стратегия управления позицией влияет на конечный результат? 

Добавить комментарий