Нефть в рублях с учётом инфляции

Не знаю, прошла ли уже мода шортить «нефть в рублях» и постить картинки UKOIL*USDRUB_TOM c TradingView. Динамика нефти в реальных рублях в моём понимании — на картинке. Рубль уже не тот :) .
Нефть в рублях с учётом инфляции
Курс — ЦБ на конец месяца, данные ЦБ. Нефть — средняя фактическая экспортная цена на нефть Российской Федерации в долларах за тонну, ежемесячные данные Росстата. Инфляция — ИПЦ, ежемесячные данные Росстата. Цена в рублях начала 2004 года за тонну. Та же динамика (очевидно), если просто взять брент и доллар мосбиржи, но эти датасеты под копирайтом ICE и MOEX. График кончается в конце июля, т.к. более новых данных Росстата по нефти пока нет.

Если ошибся — пишите. BTW, модель Мовчана никто ещё не повторил? У меня дальше регрессии не пошло :) .

Upd.
Ну вроде закодил я энту штуку. Log-log transform там надо. Данных за 2000-2003 от Росстата не нашёл, сделал регрессию на всех данных вообще. Коэффициент -0,45.
Нефть в рублях с учётом инфляции
Еуджениу Кирэу, Андрей Мовчан «Формула рубля. Как рассчитать курс российской валюты в любой момент времени.», 28.09.2017, carnegie.ru/commentary/73225 .

U.S. Bureau of Labor Statistics, Consumer Price Index for All Urban Consumers: All Items [CPIAUCNS], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis; fred.stlouisfed.org/series/CPIAUCNS, September 30, 2018.






3 комментария

avatar
Что за Модель Мовчана?
avatar
Вот это: http://carnegie.ru/commentary/73225 . А в этом году опять стало актуально . В целом описано, но повторить у меня мозга не хватило. И я не видел, чтобы кто-то ещё повторил.
Всё ИМО сводится к вопросу, «а не слишком ли быстро мы поехали вверх в реальных рублёвых цена по сравнению с реальными долларовыми ценами». Слева в RUB, справа в USD (и это ещё без движухи августа-сентября):


U.S. Bureau of Labor Statistics, Consumer Price Index for All Urban Consumers: All Items [CPIAUCNS], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis; fred.stlouisfed.org/series/CPIAUCNS, September 30, 2018
avatar
Всё, хватило мозга. Теперь чтоб шортить против тренда экспертиза Андрея Мовчана не нужна — сами умные :).

Добавить комментарий