Инсайд?

Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, может кто в курсе, в чем причина гэпа в доллар/рубле сегодня утром?
Почему это интересно, поставил я заявку ниже теории на покупку коллов 70х вчера на вечерке, крупную, и её исполнили почти сразу, причем одной сделкой.
А утром гэп… Совпадение?






9 комментариев

avatar
avatar
Ну а смысл при «инсайде» продавать, морозить ГО, тащить это всё? Купили, двинуло, продали — как-то так это наверное делается.
Некоторые ещё волатильностью торгуют (а не только гамму шортят). Там в июле между центром и 70000 где-то 5% волатильности. Продать 70, купить центр, тащить — смысл может присутствовать :).
Последний раз редактировалось
avatar
avatar
Смысла может и нет, но так, чтобы одним ордером исполнили ниже теории сразу же, странно просто.Хотя я Сишку давно, наверное год как не покупал, может там с ликвидностью на дальних опционах уже все гуд)

avatar
3 копейки от неопционцика:

1. Возможно для Вас это откровение, я не знаю, но:

Вы не поверите, но на большинстве инструментов при открытии торговой сессии биржи бывают ГЭПы. Причина очень проста: большое количество заявок инструмента на покупку/продажу, выставленных до открытия торговой сессии биржи, в моменте двигают цену инструмента в ту или иную сторону. Образное сравнение — пробка из бутылки шампанского.

Это из области «учите матчасть».

2. Торговать, не зная основ торговли (ГЭПы относятся к основам) — иметь необоснованный риск просадить депозит за небольшой промежуток времени. Как из-за недооценки этого фактора, так и других.

3. Подменять базовые знания предположениями о теориях заговора а-ля кто-то видит Ваши завяки/кто-то двигает цену в противоположную Вам сторону/кто-то специально сносит Ваши стопы/ кто-то торгует против Вас специально и т.д. и мн. др. — всё это путь в никуда.

Поймите одно — на рынке никому нет никакого дела до Вас и Ваших открытых позиций. Движения цены любых инструментов в моменте основаны на предобладании желаний покупать покупателей (и цена двигается вверх), или предобладании желания продавать (и цена двигается вниз).

И всё.

Как это оценить и использовать — другой вопрос. Я, к примеру, пользуюсь техническими индикаторами и техническим анализом.

Советую Вам тоже найти полезный способ оценки происходящего, отбросив домыслы и догадки, т.к. на бирже они не работают.
avatar
Спасибо! Я не торгую интрадей, поэтому мне тоже в общем-то всё равно, что в стакане.Да и до домыслов  тоже дела нет, это был хедж в основном.Просто любопытно, раньше на дальних страйках со скрипом исполняли, тем более ниже теории.
avatar

Я тоже не торгую интрадей. Вернее, каждый раз, перед закрытием рынка оцениваю, могу ли я позицию, открытыю внутри дня, перенести на следующий день. Правило всегда одно — если уже накопленной прибыли внутри дня достаточно, чтобы при наличии гэпа на следующий день в сторону, противоположную открытой позиции, чтобы цена на таком гэпе не смогла дотянуться до стоп-цены на уровне безубытка. Т.е. цель проста — чтобы уже прибыльная незакрытая позиция никогда не смогла бы уйти в убыток. А возможность переноса позиции на следующий день и размер переноса мне подсказываем мой Журнал сделок. Если он мне советует подсократить позицию вечером (защита от гэпа), то я могу либо сделать так как он советует, либо закрыть полностью, либо оставить как есть. Решения принимаю исходя из графического анализа волн и среднесрочных/долгосрочных уровней.

Как-то так)) 

А вот это неправильно:
Я не торгую интрадей, поэтому мне тоже в общем-то всё равно

Как раз наоборот: если торгуешь только интрадей, то может быть всё равно, ибо практически нет риска попасть на гэп (и то, на дневном и вечернем клиринге есть небольшой шанс).

А если открываешь многодневные позиции (говорю про спекуляции, но не «купил и держи»), то фактор гэпа нужно учитывать всегда, по крайней мере на акциях и особенно на фьючерсах. Про опционы не скажу, т.к. не торгую, но думаю, и там это тоже важно.

avatar
Я постоянно в опционах — торгую или наблюдаю. Много чего видел. Видел такие шпильки, что на форекс-кухнях не рисуют даже. Я думаю, это просто по рынку заходят или выходят (ошибка или осознанно, не важно), а так как ликвидность маленькая, протаскивает далеко.
avatar

Ликвидность — наше всё.Это возможность заскочить или выскочить из позиции в любой момент времени. У меня простой критерий — ликвидность (читай — количество встречных заявок, об которые можно закрыться) должно быть всегда достаточным, чтобы без существенного проскальзывания закрыться. Если на тихом рынке это так, то важно смотреть как себя ведет инструмент во время фак-апа. К примеру, в одном из постов в 2016-м как-то я дискутировал с Коровиным Ильей и спросил, достаточна ли ликвидность на опционах и как быстро можно закрыть позу объемом, к примеру, $ 1 млн.?

— Легко, — ответил тогда Илья

— А потом настурило 9.04.18 ((

Для меня наличие шпилек на графике — харам на работу с таким инструментом.

К счастью на самых ликвидных фьючах, с которыми работаю, они практически не встречаются ))

Добавить комментарий