Опционы rts-3.18, rts-6.18 и...... шляпа.

rts-3.18,  rts-6.18  и шляпа.

На опционах rts полная шляпа нарисовалась в пятницу..
Кореш  поржал, глядя на мою  битву.
Новогодняя ёлка и та скромнее была.

Пришлось устроить  небольшой махач с фьючами.
Шибко резво бегали туда-сюда...
Опыта маловато, от этого много  суеты.
Синяя полоса на фото, это уровень 120. 


Сегодня провели экстренное совещание по обстановке на RTS.
В 11.30 Алексея Анохина послушали, потом на два часа устроили междусобойчик.
Ни сколько не удивился, что Алексей проспал… сам вчера выдохся на столько, что ещё сегодня присутствует  какой то нервяк... 

Чего ожидать дальше? 
Что предпринять, если пойдёт вверх или вниз?
Лёха  сократил позиции, себе в убыток,  пока держится. На 3.18  110-е  напрягли..
Я отбивался фьючами… деньги свободные есть… на 6.18  97-е напрягли.
Где то на 116-ти, когда стремительно полетели вниз, купил кошачье ухо 102-й пут в месячном 19.04.18 ,10штук, по цене 1880р. На 400р. дороже теории.
А что делать? 
Это был чуть ли не единственный вариант на тот момент времени.


Что делать будем, если побегут ниже?
Жить останется не долго… примерно до 80-ти.
Если  побегут вниз, оставлю всё без изменений.
Хотя бы до 84-х поживу.

rts-3.18,  rts-6.18  и шляпа.


Если побегут вверх, откуплю фьючи и выровняю позицию.
Дорогое кошачье ухо попридержу пока...., непонятная ситуация.
Ухо потянуло за собой  20 рублей убытка. Попробую этот минус фьючами отбить, с такой беготнёй вверх-вниз фьючами можно наколотить хорошую прибыль.
Тем более, больше 20-ти рублей убытка с ухом уже не будет, но так хотя бы жить можно до падения в 80… без уха в районе 95-98  песец настаёт, и фьючи не спасают.

Можете называть меня перестраховщиком, буду рад, если  сильно ошибаюсь и дальнейшего падения не произойдёт… и ушко останется без дела. Буду очень этому рад, но мне так спокойнее.

Бывает  ГО подскакивает, свободных  денег не остаётся, тогда продам ухо.
В прошлый раз на недельках так затарился, в такую карусель залез, что не заметил как свободных денег не стало. Пришлось по одному путу и колу скидывать, чтоб свободных денег намылить. 


Опционы rts-3.18,  rts-6.18  и  шляпа.

На полугодовом 6.18 нет лотерейки(недельных опционов), месячные появились, но там ни кого нет практически… На самом полугодовом за  путы хотят космических денег.
Остаётся одно — устраивать махач с фьючами.
А если свободных денег нет, тогда не знаю, что делать.

Мне повезло, что в четверг денег перевёл на счёт, роковая случайность..
Перевелись бы на денёк раньше картина была бы красивее.
А не перевёл бы, стоял бы сейчас уверенно в позе прачки…
Воля случая...
И второе, позиция с опционами на 6.18 небольшая. Для того и денег перевёл, чтобы колов с путами распродать по больше… всё ж тихо было неделю назад..

Кореш раскритиковал мою позицию, сильно крутой загиб со стороны 120-ти.
Считает так рисковать не стоит, а  фьючи продавать лучше частями, по мере падения.
Собсно я так и делал при первом спуске, а уж когда вернулись обратно на 120 и побежали резво вниз, зарядил по полной.
Стопы выставляю, но не доверяю я им, иногда проскальзывают заявки, не срабатывают стопы, в ручном режиме управляю.

Как правильнее, Ваше мнение? 
Что думаете?

Желаю всем большой удачи в понедельник.
Опционщикам она точно потребуется.
В понедельник будет жарко.   Продолжение тут.






  • хорошо
    +3
    плохо

23 комментария

avatar
Извиняйте, чебокс «запретить комменты» сразу не увидел.
Конечно хотелось бы услышать комменты, для того и писал.
Не спится… сижу в опцион.ру.
Отрабатываю разные варианты, чтобы в понедельник ушами не хлопать.
Последний раз редактировалось
avatar
  • NZT
  • 0
Мдааа… в такой ситуации остается только молиться чтобы цена развернулась вверх… А еще лучше в следующий раз не открывать позицию на всю котлету с большим количеством дешевых опционов. Жизнь и рынок научил меня продавать опционы не дальше месяца и на  50-60% ГО, притом края проданы не близко и доходность такая же примерно 3-5%.
avatar
По-моему, Вы сильно перекосили в сторону падения. Стоило ли вообще так делать? Если случится разворот завтра, то сразу минус пойдет. А если не сможете закрыть вовремя?
У меня проданные 112500 и 110000 страйки, что то же опасно в данной ситуации. Еще месяц назад отбивал проданный 132500 страйк — это был экшн, конечно, не передаваемые ощущения. Но я справился. Теперь внизу начинается.
Вот, к слову, мой профиль:
avatar

Артур, совсем без риска работать, мало заработается..
В этот раз падение фьюча  произошло  внезапно и  много, в этом проблема.


Я так думаю:
Когда фьюч болтается на низах и медлено пополз вверх, можно больше 50-ти заряжать.
Когда  фьюч высоко вверху стоит, шансы рухнуть вниз повышаются в геометрической прогрессии. 



Последний раз редактировалось
avatar
  • NZT
  • 0
Проблема не в том что падение фьюча  произошло  внезапно и  много, а в том что ваша позиция не была на это расчитана, соответственно и вы к этому не были готовы, и вполне закономерно вы оказались в такой патовой ситуации когда уже думаете не о прибыли, а как бы минимизировать убытки. Тогда какой смысл грузится на весь счет если вы не способны работать с такой позицией. Кстати у меня тоже проданы путы, но в пятницу я не делал ничего со своей позицией, более того в 22:00 по МСК вырубил терминал и лег спать, потому что моей позиции в принципе ничего не угрожало. Если для вас 3-5% в месяц это мало, ну не знаю что сказать…
avatar

Рад за Вас… я то же ценю ровное дыхание и спокойствие,  но не всегда получается. 

Последний раз редактировалось
avatar
Алексей, можно узнать, чем так хорошо прикрыли  112-й и 110-й???
Расскажите про свою позицию..
Если случится разворот завтра, то сразу минус пойдет.

Самому страшно, у друга глаз задёргался, глядя на мои манипуляции.
Считает мои телодвижения очень опасными.. 
Откуплю фьючи  за 200-300 пунктов до разворота.
Если передумают и побегут обратно вниз, опять продам фьючи, но на один больше.

P.S:  Звёзды говорят, завтра будем штурмомовать уровень 120, с откатами. 

Последний раз редактировалось
avatar
112500-110000 прикрыты, если можно так сказать, купленными путами 122500 (мартовскими) в начале января. Довольно неплохой вариант в сравнении с фьючерсами, так как просаживают конструкцию купленные опционы до определенного предела, а фьючерсы «до бесконечности».

Моя позиция изначально это проданный стрэнгл (мартовский): -коллы 132500 и -путы 90000 с середины декабря 2017.
После нового года RI помчался ракетой к моим проданным коллам. Как бы тут не проматериться… ГО зашкаливает, стресс конечно, сказать что было тяжело — ничего не сказать, как говориться. Компенсировал ГО недельными коллами, что очень удобно.
18 января, к примеру, после экспирации недельных, компенсирующих ГО, коллов, нехватка ГО в моменте была более чем в два раза больше счета, то есть 3 к 1. За что спасибо моему брокеру, который гонял денежные средства по площадкам. Из-за задержки перевода средств я не успел купить следующие недельные коллы. Кстати, брокер меня чуть покрыл на самом верху почти, зафиксировал частично убыток, за что то же спасибо.
В общем январь-начало февраля шли так: Меня не устраивало то, что риски сильно выросли, а доходность нет. И я, по ходу этого страшного роста, несколько раз допродавал эти же 132500 коллы, то есть усреднялся, и купил фьючерсов немного. Так же откупил 90000 путы и продал 100000, потом откупил 100000 и продал 110000, затем допродавал, уже на диком падении, 112500 и те же 110000.
Все это время, конечно же, постоянно правил ГО недельками. Денег затратил кучу на компенсацию ГО, однако отбивал эти потери другими спекулятивными операциями. Так же довносил денег на счет, уже +180% к первоначальному счету получается денег долил.
Сейчас что получается: верх отбил, теперь низ меня очень пугает. Вот это дикий экшн! Дожить до экспирации называется… Вот как то так.

Надо ли это было вообще, узнаем после 15-ого марта. А так же сделаем некоторые выводы и внесем коррективы в торговлю.
avatar

Примерно то же самое прожито, только  не стал повторно перезаряжаться 110-ми, ушёл на полугодовой. А к 110-м несколько раз приглядывался, уж больно  высоко, бздёхотно, не стал продавать.

avatar
Алексей, твоя позиция очень удачная… я рисковая лошара по сравнению с тобой… Ну, нравится мне впрыск  большой дозы едреналина. Покой и умиротворение можно оценить, только после безумного экстрима и ни как иначе.
Последний раз редактировалось
avatar

Удачная она в моменте, а до экспирации еще месяц. К тому же, чтобы привести ее к такому виду, пришлось изрядно поработать и понервничать. ГО недостаточное, перекрыто недельками, цену которых надо постоянно отрабатывать.

В Вашей конструкции зря такой перекос в принципе, так как собиралась она как нейтральная. Хотите поиграть, играйте отдельными инструментами. А такие качели рано или поздно сорвуться...

avatar
Буду играться фьючами, пока на опционе 6.18 не появяться покупатели и продавцы..
Другого выбора ПРОСТО нет. Я не выбирал варианты защиты, а использовал ЕДИНТСТВЕННЫЙ  на данный момент. 

И это…
Мои свободные средства позволяют взять 8-9 фьючей, так что мой риск не больше, чем при вождении авто. Главное не забывать включать во время повороты. Бздёхото, не удобно, рискованно, не отойти… понимаю… выбора то нет… неет..
Второй выбор- ни хера не делать… молча смотреть… убытки будут меньше чем у тебя..
Ну разве это выбор? За своё счастье бороться надо.

Хотел бы послушать ответы профи… Ильи Коровина… Алексея Анохина...
Но гуру спят,… а может встали так, что проблем не видят…
Последний раз редактировалось
avatar
  • NZT
  • 0
Александр почему вы себя так мучаете с такой позицией? У вас же текущий убыток небольшой! Закройте всю эту безобразную позицию которая и так уже прибыли не приносит и откройте новую нормальную!!!
avatar
Артур, не знаю, зачем ник сменили, хотя 18-й год Вам должен удачу приносить ...
18 августа.... 
Я вот с Вами и Алексеем разговариваю как с глухонемыми...
Рад бы сменить позицию или как то отккоректировать, но! НЕТ ВЫБОРА, НЕТ торговли опционов на 6.18., нет там покупашек… Сходите и посмотрите в понедельник… пока не перестанет падать там не будет торгов. На 3.18 я бы 150 раз вывернулся бы уже… посмотрите 6.18 завтра, о чём я толкую..

Ситуация как в кино «Некуда бежать».
Посмотрите внимательно первое фото в посту...
-Оно мне надо? Была бы торговля на опционах, не ж то я стал так рисковать?

Блин, Вы видимо реально не в теме....

Последний раз редактировалось
avatar
Да что тут не понятного… Ставьте по уровню текущую конструкцию пока она не упала и ждите ликвидность на 6.18. Вот он выбор простой.

Такие вещи обычно делают при покупке волатильности и контртренд БА. А у Вас все наоборот.
Последний раз редактировалось
avatar
Спасибо.
avatar
Друзья, вы просто недооцениваете риск при открытии позиции и что вы будете делать если цена будет приходить  к вашим контрольным точкам (если они вообще у вас определены), какой размер ГО понадобится что бы дальше удерживать или закрыть позицию. Риск (потеря) при такой торговле бесконечен конструкцией, и может быть определен (ограничен) только вами или брокером. Надо понимать что доходность 3-5% в месяц не может быть без риска и риск этот не менее 50% в год (грубо один к одному) значит будьте готовы получить посадку в 50% раз в год, а если вы добавляете деньги на счет вы увеличиваете риск но доходность при этом уменьшаете. 
ЗЫ (от Гуру): Продажа волатильности это опасное занятие

avatar
Всё верно… После пятницы, думаю, многие опционщикики взглянули на мир другими глазами. Опционы не просто опасны… они  ужасно опасны.
Последний раз редактировалось
avatar
Ну что, Александр, делитесь, что делали сегодня?
avatar
Алексей, всё туточки..
avatar
18 января, к примеру, после экспирации недельных, компенсирующих ГО, коллов, нехватка ГО в моменте была более чем в два раза больше счета, то есть 3 к 1.

Алексей,  я правильно понял? Это означает, на счету  было100р., а ГО было 300р ?
Это что за брокер такой хороший? 

И я, по ходу этого страшного роста, несколько раз допродавал эти же 132500 коллы, то есть усреднялся, и купил фьючерсов немного. 

Продолжали продавать колы  в надежде, что вот вот откатят вниз?
А если бы ещё выше 130-ти пошли? Фьючи спасали?

avatar
1) Да, все правильно. Так случилось потому что я не успел до 18:45 купить следующие недельные коллы, а еще из-за того, что брокер перевел обратно на ММВБ средства, которые я переводил оттуда для поддержания позиций на FORTS. Таким образом, текущие недельные опционы экспирировались, открывается вечерняя сессия с сильным минусом по ГО. В первые же секунды торгов я накупил следующих неделек и выправил ГО до небольшого минуса. RI продолжал лететь и брокер, ближе к закрытию торгов, чуть-чуть меня покрыл. Так что брокер (Промсвязьбанк) ничем особо не выделяющийся, ну и не плохой тем более.
2) Скорее в надежде, что дальше сильно расти не будет и найдет равновесие до 15 марта ниже проданных коллов, ну и поднимать профиль на экспирацию надо было. До 132500 делать ничего я не собирался. Думал через 1000-2000 пунктов после пробития 132500 начинать покупать фьючерсы (вплоть до полного перекрытия риска движения вверх) и держать в этом зазоре (1000-2000). Продавать же их (фьючерсы) стал бы при обратном пробитии 132500. То есть, планировал пожертвовать прибылью от ранее купленных фьючерсов в случае движения вниз против меня на на эти 1000-2000 пунктов. Вот такой план у меня был. А как бы я сработал по факту, это тот еще вопрос… К слову, в такой ситуации я впервые, да и продаю только полгода всего.

Сейчас опять полетело. Жаль не купил фьючерсов, а ведь думал об этом после отскока. Вчера продал половину путов 122500, чтобы меньше тэты скрадывали. Успокоилось бы до 15-ого…
avatar
В Открытии при подходе к -50%  попросят разгрузить ГО.
По факту, у товарища кратковременно  улетало больше 50-ти.
Пишут письма, но позиции не трогают.

Я то же примерно пол года на опционах. Перед этим пол года потратил на фьючи.
На фьючах ушёл в минус, потом на опционах его отбил.

Последний раз редактировалось

Добавить комментарий