Чем фьючерс на доллар-рубль лучше фьючерса РТС

Российские фьючерсные трейдеры обычно акцентируют свою торговлю вокруг фьючерса на фондовый индекс РТС. Это самый ликвидный фьючерс с самыми низкими биржевыми сборами и брокерскими комиссиями на рынке ФОРТС.

Мне же на ФОРТС больше нравится фьючерс на доллар-рубль, а не фьючерс РТС.

Доллар-рубль это экзотическая пара, не популярная в мире, она не торгуется широко во всём мире, так как это валюта развивающейся экономики, в данном случае нашей России. А не развитой.

Отсюда объясняется высокая волатильность этого фьючерса.

Именно благодаря волатильности я предпочитаю этот фьючерс для дейтрейдинга, вместо фьючерса на индекс РТС.

Если вы посмотрите несколько главных рынков мира и сравните валютные фьючерсы и фьючерсы на фондовые индексы (ES, РТС, DAX, DJ EURO STOXX 50 и т.п.), то вы обнаружите, что валютные фьючерсы ведут себя куда более волатильно, чем фондовые индексы.

В связи с этим, они более пригодны для торговли внутри дня.

Для дейтрейдинга критически важен дневной диапазон торговой сессии (расстояние от максимума до минимума ценового бара на дневной графике).

Чем шире диапазон исторически, тем лучше, потому что есть место для движения внутри дня на 5-мин графике, есть возомжность получить хорошее вознаграждение с приемлимым риском.

Валюта прыгает чаще и, на мой взгляд, двигается чуть более понятно и предсказуемее.

Фондовый индекс может много раз стоять на месте и сомневаться, в то время как валюта полетит в какую-то сторону и создаст тренд. Иначе говоря, эффективность использования времени, по моему мнению, при торговле фьючерсами на валюту выше.

Из соображений повышенной волатильности, понятности и эффективности использования времени в дейтрейдинге на ФОРТС я отдам первое место фьючерсу на доллар-рубль.

Дмитрий Бойцов — 8 лет торгует акциям на Nasdaq и NYSE. Ведёт обучающую рассылку для трейдеров — www.MonsterStocks.ru






3 комментария

avatar
  • Rgt
  • +1
Поддерживаю такую точку зрения.
Единственно ликвидность на порядок ниже, чем у фьючерса на РТС.
То есть при оперировании более значительными суммами будет проскальзывание, на мой взгляд.
Зато на коррекционных движениях фьючерс рубль-доллар «не летает», как фьючерс на РТС :)
avatar
мои расчеты другое показывают: если учитывать плечи и средний диапазон, то самый волатильно/ликвидный инструмент фьюч на РТС, потом за ним фьюч на СБЕР
avatar
Я я заранее ждал, что кто-то мне на это укажет))

Да, годовой ATR (250 дней) у ртс выше: около 5500 пунктов или 1100 тиков (5500/5).
А у usd-rur около 300 тиков. Но всё-таки носится доллар-рубль по-быстрее и почаще по моим ощущениям. Он более взрывной какой-то.

Добавить комментарий