опционные стратегии для опытных

стратегии для новичков тут http://www.h2t.ru/blog/9419.html

27… пост — ЭТО УЖЕ НЕ продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


При торговле без калькулятора много мороки и поэтому я лучше буду показывать вариант с ришкой. По ней как раз накапало 1% к депозиту за менее чем 20 дней. Вроде это не много, но ведь у нас еще есть выскочить существенно по цене к одному из проданных краев и получить огромную прибыль. Например, к 20 декабря оказаться в районах 122000 или 100500. А если суметь просчитать пропорции, то на свободные средства можно купить долларов и продать равное количество фьючерсов и получить контанго


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ- кошка на ришке от 9.9.17-го


А) купил колл 112500 по 3430 пунктов и продал 7 колл 122500 по 670 пунктов… и купил 1 пут 110000 по 3910 и продал 7 пута 100000 по 1180 (экспирация 21.12.17)
Б) Депо 140000 пунктов и риск в 10% при достижении края
В) Фиксированное изменение от депо-  пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435







15 комментариев

avatar
  • straddler
  • 0

25 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


Для лучшего анализа мне придется и тут изменить торгуемый инструмент. Во-первых мне это откроет доступ к бесплатному калькулятору, а во-вторых моя торговля будет менее предсказуема, потому, что я достаточно хорошо знаю евродоллар и получится так, что форекс пара имела бы очень много преимуществ относительно опционной направленной позиции. К тому же, надо будет покупать 2 опциона, чтобы иметь равные шансы с форекс парой по прибыльности. В 11.51 от 28.9.17-го начался набор позиций. И считать теперь легко, ведь 2 колла будут расти также как и 1 фьючерс за минусом ежедневного распада и возможного изменения волатильности.


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 28.9.17


А) купил 2 колла 115000 по 2910


Б) Депо 120000 пунктов- экспирацией в 21.12.17…


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил фьючерс по 112420 и стоплосс 106420, а тейкпрофит 1.2125


Б) Депо 120000 пунктов плюс ГО- …


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar
Рискуешь, можем до 125 и 95 сходить 21 декабря
avatar
  • straddler
  • 0
а ты про какую позицию? про первую или вторую? Предполагаю, что про первую- так там надо будет разворот поймать и вылезти… Да и прибыльная нога будет частично перекрывать убыточную
avatar
  • straddler
  • 0

26 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


Если цена сегодня же сходит к 120000, то и 2 колла и фьючерс дадут приблизительно равную прибыль около 8000. Правда, по фьючерсу чуть меньше. Но если сходит до стоплосса, то по опционам мы потеряем всего лишь 3737, если решим закрыть, а по фьючерсу около 6000. Можно подумать, что опционы выгоднее, но не стоит забывать, что рынок флэтит 85% времени по некоторым данным и при таком раскладе по фьючерсу мы будет в безубытке, а опционы дадут убыток на всю стоимость, если за квартал цена окажется там, где мы открывались


 


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 28.9.17


А) купил 2 колла 115000 по 2910


Б) Депо 120000 пунктов- экспирацией в 21.12.17…


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил фьючерс по 112420 и стоплосс 106420, а тейкпрофит 1.2125


Б) Депо 120000 пунктов плюс ГО- …


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar
  • straddler
  • 0

28… пост — ЭТО УЖЕ НЕ продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


Есть еще некоторые искусственные методы по наращиванию прибыли. Например, когда останется два месяца до экспирации- просто зафиксировать имеющийся плюс (с минусом не выходим) и пересесть в те опционы до истечения, которых останется 4 месяца. Это связано с тем, что в последние 2 месяца жизни крайние опционы гораздо медленнее разлагаются. Есть такое мнение у некоторых продавцов волатильности. Сейчас мы где-то имеем 1% от депо по нашей позиции


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ- кошка на ришке от 9.9.17-го


А) купил колл 112500 по 3430 пунктов и продал 7 колл 122500 по 670 пунктов… и купил 1 пут 110000 по 3910 и продал 7 пута 100000 по 1180 (экспирация 21.12.17)
Б) Депо 140000 пунктов и риск в 10% при достижении края
В) Фиксированное изменение от депо-  пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar
  • straddler
  • 0

27 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


Еще несколько плюсов и минусов опционов и линейных инструментов: опционы еще надо купить правильно. Например брать не центральный, а следующий в направлении. Например, мы думаем, что рынок пойдет наверх- надо брать не центральный 112500, а 115000. Да и чтобы волатильность была не более 35%. Нам повезло мы где-то купили по 20%-ой волатильности. А если как в 2008 году будет 200%-ая волатильность, то вообще покупателям лучше ждать, пока она упадет хотя бы до 35%… Но зато у нашего фьючерса есть свой недостаток- достаточно упасть на 6000 пунктов, чтобы получить убыток и выйти из игры. А это 5% от депозита.


 


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 28.9.17


А) купил 2 колла 115000 по 2910


Б) Депо 120000 пунктов- экспирацией в 21.12.17…


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил фьючерс по 112420 и стоплосс 106420, а тейкпрофит 120000


Б) Депо 120000 пунктов плюс ГО- …


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

29… пост — ЭТО УЖЕ НЕ продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


По мнению некоторых опционщиков кошку невыгодно делать на российском рынке потому, что покупателей мало и из-за этого и цена не такая справедливая, как за той же СМЕ. На западных площадках много тех, кто защищает свои активы через страховки, а также достаточно спекулянтов, которые и формируют спрос. Напомню еще раз, что я эту позицию по ришке открыл только из-за бесплатного калькулятора, который помогает быстро собирать информацию. Но вся соль в том, чтобы делать эту конструкцию на СМЕ нужен приличный капитал. Например калькулятор мне сейчас показывает, что у нас порядка 41000 пунктов ушло в залог, а максимум, что мы можем получить за квартал это 15000 пунктов и это при капитале в 140000


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ- кошка на ришке от 9.9.17-го


А) купил колл 112500 по 3430 пунктов и продал 7 колл 122500 по 670 пунктов… и купил 1 пут 110000 по 3910 и продал 7 пута 100000 по 1180 (экспирация 21.12.17)
Б) Депо 140000 пунктов и риск в 10% при достижении края
В) Фиксированное изменение от депо-  пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar

28 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


Пока болтаемся во фдэте и нет серьезного движения. В первую очередь от этого страдает наша опционная позиция. От депозита потеряно, но незафиксированно пока 0.2%. Это мало, но если цена будет на месте, то будет еще хуже. Линейно торговать проще через опционы, но все равно нужен не меньший опыт чем на форексе или фьючерсами


И не забывайте, что от ваших лайков зависит, как долго будет вестись тема. Проще прекратить, чем продолжать то, что никому не интересно


 


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 28.9.17


А) купил 2 колла 115000 по 2910


Б) Депо 120000 пунктов- экспирацией в 21.12.17…


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил фьючерс по 112420 и стоплосс 106420, а тейкпрофит 120000


Б) Депо 120000 пунктов плюс ГО- …


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

 


1 пост по фьючерсу доллррубля и сравнение с опционами


Сделка по паре долларрубль через фьючерс. Это удобно, потому, что график дериватива выглядит пристойнее, да и контанго можно положить в карман, да еще и кучу денег на залоге сэкономить и отнести их в банк и еще там дополнительный процент взять. Заодно и сравним какой подход интереснее…Это была первая сделка от 15.23 от 4.10.17-го…


Первая позиция


А) Продал 5 фьючерсов по 58352… Стоплосс 60800, а тейкпрофит 55000


Б) Депо 100000 рублей Риск-  10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


Вторая позиция


А) покупаю 2 пута 58250 по 1197 (экспирация 21.12.17)


Б) Депо 34000 рублей (27000 можно сразу положить в банк на депозит под 7-10%)… Риск-  покупать опционы минимум квартальные и на 10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

52  пост по евро на форекс и демо СМЕ опционов


Как я описывал ранее- решил продать евро. Чтобы было интереснее- буду сравнивать с аналогичным опционным вариантом, который имеет аналогичную силу в росте, но гораздо меньше доставит проблем, если тренд пойдет против нас, но при этом имеет минус- если цена будет стоять на месте, то у нас убыток порядка 314 пунктов. Если же сильно и резко пойдет в нашу сторону, то при рисках одного стоплосса на форекс- у нас рост как не у 10000 долларов, который мы купили, а 12000 и даже 15000


 


35-ая сделка: Это была  сделка от 15.41 от 4.10.17-го…


Первая позиция- Начал 17.7.17-го.


А) Продал 10000 по 1.1763… Стоплосс 1.1963, а тейкпрофит 1.1563


Б) Депо 2000 долларов… Риск-  10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо- 468 пункт


 


Вторая позиция от 4.10.17-го


А) покупаю 2 пута 1.185 по  157 пунктов (0.0157) (экспирация 5.1.18)


Б) Депо 3000 пунктов… Риск-  покупать опционы минимум квартальные и на 10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

53  пост по евро на форекс и демо СМЕ опционов


Рекомендую до понедельника все позиции закрыть. Вот и первая прибыль. И обе позиции принесли одинаковый плюс- как и ожидалось. Опционы я покупал по 157, а продал по 191, а прибыль от продажи на форекс и закрытия тоже нетрудно посчитать. Пока, до понедельника придется сидеть на заборе. Конечно, опционы не стоит брать на такой короткий срок и если бы они хоть на 10% по прибыльности уступали форексу, то я скорее всего не закрывал бы эти позиции, но т.к. есть равенство и сегодня последний торговый день…


 


35-ая сделка: Это была  сделка в 9.22 от 6.10.17-го…


Первая позиция- Начал 17.7.17-го.


А) Закрыл 10000 по 1.1695… Стоплосс, а тейкпрофит


Б) Депо 2000 долларов… Риск-  10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо- 468 пункт (в скобках от сравнение с опционом- 68)


Вторая позиция от 4.10.17-го Это была  сделка в 9.15 от 6.10.17-го…


А) покупаю 2 пута 1.185 по пунктов (0.0) (экспирация 5.1.18)


Б) Депо 3000 пунктов… Риск-  покупать опционы минимум квартальные и на 10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  68 пункт


Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

1 пост по фьючерсу долларрубля и сравнение с опционами


Сделка по паре долларрубль через фьючерс. Это удобно, потому, что график дериватива выглядит пристойнее, да и контанго можно положить в карман, да еще и кучу денег на залоге сэкономить и отнести их в банк и еще там дополнительный процент взять. Заодно и сравним какой подход интереснее…Это была первая сделка от 15.23 от 4.10.17-го…


Первая позиция


А) Продал 5 фьючерсов по 58352… Стоплосс 60800, а тейкпрофит 55000


Б) Депо 100000 рублей Риск-  10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


Вторая позиция


А) покупаю 2 пута 58250 по 1197 (экспирация 21.12.17)


Б) Депо 34000 рублей (27000 можно сразу положить в банк на депозит под 7-10%)… Риск-  покупать опционы минимум квартальные и на 10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

2 пост по фьючерсу долларрубля и сравнение с опционами


В прошлый раз я допустил техническую ошибку- у нас депо под опционы 250000 рублей и купили мы не 2, а 10 путов, чтобы по силе все было равно 5 проданным фьючерсам. Интересное творится с рублем. При всем прочем он должен сильно падать против доллара и мои опережающие индикаторы говорят об этом. Однако, он ясно и без намеков указывает на то, что хочет расти. Вот именно для таких случаев и нужны опционы, ведь если вместо продажи 1 фьючерса или 1000 долларрубля вы просто купите 2 пута, то ваш стоплосс обойдет вам в два раза дешевле при сильном тренде против вас, но при этом расти вы будете как 1 фьючерс


 


Первая позиция


А) Продал 5 фьючерсов по 58352… Стоплосс 60800, а тейкпрофит 55000


Б) Депо 100000 рублей Риск-  10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


Вторая позиция


А) покупаю 10 путов 58250 по 1197 (экспирация 21.12.17)


Б) Депо 250000 рублей (230000 можно сразу положить в банк на депозит под 7-10%)… Риск-  покупать опционы минимум квартальные и на 10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

54  пост по евро на форекс и демо СМЕ опционов


О, такой откат надо брать и можно даже оставить на понедельник. Возьму и продам евро на 1.1701 с большими защитными ордерами, а то в понедельник может вынести на гэпе. А вот опционам гэп будет даже на пользу. Если рванет в нашу сторону еще и прибыль будет приличная, ведь опцион растет не только от движения, но и от подразумеваемой волатильности. И как я уже упоминал- если например цена пойдет против и достигнет 1.1901, то по форексу мы получим 200 пунктов убытка, а по опционам гораздо меньше… а вот если в нашу сторону на 200 пунктов, то опционная позиция на 1.2-1.5 раза будет сильнее форекс позиции. Но у опционов есть плата за это преимущество- проблемы на флэте


36-ая сделка: Это была  сделка в 13.10 мск от 6.10.17-го…


Первая позиция- Начал 17.7.17-го.


А) Продал 10000 по 1.1701… Стоплосс 1.1901,  а тейкпрофит 1.1501


Б) Депо 2000 долларов… Риск-  10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо- 468 пункт (в скобках от сравнение с опционом- 68)


 


Вторая позиция от 4.10.17-го Это была  сделка в 13.02 от 6.10.17-го…


А) покупаю 2 пута 1.18 по 159 пунктов (экспирация 5.1.18)


Б) Депо 3000 пунктов… Риск-  покупать опционы минимум квартальные и на 10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  68 пункт


Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

55  пост по евро на форекс и демо СМЕ опционов


В общем, поймал я лося на 146 пунктов и перевернулся на 1.185 быком. Не удалось взять медвежий тренд. Так как убыток был не по основной торговле на форекс, то там 468 пунктов прибыли так и остаются, а в скобках буду менять. Буду теперь по теории вероятности охотится за быком. Тем кому интересно- сравнение с опционами ниже


37-ая сделка: Это была  сделка в 16.25 мск от 11.10.17-го…


Первая позиция- Начал 17.7.17-го.


А) Купил 10000 по 1.185… Стоплосс 1.165,  а тейкпрофит 1.225


Б) Депо 2000 долларов… Риск-  10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо- 468 пункт (в скобках от сравнение с опционом- минус 78)


 


Вторая позиция от 4.10.17-го Это была  сделка в 13.02 от 6.10.17-го…


 


Туь у меня убыток, но он гораздо меньше чем на форексе. В этом и плюс опционов. Прибыль бы я бы получал в таком же объеме, по пунктам, а убытка значительно меньше, но не надо забывать, что опционов будет минус, когда будет флэт. Продал пут по 116, а покупал за 159. Убыток 86 пунктов. А на форексе аж 146


А) покупаю 2 колла 1.195 по 143 пунктов (экспирация 5.1.18)


Б) Депо 3000 пунктов… Риск-  покупать опционы минимум квартальные и на 10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  минус 18 пункт


Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

Добавить комментарий