опционные стратегии для опытных

стратегии для новичков тут http://www.h2t.ru/blog/9419.html

27… пост — ЭТО УЖЕ НЕ продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


При торговле без калькулятора много мороки и поэтому я лучше буду показывать вариант с ришкой. По ней как раз накапало 1% к депозиту за менее чем 20 дней. Вроде это не много, но ведь у нас еще есть выскочить существенно по цене к одному из проданных краев и получить огромную прибыль. Например, к 20 декабря оказаться в районах 122000 или 100500. А если суметь просчитать пропорции, то на свободные средства можно купить долларов и продать равное количество фьючерсов и получить контанго


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ- кошка на ришке от 9.9.17-го


А) купил колл 112500 по 3430 пунктов и продал 7 колл 122500 по 670 пунктов… и купил 1 пут 110000 по 3910 и продал 7 пута 100000 по 1180 (экспирация 21.12.17)
Б) Депо 140000 пунктов и риск в 10% при достижении края
В) Фиксированное изменение от депо-  пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435







65 комментариев

avatar
  • straddler
  • 0

25 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


Для лучшего анализа мне придется и тут изменить торгуемый инструмент. Во-первых мне это откроет доступ к бесплатному калькулятору, а во-вторых моя торговля будет менее предсказуема, потому, что я достаточно хорошо знаю евродоллар и получится так, что форекс пара имела бы очень много преимуществ относительно опционной направленной позиции. К тому же, надо будет покупать 2 опциона, чтобы иметь равные шансы с форекс парой по прибыльности. В 11.51 от 28.9.17-го начался набор позиций. И считать теперь легко, ведь 2 колла будут расти также как и 1 фьючерс за минусом ежедневного распада и возможного изменения волатильности.


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 28.9.17


А) купил 2 колла 115000 по 2910


Б) Депо 120000 пунктов- экспирацией в 21.12.17…


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил фьючерс по 112420 и стоплосс 106420, а тейкпрофит 1.2125


Б) Депо 120000 пунктов плюс ГО- …


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar
Рискуешь, можем до 125 и 95 сходить 21 декабря
avatar
  • straddler
  • 0
а ты про какую позицию? про первую или вторую? Предполагаю, что про первую- так там надо будет разворот поймать и вылезти… Да и прибыльная нога будет частично перекрывать убыточную
avatar
  • straddler
  • 0

26 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


Если цена сегодня же сходит к 120000, то и 2 колла и фьючерс дадут приблизительно равную прибыль около 8000. Правда, по фьючерсу чуть меньше. Но если сходит до стоплосса, то по опционам мы потеряем всего лишь 3737, если решим закрыть, а по фьючерсу около 6000. Можно подумать, что опционы выгоднее, но не стоит забывать, что рынок флэтит 85% времени по некоторым данным и при таком раскладе по фьючерсу мы будет в безубытке, а опционы дадут убыток на всю стоимость, если за квартал цена окажется там, где мы открывались


 


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 28.9.17


А) купил 2 колла 115000 по 2910


Б) Депо 120000 пунктов- экспирацией в 21.12.17…


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил фьючерс по 112420 и стоплосс 106420, а тейкпрофит 1.2125


Б) Депо 120000 пунктов плюс ГО- …


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar
  • straddler
  • 0

28… пост — ЭТО УЖЕ НЕ продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


Есть еще некоторые искусственные методы по наращиванию прибыли. Например, когда останется два месяца до экспирации- просто зафиксировать имеющийся плюс (с минусом не выходим) и пересесть в те опционы до истечения, которых останется 4 месяца. Это связано с тем, что в последние 2 месяца жизни крайние опционы гораздо медленнее разлагаются. Есть такое мнение у некоторых продавцов волатильности. Сейчас мы где-то имеем 1% от депо по нашей позиции


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ- кошка на ришке от 9.9.17-го


А) купил колл 112500 по 3430 пунктов и продал 7 колл 122500 по 670 пунктов… и купил 1 пут 110000 по 3910 и продал 7 пута 100000 по 1180 (экспирация 21.12.17)
Б) Депо 140000 пунктов и риск в 10% при достижении края
В) Фиксированное изменение от депо-  пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar
  • straddler
  • 0

27 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


Еще несколько плюсов и минусов опционов и линейных инструментов: опционы еще надо купить правильно. Например брать не центральный, а следующий в направлении. Например, мы думаем, что рынок пойдет наверх- надо брать не центральный 112500, а 115000. Да и чтобы волатильность была не более 35%. Нам повезло мы где-то купили по 20%-ой волатильности. А если как в 2008 году будет 200%-ая волатильность, то вообще покупателям лучше ждать, пока она упадет хотя бы до 35%… Но зато у нашего фьючерса есть свой недостаток- достаточно упасть на 6000 пунктов, чтобы получить убыток и выйти из игры. А это 5% от депозита.


 


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 28.9.17


А) купил 2 колла 115000 по 2910


Б) Депо 120000 пунктов- экспирацией в 21.12.17…


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил фьючерс по 112420 и стоплосс 106420, а тейкпрофит 120000


Б) Депо 120000 пунктов плюс ГО- …


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

29… пост — ЭТО УЖЕ НЕ продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


По мнению некоторых опционщиков кошку невыгодно делать на российском рынке потому, что покупателей мало и из-за этого и цена не такая справедливая, как за той же СМЕ. На западных площадках много тех, кто защищает свои активы через страховки, а также достаточно спекулянтов, которые и формируют спрос. Напомню еще раз, что я эту позицию по ришке открыл только из-за бесплатного калькулятора, который помогает быстро собирать информацию. Но вся соль в том, чтобы делать эту конструкцию на СМЕ нужен приличный капитал. Например калькулятор мне сейчас показывает, что у нас порядка 41000 пунктов ушло в залог, а максимум, что мы можем получить за квартал это 15000 пунктов и это при капитале в 140000


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ- кошка на ришке от 9.9.17-го


А) купил колл 112500 по 3430 пунктов и продал 7 колл 122500 по 670 пунктов… и купил 1 пут 110000 по 3910 и продал 7 пута 100000 по 1180 (экспирация 21.12.17)
Б) Депо 140000 пунктов и риск в 10% при достижении края
В) Фиксированное изменение от депо-  пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar

28 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


Пока болтаемся во фдэте и нет серьезного движения. В первую очередь от этого страдает наша опционная позиция. От депозита потеряно, но незафиксированно пока 0.2%. Это мало, но если цена будет на месте, то будет еще хуже. Линейно торговать проще через опционы, но все равно нужен не меньший опыт чем на форексе или фьючерсами


И не забывайте, что от ваших лайков зависит, как долго будет вестись тема. Проще прекратить, чем продолжать то, что никому не интересно


 


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 28.9.17


А) купил 2 колла 115000 по 2910


Б) Депо 120000 пунктов- экспирацией в 21.12.17…


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил фьючерс по 112420 и стоплосс 106420, а тейкпрофит 120000


Б) Депо 120000 пунктов плюс ГО- …


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

 


1 пост по фьючерсу доллррубля и сравнение с опционами


Сделка по паре долларрубль через фьючерс. Это удобно, потому, что график дериватива выглядит пристойнее, да и контанго можно положить в карман, да еще и кучу денег на залоге сэкономить и отнести их в банк и еще там дополнительный процент взять. Заодно и сравним какой подход интереснее…Это была первая сделка от 15.23 от 4.10.17-го…


Первая позиция


А) Продал 5 фьючерсов по 58352… Стоплосс 60800, а тейкпрофит 55000


Б) Депо 100000 рублей Риск-  10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


Вторая позиция


А) покупаю 2 пута 58250 по 1197 (экспирация 21.12.17)


Б) Депо 34000 рублей (27000 можно сразу положить в банк на депозит под 7-10%)… Риск-  покупать опционы минимум квартальные и на 10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

52  пост по евро на форекс и демо СМЕ опционов


Как я описывал ранее- решил продать евро. Чтобы было интереснее- буду сравнивать с аналогичным опционным вариантом, который имеет аналогичную силу в росте, но гораздо меньше доставит проблем, если тренд пойдет против нас, но при этом имеет минус- если цена будет стоять на месте, то у нас убыток порядка 314 пунктов. Если же сильно и резко пойдет в нашу сторону, то при рисках одного стоплосса на форекс- у нас рост как не у 10000 долларов, который мы купили, а 12000 и даже 15000


 


35-ая сделка: Это была  сделка от 15.41 от 4.10.17-го…


Первая позиция- Начал 17.7.17-го.


А) Продал 10000 по 1.1763… Стоплосс 1.1963, а тейкпрофит 1.1563


Б) Депо 2000 долларов… Риск-  10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо- 468 пункт


 


Вторая позиция от 4.10.17-го


А) покупаю 2 пута 1.185 по  157 пунктов (0.0157) (экспирация 5.1.18)


Б) Депо 3000 пунктов… Риск-  покупать опционы минимум квартальные и на 10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

53  пост по евро на форекс и демо СМЕ опционов


Рекомендую до понедельника все позиции закрыть. Вот и первая прибыль. И обе позиции принесли одинаковый плюс- как и ожидалось. Опционы я покупал по 157, а продал по 191, а прибыль от продажи на форекс и закрытия тоже нетрудно посчитать. Пока, до понедельника придется сидеть на заборе. Конечно, опционы не стоит брать на такой короткий срок и если бы они хоть на 10% по прибыльности уступали форексу, то я скорее всего не закрывал бы эти позиции, но т.к. есть равенство и сегодня последний торговый день…


 


35-ая сделка: Это была  сделка в 9.22 от 6.10.17-го…


Первая позиция- Начал 17.7.17-го.


А) Закрыл 10000 по 1.1695… Стоплосс, а тейкпрофит


Б) Депо 2000 долларов… Риск-  10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо- 468 пункт (в скобках от сравнение с опционом- 68)


Вторая позиция от 4.10.17-го Это была  сделка в 9.15 от 6.10.17-го…


А) покупаю 2 пута 1.185 по пунктов (0.0) (экспирация 5.1.18)


Б) Депо 3000 пунктов… Риск-  покупать опционы минимум квартальные и на 10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  68 пункт


Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

1 пост по фьючерсу долларрубля и сравнение с опционами


Сделка по паре долларрубль через фьючерс. Это удобно, потому, что график дериватива выглядит пристойнее, да и контанго можно положить в карман, да еще и кучу денег на залоге сэкономить и отнести их в банк и еще там дополнительный процент взять. Заодно и сравним какой подход интереснее…Это была первая сделка от 15.23 от 4.10.17-го…


Первая позиция


А) Продал 5 фьючерсов по 58352… Стоплосс 60800, а тейкпрофит 55000


Б) Депо 100000 рублей Риск-  10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


Вторая позиция


А) покупаю 2 пута 58250 по 1197 (экспирация 21.12.17)


Б) Депо 34000 рублей (27000 можно сразу положить в банк на депозит под 7-10%)… Риск-  покупать опционы минимум квартальные и на 10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

2 пост по фьючерсу долларрубля и сравнение с опционами


В прошлый раз я допустил техническую ошибку- у нас депо под опционы 250000 рублей и купили мы не 2, а 10 путов, чтобы по силе все было равно 5 проданным фьючерсам. Интересное творится с рублем. При всем прочем он должен сильно падать против доллара и мои опережающие индикаторы говорят об этом. Однако, он ясно и без намеков указывает на то, что хочет расти. Вот именно для таких случаев и нужны опционы, ведь если вместо продажи 1 фьючерса или 1000 долларрубля вы просто купите 2 пута, то ваш стоплосс обойдет вам в два раза дешевле при сильном тренде против вас, но при этом расти вы будете как 1 фьючерс


 


Первая позиция


А) Продал 5 фьючерсов по 58352… Стоплосс 60800, а тейкпрофит 55000


Б) Депо 100000 рублей Риск-  10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


Вторая позиция


А) покупаю 10 путов 58250 по 1197 (экспирация 21.12.17)


Б) Депо 250000 рублей (230000 можно сразу положить в банк на депозит под 7-10%)… Риск-  покупать опционы минимум квартальные и на 10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

54  пост по евро на форекс и демо СМЕ опционов


О, такой откат надо брать и можно даже оставить на понедельник. Возьму и продам евро на 1.1701 с большими защитными ордерами, а то в понедельник может вынести на гэпе. А вот опционам гэп будет даже на пользу. Если рванет в нашу сторону еще и прибыль будет приличная, ведь опцион растет не только от движения, но и от подразумеваемой волатильности. И как я уже упоминал- если например цена пойдет против и достигнет 1.1901, то по форексу мы получим 200 пунктов убытка, а по опционам гораздо меньше… а вот если в нашу сторону на 200 пунктов, то опционная позиция на 1.2-1.5 раза будет сильнее форекс позиции. Но у опционов есть плата за это преимущество- проблемы на флэте


36-ая сделка: Это была  сделка в 13.10 мск от 6.10.17-го…


Первая позиция- Начал 17.7.17-го.


А) Продал 10000 по 1.1701… Стоплосс 1.1901,  а тейкпрофит 1.1501


Б) Депо 2000 долларов… Риск-  10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо- 468 пункт (в скобках от сравнение с опционом- 68)


 


Вторая позиция от 4.10.17-го Это была  сделка в 13.02 от 6.10.17-го…


А) покупаю 2 пута 1.18 по 159 пунктов (экспирация 5.1.18)


Б) Депо 3000 пунктов… Риск-  покупать опционы минимум квартальные и на 10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  68 пункт


Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

55  пост по евро на форекс и демо СМЕ опционов


В общем, поймал я лося на 146 пунктов и перевернулся на 1.185 быком. Не удалось взять медвежий тренд. Так как убыток был не по основной торговле на форекс, то там 468 пунктов прибыли так и остаются, а в скобках буду менять. Буду теперь по теории вероятности охотится за быком. Тем кому интересно- сравнение с опционами ниже


37-ая сделка: Это была  сделка в 16.25 мск от 11.10.17-го…


Первая позиция- Начал 17.7.17-го.


А) Купил 10000 по 1.185… Стоплосс 1.165,  а тейкпрофит 1.225


Б) Депо 2000 долларов… Риск-  10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо- 468 пункт (в скобках от сравнение с опционом- минус 78)


 


Вторая позиция от 4.10.17-го Это была  сделка в 13.02 от 6.10.17-го…


 


Туь у меня убыток, но он гораздо меньше чем на форексе. В этом и плюс опционов. Прибыль бы я бы получал в таком же объеме, по пунктам, а убытка значительно меньше, но не надо забывать, что опционов будет минус, когда будет флэт. Продал пут по 116, а покупал за 159. Убыток 86 пунктов. А на форексе аж 146


А) покупаю 2 колла 1.195 по 143 пунктов (экспирация 5.1.18)


Б) Депо 3000 пунктов… Риск-  покупать опционы минимум квартальные и на 10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  минус 18 пункт


Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

56  пост по евро на форекс и демо СМЕ опционов


В общем, поймал я лося на 200 пунктов и перевернулся на 1.1657 медведем. Теперь явно медвежья ситуация. Посмотрим как ее разыграют. Советую стоплосс 200 пунктов и тейкпрофит 300, чтобы выйти по нулям. Опционная позиция ниже


 


38-ая сделка: Это была  сделка в 21.17 мск от 26.10.17-го…


Первая позиция- Начал 17.7.17-го.


А) Продал 10000 по 1.1657… Стоплосс 1.186,  а тейкпрофит 1.13


Б) Депо 2000 долларов… Риск-  10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо- 468 пункт (в скобках от сравнение с опционом- минус 278)


 


Вторая позиция от 4.10.17-го Это была  сделка в 13.02 от 6.10.17-го…


Продал по 68 опционы колл 1.195. В итоге убыток на 50 пунктов меньше чем у форекс позиции. Это плюс опционам. Теперь купил центральный страйк январского фьючерса. Это описано ниже. Что можно сказать, пока опционы показывают себя с лучшей стороны. Убытка на 110 пунктов меньше в равной ситуации


А) покупаю 2 колла 1.175 по 137 пунктов (экспирация 5.1.18)


Б) Депо 3000 пунктов… Риск-  покупать опционы минимум квартальные и на 10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  минус 168 пункт


Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

1 пост по маятнику (полезный лок) отсчет от 19.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


Я ПРОТИВ ЛОКА НА ФОРЕКС… Чтобы принести пользу и локерам и новичкам-опционщикам- я решил в одном посте сразу затрагивать две темы. Поэтому, если вам не интересна первая часть, то читайте только ее, а вторую- нет и наоборот.


Итак, остановимся на том, что есть фьючерс с разными датами истечения и в него зашита разная процентная ставка с ориентацией на срок. И если продать фьючерс и купить наличку, то постепенно по мере удержания эта процентная ставка переплывет на наш счет. Другими словами в этом подходе есть хоть какой-то смысл нежели локировать и просто переплачивать комиссию. Давайте начнем и положим в карман на декабрьском фьючерсе 46 пункта к декабрю и сравним, с локированием. Господа локеры- вот вам реально прибыльные стратегии. В первом случае вы получаете за квартал лишь процентную ставку. В принципе она неплохая- 46 пунктов за 2 месяца, либо вторая опционная, где вы покупаете опцион на год и из-за того, что убыточная сторона минусует не линейно как на форексе- вы можете извлекать прибыль. Я рекомендую годовые, но демо почему-то показывает только 9-ти месячные и мне придется на них торговать:


Время было 14.41 мск от 6.10.17-го… Фьючерс был на 1.1752…


Новая позиция от 6.10.17-го


А) покупаю 125000 долларов по 1.1706  и продаю 1 фьючерс по 1.1752 (экспирация 8.12.17)


Б) Депо – не знаю, как грузят локеры депозит. Риск- 


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


Вторая часть, для опционщиков:


Вторая опционная позиция по стратегии «маятник» от 6.10.17-го


Время было 15.00 мск от 6.10.17-го… Фьючерс июньский 2018-го года был на 1.187…


Присматривать на форекс за 1.19 и 1.15


Новая позиция от 6.10.17-го


А) покупаю евродоллар- 1 колл 1.2 по 0.0243 и покупаю 1 пут 1.17 по 0.0210 (экспирация 8.06.18)


Б) Депо 3000 пунктов…Риск-  покупать опционы на год и на 30% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar

1 пост по «лок и стреддл» отсчет от 5.10.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


Я ПРОТИВ ЛОКА НА ФОРЕКС… ОПЦИОНЩИКИ, ДЛЯ ВАС ИНФОРМАЦИЯ ЧУТЬ НИЖЕ: Переделаю все под рубль, чтобы сделать хороший логичный лок, где придется часто открывать новые сделки и закрывать старые. Ведь именно в этом, как говорится, основное преимущество лока. Много мелких сделок. И все будет у меня гораздо проще чем у локеров и выгоднее, потому, что линейные инструменты я буду закрывать там же, где буду манипулировать опционами… ИЛИ МНЕ КТО-ТО ОБЪЯСНИТ ВЫГОДУ ЛОКА?


 


Первая позиция- локи


Время было 10.01 мск от 5.10.17-го… Фьючерс 12.17 был на 58900…


Новая позиция от 6.10.17-го


А) покупаю 4000 долларов по 58.14 и продаю 4 фьючерса  по  58900… (экспирация 21.12.17)


Б) Депо -


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


Вторая позиция- опционы


СЧИТАЮ, ЧТО ЭТО ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ЛОКЕРАМ: Те, кто изучает опционы- не переживайте, я чуть позже начну объяснять все. Пока советую с помощью своего опыта от прочтения стратегии для кухарки-1,2,3 – понять, что я делаю. Думаю, что сложностей с этим не будет.


Время было 10.01 мск от 5.10.17-го… Фьючерс 12.17 был на 58900…


Новая позиция от 6.10.17-го


А) покупаю 4000 долларов по 58.14 и покупаю 8 пут 62500 по 3121 (экспирация 20.12.18)


Б) Депо 25000 рублей на счету брокера и 4000 долларов + 225000 рублей в банке… Риск-  покупать опционы на год и на 33% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar

2 пост по «лок и стреддл» отсчет от 5.10.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


Я ПРОТИВ ЛОКА НА ФОРЕКС… ОПЦИОНЩИКИ, ДЛЯ ВАС ИНФОРМАЦИЯ ЧУТЬ НИЖЕ: Итак, я решил продать 1000 долларов по 58420, а покупал по 58140. Это 280 пунктов прибыли, пока, но жаль, что противоположный фьючерс похудел фактически настолько же- локер просто зря платит комиссию и немного зарабатывает на контанго. Немного исправил- пусть у нас изначально было 10000 долларов куплено и 10 фьючерсов продано по первой позиции и куплено 10000 долларов и куплено 20 центральных путов … ИЛИ МНЕ КТО-ТО ОБЪЯСНИТ ВЫГОДУ ЛОКА? ПРО ОПЦИОНЫ НИЖЕ


 


Первая позиция- локи


Время было 10.01 мск от 5.10.17-го… Фьючерс 12.17 был на 58900…


Новая позиция от 6.10.17-го


А) покупаю 9000 долларов по 58.14 и продаю 10 фьючерсов  по  58900… (экспирация 21.12.17)


Б) Депо -


В) Фиксированное изменение от депо- 280  пунктов


 


Вторая позиция- опционы


СЧИТАЮ, ЧТО ЭТО ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ЛОКЕРАМ: Решил, что возможно будет откат и поэтому продал 1000 по 58420


Время было 10.01 мск от 5.10.17-го… Фьючерс 12.17 был на 58900…


Новая позиция от 6.10.17-го


А) покупаю 9000 долларов по 58.14 и покупаю 20 пут 62500 по 3121 (экспирация 20.12.18)


Б) Депо 25000 рублей на счету брокера и 4000 долларов + 225000 рублей в банке… Риск-  покупать опционы на год и на 33% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо- 280  пунктов


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar

 


3 пост по фьючерсу долларрубля и сравнение с опционами


Несмотря на то что пока рубль немного укрепился- все равно быки возьмут вверх. Взял лося на 189 пунктов, которые надо умножить на 5… Также с убытком продал 10 путов 58250 по 779… 4180 это минус по 10 опционам. Пока фьючерсы впереди по прибыльности… И открыл новые позиции, которые описаны ниже. В целом рубль всегда был слабее доллара. Вспомним с того момента, сколько стоил доллар в СССР и сколько стоит сейчас. Чтобы не попасть впросак как после взлета с 35 рублей и до 75, а потом спуск к 56- надо все эти колебания отрабатывать через ванильные опционные стренглы


Первая позиция


А) В 17.25 от 1.11.2017- Купил 5 фьючерсов по 58577… Стоплосс 56500, а тейкпрофит 62000


Б) Депо 100000 рублей Риск-  10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо- минус 945 пункт


 


Вторая позиция


А) покупаю 10 коллов 58500 по 989 (экспирация 21.12.17)


Б) Депо 250000 рублей (230000 можно сразу положить в банк на депозит под 7-10%)… Риск-  покупать опционы минимум квартальные и на 10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо- минус 4180 пункт


Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

1 пост по стратегия для середнячков от 9.11.17


К этому вы придете после того, как упорно и долго будете торговать по стратегии для кухарки (хотя бы год) и год на демо на форекс… Суть этого подхода в том, чтобы покупать меньшее отдаление от центра на опционах (до истечения которых осталось не более 90-120 дней на СМЕ) с той стороны, которая кажется трейдеру более предпочтительной. А большее отдаление покупать с той стороны, которая не в приоритете. На опционах до даты истечения которых осталось не более 90-120 дней- я бы рекомендовал покупать отступ от центра в 100 пунктов в желаемую сторону и отступ от центра в 200 пунктов в не желаемую… Сам же вынужден работать через рубль ради калькулятора. Там отступ будет на 1000 рублей в нужную сторону и в 2000 в ненужную. Например мне кажется, что доллар против рубля будет расти и поэтому я купил так, как вы видите ниже:


Новая позиция от 9.11.17-го


Время было 10.05 мск от 9.11.17-го… Фьючерс 15.03.18 был на 60399 …


А) покупаю 1 колл 61500 по  1190 и покупаю 1 пут 58500 по 813 (экспирация 15.3.18)


Б) Депо 2000 рублей на счету брокера  и 38000 в банке на депозите под 7-10% годовых… Риск-  покупать опционы на 5% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_36223105

avatar

2 пост по стратегия для середнячков от 9.11.17


Надо объяснить как надо выбирать экспирацию по этой стратегии для СМЕ- просто ищите ту экспирацию, чтобы все страйки опционов были забиты большим спросом и предложением. Например, когда я смотрел 300 дневные и 200 дневные опционы, то там практически не было продавцов и покупателей с большими объемами. Они были лишь там, где до экспирации 120 дней и поэтому надо для самой адекватной стратегии купить эту экспирацию. В первом посте я описал довольно опасную и если она кому-то нравится, то пользуйтесь.


Новая позиция от 9.11.17-го


Время было 10.05 мск от 9.11.17-го… Фьючерс 15.03.18 был на 60399 …


А) покупаю 1 колл 61500 по  1190 и покупаю 1 пут 58500 по 813 (экспирация 15.3.18)


Б) Депо 2000 рублей на счету брокера  и 38000 в банке на депозите под 7-10% годовых… Риск-  покупать опционы на 5% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_36223105

avatar

1 пост по продажам для новичков от 13.11.17


Новая позиция от 13.11.17-го


Время было 11.10 мск от 13.11.17-го… Фьючерс 15.03.18 был на 60295 … Эта стратегия должна давать где-то 9% в год + 7-10% с депозита в банке, но зато шансов гораздо больше получить свои заветные 20% годовых, потому, что наши риски это 1400 рублей в квартал всегда, а получить прибыль мы можем в лучшем случае 357 рублей, но зато шансы их получить аж 85%, потому, что именно столько времени рынок особо никуда не двигается… В этом случае мы выступаем как страховщики, который продают один риск и перекрывают его у других страховщиков другим риском


А) продаю 1 колл 64500 по  490 и покупаю 1 колл 66250 по 277…  продаю 1 пут 56500 по 277 и покупаю 1 пут 54750 по 115 (экспирация 15.3.18)


Б) Депо 1400 рублей на счету брокера  и 12500 в банке на депозите под 7-10% годовых… Риск-  делать конструкцию с риском на 10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_36243857

avatar

1 пост по локу (полезный лок) отсчет от 15.11.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


Я ПРОТИВ ЛОКА НА ФОРЕКС… Решил выделить время на синтетическое локирование. Отличие от форексного варианта в том, что тут не пустая трата денег на лишнюю комиссию, а извлечение прибыли из разности в удорожании фьючерса и нелинейном удешевлении годового опциона, который мы купили в двойном объеме. Мы будем делать приблизительно то, что делают локеры, но у нас присутствует здравый смысл и мы понимаем, что линейное локирование имеет отрицательное матожидание.


Время было 10.03 мск от 15.11.17-го… Фьючерс 12.17 был на 63850…


А) покупаю 2 колла 64000 по 3216 и продаю 1 фьючерс 12.17  по  60727… (экспирация 21.12.17)


Б) Депо 30000 рублей. Риск- 25% на депо в год


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

3 пост по стратегия для середнячков от 9.11.17


Очень интересная ситуация сейчас- хотя явно видно, что рынок пошел против нашего волобыка (вол или волатильность и бычья позиция) мы все равно в плюсе на 0.65% по отношению к вложенным средствам. Теперь посчитаем, в каком мы минусе были бы по отношению к фьючерсной направленной позиции со стоплоссом. Если бы мы купили фьючерс по 60399 (именно это значение было, когда мы открывали нашу покупку стренгла или покупку колл и пут опциона с каким-либо отступом от цены фьючерса), то имели бы убыток на 261 пункт… Это мало, но все таки хуже чем небольшой плюс по нашей позиции. В понедельник, если наш волобык не покажет свою силу, то придется все продавать и покупать воломишку… Это моя выдумка- волобык и воломишка. Есть официальные названия, но я их не помню


 


Новая позиция от 9.11.17-го


Время было 10.05 мск от 9.11.17-го… Фьючерс 15.03.18 был на 60399 …


А) покупаю 1 колл 61500 по  1190 и покупаю 1 пут 58500 по 813 (экспирация 15.3.18)


Б) Депо 2000 рублей на счету брокера  и 38000 в банке на депозите под 7-10% годовых… Риск-  покупать опционы на 5% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_36223105

avatar

4 пост по стратегия для середнячков от 9.11.17


Как я говорил в предыдущем посте- скорее всего рубль решил немного укрепиться против доллара и придется продавать нашего волобыка и покупать воломишку. Продал коллл 61500, который брал по 1190 за 1203, а пут 58500, который брал по 813 продал по 797… Потерял лишь три пункта, а это мизер. Жаль, что не успел посмотреть цену мартовского фьючерса, чтобы узнать, был бы линейщик в плюсе или минусе в 10.28, а отдельно график открывать лень… Сейчас открыл новые позиции, которые описаны ниже. Только не спрашивайте, почему отдаление по коллу на 2000 пунктов стоит не на сильно дешевле чем отдаление в 1000 пунктов по путу- много причин я слышал


Новая позиция от 9.11.17-го


Время было 13.52 мск от 20.11.17-го… Фьючерс 15.03.18 был на 60373 …


А) покупаю 1 колл 62250 по  984 и покупаю 1 пут 59250 по 1070 (экспирация 15.3.18)


Б) Депо 2000 рублей на счету брокера  и 38000 в банке на депозите под 7-10% годовых… Риск-  покупать опционы на 5% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо- минус 3 пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_36223105

avatar

На опционах возможно лудоманить через те же лотерейки, но там по крайней мере можно адекватный риск менеджмент держать. На форексе или фьючерсах так не получится. Стоит лишь посмотреть какие копейки будет стоить недельная ришка с отступом от центра в 5000 пунктов. Просто купи за 5% от депо. Цена несколько минут назад была у декабрьского фьюча 115180. Берем 1 колл 120000 и 1 пут 110000, который истекает 30.11.17… Затратили 200 пунктов. Если цена двинется к 125000 в последний день жизни опционов, то получим 4750 пунктов, а если к 105000, то приблизительно столько же- 4760… Во сколько раз это больше вложенных 200? А на форексе так не получится, потому, что нельзя купить отдаление

avatar

3 пост по локу (полезный лок) отсчет от 15.11.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


Я ПРОТИВ ЛОКА НА ФОРЕКС… Практичнее будет увеличить торгуемый объем в 10 раз…  В 12.58 от 23.11.17-го я решил, что надо откупить 1 фьючерс по 58684… Потому, что ожидаю движение вверх. То же самое сделал бы и локер, но он бы просто потерял на комиссиях и только сейчас его действия означали бы, что он открылся бычьей позицией. У нас на данный момент прибыль именно по нашей покупке… Надо от 60727 отнять 58684 и получить 2043


Время было 10.03 мск от 15.11.17-го… Фьючерс 12.17 был на 63850…


А) покупаю 20 колла 64000 по 3216 и продаю 9 фьючерс 12.17  по  60727… (экспирация 21.12.17)


Б) Депо 300000 рублей. Риск- 25% на депо в год


В) Фиксированное изменение от депо- 2043 пункт


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar
Чтобы не гадать надо сначала смотреть на н4, н1 и выяснить, какой большой коридор мы имеем. Если мыслить по волатильности, то он у меня такой- 1.23 и до 1.12. Как это использовать с маленькими рисками? Надо купить на 20% от депозита колл 1.2 и пут 1.15, но чтобы это были опционы хотя бы с 200-дневной экспирацией. Быка мы выразили четко, а если нагрянут большие медведи, то и на них заработаем. И это более практично, чем сейчас лезть на быка или медведя с риском в 5% от депо … Это по евродоллару на 23.11.17-го в 15.00 мск
avatar

1  пост от 23.11.17-го по 7-15 дневным опционам


Купить 1 колл 1.2 это при нынешней ситуации будет самым правильным. А многим ли мы рискуем? Нет. Выделим на это 1% от депозита. И заметьте, насколько маленький депозит нам нужен для того, чтобы открывать опционные позиции и как много, чтобы торговать фьючерсом или на форекс. И у каждой позиции есть свои минусы. Если резкого выброса к 1.21 не будет, то мы потеряем 19 пунктов по опционам, но зато нам нет особого дела, если сильно упадем… А вот для фьючерса поход на 100 пунктов вниз принесет приличный убыток… Но учитывайте, что в депозит опционов я могу докладывать еще 9800пунктов


1-ая сделка: Это была  сделка в 15.33 мск от 23.11.17-го…


Первая позиция- Начал 23.11.17-го.


А) купил 125000 по 1.185… Стоплосс 1.175,  а тейкпрофит 1.20


Б) Депо 10000 долларов… Риск-  1% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт (в скобках от сравнение с опционом-)


 


Вторая позиция от 23.11.17-го


А) покупаю 1 колл 1.2 по 19 пунктов (экспирация 8.12.17)


Б) Депо 2000 пунктов… Риск-  покупать опционы на 1% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  минус  пункт


Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

2  пост от 23.11.17-го по 7-15 дневным опционам


ПОЙДЕМ НАВЕРХ:  В 17.11 мск от 24.11.17-го я посмотрел на наш колл, который я открывал 23.11.17-го по 19 сейчас стоит 34 пункта. А цена на форекс просто поднялась с 1.185 до 1.1907… Вот вам фактически 100% к вложенному. Убедились насколько выгодно скальпировать на недельных и двунедельных опционах? Теперь сравним с форекс сделкой. Там мы имеем 57 пунктов. Для справедливости надо сравнить, что в случае опционов у нас 0.7% прибыли за день, а в случае на форекс 0.57%… Вроде немного, но для форекса мы заблокировали аж 10000, а для опционов 2000


1-ая сделка: Это была  сделка в 15.33 мск от 23.11.17-го…


Первая позиция- Начал 23.11.17-го.


А) купил 125000 по 1.185… Стоплосс 1.175,  а тейкпрофит 1.20


Б) Депо 10000 долларов… Риск-  1% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт (в скобках от сравнение с опционом-)


 


Вторая позиция от 23.11.17-го


А) покупаю 1 колл 1.2 по 19 пунктов (экспирация 8.12.17)


Б) Депо 2000 пунктов… Риск-  покупать опционы на 1% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-    пункт


Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

Вот поэтому я предлагаю при очень маленьких депозитах покупать направление опционами на реальной бирже. По ссылке ниже я описывал как при цене на форекс в 1.185 я купил 1 колл со страйком 1.2 всего лишь за 19 пунктов. и сейчас он стоит 34! При вашем депозите и стратегии- вам сам бог велел покупать быка или медведя через ванильные страховки и к тому же ваш стоплосс это всего лишь 19 пунктов на 15 дней. А представьте, что если через полмесяца цена пойдет до 1.21, то вы получите 81 пункт прибыли и это в 4 раза больше риска. Не зря опционы ванильные называют раем для нищих … 

avatar

ПОЙДЕМ НАВЕРХ. Можно смело зайти на 1.192 (цена на форекс на 5.45-5.58 мск от 27.11.17) со стоплоссом на 1.182 и тейкпрофит на 1.202. Это для тех, кто не любит держать сделки более одной недели. Есть и более хороший вариант: купить колл 1.2 и пут 1.185 и эти две позиции на 11 дней вам отдадут за 70 пунктов, но зато вы получаете прибыль при любом исходе, если сильно двинемся вверх или сильно вниз. Представьте, что цена двинулась к 1.21 или к 1.175 через 11 дней. У вас 30 пунктов прибыли, а вкладывали 70! Или просто купите 1 колл за 38 и получите 62 пункта. Более 100% на вложенное! Рай для нищих


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_36223105

avatar

3  пост от 23.11.17-го по 7-15 дневным опционам


ПОЙДЕМ НАВЕРХ:  В 7.54 мск от 27.11.17-го я посмотрел на наш колл, который я открывал 23.11.17-го по 19… сейчас стоит 40 пункта. А цена на форекс просто поднялась с 1.185 до 1.1923… Вот вам фактически 100% к вложенному по опционной позиции. Решил зафиксировать и пересесть, потому, что будет откат! Вот и выходит, что на форекс я рискую 100 пунктами, чтобы получить 150 пунктов, а на опционах можно уложится и стоплоссом в 20 пунктов  на 15 дней и иметь сильную отдачу от вложенного. Сейчас взял 1 колл 1.22 по 46 пунктов, который истекает 5.1.18-го… Сущие копейки. Цена мартовского фьючерса была приблизительно на 1.2111, а на форекс 1.1922


1-ая сделка: Это была  сделка в 15.33 мск от 23.11.17-го…


Первая позиция- Начал 23.11.17-го.


А) купил 125000 по 1.185… Стоплосс 1.175,  а тейкпрофит 1.20


Б) Депо 10000 долларов… Риск-  1% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


Вторая позиция от 23.11.17-го


А) покупаю 1 колл 1.22 по 46 пунктов (экспирация 5.1.18)


Б) Депо 2000 пунктов… Риск-  покупать опционы на 1% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  21  пункт


Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

Я тоже именно за этот сценарий, но допускаю, что медведи могут иметь большие резервы и погонят быков на время до 1.175. В связи с этим и предлагаю застраховать и низ и верх и как я и говорил заплатить за две страховки на 11 дней от роста и падения всего лишь 85 пунктов (колл 1.2 и пут 1.19 на мартовском фьючерсе). если за это время рванем к 1.22 или 1.175, то будет 110 пунктов… и это при риске потерять 85 пунктов за 11 дней. А вот тот, кто торгует на форекс или фьючерсами эти 85 пунктов может потерять за минуту и получит прибыль, если только угадает сторону движения… писалось на 9.25 мск от 27.11.17


 нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_36223105

avatar

1  пост от 28.11.17-го по 7-15 дневным опционам


ПОЙДЕМ НАВЕРХ:  В 8.57 мск от 28.11.17-го я решил, что надо привести в справедливое равновесие обе позиции. Один фьючерс имеет дельту 1, а 2 колла  от центра приблизительно 0.96. Вот и выходит, что честнее будет покупать опционы так, чтобы у них были равные шансы с базовым активом. У форекса и фьючерса есть свой плюс- не страшен флэт, но стоплосс надо держать большой и он может сработать хоть через секунду. А опционам страшен флэт, но не страшна никакая временная просадка и стоплосс сработает только через месяц.  Все как в страховании- если через месяц цена сильно не поднимется или протопчется на месте- мы потеряем по опционам 200 пунктов. … фьючерс 1.199, а форекс 1.19.04


1-ая сделка: Это была  сделка в 8.59 мск от 28.11.17-го…


Первая позиция- Начал 28.11.17-го.


А) купил 125000 по 1.1904… Стоплосс 1.1704,  а тейкпрофит 1.20


Б) Депо 10000 долларов… Риск-  1-2% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


Вторая позиция от 23.11.17-го


А) покупаю 2 колл 1.2 по 99 пунктов (экспирация 5.1.18)


Б) Депо 10000 пунктов… Риск-  покупать опционы на 1-2% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-    пункт


Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

4 пост по локу (полезный лок) отсчет от 15.11.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


Я ПРОТИВ ЛОКА НА ФОРЕКС… В 10.22 от 28.11.17-го я решил, что надо откупить 1 фьючерс по 58657… Потому, что ожидаю движение вверх. То же самое сделал бы и локер, но он бы просто потерял на комиссиях и только сейчас его действия означали бы, что он открылся бычьей позицией. У нас на данный момент прибыль именно по нашей покупке… Надо от 60727 отнять 58657 и получить 2070, которые надо прибавить к имеющемуся плюсу. Локер получает на том, что умеет торговать коридор и мы делаем это, но наш плюс в том, что одна стороны плюсует не на столько же, насколько минусует другая сторона. В тоже время, у локера нет распада опционов- он просто переплачивает комиссию брокеру. Сейчас мы фактически двумя лотами стоим по бычьи


Время было 10.03 мск от 15.11.17-го… Фьючерс 12.17 был на 63850…


А) покупаю 20 колла 64000 по 3216 и продаю 8 фьючерс 12.17  по  60727… (экспирация 21.12.17)


Б) Депо 300000 рублей. Риск- 25% на депо в год


В) Фиксированное изменение от депо- 4113 пункт


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

Планов покорить рынок может иметь только фьючерсник и форексник, ведь при линейном подходе можно заработать много, но столько же и проиграть… А вот если построить волобыка и купить страховку от роста выше нынешней цены на 100 пунктов и купить вторую от падения с отступом от текущей цена на 200 пунктов вниз, то конечно много не заработаешь, но в тоже время можно хотя бы по нулям выйти, если ошибся с направлением! Ну, у кого более барбаросные планы? Тот, кто покупает вола через инвестицию в медведей и быков имеет шансы 2 к 3 быть в плюсе, а форексник только 1 к 3, но очень много, но это и опасно … Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

ПОЙДЕМ ВНИЗ: для 14.20 от 28.11.17-го…  Заходим медведем на 58527 и ставим стоплосс на 60000 по декабрьскому фьючерсу, а тейкпрофит на 54000… А дальше уже надо смотреть. Самое идеальное это купить колл опцион с отступом от центра мартовского фьючерса в 2000  пунктов (колл 62250 по 617 пунктов, потому, что не верим в рост доллара против рубля) и купить 1 пут опцион той же экспирации, но с отступом от центра на 1000 пунктов (пут 58250 по 985 пунктов) и таким образом выразить медведя… Если упадем хотя бы на 3000 пунктов до 55000 или поднимемся до 65250, то будем иметь 1500 пунктов чистыми! Так зачем покупать медведя или быка, если можем потерять много и заработать много, но 1 к 3, когда в нашей позиции зарабатываем в 2 случаях из трех, но в два раза меньше? … Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

Про пользу покупки верха и низа: Распишу как куклы обманывают рыбу- мы видим, что объем на стороне быков. Крупный игрок покупает ту часть, которая не сильно двинет рынок и не напугает рыбу, чтобы она не стала своими ордерами кормить быка. И сразу покупает двойной            объем путов. Потом еще немного ставит на быка, по первой схеме. Затем снова покупки пута. И вот когда кит наелся- он открывает огромную заявку и манит рыбу и рыба своими покупками качает быка и цена взлетает. И тут кукла закрывает как путы, так и бычью позицию. ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ НА РЫБЕ … Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

О, нечто новенькое узнал, благодаря вам! Что такое опционная граница и как вы поняли, что это именно она? Опять кто-то желает открыть этот уровень через пут или колл и линейный трейдер посчитал, что это что-то значимое? А я готов поделиться тем, как это делается: опционы менее ликвидны, чем фьючерсы или форекс. Оставляю заявку на покупку 100 путов. Это видит рыба и сообщает своим собратьям, чтобы готовились покупать путы, когда сделка состоится. Сделка прошла и кукла моментально через своего робота купил 50 фьючерсов… и спасибо рыбе, которая смотрела на опционы и потащила цену вниз и спасибо форексникам  и фьючерсникам, которые следили за его объемом и потащили цену наверх. ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ НА РЫБЕ. НЕ БУДЬ РЫБОЙ- ПОКУПАЙ ВОЛА … Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

2 пост по продажам для новичков от 13.11.17


 


Время было 20.05 мск и фьючерс 15.03.18-го был 59351 и именно сейчас мы вышли в небольшой плюс в районах 0.17%, но в минус мы сильно не уходили. Покрытые продажи хороши тем, что мы каждый день получаем по 5.63 рубля, если цена как сейчас стоит практически на месте. Учитывая какие края мы продали и какие более дальние купили- даже отклонение от цены в 1000 пунктов не так важны…. Помните, если не знать как управлять, то по статистике мы зарабатываем в 85% случаев, но при этом в 15% случаев мы теряем 10% часть депозита и по математике это выгодно. Смысл в том, чтобы выйти тогда, когда цена сильно двинувшись куда-либо на короткое время вернется к той цене фьючерса по которой мы вошли- это будет показано в будущем


Новая позиция от 13.11.17-го


Время было 11.10 мск от 13.11.17-го… Фьючерс 15.03.18 был на 60295 …


А) продаю 1 колл 64500 по  490 и покупаю 1 колл 66250 по 277…  продаю 1 пут 56500 по 277 и покупаю 1 пут 54750 по 115 (экспирация 15.3.18)


Б) Депо 1400 рублей на счету брокера  и 12500 в банке на депозите под 7-10% годовых… Риск-  делать конструкцию с риском на 10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_36243857

avatar

5 пост по локу (полезный лок) отсчет от 15.11.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


Я ПРОТИВ ЛОКА НА ФОРЕКС… В 20.40 от 1.12.17-го я решил, что надо продать 1 фьючерс по 58245… Таким образом у нас потенциальных два купленных фьючерса. Вот в таком нелинейном локировании есть смысл, но в нем много минусов также имеется-опционы каждый день обесцениваются понемногу и нас спасают лишь флэты, как в общем и классического локера. Надеюсь колебания не заставят себя ждать и мы распад опционов перебьем прибылью


Время было 10.03 мск от 15.11.17-го… Фьючерс 12.17 был на 63850…


А) покупаю 20 колла 64000 по 3216 и продаю 9 фьючерс 12.17  по  60727 (это цена первого входа)… (экспирация 21.12.17)


Б) Депо 300000 рублей. Риск- 25% на депо в год


В) Фиксированное изменение от депо- 4113 пункт


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

ПОЙДЕМ НАВЕРХ, но это движение нужно правильно взять- предлагаю байстоп 1.195 со стопом на 1.175 и тейкпрофитом на 1.22… Иначе наш дорогой стоп не имеет оправдания. Сейчас не время скальперов и стопов меньше 100 пунктов. Но можно сделать гораздо круче- купить сентябрьский колл и пут с отступом в 100 пунктов по быку и 200 по медведю и смотреть как медленно но верно растет прибыль, чем рисковать чем то конкретным- быком или медведем. Покупаем 8 месячного вола!


Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

ПОЙДЕМ НАВЕРХ: Можно сейчас зайти на 1.1855 со стопом на 1.183 и попробовать взять движение в 50 пунктов. Есть более хитрый, но долгосрочный вариант- зайти там же, то с прицелом на то, что стоплосс надо держать до 1.17, но отыграться на большом движении от 1.185- 1.22…. Если же закончить с линейными авантюрами и страховаться через стоплосс, то можно месячным стренглом взять быка, но вложить не более 2%… А можно и купить центр, а продать край: за 89 купить колл месячный 1.195 и продать за 25 колл 1.22 и вот вам стоплос 64 пункта, а прибыль 186 пункта, если угадали! Есть ли на форекс такое соотношение риска и прибыли? … Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

3 пост по продажам для новичков от 13.11.17


 


Новая позиция от 13.11.17-го


В этом принципе заработка для новичков надо сделать разъяснения: это элементарный способ получения прибыли, где фактически ничего не надо понимать, потому, что статистика такова, что мы в 15% случаев, когда рынок существенно двигается- теряем около 2800 рублей по нашей позиции, которая описана ниже… и получаем в около 675 рублей в 85% случаев. Это значит, что нужно 6 умножить на 675 и отнять 2800 и получить прибыль 1250… Это около 10% в год и плюс 7-8% от банковского депозита, где лежат остальные деньги… Если вас устраивает сумма, которая в два раза больше банковского депозита, то можете не изучать принципы выхода в нужное время, чтобы получать 30-40%… Минусы подхода- 15% случаев могут длится не год и не два и на 18% в год могут жить только очень богатые люди


Первый пассивный вариант


Время было 11.10 мск от 13.11.17-го… Фьючерс 15.03.18 был на 60295 …


А) продаю 2 колл 64500 по  490 и покупаю 2 колл 66250 по 277…  продаю 2 пут 56500 по 277 и покупаю 2 пут 54750 по 115 (экспирация 15.3.18)


Б) Депо 1400 рублей на счету брокера  и 12500 в банке на депозите под 7-10% годовых… Риск-  делать конструкцию с риском на 10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


ВТОРОЙ АКТИВНЫЙ ВАРИАНТ:


Время было 11.10 мск от 13.11.17-го… Фьючерс 15.03.18 был на 60295 …


А) продаю 2 колл 64500 по  490 и покупаю 2 колл 66250 по 277…  продаю 2 пут 56500 по 277 и покупаю 2 пут 54750 по 115 (экспирация 15.3.18)


Б) Депо 1400 рублей на счету брокера  и 12500 в банке на депозите под 7-10% годовых… Риск-  делать конструкцию с риском на 10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_36243857

avatar

2  пост от 28.11.17-го по 7-15 дневным опционам


ПОЙДЕМ НАВЕРХ: Сравним нашу форекс позицию и полный аналог по дельте на опционах!  В 6.55 мск от 5.12.17-го … фьючерс 1.1954, а форекс в 7.05 был  1.1874. Наши коллы 1.2 в количестве двух штук можно было при этих ценах продать по 74 пункта, а это минус 50 пунктов. А позиция на форекс была менее убыточна потому, что в ней нет временного распада и это всего лишь 30 пунктов… Но зато расти будет не так прибыльно как опционы и если будет гэп, то стоплосс на форекс может не сработать.


1-ая сделка: Это была  сделка в 8.57 мск от 28.11.17-го…


Первая позиция- Начал 28.11.17-го.


А) купил 125000 по 1.1904… Стоплосс 1.1704,  а тейкпрофит 1.20


Б) Депо 10000 долларов… Риск-  1-2% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


Вторая позиция от 23.11.17-го


А) покупаю 2 колл 1.2 по 99 пунктов (экспирация 5.1.18)


Б) Депо 10000 пунктов… Риск-  покупать опционы на 1-2% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-    пункт


Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

5 пост по стратегия для середнячков от 9.11.17


Открыл вторую управляемую позицию. Суть ее в том, что опытный трейдер, который умеет на фьючерсе зарабатывать хотя бы 30%-40% в год – хочет зарабатывать столько же, но с меньшими рисками и шансами иметь больше прибыли. Он покупает более близкий отступ от центра в предполагаемую сторону движения и покупает более дальний отступ в ту сторону, куда не ожидает движения… но если сильно ошибется в направлении, то сможет выйти по нулям, а не с большим убытком как торговец форексом или фьючерсами. А если угадал  направление, то прибыли будет больше чем у того, кто торгует равноудаленный отступ


Новая позиция от 9.11.17-го


Время было 13.52 мск от 20.11.17-го… Фьючерс 15.03.18 был на 60373 …


А) покупаю 1 колл 62250 по  984 и покупаю 1 пут 59250 по 1070 (экспирация 15.3.18)


Б) Депо 2000 рублей на счету брокера  и 38000 в банке на депозите под 7-10% годовых… Риск-  покупать опционы на 5% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо- минус 3 пункт


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ ОТ 5.12.17-ГО


Время было 7.15 мск от 5.12.17-го… Фьючерс 7.09.18 был на 1.2089 …


А) покупаю 1 колл 1.22 по  0.0269 и покупаю 1 пут 1.19 по 218


Б) Депо 2500 ПУНКТОВ на счету…Риск-  покупать опционы на 20% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо- пункт


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_36223105

avatar

1  пост от 5.12.17-го сравнению форекс и ванильных вариантов


В 9.13 мск от 5.12.17-го … фьючерс 1.1946, а форекс в 9.23 был  1.1869. Решил торговать так: покупаю 2 колла центральных на месячных опционах и это будет равняться 125000 на форекс, но при этом продать те опционы до которых я думаю цена рне дойдет и таким образом наш вход будет прилично дешевле, чем аналогичная позиция на форекс. Минус такой конструкции в том, что если цена резко пойдет вверх, то мы рискуем не так много заработать, но с другой стороны это лучше чем чрезмерный риск на форекс…


1-ая сделка: Это была  сделка в 8.57 мск от 5.12.17-го…


Первая позиция-


А) купил 125000 по 1.1869… Стоплосс 1.1719,  а тейкпрофит 1.22


Б) Депо 10000 долларов… Риск-  1-2% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


Вторая позиция от 5.12.17-го


А) покупаю 2 колл 1.195 по 94 пунктов и продаю 2 колла 1.22 по 21 пункт (экспирация 5.1.18)


Б) Депо 10000 пунктов… Риск-  покупать опционы на 1-2% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-    пункт


Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

ПОЙДЕМ НАВЕРХ: Это дело каждого, но считаю, что если эти волны всем известны, то почему не все на них зарабатывают? Если трейдер не научился предвидеть хаос за 5 лет торговли, то ему делать нечего на рынке. Я понимаю это очень сложно угадать направление, но после такого стажа – обязан каждый видеть грядущий шум. И можно даже сделать полумедведя или полубыка с подстраховкой- купим околоцентральный колл, если смотрим наверх. Например цена фьючерса 1.195- покупаем 1.2 колл и 1.17 пут месячные и если даже ошибемся в направлении на 350 пунктов, то выйдем по нулям … нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_36223105

avatar

ПОЙДЕМ НАВЕРХ: А я то не из тех, кто будет терять время. Зачем просаживаться на 400 пунктов, если на этом можно заработать? Пусть теряют линейные торговцы! Покупаем колл месячный 1.195 по 90 и пут 1.185 по 40 при цене фьючерса в 1.1936… и получается так, что заплатил 130, а пошли на 400 за медведями и мы на 170 пунктов в плюсе… а вот если в нашу сторону на 400 пунктов, то прибыль- 270. Это еще если в конце срока обращения, а если это будет быстро, то еще больше …


 эта стратегия лежит тут https://vk.com/topic-121652770_36223105

avatar

ПОЙДЕМ НАВЕРХ: Сейчас бык 1.187 и стоплосс 1.167 и тейкпрофит на 1.21… Вы мыслите как трендовик. А я как хеждер. Поэтому вы ищите сигналы для входа и выбираете, куда стоять. А я ищу другое- шум. Мне достаточно посмотреть д1, н4, н1- и посмотреть размах. Потом в полсилы, в отличие от трендовика- я смотрю куда выразить приоритет. Все. У меня в два раза меньше проблем, да и поймать минус я могу в одном случае из трех- флэт страшен, а волатильность и обратное движение мне в помощь… А трендовик теряет, если ошибся с направлением, волатильностью и может на флэте, но не всегда. У опционщика, который стоит в обе стороны больше шансов заработать, но в два раза меньше чем трендовик…


эта стратегия лежит тут https://vk.com/topic-121652770_36223105

avatar

ПОЙДЕМ НАВЕРХ: Сейчас есть смысл поставить на пробой байстоп на 1.19 и смело сидеть либо до стоплосса в 1.17, либо до 1.21. Уж больно долго стоим. Это можно назвать не только хеджем, но и покупкой волатильности. Если войти так как я описал выше- вы получите 200 пунктов в одном случае, если сходим на 1.21 и не будем стоять на месте и не дай бог развернемся на 1.17… Если же мы купим месячный колл 1.2 по 66 пунктов и купим пут 1.185 по 57 пунктов, при  цене фьючерса в 1.1931, то мы получим наши 100 пунктов, если сходила на 1.223 или на 1.1627… Но если хотя бы на 1.2123 или 1.1727 не вылезем, то мы теряем… А про форекс я вам объяснять не буду- сами все знаете лучше меня… эта стратегия лежит тут https://vk.com/topic-121652770_36223105

avatar

2  пост от 5.12.17-го сравнению форекс и ванильных вариантов


Важный уровень для быков так и не был достигнут медведями- не смогли они оправдать ожиданий тех, кто продавал евро. Как я вчера писал- быки зашли с тыла и теперь изнутри разлагают сплоченность косолапых. Сейчас есть небольшой рывок наверх и все еще можно за дешево купить евро по 1.1844, но стоплосс придется ставить на 1.17


 


В нашем сравнении пока выигрывает форекс, потому, что у проданных коллов 1.22 практически нечему разлагаться и 2 опциона похудели лишь на 2 пункта каждый, а наши купленные похудели на 17 пунктов каждый и в итоге у нас пока минус 30 по опционам, а по форексу 25


1-ая сделка: Это была  сделка в 8.57 мск от 5.12.17-го…


Первая позиция-


А) купил 125000 по 1.1869… Стоплосс 1.1719,  а тейкпрофит 1.22


Б) Депо 10000 долларов… Риск-  1-2% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


Вторая позиция от 5.12.17-го


А) покупаю 2 колл 1.195 по 94 пунктов и продаю 2 колла 1.22 по 21 пункт (экспирация 5.1.18)


Б) Депо 10000 пунктов… Риск-  покупать опционы на 1-2% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-    пункт


Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

ПОЙДЕМ НАВЕРХ: Есть очень осторожный подход для быков- поставить байстоп на 1.195 с целью упорно сидеть до 1.23, но со стоплоссом на 1.17. Такой большой защитный ордер и риск по нему можно компенсировать тем, что открываемся лишь на 2% от депозита, но зато нет тех проблем, которые появляются у тех, кто любит ставить близкие стопы


ДАЛЬШЕ ДЛЯ ОПЦИОНЩИКОВ:


 


6 пост по стратегия для середнячков от 9.11.17


Наша позиция много не потеряла. Пут остался при своих, а колл подешевел до 241 пункта, но зато очень комфортно. Это при сентябрьском фьючерсе на 1.2042… Не важно куда идти- лишь бы сильно и быстро


Новая позиция от 9.11.17-го


Время было 13.52 мск от 20.11.17-го… Фьючерс 15.03.18 был на 60373 …


А) покупаю 1 колл 62250 по  984 и покупаю 1 пут 59250 по 1070 (экспирация 15.3.18)


Б) Депо 2000 рублей на счету брокера  и 38000 в банке на депозите под 7-10% годовых… Риск-  покупать опционы на 5% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо- минус 3 пункт


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ ОТ 5.12.17-ГО


Время было 7.15 мск от 5.12.17-го… Фьючерс 7.09.18 был на 1.2089 …


А) покупаю 1 колл 1.22 по  0.0269 и покупаю 1 пут 1.19 по 218


Б) Депо 2500 ПУНКТОВ на счету…Риск-  покупать опционы на 20% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо- пункт


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_36223105

avatar

ПОЙДЕМ НАВЕРХ: заходим на 1.184 и ставим стоплосс  на 1.174 и тейкпрофит на 1.22 и можно сделать дополнительное удешевление- продать те коллы, которые вы считаете подходящими. Например, собираюсь выходить на 1.22. Можно просто продать годовой колл 1.22 по 240 пунктов. Получается, что если вы заработаете от своего движения- вы не так много отдадите покупателю опциона. Часто бывает, что трейдер попадает во флэт и тут он может заработать на том, что его продажа приносит доход от того, что постепенно разлагается … Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

ПОЙДЕМ НАВЕРХ: Интересно будет купить быка на 1.186 со стоплоссом на 1.18 и тейкпрофитом на 1.2. Соотношение риска и доходности прекрасны.


ДАЛЕЕ ОПЦИОНЩИКАМ:  Открываем д1 и видим два явных уровня- 1.2498 и 1.04… Цена будет идти к одному из этих значений. Рынок сам подсказывает, что надо купить колл 1.22 по 248 и пут 1.19 по 223 при цене фьючерса в 1.2042… в ЦЕЛОМ Я ЖДУ НА Д1 ПРОРЫВА К 1.3, либо спокойно сидеть до 1.05… А чтобы на нарваться на глубокую пилу, которая сейчас работает вовсю- надо покупать вола от 230 дней … Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

ПОЙДЕМ НАВЕРХ: Сейчас нет смысла гадать. Надо просто ставить два отложенных ордера- байстоп на 1.195 и селлстоп на 1.165. По 200 пунктов надо приделать тейкпрофит стоплосс и тейкпрофит и вообще не смотреть до этого в терминал. Либо, если есть скальперские склонности, то можно купить месячный колл 1.195 по 79 пунктов и продать колл 1.21 по 31 пункт и вот вам стоплосс в 48 пунктов и пусть хоть падает до 1.14, но зато сверху прибыль очень хороша будет. Через месяц это может быть с профитом 100 пунктов … Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

Надо продать фьючерс декабрьский, потому, что вот уж сколько дней цена не хочет достигать важного для быков уровня в 60000. Предлагаю продать на 58970 и поставить стоплосс на 62000 и тейкпрофит на 56000


ДАЛЬШЕ ОПЦИОНЩИКАМ


1 пост по фьючерсу долларрубля с опционами от 06.12.17


Решил сравнить продажу ближайшего фьючерса и опционы, чтобы выяснить, что выгоднее. Хотя в конце экспирации мы можем получить 3962, а если цена быстро сходит на 56550, то около 2000 и потеряем можем к 15.3.18-му также 2000. По фьючерсу мы можем быстро получить как убыток в 2000, так и прибыль в 2000-3000… Зато мы по фьючерсу вылетим по стопу и мы вне позиции, а по опционам мы еще квартал в деле


Первая позиция


А) В 10.14 от 06.12.2017- Продал 1 фьючерс (21.12.17) по 58970… Стоплосс 61000, а тейкпрофит 56000


Б) Депо 100000 рублей Риск-  10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо- минус 945 пункт


 


Вторая позиция


Мартовский фьючерс был на 59673.


А) покупаю 2 пута 59500 по 1298 и продаю 2 пута 56500 по 279  (экспирация 15.13.18)


Б) Депо 40000 рублей (19000 можно сразу положить в банк на депозит под 7-10%)… Риск-  покупать опционы минимум квартальные и на 5% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо- пункт


Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

6 пост по локу (полезный лок) отсчет от 15.11.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


Я ПРОТИВ ЛОКА НА ФОРЕКС… Сейчас локер бы уравнял позиции по обоим ногам. Но мы то знаем, что на форексе локирование бесполезно и несет лишь траты. Он бы продал еще один контракт, потому, что хочет сохранить нейтралитет к рынку. Мы сделаем тоже самое, но в наших действиях есть смысл и они имеют положительное матожидание.  В 14.25 от 7.12.17-го я решил, что надо продать 1 фьючерс по 59296…  Это пока не принесло нам ни прибыли, ни убытков


Время было 10.03 мск от 15.11.17-го… Фьючерс 12.17 был на 63850…


А) покупаю 20 колла 64000 по 3216 и продаю 10 фьючерс 12.17  по  60727 (это цена первого входа)… (экспирация 21.12.17)


Б) Депо 300000 рублей. Риск- 25% на депо в год


В) Фиксированное изменение от депо- 4113 пункт


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

8 пост по стратегия для середнячков от 9.11.17


ПОЙДЕМ НАВЕРХ: 1.18 это очень слабый уровень, на мой взгляд. Лучше перепроверить реально сильным уровнем на 1.195. Как только достигаем этой отметки- можно открываться наверх на 5% от депо


ДАЛЬШЕ ДЛЯ ОПЦИОНЩИКОВ:


По второй позиции можно сказать, что пут 1.17 вырос в среднем на 5.5 пунктов, а колл подсел на 16 пунктов и в итоге наша просадка где-то 10 пунктов. Если бы мы купили тот же фьючерс, то мы просели бы на 32 пункта. Как видите, пока вол впереди быка. Да и психологический плюс на стороне вола, потому, что хотя в целом рынок бычий- медведи иногда хорошо отбиваются


Новая позиция от 9.11.17-го


Время было 13.52 мск от 20.11.17-го… Фьючерс 15.03.18 был на 60373 …


А) покупаю 1 колл 62250 по  984 и покупаю 1 пут 59250 по 1070 (экспирация 15.3.18)


Б) Депо 2000 рублей на счету брокера  и 38000 в банке на депозите под 7-10% годовых… Риск-  покупать опционы на 5% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо- минус 3 пункт


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ ОТ 6.12.17-ГО


Время было 15.30 мск от 6.12.17-го… Фьючерс 9.03.18 был на 1.189 …


А) покупаю 1 колл 1.2 по  0.0127 и покупаю 1 пут 1.17 по 0.0097


Б) Депо 1300 ПУНКТОВ на счету…Риск-  покупать опционы на 10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо- пункт


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_36223105

avatar

ПОЙДЕМ НАВЕРХ: Сейчас можно попробовать купить 1.18 со стоплоссом на 1.177. Но эти скальперские попытки могут лишь существенно снизить прибыль за счет частых входов и выходов. Интересно, удаётся с такими близкими целями как у вас отбивать комиссию? Может лучше смотреть более дальние цели и  попробовать удешевить покупку так, как показано ниже? Посмотрите на вторую позицию- там я тоже купил евродоллар, но часть денег вернул продав дальние опционы. По моему мнению до них не дойдем


ДАЛЬШЕ ДЛЯ ОПЦИОНЩИКОВ:


3  пост от 5.12.17-го сравнению форекс и ванильных вариантов


1-ая сделка: Это была  сделка в 8.57 мск от 5.12.17-го…


Первая позиция-


А) купил 125000 по 1.1869… Стоплосс 1.1719,  а тейкпрофит 1.22


Б) Депо 10000 долларов… Риск-  1-2% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


Вторая позиция от 5.12.17-го


А) покупаю 2 колл 1.195 по 94 пунктов и продаю 2 колла 1.22 по 21 пункт (экспирация 5.1.18)


Б) Депо 10000 пунктов… Риск-  покупать опционы на 1-2% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-    пункт


Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

 


ПОЙДЕМ НАВЕРХ: Очень вкусно купить сейчас, потому, что на таком рынке самым адекватным стоплоссом будет 1.1684, если купить на 1.1784… Это сколько пыхтеть мишкам надо, чтобы продавить до 1.17, не говоря уже о нашем стоплоссе. Можно сделать еще интереснее: продайте 2 колл месячных 1.21 и вы выручите за них 40 пунктов и вот вам уже ваш стоплосс обходится в 60 пунктов, а не 100, а если и доберемся до 1.21, то не так много отдадите покупателю … Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

ПОЙДЕМ НАВЕРХ: А что, интрадейщик сейчас рискнет ставить стоплосс меньше чем на 100 пунктов? Я таких называю агрессивный скальпер. Цена не раз двигалась сильно против тренда. Сейчас только покупка на 1.1766 и стоплосс на 1.1666, а иначе будет худо


ДАЛЬШЕ ДЛЯ ОПЦИОНЩИКОВ:


 


9 пост по стратегия для середнячков от 9.11.17


 


Пришлось обновить ВТОРУЮ опционную позицию во избежание дезинформации. Теперь это всегда будут месячные стренглы. Всего в 105 пунктов нам все обошлось. Чтобы получить столько же, сколько вложили надо, чтобы от цены страйка цена пошла вниз или вверх на 210 пунктов. При нынешней волатильности с этим не должно быть проблем, а вот трендовики-форексники могут не угадать направление, а нам все равно, лишь бы на месте не стояло


Новая позиция от 9.11.17-го ПО РУБЛЮ


Время было 13.52 мск от 20.11.17-го… Фьючерс 15.03.18 был на 60373 …


А) покупаю 1 колл 62250 по  984 и покупаю 1 пут 59250 по 1070 (экспирация 15.3.18)


Б) Депо 2000 рублей на счету брокера  и 38000 в банке на депозите под 7-10% годовых… Риск-  покупать опционы на 5% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо- минус 3 пункт


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ ОТ 8.12.17-ГО


Время было 7.28 мск от 8.12.17-го… Фьючерс 9.03.18 был на 1.1846. Форекс 1.1764…


А) покупаю 1 колл 1.19 по  0.061 и покупаю 1 пут 1.175 по 0.0044 (5.1.18)


Б) Депо 2100 ПУНКТОВ на счету…Риск-  покупать опционы на 5% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо- пункт


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_36223105

avatar

ПОЙДЕМ НАВЕРХ: Так я же не говорил, что мол надо сейчас заходить! Я предлагал все время ориентироваться с байстопом на 1.19 или 1.195… а также, если медведи унизят быков до 1.173-1.17, то там покупать. К тому же, я подчеркивал, что в тех ситуациях самое оптимальное было вкладываться в вола, потому, что сейчас у кого-то нервы не выдержат и он психанув проявит слабость. Быки вроде это сделали. Отдать пост 1.17 это для них отдать и 1.16-1.1. Вот тогда бык не только от медведей отхватил, но еще вол ему добавит


 


ДАЛЕЕ ОПЦИОНЩИКАМ: Сейчас самое правильное это выразить волобыка через опционы истекающие 5.1.18-го, когда фьючерс был на 1.1857. Взять колл 1.19 по 56 пунктов и купить пут 1.175 по 36… Если рванем на 1.205 или 1.155за эти 25 дней, то вам вам более 100 пунктов прибыли или более 100% от вложенного 

Добавить комментарий