Позиции по опционам

нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435


 


 


6… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


В 14.38 от 1.9.17-го я закрыл 4 проданных колла по 50 пунктов, а продавал по 63… Все из-за отката. 52 пункта в итоге получилось, которые надо прибавить к имеющейся прибыли в 78 пунктов и в итоге 130  пунктов. Планы думаю всем очевидны- как только пойдем наверх- снова продать 4 колла 1.23 подороже, чтобы на очередном откате снова их продать. И так каждый откат. Единственный минус – приходится фактически как на линейном рынке постоянно висеть у компьютера, что прибыль фиксировать, да и случайно в минус не залететь, если рванет. Если смотреть в совокупности, то прибыль по продажам перекрывал минус по покупке …  Цена фьючерса была 1.1940


 



ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) купил колл 1.2 по 0.0168 пунктов и продал 4 колла 1.23 по– истекают 3.11. 2017
Б) Депо 3000 пунктов
В) Фиксированное изменение от депо- 130  пунктов… + долларов на экономии комиссии  







76 комментариев

avatar

6 пост по Коноли от 11.8.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Следует отметить, что смысл есть только в построении стренглов и стреддлов (или синтетических через фьючерс и двукратное число опционов как тут в примере), когда покупаем центр в обе стороны или какой то отступа от центра. В иных стратегиях опционы невыгодны, а если и выгодны, то слишком рискованны. Например на линейном рынке вы открыли позицию и поставили стоплосс. Вам позволят поставить зпщитный ордер бесплатно, а в опционах это всегда платно потому, что форекс или фьючерсы это обязательно обеих сторон, а покупка опциона это право, а кто вам даст качать права бесплатно. Не верьте сказкам, что в опцион вшит стоплосс. Он там продан


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли


А) покупаю 1 фьючерс по 107300 и покупаю 2 пута (21.12.17) 107500 по 4910


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- 1580 пункт


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35590457


 

avatar

 


7… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


В 4.15 от 4.9.17-го Сложилась хорошая ситуация, когда можно заработать больше за счет покупки одного центрального пута и продажи дальних, но в 4 раза больше. До этого я не хотел этого делать так как имеется определенное понимание теханализа и откат был ожидаем. Продал имевшийся ноябрьский колл 1.20 по 135 пунктов и по нему убыток составил 33 пункта, которые надо отнять от имеющейся прибыли в 130 пунктов и получить плюс 98 пунктов … Затем купил центральный пут и продал 4 дальних пока они дорогие. Это на декабрьских…  Ожидаю цену вверх и продаю январьские коллы, более дальние опционы в количестве 4 штуки и покупаю колл 1.205… На 50 пунктов выше центра.  Цена декабрьского фьючерса была 1.1945, а Цена январьского фьючерса была 1.1997


 



ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 4 колл 1.23 по 0.0113 пунктов – это январьские… и купил 1 колл 1.195 по 0.0196 и продал 4 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)– истекают 8.12.17-го и 3.11. 2017
Б) Депо 3000 пунктов
В) Фиксированное изменение от депо- 98 пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar

2 пост АКТИВНЫЙ по валютному дельтахеджу  от 11.8.17-


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Надо немного углубиться в понимание это позиции. Я тут не поленился и посмотрел в среднем, что творится с фьючерсом на рынок РТС и фьючерс на долларрубль и пришел к каким выводам: новичку лучше торговать долларрублем ведь об экономии на этой паре я говорил в предыдущих постах, да и побочных рисков меньше, которые новичок не сможет учесть. Анализ показал, что лучше всего стартовать по этой стратегии пропустив первое движение цены на 2.5 рубля (или 2500 пунктов) в любую сторону в течении времени от секунды и до недели… Лучше ставить оповещение в терминале, которое вас известит об этом событии сигналом. И в этот момент покупать наличку на валютной секции и покупать центральные опционы как минимум трехмесячные и не забывайте смотреть в терминале, чтобы волатильность была не более 15%. Лучше всего в первую сделку заходить рискуя в опционах на 20% от депозита. Потом, если было второе движение на 1500 пунктов или 1.5 рубля, то закрыть опционы и купить новые центральные, но уже на 10% от депо, в третий раз на 5%… потом, если все три сделки были в прибыль, то закрыть позиции и дождаться нового движения на 2.5 рубля или 2500 пунктов



ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от


А) покупаю 1000 долларов по 59.89 и покупаю 2 пута (21.12.17) 60000 по 1226


Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к  брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


 https://vk.com/topic-121652770_35590408

avatar
  • straddler
  • -1

6 пост… Страховой вариант без стоповой торговли от 30.08.17


 


 


Сигналом к тому, что вам лучше покупать опцион вместо использования стоплосса является ваша неспособность  распознавать так называемую пилу или если сказать проще, то надо выяснить как часто вы получаете убыток открывая позицию  и угадывая направление, но получая убыток из-за временно изменения направления. Например, если вы купили евро по 1.1877 и поставили стоплосс на 1.1677 и цена дойдя до 1.1677 выбила вас из игры, а потом снова пошла к 1.1877 и вы снова открыли позицию и вас снова выбило, то лучше вам купить «платный стоплосс» на месяц или квартал через опционы потому, что вы больше чем заплатили за опцион никогда не потеряете, но зато цена может хоть до 1.1477  по 10 раз сходить а потом идти к 1.1877 и дальше к 1.2077 и вы в итоге будет в прибыли, чем откажитесь от покупки после пары одинаковых ошибок… Это существенно может снизить прибыль, но лучше маленькая прибыль, чем большой убыток


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874


 

avatar

3 пост АКТИВНЫЙ по валютному дельтахеджу  от 11.8.17-


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Надо внести ясность- происходит движение на 2500 и вы должны купить доллары и двойной объем путов… Если цена после этого еще сходиласходила на 1500 пунктов куда либо, то закрыли опционы в любом случае- неважно прибыль или убыток. В этот первый раз вложили в покупку опционов 20%… Потом, так как тренд не вечный и 85% ВРЕМЕНИ БОЛТАНКА ИЛИ ФЛЭТ надо открывать новые квартальные опционы но на 10%, в третий раз на 5% и запомните что это у вас первый блок торговли… После трех раз лучше уйти с рынка и ждать, когда начнется следующий блок или когда цена снова даст вам сигнал двинувшись на 2,5 рубля или 2500 по фьючерсу. Можно после этого посмотреть на волатильность и если не больше 15%, то брать либо поставить звуковое уведомление, когда она спустится в район 12-15%… и не забывайте смотреть на теоретическую цену опциона… тут это все касается лишь роста доллара, ведь вы покупаете не центральный опцион в этом случае. Если же хотите активно управлять, а не только на росте, то придется покупать дорогие центральные опционы как показано в примере «ФЬЮЧЕРСНЫЙ СТРАЙК  АКТИВНЫЙ по валютному дельтахеджу »- хотел сделать тест на сообразительность но потом понял, что новичок запутается и подумает, что можно купить наличку и не центральные опционы и закрывать прибыль при движении в любую сторону на 1500



ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от


А) покупаю 1000 долларов по 59.89 и покупаю 2 пута (21.12.17) 60000 по 1226


Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к  брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


 https://vk.com/topic-121652770_35590408


 

avatar

 


7 пост… Страховой вариант без стоповой торговли от 30.08.17


 


 


Давайте перечислим еще причину кому надо пользоваться опционами несмотря на то, что они существенно снижают потенциальную прибыль. Они подходят тем, кто не имеет большого депозита, чтобы купить фьючерс и обслуживать стоплосс. А также боится, что вылетит по стопу и окажется вне рынка без способности снова войти, если все таки оказался прав. Например при цене фьючерса в 1.1971, который истекает 3 ноября мы можем купить фьючерс и нам надо рассчитывать, что дадут плечо 1:20, но у нас не хватает денег, чтобы отдать в залог эти деньги. Однако мы уверены, что цена вырастет за пару недель на 300 пунктов. Можно на свои копейки купить отступ в 100 пунктов за 139 пунктов взять колл 1.205… А центральный 1.197 стоит 179… А если у вас и этих 139 пунктов нет, то вы в отличие от форекса сможете продать верхний колл 1.225 по 67 пунктов и таким образом ваша позиция вам обошлась в 72 пункт… За такие гроши вы бы фьючерс не открыли  ведь там залог порядка 6000 долларов и еще стоплосс хотя бы 200 пунктов


 


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

 


1… пост — покупки для опытных на СМЕ от 5.9.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что это новая стратегия поэтому я пишу, что это первый пост, чтобы начать с новой даты для объективности… Пришла такая интересная мысль- зачем мне здесь показывать ту же стратегию, что и на долларрубль и на фьючерсе на индекс РТС (хотя там для новичков и она вслепую), если можно показать вариант для бедных, но понимающих теханализ. Будет очень полезно, ведь не зря опционы называют раем для нищих. Итак, в 3.42 от 5.9.17-го я при цене фьючерса в 1.1975 сделал покупку и продажу о которых читайте ниже. Это экономит кучу денег и при этом можно хорошо заработать. Так как стратегия для опытных, а не новичков, то цель не просто ждать когда дойдем до краев, но временами, если будет возможность, то откупать края подешевле, чтобы при движении в нашу сторону опять продать край подороже



ПЕРВАЯ пассивная ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) Покупаю колл 1.205 по 0.0088 и продаю колл 1.215 по 0.0054 с экспирацией 6.10.17
Б) Депо 1000 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


 https://vk.com/topic-121652770_35620834

avatar

8… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


В ветке про покупки я говорил, что приобретать опционы направленно это удел бедных, которые не могут себе позволить покупку базового актива, также тех, кто не умеет торговать базовым активом и не правильно ставит стоплоссы. И они готовы терять приличные деньги приобретая опционы. В случае же продаж все наоборот- их выгодно продавать даже линейно, особенно если вы умеете торговать базовым активом и направленно. Со временем у покупателя опциона теряется временная часть опциона и переходит к продавцу. И поэтому вместо покупки базового актива, а к ним относится форекс и фьючерс, а также акции, гораздо выгоднее продавать 2 центральных пута потому, что вы зарабатываете на распаде, флэте и в движении в противоположную сторону  


 



ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 4 колл 1.23 по 0.0113 пунктов – это январьские… и купил 1 колл 1.195 по 0.0196 и продал 4 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)– истекают 8.12.17-го и 3.11. 2017
Б) Депо 3000 пунктов
В) Фиксированное изменение от депо- 98 пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar

8 пост… Страховой вариант без стоповой торговли от 30.08.17


 


 


Я в предыдущем 7-ом посте описывал как приступить к торговле с очень маленькими суммами, если нет понимания форексных пар и валютных фьючерсов. Этот подход дает возможность начать торговлю с очень маленьких сумм и с гораздо меньшими рисками и при этом торговать на Чикагской бирже. Вы рискуете всего лишь 38 пунктами в квартал… Где вы найдете на форексе такой риск и на такой срок? 38 *12.5 доллара = 475 долларов на 3 месяца, учитывая, что вы торгуете лотом в 125000 долларов… Это же смешно. Сделайте 10 попыток. Вы рискуете слить 4750 долларов за 2 года и 10 месяцев. Если бы на форексе или фьючерсах открывались на 125000, то вас могло порвать за три раза, если у вас хватило разума ставить стоплосс хотя бы 150 пунктов. И это я еще не упомянул залог в 6000 долларов. То есть 6000+4750 долларов= 10750 нужно на три стоплосса на фьючерсах на СМЕ. А тут цена трехмесячного фьючерса была 1.1978 и вы покупаете колл квартальный 1.205 по 168 пунктов и продаете колл 1.215 по 130… Если вы закроете тогда, когда цена пойдет к 1.215, то вы получите как минимум 62 пункта при стоплоссе в 38 пунктов… это 775 долларов при депо 4750…


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

9… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


Не критично, но надо исправить ошибку по депозиту… Там должно быть порядка 7000 пунктов. Возможно, когда демо разместит эти позиции, то залог уменьшится, но пока покупка 1 колла и продажа 4 опционов показывает ГО порядка 9000 долларов, именно долларов а не пунктов. Возможно если аналогичные путы еще откроются, то залог снизится в два раза. И не надо боятся краев, даже если мы к ним подойдем потому, что все тут движется волнами и если подошли к опасной точке и даже пробили, то придется закрывать на откате



ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 4 колл 1.23 по 0.0113 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 4 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)– истекают 8.12.17-го и 3.11. 2017
Б) Депо 7000 пунктов
В) Фиксированное изменение от депо- 98 пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar

2… пост — покупки для опытных на СМЕ от 5.9.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


 


В опционах, как впрочем и везде- акции, фьючерсы и иные инструменты, нельзя нарушать систему. Если вы себе введете это правило, то вы просто начнете более тщательно анализировать рынок. Так как рынок 85% времени стоит на месте, то может показаться, что ваши опционы так и истекут не войдя в деньги и возникнет желание спасти хоть что-то и закрыть позицию, но этого не следует делать. Вот именно для таких людей и существует такие позиции как описано ниже- для них лучше получить меньше, но и рисковать малым. В опционах быстро прибыль моржно считать так: если фьючерс сейчас 1.197 и я купил колл 1.205 и фьючерс пойдет к моменту экспирации к 1.2149, то моя прибыль это 1.2149-1.205-88=11… а так как мы еще продали верхний колл, то наша прибыль: 1.2149-1.205-88+54=67


 



ПЕРВАЯ пассивная ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) Покупаю колл 1.205 по 0.0088 и продаю колл 1.215 по 0.0054 с экспирацией 6.10.17
Б) Депо 400 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


 https://vk.com/topic-121652770_35620834

avatar

4 пост АКТИВНЫЙ по валютному дельтахеджу  от 11.8.17-


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


В теме  «ФЬЮЧЕРСНЫЙ СТРАЙК  АКТИВНЫЙ по валютному дельтахеджу»- я привожу вариант как покупая валюту и центральный страйк пута мы получаем возможность уравнивать дельту при движении цены фьючерса на 1500 пунктов любую сторону. Но постепенно мы увидим, выгодно ли так переплачивать за центральный опцион, который стоит гораздо дороже того, который с ориентацией на цену валюты… Можно экономить так: покупаем валюту и опцион с его ценой (например валюта стоит 57.330, в фьючерс декабрьский 58466… Мы покупаем в два раза больше путов со страйком 57500, а не 58500… разница 1578 и 1071)… И за эту невозможность перекладываться внизу нам рынок предложил экономию почти в 30%, но ведь мы получим прибыль в конце квартала, если цена сильно пойдет вниз… А учитывая, что история нам показала, что доллар обычно всегда дорожает- мы все равно дождемся когда доллар начнет расти и будем там перекладываться каждые 1500 пунктов… В общем, мое сердце больше за стартовую экономию 30%



ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от


А) покупаю 1000 долларов по 59.89 и покупаю 2 пута (21.12.17) 60000 по 1226


Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к  брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


 https://vk.com/topic-121652770_35590408

avatar

5 пост АКТИВНЫЙ по валютному дельтахеджу  от 11.8.17-


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Никак не ожидал и не замечал, но вдруг обнаружил, что даже не центральный опцион смог вывести практически в ноль убыток по валюте и хотя фьючерс прошел 2500- можно смело переобуваться. Новички могут себе отметить, что при движении фьючерса на 2500 пунктов по фьючерсу ВНИЗ (А ВВЕРХ И 1500 ХВАТИТ) можно посмотреть соотношение плюса и минуса и если в среднем есть ноль или какая-то прибыль, то лучше пересесть в другие опционы. Фьючерс был 58463, а наличка стоила 57.36 в 12.03 от 6.9.17-го… Надо отнять от 59.89 это по такой цене мы покупали наличку текущие 57.36 и получить убыток 2.53 рубля… А путы которые мы покупали по 1226 сейчас стоят 2533… Отнимаем одно от другого и получаем после умножения на 2= 2614 от которые надо отнять наши 2.53*1000 и получить 84 копейки умноженные на 1000… Затем открываем позиции описанные ниже



ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от


А) покупаю 1000 долларов по 57.36 и покупаю 2 пута (21.12.17) 57250 по 967


Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к  брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  84 пункта (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


 https://vk.com/topic-121652770_35590408


 

avatar

10… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


В этом посте я хотел бы обратится с просьбой. Мне нужна помощь в расчете прибыли и убыточности позиции которая приведена ниже. Быть может у кого-то есть опционный калькулятор для расчета позиций на СМЕ. Меня даже устроит если вы просто скажете, что будет при достижении цены проданных краев. А лучше если дадите ссылку на бесплатный калькулятор. Насколько одна сторона будет увеличиваться в цене, если противоположная будет дешеветь и большие ли проблемы ожидаются, когда проданные опционы будут иметь дельту центрального опциона



ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 4 колл 1.23 по 0.0113 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 4 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)– истекают 8.12.17-го и 3.11. 2017
Б) Депо 7000 пунктов
В) Фиксированное изменение от депо- 98 пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar

9 пост… Страховой вариант без стоповой торговли от 30.08.17


 


 


Глядя на такую позицию можно задаться вопросом, почему если это так выгодно весь линейный рынок не закрылся? Ответ прост- кто больше рекламируется- о том больше знают люди. И к тому же надо хотя бы пару месяцев ждать чтобы получить 200 пунктов прибыли и желательно аккурат к 1.225. Но в принципе это все равно легче, чем сразу на форексе покупать центр и ставить стоплосс на один раз в 250, чтобы выйти по тейкпрофиту также на 250 пунктов. В нашем же случае рискуем три месяца 112 пунктов, чтобы получить 200 пунктов. На форексе можно и за день получить свои 250, а на опционах минимум пару месяцев. Но умные опционщики наращивают лот постепенно.  Получат прибыль и размазывают ее на свои 10 сделок или 30 месяцев. И на опционах переобуваться можно за копейки и перейти из одной стратегии в другую


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 31.8.17


А) купил колл 1.195 по 0.0203 и продал 1 колл 1.225 за 0.0091 пункт


Б) Депо 2500 пунктов- экспирацией в 08.12.17… Риск- 10% от депо


В) Фиксированное изменение от депо- 0 пункта


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874


 

avatar

11… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


Несмотря на то, что эта стратегия может показаться очень рискованной- давайте попробуем разобрать, так ли это? Рынок стоит 85% на месте и мы получаем прибыль в этом случае. Она где-то 350 пунктов при риске в 600 и при депозите в 7000 пунктов. Рынок двинулся к краю на момент экспирации и до проданных опционов осталось 10 пунктов- мы имеем огромную прибыль. Риски зависят от умения торговать базовым активом. Для этого достаточно рассчитать депозит так, чтобы 10 раз получить риск убытка на 600 пунктов. Вот например я раньше открывал бы три фьючерса на СМЕ со стоплоссом в 200 пунктов. что в итоге давало 600 пунктов. Это значит, что мне нужно 6000 долларов на залог или 500 пунктов и 6000 пунктов на обслуживание стоплосса. А теперь я могу снизить риски- на края я буду попадать редко, а прибыль будет капать постоянно, а выход на край меня не волнует



ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 4 колл 1.23 по 0.0113 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 4 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)– истекают 8.12.17-го и 3.11. 2017
Б) Депо 7000 пунктов
В) Фиксированное изменение от депо- 98 пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar

3… пост — покупки для опытных на СМЕ от 5.9.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


 


В продолжение предыдущего поста можно сказать, что эта стратегия подходит для опытных и они уверенные в правильности направления просто не готовы тестировать откаты и возможные срабатывания стопов, но уменьшенный в два раза профит компенсируют двойным объемом сделки… Так и новичкам, кто считает, что заслуживает гораздо большего чем 25-40% на дельтанейтральной стратегии на рублевом счете (25-40 в долларах на СМЕ любого устроило, но для этой стратегии нужны приличные деньги и при сильном росте волатильности придется в в ниже описанную стратегию уходить, а не каждый так умеет. Об этом писалось ранее) и поэтому решил попробовать линейные стратегии, но уменьшить риски



ПЕРВАЯ пассивная ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) Покупаю колл 1.205 по 0.0088 и продаю колл 1.215 по 0.0054 с экспирацией 6.10.17
Б) Депо 400 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


 https://vk.com/topic-121652770_35620834

avatar

4… пост — покупки для опытных на СМЕ от 5.9.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


 


Нашел что улучшить для новичка, но лучше я ее пущу второй позицией. Все остальные стратегии страшны для новичков тем, что они могут не сориентироваться, когда нужно отказаться от стратегии из-за множества побочных факторов в опционах. Но вот я вспомнил один подход, которым можно пользоваться вечно и ничего не смысля в рынке и соблюдая элементарные правила. Суть ее в том, что теперь вам не надо смотреть на волатильность, ведь ваша покупка ближнего к центру страйка по которой сейчас сумасшедшая волатильность нейтрализуется по рискам тем, что вы более верхний также продали по бешенной волатильности. Это про коллы. И путы также. Мне удобнее эту рублевую торговлю писать тут, чтобы не спутать с двумя другими рублевыми. Правила входа те же: рынок смещается куда-то на 2500 пунктов в течении секунды или не более недели и вы открываете 4 позиции вслепую без анализа, но всегда квартальные и прибыль фиксируете в конце жизни опционов или при приближении к проданному краю, но с прибылью не менее чем на 3% от депозита. Покупаем центр и продаем края в таком отступе, чтобы рисковать 10% в квартал, а получать 4%, но быстро. Вторая позиция открыта в 10.03 мск от 7.9.17-го при цене фьючерса 58425


 



ПЕРВАЯ пассивная ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) Покупаю колл 1.205 по 0.0088 и продаю колл 1.215 по 0.0054 с экспирацией 6.10.17
Б) Депо 400 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


 


ВТОРАЯ пассивная ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ на ДОЛЛАРРУБЛЕ- 7.9.17


А) Покупаю колл 59000 по 1304 и продаю колл 60750 по 768 и покупаю пут 58000 и продаю пут 56250 по 603 пункта с экспирацией 21.12.17
Б) Депо 13000 рублей.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


 https://vk.com/topic-121652770_35620834

avatar

3 пост по Коноли ДОЛГОСРОЧНЫЙ  от 9.6.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Оставалось две недели до экспирации опционов в этой стратегии и обычно за две недели до истечения лучше закрывать позиции. Я решил это сделать и посчитать что вышло, а вышел мизер, который даже меньше чем банковский депозит в годовой перспективе и поэтому решил отказаться от ведения этой и соседней позиции по торговле в догосрок на опционах на долларрубль … Советую следить за второй позицией в теме про покупку на СМЕ- там описывается гораздо более логичный и прибыльный вариант для новичков по очень легкой схеме и которая тоже не требует большой активности


 


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли


А) покупаю 1 фьючерс по 100790 и покупаю 2 пута (21.09.17) 100000 по 4640


Б) Депо 100000…Риск-10% от депо, покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590506

avatar

1 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


В 15.56 от 7.9.17-го я все закрыл в ноль, с небольшим плюсом. Чтобы в конец упростить торговлю новичку я решил модернизировать систему так, чтобы начинающий был прикрыт по волатильности, но при этом активно делал ребалансировку. Мы покупаем центр и продаем даль. В 16.46 при цене фьючерса 111400 я начал набирать позиции, они описаны ниже. Это гораздо безопаснее чем покупать 1 фьючерс и покупать 2 противоположных опциона. Надо открывать такую позицию при сдвиге цены куда либо на 5000 в промежуток времени от секунды и до двух недель. Потом дожидаемся отката хотя бы на 1000 пунктов или нового пробития еще на 1000 (например цена фьючерса сейчас 111400 и цена пошла к 116500… ждем когда вернется на 117500 или пойдет к 115500) и лишь потом открываем позиции. Эту стратегию я показываю на евродолларе на СМЕ и лучше на той бирже торговать. Я же на мосбирже это делаю ради калькулятора с помощью которого я буду объяснять многие тонкости … Цена фьючерса была 111400


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ отсчет от 7.9.17-го


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и продаю 1 пут 125000 по 540  и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  и продаю пут 97500 по 880 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar

10 пост… Страховой вариант без стоповой торговли от 30.08.17


 


 


В 2.25 по саксо от 8.9.17-го при форексе на 1.2044 и фьючерсе на 1.2108 была такая ситуация- купленный колл принес прибыли на 85 пунктов и стоил 0.0288, а проданный за 0.0091 стоил 0.0140 и выходит, что прибыль составила 34 пункта за 8 дней и это при риске в 112 на квартал. Это же круто. Чуть меньше чем 1.5% к депо. Но я пока не фиксирую т.к цель закрытие на 1.225. Конечно, можно сказать, что если поставить стоплосс на 112 пунктов, то можно было 200 пунктов взять, но кто бы в нашем рынке сейчас стал такой близкий стоп ставить и рисковать краткосрочно


 


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 31.8.17


А) купил колл 1.195 по 0.0203 и продал 1 колл 1.225 за 0.0091 пункт


Б) Депо 2500 пунктов- экспирацией в 08.12.17… Риск- 10% от депо


В) Фиксированное изменение от депо- 0 пункта


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

12… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


Хотя форекс пара ушла на 1.208 в 2.50 по саксобанку от 8.9.17-го но мы не в большом убытке а минимальном. Проблемы могут начаться, если поднимемся на 1.23, а пока прибыль по проданным путам перекрывает частично как купленный пут, так и убыточность проданных коллов и прибыльность купленного колла. На 1.22 жду отката на 200 пунктов и там посмотрим чем нам поможет распад как проданных путов и коллов. Пока все ровно и под контролем. От силы наберется минуса на 150 пунктов, но это мелочи учитывая, что мы знали в какую позицию лезли



ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 4 колл 1.23 по 0.0113 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 4 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)– истекают 8.12.17-го и 3.11. 2017
Б) Депо 7000 пунктов
В) Фиксированное изменение от депо- 98 пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar

1… пост — покупки для начинающий в опционах на СМЕ от 7.9.17


 


 


Даже бедным советую сразу СМЕ на евродоллар… не торгуйте опционами на долларрубль… Ну получите вы свои 40% годовых, а рубль подешевеет на 100% как не раз бывало- и привет! Лучше сделаю и вторую позицию на евродоллар и в отличие от динамического дельтахеджа, который я привожу на долларрубле и фьючерсе на индекс РТС, где надо на каждый купленный фьючерс покупать 2 опциона, вторая позиция интересна тем, что ее можно всегда делать и не следить за волатильностью и девальвацией. План и смысл в том, что в торговле по Коноли надо смотреть за тем, чтобы купленные опционы не сдулись сильно по волатильности, а также за тем, чтобы не купить большую волатильность. Тут же мы если купим большую волатильность, то такую же и продадим с небольшим плюс/минус. Входим в сделку, если рынок куда то двинулся на 250 пунктов от секунды и до двух недель. ВСЕ ИДЕАЛЬНО В ЭТОМ ПОДХОДЕ ДЛЯ НОВИЧКА. Если угадаем то на момент экспирации на краях получим 150 пунктов прибыли. В 8.18 от 7.9.17-го фьючерс был на 1.2009


 


 


ВТОРАЯ пассивная стратегия ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ — 7.9.17


А) Покупаю колл 1.21 по 0.0160 и продаю колл 1.245 по 0.0062 и покупаю пут 1.19 по 0.0148 и продаю пут 1.155 по 0.0046 пункта с экспирацией 8.12.17
Б) Депо 2000 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35920828

avatar

4 ПОСТ- ФЬЮЧЕРСНЫЙ СТРАЙК  по валютному дельтахеджу  от 11.8.17-


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


В 15.56 от 7.9.17-го снова был сдвиг по дельте на 0.33 или около того и надо было переобуваться. Продал по 56.84 рубли, которые покупал по 58.21 и убыток составил 1.37 рубля… А путы принесли прибыль, надо отнять от нынешних 2565 цену покупки в 1743 и получить 822, которые умножаем на 2 и в итоге: 1644-1370= 274 пункта, которые надо прибавить к старому плюсу в 344 и получить 618… Конечно это не густо… Теперь купили 2 пута 58000 по 1576 и валюту по 56.84


 


ВТОРАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от


А) покупаю 1000 долларов по 56.84 и покупаю 2 пута (21.09.17) 58000 по 1576


Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к  брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- 618  (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35590408

avatar

11 пост… Страховой вариант без стоповой торговли от 30.08.17


 


 


Вот из-за таких ситуаций как сейчас и делаются такие позиции. Был сильный рост. Линейный трейдер хочет взять это движение с продолжением, но при этом не хочется сильно рисковать. Какой стоп на таких хаях ставить? 100? 200? 300 пунктов? А ведь так взмывает не просто так. А что если после коррекции опять пойдет на север? Чтобы над всем этим не думать и открывают то, что вы видите ниже. Позиция имеет огромный потенциал и небольшой риск, который привязан не к движению, а к сроку… А если откат будет хотя бы на 200 пунктов, то можно усомниться в своих планах и сделать стратегию из 4-х опционов о которых я уже писал в отделе покупок


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 31.8.17


А) купил колл 1.195 по 0.0203 и продал 1 колл 1.225 за 0.0091 пункт


Б) Депо 2500 пунктов- экспирацией в 08.12.17… Риск- 10% от депо


В) Фиксированное изменение от депо- 0 пункта


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

 


13… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


 


Конечно по данным закрывшихся торгов судить тяжело, но терминал запомнил цены закрытия и он мне показывает, что я в убытке где-то на 10 пунктов, хотя до опасного края осталось всего 150 пунктов и цена быть может подойдет к 1.23. А все потому, что если проданный верхний край растет в стоимости, то нижний своим плюсом обесценивает частично минус по коллам. Мои планы такие- дождаться, когда дойдет до 1.23, а потом скорректируется  хотя бы на 150 пунктов и я закрою все…


Да, не повезло, но ведь такое бывает лишь 15% времени и на дистанции такой подход будет в плюсе



ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 4 колл 1.23 по 0.0113 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 4 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)– истекают 8.12.17-го и 3.11. 2017
Б) Депо 7000 пунктов
В) Фиксированное изменение от депо- 98 пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar

2 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


 


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Выходит, что теперь я буду лишь пять тем. 2 простые для новичков и 3 сложные, одна из которых про продажи. В стратегиях для продвинутых нет смысла открываться в обе стороны если только края не проданы в гораздо большем размере… и в то же время,  новичкам, как я позже понял, не подойдет довольно сложная схема динамического дельта хеджа потому, что с опционной стороной вопроса может возникнуть много проблем, которые новичок не решит. Итак вот темы (это просто названия без смысловой нагрузки):


  1. покупки для начинающих в опционах на СМЕ от 7.9.17
  2. Страховой вариант без стоповой торговли от 30.08.17
  3. продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17
  4. покупки для опытных на СМЕ от 5.9.17
  5. по ришке отсчет от 7.9.17-го

 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и продаю 1 пут 125000 по 540  и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  и продаю пут 97500 по 880 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar

2… пост — покупки для начинающих в опционах на СМЕ от 7.9.17


 


 


Минусом этой позиции является то, что он по ценам демо, а он может глючить. Также нет опционного бесплатного калькулятора поэтому, чтобы понять все тонкости советую почитать аналогичную стратегию на опционах на фьючерс индекса РТС. А плюсы у этого подхода можно долго перечислять. Во первых нет валютного риска, если сравнивать с российским рублем и валютами других стран СНГ и третьего мира. Американская биржа редко меняет условия и редко преподносит сюрпризы. К тому же, чтобы не иметь больших проблем с демо российских брокеров- вам придется сразу начинать с саксобанка и его демо, который в разы лучше всех остальных. Не подумайте о рекламе, ведь я только о демо. Саксобанк хорош на реальном счете только если вы открываете не более трех контрактов в месяц (но мы открываем 4 и возможно второй месяц у нас пройдет без новых сделок, но это не принципиально, ведь переплата всего лишь 7.61 доллар), но большинству этого хватит с лихвой


 


 


ВТОРАЯ пассивная стратегия ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ — 7.9.17


А) Покупаю колл 1.21 по 0.0160 и продаю колл 1.245 по 0.0062 и покупаю пут 1.19 по 0.0148 и продаю пут 1.155 по 0.0046 пункта с экспирацией 8.12.17
Б) Депо 2000 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35920828

avatar
  • straddler
  • 0

3 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Любителям динамического дельта хеджа, или, если говорить на примерах, которые мы тут рассматривали- покупки 1 фьючерса и двух противоположных по направлению фьючерсу центральных опционов  (кстати, необязательно именно так делать- можно и 2 опциона в одну и 2 в другую купить или по одному) можно и при прикрытой по волатильности стратегии тоже динамично уравнивать дельту. Можно написать робота, который будет извещать о получившейся разнице в дельте на значение 0.33 и просто уравнивать. Или поставить извещатель, чтобы говорил о движении в 5000- 7500 пунктов и просто смотреть дельту. Но зато плюс в том, что не получится так, что случился опять 2008 год на мосбирже и вы по дельтахеджу купили 2 опциона по бешенной 200%-ой волатильности и на ваших глазах они подешевели резко в два раза


 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и продаю 1 пут 125000 по 540  и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  и продаю пут 97500 по 880 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar
  • straddler
  • 0

14… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


 


Мы не делали голой продажи краев, чтобы зарабатывать немножко долгое время, а потом раз в год или в 2 года отдать от 50 и до 80% от всего, что заработали. Что нам помогает избежать больших проблем: та сторона в которую идет рынок не может сильно нас уводить в минус потому, что обратная сторона с ее продажами частично перекрывает наши убытки. Да и рынок очень редко быстро куда-то идет и это еще помогает на распаде 8-ми опционов зарабатывать. К тому же дельта нарастающих проданных опционов очень медленно растет и поэтому мы обязательно должны закрывать позиции в одном случае- цена вплотную подошла к проданному краю и в этот момент мы имеем следующее (ох, как было бы хорошо все это видеть через калькулятор)- наш купленный опцион уже вырастет с 0.5-ой дельты в момент покупки до 1 (или чуть меньше) и автоматически перекроет 2 проданных опциона, которые на тот момент станут центральным и будут иметь общую дельту на двоих равную также 1… А дельта нижних убывающих опционов должна где-то на 0.5 также сдержать дельту оставшихся двух проданных опционов. Вот у нас тот редкий случай, когда есть незначительный убыток, который бывает в 15% случаев и по дельте у нас 1.5



ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 4 колл 1.23 по 0.0113 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 4 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)
Б) Депо 7000 пунктов
В) Фиксированное изменение от депо- 98 пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar
  • straddler
  • 0

12 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


 


Эту позицию надо открывать приблизительно с тем же настроем, что и у форекс-трейдера или торговца на срочном рынке. Он ставит где-то свой тейкпрофит и свой стоплосс. Спреддер, так как то друг обозвал тех опционщиков, которые торгуют по представленной ниже стратегии… тоже должен продавать тот уровень, где считает, что будет разворот или его устроит полученная прибыль. А также учитывать, что с каждым днем он будет терять деньги, ведь его траты на опцион каждый день иссякают понемногу, ведь он хотел получать убыток не более этой траты и независимо от того куда цена против него может сходить, но главное, чтобы к моменту экспирации он попал в зону прибыльности… Да и риск гораздо приятнее- 3.3% на месяц


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 31.8.17


А) купил колл 1.195 по 0.0203 и продал 1 колл 1.225 за 0.0091 пункт


Б) Депо 2500 пунктов- экспирацией в 08.12.17… Риск- 10% от депо


В) Фиксированное изменение от депо- 0 пункта


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar
  • straddler
  • 0

3… пост — покупки для начинающих в опционах на СМЕ от 7.9.17


 


 


Итак, я хотел бы продолжить тему и написать именно тут то, что не писал в подобной стратегии с опционами на фьючерс индекса РТС. С самым лучшим терминалом после мт4 от саксобанка новичку трудно будет осваивать что-то иное… А учитывая качество обслуживания клиентов- у него даже мысли не возникнет искать другого брокера. Однако, как же сэкономить на комиссии, ведь неспроста этот брокер так добр. Наша стратегия нас спасает. Нам нужно уложится в среднем в три сделки в месяц или в 9 на квартал.


 


ВТОРАЯ пассивная стратегия ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ — 7.9.17


А) Покупаю колл 1.21 по 0.0160 и продаю колл 1.245 по 0.0062 и покупаю пут 1.19 по 0.0148 и продаю пут 1.155 по 0.0046 пункта с экспирацией 8.12.17
Б) Депо 2000 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35920828

avatar
  • straddler
  • 0

 


4 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


По мнению некоторых опытных опционных трейдеров как только волатильность подразумеваемая или айви начинает превышать волатильность историческую или ашви продавцы своими активными действиями стараются опустить айви до ашви. И как часто бывает на рынке, вы можете нарваться на моменты, когда айви превышает ашви на 5 и более процентов и если вы торгуете по не прикрытой волатильности, то у вас будет дилемма- войти сразу и смириться, что через пять минут вы потеряете от 5-30% от стоимости опциона… или подождать, когда возможно продавцы вернут айви к стандартным значениям… А при нашей стратегии все эти проблемы убраны, но можно активно нейтралить дельту


 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и продаю 1 пут 125000 по 540  и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  и продаю пут 97500 по 880 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar
  • straddler
  • 0

13 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


 


Линейные трейдеры могут скептически отнестись к этой позиции, ведь у них возникнет один правильный вопрос- а зачем себя лишать 112 пунктов, если можно этого не делать и можно стоплосс ставить бесплатно? Для этого я они могут перенестись к первому посту и вспомнить какую цену на форексе я указывал при открытии позиции и задуматься- а стали бы они рисковать с таким маленьким стоплоссом в 112 пунктов на таком сумасшедшем быке, который прошел от 1.14 и до 1.21?  И сколько раз они готовы взять убыток в 112 пунктов при этом оставаясь уверенным в ходе до 1.235? А тут вы лишены проблем с постоянным отслеживанием уровней и перезаходов с понижением уверенности после каждой фиксации убытка


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 31.8.17


А) купил колл 1.195 по 0.0203 и продал 1 колл 1.225 за 0.0091 пункт


Б) Депо 2500 пунктов- экспирацией в 08.12.17… Риск- 10% от депо


В) Фиксированное изменение от депо- 0 пункта


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar
  • straddler
  • 0

15… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


 


Если новичок читает эту тему, то кратко суть ему можно объяснить так- на линейных инструментах вроде фьючерса или форекса трейдер получает прибыль, если цена двинулась в сторону в которую и предполагал трейдер, а в нашей позиции торговец получает прибыль аж в двух случаях- если рынок стоит на месте или не сильно двигается и если на момент  экспирации или истечения опционов находится рядом с одним из проданных краев- там самая максимальная прибыль. А все чем вы рискуете это такой же убыток, который вы получили бы, если бы ваши контракты на 125000 долларов пошли против вас на 200 пунктов. При этом вероятность этого всего лишь 15%. Учитывая эту вероятность можно быть уверенным, что с риском на 10% от депо на дистанции вы будете в плюсе… Поэтому, если форекс трейдер видит сильное движение он может ставить на быка или медведя, а если видит грядущий флэт, то открывать то, что представлено ниже



ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 4 колл 1.23 по 0.0113 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 4 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)
Б) Депо 7000 пунктов
В) Фиксированное изменение от депо- 98 пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar
  • straddler
  • 0

 


4… пост — покупки для начинающих в опционах на СМЕ от 7.9.17


 


 


Продолжение: Мы входим в позиции, если цена двинулась куда либо на 250-300 пунктов и ищем это на 30-ти минутном графике. Затем делаем вначале две покупки а только потом  две продажи. Так как это будут квартальные опционы, то лучше купить отступ от центра на 100 пунктов (если цена фьючерса 1.21, то покупаем колл 1.22 и пут 1.2) и продаем центр так далеко, чтобы прибыль по продажам и убыток по покупкам дали нагрузку на депозит в 5%, но не дальше чем на 400 пунктов от купленных страйков… Если цена фьючерса снова двинулась на 250-300 пунктов, то выйдите из всех позиций, если в совокупности они вам дали убыток не более 1% от депозита или ноль, а лучше хоть какую-то прибыль. Затем открываете новые 4 позиции и уже не выходите пока цена не дойдет до одного из проданных краев, НО УЖЕ НА 10% ОТ ДЕПОЗИТА… Не обращайте внимания, что я нарушил там ниже правила о которых тут написал


 


ВТОРАЯ пассивная стратегия ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ — 7.9.17


А) Покупаю колл 1.21 по 0.0160 и продаю колл 1.245 по 0.0062 и покупаю пут 1.19 по 0.0148 и продаю пут 1.155 по 0.0046 пункта с экспирацией 8.12.17
Б) Депо 2000 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35920828

Последний раз редактировалось
avatar
  • straddler
  • 0

5 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Грызут сомнения ясно ли все это новичку, но у него нет выхода и придется постараться понять, если он не хочет потратить кучу времени на изучение торговли линейными продуктами и стратегиями, а сразу начать зарабатывать.


Вот представьте, что человек посадил помидоры. Это его базовый актив. Для торговца на бирже это например фьючерс на евро против доллара. Он как и крестьянин с его урожаем – он хочет обратится в страховую компанию и застраховать свои активы. Теперь надо решить какая цена. Крестьянин знает, что обычно в зимний период за килограмм помидоров ему дают 3 доллара (а сейчас лето и его товар на складе). А трейдер знает, что сейчас евро против доллара стоит 1.2039 и он купил 10000 евро. Поэтому если он хочет через год или полгода, или квартал, или месяц (есть страховки с разными сроками) быть уверенным в том, что не понесет убытки, если его товар оценят меньше чем на 3 доллара, то он купит 1 пут опцион со страйком 3 доллара (с учетом того, что 1 пут опцион защищает 1 кг помидоров) на каждый свой килограмм товара, чтобы иметь полную защиту минус стоимость страховки.


 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и продаю 1 пут 125000 по 540  и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  и продаю пут 97500 по 880 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar
  • straddler
  • 0

6 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Продолжим рассказ об умном крестьянине: Но сеятель может понимать с помощью своего опыта, что учитывая погоду лета и то, что урожай был слабый- навряд ли он много потеряет на обесценивании товара… И чтобы сэкономить он покупает путы не 3-х долларовые, а 2-х… Надо понимать, что это не стоимость опционов, а то, что они защищают от падения ниже 3-х или 2-х долларов. Это же касается и трейдера- ему необязательно покупать те путы, которые очень близки к цене его евроактивов- он может купить например и 1.195 и заплатить гораздо меньше. В итоге, он будет защищен так: в первом случае, если он купил центральные 1.205… Допустим цена от 1.2039 пошла к 1.1839… Ему страховщик выплатит разницу (1.2039 минус 1.1839) и  минус стоимость опциона, который в среднем в год обходится в в 12% от всего депозита… Второй пример по аналогии с первым.


 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и продаю 1 пут 125000 по 540  и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  и продаю пут 97500 по 880 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar
  • straddler
  • 0

14 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


 


Давайте проанализируем ситуации, которые последний квартал часто происходят. Я про отскоки на 90 и более пунктов. Вот недавно, буквально три дня назад хай свечи был 1.209, а потом цена прогулялась вниз к 1.1948. Что бы чувствовал стоппер со своим защитным ордером на 112 пунктов, если бы зашел на 1.2063? Как минимум неловкость и начал бы расширять стоплосс, а спреддер сидит спокойно. А если бы кто-то решил оседлать буйного быка 28 августа войдя на 1.203 и с разворотом до 1.1845… А тот, кто купил низ и продал вверх на опционах может сразу влезть на 1.206 и скорее всего возьмет прибыль, ведь не факт, что цена должна была развернутся… а если это случилось, то подождать чуток… А стоппер сидит и думает после пойманного лося- входить еще раз на пробое или нет.  


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 31.8.17


А) купил колл 1.195 по 0.0203 и продал 1 колл 1.225 за 0.0091 пункт


Б) Депо 2500 пунктов- экспирацией в 08.12.17… Риск- 10% от депо


В) Фиксированное изменение от депо- 0 пункта


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar
  • straddler
  • 0

16… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


 


Надо просто выяснить какое матожидание у этого подхода и сравнить с классическим линейным подходом. Просто можно каждому трейдеру со стажем вспомнить как часто и он видел движение на 250 пунктов и сколько это времени занимает в среднем. Думаю, что хороший торговец поставит такое отдаление рассчитывая на недельное (и более) удержание позиции. И при этом у него 50% шансов получить как прибыль, так и убыток. А когда мы получаем убыток по нашей конструкции из опционов? По статистике в 15% случаев. И даже не каждое сильное движение нам принесет убыток. Даже можно сказать обратное- нам будет очень выгодно, если цена пройдет 240 пунктов и мы на 1.2290 или 1.166 получим суперприбыль, если этот большой поход случится за несколько минут до экспирации опционов. Пусть каждый сам решит какой подход ближе ему- линейный или эта кошка.



ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 4 колл 1.23 по 0.0113 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 4 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)
Б) Депо 7000 пунктов
В) Фиксированное изменение от депо- 98 пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar
  • straddler
  • 0

5… пост — покупки для начинающих в опционах на СМЕ от 7.9.17


 


 


Продолжение: Если спустя месяц или два ваша вторая или даже первая попытка дала плюс в 10% за квартал двинувшись вплотную к страйкам проданного опциона, то можно выйти… Или, если это случилось раньше, то закрывайте любую прибыль, но не менее чем 3% в месяц… и открывайте новые 4 опциона. Я понимаю, что сейчас профессионалы держатся за животы, но я предпочту все объяснить проще обходя греки и в частности волатильность (это достигается через продажу краев), чем давать все сложным языком или рассказывать о голой продаже краев. Окончательные выводы по этим двум стратегиям на евродолларе и ришке будут описаны в посте-резюме (надеюсь к 20-му посту я постепенно доведу идеала до идеала) потому, что это оказалось очень сложно пытаться объяснить, чтобы даже кухарка или дворник сразу понял все и ему было очень легко воплотить это


 


ВТОРАЯ пассивная стратегия ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ — 7.9.17


А) Покупаю колл 1.21 по 0.0160 и продаю колл 1.245 по 0.0062 и покупаю пут 1.19 по 0.0148 и продаю пут 1.155 по 0.0046 пункта с экспирацией 8.12.17
Б) Депо 2000 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35920828

avatar
  • straddler
  • 0

7 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


 


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Продолжим рассказ об умном крестьянине: И все тут по принципу базарной торговли или аукциона. Крестьянин приходит на рынок страховок и смотрит, кто ему предложит цену выгоднее. Каждый размещает свои цены на доске опционов. Кто-то цену покупки, а кто-то цену продажи. Остается только выбрать.  Так как я предлагаю не связываться с таким анекдотом как мосбиржа, то рекомендую открыть демо счет у саксобанка, пока это единственное совершенное демо, если сравнивать с остальными и торговать на чикагской бирже- СМЕ инструментом на евродоллар, который и будет нашим базовым активом, которым является помидоры для крестьянина


 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и продаю 1 пут 125000 по 540  и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  и продаю пут 97500 по 880 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar
  • straddler
  • 0

15 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


 


Теперь поговорим о серьезном преимуществе этой позиции по сравнению со стоплоссом. Опишу на примере ришки потому, что там есть бесплатный калькулятор. Но принцип работы системы подходит и для нашего евродоллара на западной площадке. Вот купил я 7.9.17-го колл 115000 по 2870 и эта позиция имеет тэтту или распад в 20 пунктов каждый день… Например если цена сразу же прыгнула бы с 111400 к 125000, то трейдер получил бы 8000 пунктов прибыли. А если через три дня, то 7940 учитывая, что день прозябания стоит 20 пунктов, это тэтта. Согласен, что если брать фьючерс, то можно было получить фактически 14000, но под такое движение надо бы ставить стоп в 5000 с риском на ближайшей коррекции его поймать. А тут заплатили в два раза меньше и если даже на неделю движение задержится то получим убыток лишь в 140 пунктов, но прибыль к риску составит чуть менее 300%...


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 31.8.17


А) купил колл 1.195 по 0.0203 и продал 1 колл 1.225 за 0.0091 пункт


Б) Депо 2500 пунктов- экспирацией в 08.12.17… Риск- 10% от депо


В) Фиксированное изменение от депо- 0 пункта


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar
  • straddler
  • 0

17… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


 


Получается, что надо еще до входа в позицию надо посмотреть на стоимость центральных опционов и прибавить одно к другому и разделить на два…  и получившее значение умножить на два, чтобы узнать приблизительный размер своих убытков на одном из проданных краев и оставить себе 10 попыток. Это всего 3.3% в месяц по рискам. Вопрос- какой стоплосс должен быть на форексе или фьючерсе, чтобы быть уверенным, что 3 месяца цена туда не дойдет и это должно быть 10% от депо? Преимущества очевидны. Придется постепенно считать прибыль от сильного движения. Если не поленюсь, то сделаю аналогичную позицию по опционам на фьючерс индекса РТС и там будет видно, что получим в разных ситуациях


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 4 колл 1.23 по 0.0113 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 4 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)
Б) Депо 7000 пунктов
В) Фиксированное изменение от депо- 98 пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar
  • straddler
  • 0

6… пост — покупки для начинающих в опционах на СМЕ от 7.9.17


 


 


Продолжение: Чтобы стимулировать вас торговать правильным инструментом и на правильной бирже- буду тонкости описывать тут, а моменты, которые надо рассказать через калькулятор придется объяснять через опционы на фьючерс индекса РТС. Итак, обычно разница между куплей и продажей на евродолларе составляет 3 пункта. Изредка увеличивается до 5-6… Перед открытием всех четырех позиций посмотрите соответствуют ли все страйки этому правилу, чтобы в купе вы потеряли на своей конструкции не более 20-25 пунктов на открытии. Если нет, то лучше ждать.


 


ВТОРАЯ пассивная стратегия ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ — 7.9.17


А) Покупаю колл 1.21 по 0.0160 и продаю колл 1.245 по 0.0062 и покупаю пут 1.19 по 0.0148 и продаю пут 1.155 по 0.0046 пункта с экспирацией 8.12.17
Б) Депо 2000 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35920828

avatar
  • straddler
  • 0

8 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Продолжим рассказ об умном крестьянине: у некоторых возникнет вопрос, почему я тут торгую опционами на фьючерс индекса РТС, если рекомендую с мосбиржей не связываться… Ответ прост- у меня нет бесплатного опционного калькулятора для чикагской биржи, чтобы все вам подробно расписывать. Придется это делать через русские сайты с нашими инструментами. Так вот, пришел крестьянин на аукцион или базар (а трейдер открыл терминал) и ищет себе самую лучшую цену. Главное, чтобы был продавец на желаемую страховку. И он может покупать опционы на все что угодно как сделали мы тут, но нашим базовым активом будет не евродоллар, а совокупность 50 крупных компаний России (к цифре не придирайтесь, я не помню), который выражен во фьючерсе на индекс РТС.


Я анализирую график часовой в свободное время и поэтому спокойно относитесь, если возникают изменения в стратегии- это для вашего же блага


 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и продаю 1 пут 125000 по 540  и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  и продаю пут 97500 по 880 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar
  • straddler
  • 0

16 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


 


В 7.57 мск, когда фьючерс был на 1.1937 у нас по нашей позиции были такие убытки- 175 пунктов был купленный колл, а брали мы наш 1.195 за 203… и 78 пунктов стоил проданный колл 1.225, а продавали мы его за 91…. И наш общий убыток составил бы лишь 15 пунктов, но мы все еще в позиции. А тот кто зашел бы 28 августа на 1.203 по цене на форекс- сейчас бы давно словил лося на 112 пунктов. А в нашей позиции мы тоже могли решить, что рынок не пойдет вверх и все закрыть, но наш убыток смехотворен- 15 пунктов, а не 112!


 


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 31.8.17


А) купил колл 1.195 по 0.0203 и продал 1 колл 1.225 за 0.0091 пункт


Б) Депо 2500 пунктов- экспирацией в 08.12.17… Риск- 10% от депо


В) Фиксированное изменение от депо- 0 пункта


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar
  • straddler
  • 0

18… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


Ради того, чтобы давать полный анализ я открыл кошку на ришку, чтобы выяснить, что у нас будет при достижении краев и узнаем несколько ситуаций, когда будут те или иные движения цены на разных временных отрезках. Если цена на момент экспирации останется в районах 111000, то прибыль будет где-то 5600 и это чуть более 3% за квартал. Если двинемся к 122450 к моменту экспирации то прибыль будет в районах 15500 (это чуть больше 10% за квартал), а если это произойдет сразу то есть цена пойдет быстро, то у нас минус будет порядка 13641… Если же цена пойдет к 100010, то к моменту экспирации прибыль будет 15500, а если быстро, то минус 14250. Но убытки я посчитал без ежедневного временного распада


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ- кошка на ришке от 9.9.17-го


А) купил колл 112500 по 3430 пунктов и продал 7 колл 122500 по 670 пунктов… и купил 1 пут 110000 по 3910 и продал 7 пута 100000 по 1180
Б) Депо 140000 пунктов и риск в 10% при достижении края
В) Фиксированное изменение от депо-  пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar
  • straddler
  • 0

7… пост — покупки для начинающих в опционах на СМЕ от 7.9.17


 


 


Продолжение: На  10 попыток или 30 месяцев хватит и 30000 долларов, чтобы применять эту стратегию. Если у вас нет таких средств, то вам придется брать на себя валютный риск и торговать опционами на фьючерс индекса РТС и применять также знания, которые я пишу тут вместе со всем тем, что я описываю в той теме. Там в разы меньше денег надо. Хватит и 50000 рублей на 10 попыток. Лично я на демо торгую опционы на евродоллар, которые ищутся в поисковике через краткий код- EUU. Как вызвать доску опционов- вверху будет кнопка «купить/продать опцион» и рядом стрелочка- надо на нее нажать- затем нажать на «панель биржевых опционов» и вбить в поиск- EUU… советую не трогать вкладку «счет» и другие вкладки по умолчанию


 


ВТОРАЯ пассивная стратегия ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ — 7.9.17


А) Покупаю колл 1.21 по 0.0160 и продаю колл 1.245 по 0.0062 и покупаю пут 1.19 по 0.0148 и продаю пут 1.155 по 0.0046 пункта с экспирацией 8.12.17
Б) Депо 2000 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35920828

avatar
  • straddler
  • 0

17 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


 


В 17.50 решил закрыть обе позиции: продал купленный опцион по 172 пункта (покупал по 203) и откупил колл 1.225 по 73 пункта (продавал по 91): 31- 18= 13 пунктов убытка. Какая сильная коррекция от хая ближайшего месяца, но нас счет это сильно не задело. Для более драйвового анализа- буду теперь с форекс торговлей сравнивать. Для этого наверное обновлю дату торгов и обнулю счет… в 18.09 на форексе купил 125000 евро на 1.1879 и стоплосс 1.1775 и тейкпрофит 1.2229


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил колл 1.205 по 0.0149 и продал 1 колл 1.24 за 0.0045 пункт


Б) Депо 3000 пунктов- экспирацией в 08.12.17… Риск- 10% от депо


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил 125000 евро на 1.1879 и стоплосс 1.1679 и тейкпрофит 1.2079


Б) Депо 3000 пунктов- … Риск- 10% от депо


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar
  • straddler
  • 0

8… пост — покупки для начинающих в опционах на СМЕ от 7.9.17


 


 


Продолжение: Дабы уберечь от путаницы- приведу полный порядок и сделаю позиции в соответствии с тем, что говорил и строго соблюдая свои рекомендации. НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО БОЛЬШЕ УЛУЧШЕНИЙ НЕ БУДЕТ. Итак в 16.21 по саксобанку от 8.9.17 я открыл позиции, которые описаны ниже… Уступил в среднем не более 12 пунктов по 4 опционам… Вот только бы понять опционы с кодом EUU это европейские и американские? Но это неважно потому, что я объясняю принцип, который можно использовать на любом инструменте. В итоге наша позиция обошлась нам в 200 пунктов и в потенциале у нас будет 400 пунктов… и в пересчете на 3 месяца это где-то 10%… А это аж 40% годовых В ДОЛЛАРАХ для новичка который не разбирается ни в чем на бирже… Цена фьючерса с истечением в декабре была 1.2098


 


ВТОРАЯ пассивная стратегия ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ – от 8.9.17


А) Покупаю колл 1.22 по 0.0154 и продаю колл 1.25 по 0.0067 и покупаю пут 1.20 по 0.0152 и продаю пут 1.16 по 0.0039 пункта с экспирацией 8.12.17
Б) Депо 2000 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35920828

avatar
  • straddler
  • 0

18 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


 


Произвел некоторую работу над техническими ошибками. В прошлый раз я писал, что занял позицию на форекс в 18.09 и купил 125000 евро на 1.1879 и стоплосс 1.1775 и тейкпрофит 1.2229. Надо тейкпрофит изменить для справедливости до 1.2125, ведь если позицию по опционам держать до экспирации, то вся временная часть опциона улетучится, а в форекс паре нет времени. Форекс пара также будет иметь стоплосс в 246 пунктов. Чтобы за квартал быстро лося по форексу не поймать- стоплосс на 1.1633… Затем, надо уточнить, что опционы открывал в районах 17.59 мск…


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил колл 1.205 по 0.0149 и продал 1 колл 1.24 за 0.0045 пункт


Б) Депо 3000 пунктов- экспирацией в 08.12.17…


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил 125000 евро на 1.1879 и стоплосс 1.1633 и тейкпрофит 1.2125


Б) Депо 3000 пунктов- …


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar
  • straddler
  • 0

19… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


 


 


Как часто случается- ведение большого количества стратегий привело к тому, что я по ошибке купил 1.205 по 203 а не колл 1.2 по 260 пунктов (или стоимостью около того). Но не буду пытаться исправить эту ошибку- она не критична. Досада лишь в том, что контракты на демо подвисали и я не уверен, что 260 это правильная сумма. Зато я открыл позицию по ришке и так как там цены непосредственно с реальной доски опционов, то буду стараться все там объяснять и приблизительно все это выражать на позиции по евродоллару. Калькулятор по ришке позволил более правильно оценить риски и продать правильное отдаление от покупных опционов и в нужном количестве


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке от 24.8.17
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 4 колл 1.23 по 0.0113 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 4 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)
Б) Депо 7000 пунктов и риск в 10% при достижении края
В) Фиксированное изменение от депо- 98 пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar
  • straddler
  • 0

9 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


И мы тоже не имея фьючерса на индекс РТС можем купить опцион и продать (не пугайтесь, если захотите, то вы можете сами кого-то застраховать от определенных событий… как я и сделал ниже)… Если мне память не изменяет, то мы вошли в позиции, когда фьючерс стоил 111400, который истекает 21.12.17-го… Меня устроит, если цена двинется от 111400 до 124990, но чтобы не покупать центральный опцион 112500 (шаг страйка этого фьючерса 2500 и поэтому это значение было самым близким к цене 111400)- я купил для экономии 115000… Я готов получить всего лишь 124990 минус 115000 или 9990 пунктов (пока можете считать, что 1 пункт равен 1 доллару), но чтобы сэкономить еще больше и защитить себя от форсмажоров я продал кому-то более дальний по цене опцион со страйком 125000 и выручил за это деньги и удешевил свою покупку страйка 115000… Это я купил страховку колл от роста фьючерса… Тоже самое по аналогии я сделал на равном значении и с путами или страховками от падения фьючерса


 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и продаю 1 пут 125000 по 540  и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  и продаю пут 97500 по 880 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar
  • straddler
  • 0

10 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


 


И о принципах открытия этой позиции я говорил в первых постах этой темы от 7.9.17-го. Где про движение в 5000-7500 пунктов. Наши затраты легко посчитать- надо от всего что мы купили отнять все что мы продали. И получается 2870+2990-540-880= 4440… Если на 21.12.17 мы подойдем к 124990 или к 97510, то наша прибыль будет 5446 (если сразу подойдет, то 2617 (минус 19.77 за каждый день, когда цена не достигала 124990, но это грубый пример))… Не думайте, что ждать выгоднее, ведь вы можете получить 2617 и сразу  закрыв старые опционы снова открыть новые четыре позиции и не надо ждать нового рывка на 5000-7500, но рискуйте опять на 10% от депозита. Если же цена пойдет к 97510, то наша прибыль будет 5560 (если сразу подойдет, то 2623 (минус 20.90…)


 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и продаю 1 пут 125000 по 540  и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  и продаю пут 97500 по 880 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar
  • straddler
  • 0

20… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


Решил перестроиться. Откупил 2 колла 1.23 по 130 пунктов и выходит, что это дало общий убыток на 34 пункта. Также откупил 2 пута 1.165 по 58 и эти два опциона дали общую прибыль на 40 пунктов- на это и был расчет, ведь более ближние по экспирации опционы распадаются быстрее, если они дальше от цены базового актива. У нас пока плюс 6 пунктов. Прибавляем их к имеющимся 98. Решил упростить и позволить цене больше в лагерь врага проникать и брать большой откат, но зато если рынок флэтит просто выходить по нулям. Это все было где-то в 17.17 мск от 12.9.17-го… при форекс цене в 1.1958


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке от 24.8.17
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 2 колл 1.23 по 0.0113 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 2 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)
Б) Депо 7000 пунктов и риск в 10% при достижении края
В) Фиксированное изменение от депо- 104 пунктов…


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar
  • straddler
  • 0

1 пост по ддх для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


 


Решил и эту тему пристроить в стратегии. Никак не оставляет мысль, что если я снизил через продажу краев риски по волатильности, то я могу спокойно уравнивать дельту, если разница возникнет на 0.33… Точка старта этой конструкции понятна- рынок рванул на 7500 пунктов по ришке в любую сторону и мы открываем 4 опциона и ждем изменения дельты или, если перевести все на язык новичка, то смотрим, есть ли у нас ноль или какая-то прибыль, когда рынок после нашего входа сходил куда-то еще на 7500 пунктов. Но даже если прибыль не образовалась и есть минус- лучше все закрыть и начать построение новой конструкции


 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и продаю 1 пут 125000 по 540  и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  и продаю пут 97500 по 880 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35620834

avatar
  • straddler
  • 0

 


9… пост — покупки для начинающих в опционах на СМЕ от 7.9.17


 


Продолжение: Конечно для многих 30000 долларов на трейдинг это слишком, но ведь никто не говорит, что вы эту итоговую сумму должны перевести на счет брокера сразу. Можно например положить 10000 на три попытки или после внесения этой суммы забрать 7000 и оставить 3000 на первые три месяца. Все равно это лучше, чем торговать по этой стратегии на мосбирже. Не все живут с дохода заработанного на бирже и имеют бизнес, который приносит прибыль. И можно понемногу выделять на торговлю этим простым способом.


 


ВТОРАЯ пассивная стратегия ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ – от 8.9.17


А) Покупаю колл 1.22 по 0.0154 и продаю колл 1.25 по 0.0067 и покупаю пут 1.20 по 0.0152 и продаю пут 1.16 по 0.0039 пункта с экспирацией 8.12.17
Б) Депо 2000 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35920828

avatar
  • straddler
  • 0

21… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


Сила этой позиции в том, что мы как и на форексе или фьючерсах практически ничего не потеряем если рынок будет стоять на месте или незначительно двигаться… Ведь мы по проданным опционам получили такую премию, которая перекрывает премию купленных опционов. Если цена не дойдет до края чуть чуть к моменту экспирации, то мы будем в хорошем плюсе. Если же дойдет, то мы также выйдем в безубытке, если грамотно управлять позицией. При этом, на линейном рынке у нас прибыль была бы, если рынок пошел в нашу сторону, а убыток, если против нас, а в нашей опционной позиции нам неважно в какую сторону пойдет рынок- главное, чтобы не быстро, чтобы не выйти по нулям


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке от 24.8.17
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 2 колл 1.23 по 0.0113 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 2 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)
Б) Депо 7000 пунктов и риск в 10% при достижении края
В) Фиксированное изменение от депо- 104 пунктов…


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar
  • straddler
  • 0

11 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Думаю, что в предыдущих постах я все просто и доступно объяснил, но я погрузил в анализ волн и думаю, что лучше подкорректировать предыдущие рекомендации. Пришлось посидеть и представить себя начинающим в опционах. Это меня вдохновило на следующие выводы- Можно просто открыть график с индервалом 30 минут и посмотреть был ли рывок цены куда либо на 5000-7500 пунктов. Если было, то открывать позицию из четырех опционов НА 5% ОТ ВСЕХ ВАШИХ ДЕНЕГ… и  чтобы центр был куплен на 2500 пунктов дальше от цены фьючерса. Смотрите позиции ниже, которые были куплены, когда фьючерс был на 111400 и проданы те опционы, которые дальше от страйка купленных на 10000 пунктов. И если после открытия всех 4 позиций вы дождались нового движения с разницей в 5000-7500 пунктов от той цены фьючерса по которой вы входили, то закрывайте все позиции и открывайте новые, но уже на 10% от всех денег. Двух волн хватит, чтобы иметь по 3% в месяц


 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и продаю 1 пут 125000 по 540  и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  и продаю пут 97500 по 880 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar
  • straddler
  • 0

19 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


Также наша опционная позиция будет вкусна тем трейдерам, которые любят не переносить позиции через ночь или выходные, чтобы на гэпах не вылететь из позиции. Также это полезно тем, кто любит сидеть у терминала. Теперь все эти беды в прошлом. Думаешь, что в понедельник на открытии может как стрельнуть в нашу сторону, так и пойти против позиции, а потом вернуться? Покупай страйк ближе к центру и продавай дальний. Немного на распаде сэкономишь, да и позиция обойдется дешевле, да и по волатильности ты прикрыт


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил колл 1.205 по 0.0149 и продал 1 колл 1.24 за 0.0045 пункт


Б) Депо 3000 пунктов- экспирацией в 08.12.17…


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил 125000 евро на 1.1879 и стоплосс 1.1633 и тейкпрофит 1.2125


Б) Депо 3000 пунктов- …


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar
  • straddler
  • 0

10… пост — покупки для начинающих в опционах на СМЕ от 7.9.17


 


Можно поступить и более гуманно к своей психике- полгода посидеть на демо на СМЕ и если вы смогли выйти в прибыль за этот срок на 10% от депозита, то откройте реальный счет на мосбирже у любого брокера из топ-10 и закиньте к нему 50000 рублей и попробуйте поторговать опционы на фьючерс индекса РТС. Если по пунктам, именно пунктам, вы смогли выйти на 15% за полгода, то смело идите на реальный счет к брокеру на СМЕ. Я постараюсь поступательно и не спеша описывать каждый нюанс ведя эти две позиции с позиции новичка…


 


ВТОРАЯ пассивная стратегия ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ – от 8.9.17


А) Покупаю колл 1.22 по 0.0154 и продаю колл 1.25 по 0.0067 и покупаю пут 1.20 по 0.0152 и продаю пут 1.16 по 0.0039 пункта с экспирацией 8.12.17
Б) Депо 2000 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35920828

avatar
  • straddler
  • 0

12 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


В аналогичном подходе с использованием евродоллара я буду писать, что лучше опционами на фьючерс индекса РТС не торговать, но если у вас нет 30000 долларов, но есть хотя бы 50000 рублей, то вам придется идти на мосбиржу. И рекомендации тут как и в той теме будут про уступку от стоимости опционов при открытии своей конструкции из 4-ех опционов. Бывает так, что вам отдадут и с минимальной разницей в 10 пунктов, но иногда приходится и по 50-70… Не советую делать уступку более чем 350 пунктов на все 4 опциона. Лучше заранее смотреть на разницу между спросом и предложением всех 4-х опционов, чтобы знать, когда открывать. Самая большая неприятность, которая изредка будет происходить это существенное снижение стоимости шага цены. За ней надо следить, когда курс доллара к рублю сильно меняется. А то может оказаться так, что вы по пунктам в прибыли, но сами пункты обесценились сильно


 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и продаю 1 пут 125000 по 540  и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  и продаю пут 97500 по 880 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar
  • straddler
  • 0

23… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


Вот и откатили очередной раз и в 15.04 мск от 14.9.17-го я откупил по 106 пунктов 2 своих проданных колла 1.23, которые продавал за 113 пунктов… Это дало мне 7 пунктов с каждого опциона, которые я прибавил к имеющемуся плюсу в 104 пункта… Продал для правильного баланса отступ в 300 пунктов от купленного страйка- колл 1.235 по 92 пункта. Мне просто думается, что еще быки не отработали 1.235 по цене форекса и можно ждать этого шествия…


 


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке от 24.8.17
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 2 колл 1.235 по 0.0092 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 2 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)
Б) Депо 7000 пунктов и риск в 10% при достижении края
В) Фиксированное изменение от депо- 1018 пунктов…


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar
  • straddler
  • 0

20 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


Временами будут проявляться и другие плюсы опционов. Например, по форексу или фьючерсу цена может резко пойти против вас и вы вынуждены иметь минус. С опционами же иначе- просто экономическая ситуация сложится так, что волатильность вырастет, а вы все равно в безубытке или даже в плюсе потому, что вы покупали 15%-ую волатильность, а сейчас 45%… Вы даже ушли в минус по позиции, но вас убыток не коснулся. А на линейных продуктах нет этих составляющих и чисто по позиции у вас будут проблемы


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил колл 1.205 по 0.0149 и продал 1 колл 1.24 за 0.0045 пункт


Б) Депо 3000 пунктов- экспирацией в 08.12.17…


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил 125000 евро на 1.1879 и стоплосс 1.1633 и тейкпрофит 1.2125


Б) Депо 3000 пунктов- …


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar
  • straddler
  • 0

11… пост — покупки для начинающих в опционах на СМЕ от 7.9.17


 


Также есть такой дополнительный вариант: Можно сделать и проще- При движении на часовом графике в 350 пунктов вверх, например- открыть 4 опциона на 10% от депо и просто на откате в 150-200 пунктов закрыть ВСЕ ПОЗИЦИИ даже если по ним будет убыток и открыть новые 4 опциона от текущих значений. С тем же риском, но смотреть чтобы колебания на минутном графике во время открытия 4-х опционов были не более 50 пунктов в течении 15 минут (или свечей (баров)). Если же отскока не было и цена пошла дальше, то искать возможность закрыть позиции при первом откате на 200 пунктов, чтобы переобуться. Именно это я и буду показывать… Обновления будут постоянно и придется динамично перестраиваться, ведь это все делается для того, чтобы даже кухарка и пенсионерка из хрущевки могли получать в долларах 25-40% годовых


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35920828

avatar
  • straddler
  • 0

1 пост по ддх для начинающих отсчет от 18.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Очень дорого выходит через четыре опциона- это я понял чуть позже. Придется по классике, но прикрыть риски по волатильности. Чтобы не платить 4 спреда по 4-м опционам- надо будет одну сторону заменить фьючерсом, а вторую опционом центральным, где спред всегда узкий…. И продать для прикрытия отступ от центра хотя бы в 3000 пунктов по долларрублю. Но все это лучше было бы делать через фунтдоллар, но не хочу эту стратегию через демо цены делать. Смотрим на возможность извлечь прибыль, когда разница в дельте будет хотя бы 0.5 или рынок двинется на 3000 пунктов… В 12.07 от 18.9.17 я открыл псевдоконоли. ПРЕДУПРЕЖДАЮ- ЭТО ЭКСПЕРИМЕНТ ПО КОНОЛИ С ПРИКРЫТОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТЬЮ


 


А) покупаю 1000 долларов по 57.54 и покупаю 2 пут 57500 по 925 рублей  и продаю 2 пут 54500 по 175 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35620834

avatar
  • straddler
  • 0

10 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


 


Надо сделать разъяснения к прошлому посту. Я говорил, что лучше всего это дождаться хода куда либо на 7500 пунктов и вы все это движение видите на часовом графике и потом ждете когда будет обратное движение от этой цены, чтобы войти в четыре позиции. Но не обязательно будет так, что цена ушла куда либо на 7500 пунктов, а потом развернулась на 3500, 5000, 6000 или даже 7500 пунктов. Может быть и так что вырос на 7500 и развернулся на 1500, а потом вырос еще на 3000 и лишь потом вернулся на 3500 пунктов- вот именно в этот момент и надо 4 опциона открывать. Это же касается и евродоллара но уже с его ценовыми данными.


 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и продаю 1 колл 125000 по 540  и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  и продаю пут 97500 по 880 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar
  • straddler
  • 0

21 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


Я так посмотрел на список людей, которые читают мою тему и постоянно спрашивал себя, почему вот уже столько времени никто не исправляет меня в намеренном искажении некоторых вещей? Не дождался и поэтому в этой теме я уберу этот существенный минус, а в теме новичкам- оставлю на потом. Итак, проданный верхний опцион нас никак не защищает по волатильности. Убираем его. Изменяем депозит. Вторую позицию оставлю как есть. Простое правило- не покупай евродоллар, если волатильность больше 10%


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил колл 1.205 по 0.0149


Б) Депо 1500 пунктов- экспирацией в 08.12.17…


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил 125000 евро на 1.1879 и стоплосс 1.1633 и тейкпрофит 1.2125


Б) Депо 3000 пунктов- …


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar
  • straddler
  • 0

24… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


Можно и очень много зарабатывать на продаже: например купить не январский опцион центральный или фьючерс, который сейчас (15.45 от 14.9.17) на 98 пунктов выше цены форекса, а купить на форексе евро и продать отступ от него на 400 пунктов через 2 колла 1.23 например. А они будут стоить на 20 пунктов дороже тех, которые вы смогли бы продать, если бы купили фьючерс.  А продать можно опять таки фьючерс и положить автоматически 98 пунктов себе в карман сразу, если не закрывать позицию до января. И еще заработать на продаже 2 путов. В общем, комбинаций очень много. 


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке от 24.8.17
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 2 колл 1.235 по 0.0092 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 2 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)
Б) Депо 7000 пунктов и риск в 10% при достижении края
В) Фиксированное изменение от депо- 111 пунктов…


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar
  • straddler
  • 0

7… пост — покупки для начинающих в опционах на СМЕ от 7.9.17


 


Опять таки, чтобы стимулировать вас изучить оба варианта- я именно тут напишу про отступ по опционам на фьючерс индекса РТС (ришки)… Я пришел к выводу, что и для хронических нелюбителей демо можно найти дешевую стратегию. Есть у нас опционы на фьючерс акций сбербанка. Они стоят копейки. 1028 рублей стоил центральный колл опцион 19000 при цене фьючерса 19190 в 11.00 от 11.09.17-го. Купили пут 19000 по 838… Речь об опционах истекающих 20.12.17-го… И набивайте шишки сразу в реальных торгах. 2000 рублей за квартал- да вы на автобусе за это время больше потратите


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35920828

avatar

8… пост — покупки для начинающих в опционах на СМЕ от 7.9.17


 


ВОТ И ПЕРВЫЕ ОЧЕРТАНИЯ СИСТЕМЫ: Привыкаем к словам «базовый актив» и «фьючерс»… Наш основной риск это обесценивание нацвалюты против евро и доллара. Поэтому, нашим базовым активом должна быть цена квартального фьючерса на евродоллар или так называемого обязательства, исполнение которого отложено на квартал. Это как если из нашего старого примера — колхозник, который хочет застолбить цену на 1 кг своих помидоров по 3 доллара с сентября по декабрь. Он покупает просто страховку пут со страйком 3 доллара с датой истечения в декабре. Но в отличие от крестьянина мы не имеем базовый актив- это просто дорого. Мы просто покупаем колл опцион или страховку от роста выше 1.215 и пут опцион от падания ниже 1.195, когда цена фьючерса была на 1.205. Мы подождали когда цена двинется куда-то на 350 пунктов, а потом развернется хотя бы на 200 пунктов и совершили эти две покупки на 10% от всех наших денег… 350 пунктов это на обычном языке- 3,5 евроцента. И вот при таком форс мажоре  мы и страхуемся в обе стороны, а дворники и домохозяйки бегут в обменники скупать доллары


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35920828

avatar

1 пост по ддх для начинающих отсчет от 19.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


А теперь оцените упрощение и удешевление: чтобы сделать аналогичную позицию через наличку евро на СМЕ вам как минимум надо было иметь 125000 евро или купить фьючерс, но лишить себя прибыли в 98 пунктов за квартал, если у вас нет 125000 евро. Мы же схитрим и сделаем так: Посмотрим на цену евродоллара через метатрейдер 4 и посмотрим на цену квартального фьючерса, который, если не ошибаюсь должен стоить дороже налички на 60-80 пунктов…. И купим колл со страйком с ориентацией на цену налички. Например наличка была 1.1987, а фьючерс- 1.2050. Значит, покупаем колл со страйком 1.205… А пут покупаем по страйку налички или пут 1.195, потому, что через квартал цена фьючерса все равно сдуется до цены налички. Можно закрывать опционы каждые 200 пунктов и открывать новые, если прибыль за месяц составила хотя бы 1% от депозита или 10% от стоимости опционов. Цена фьючерса была 1.2042, а наличка- 1.1983 в 8.50 мск от 19.9.17-го


 


А) покупаю колл 1.205 по 0.0174 и покупаю  пут 1.195 по 0.0134 (8.12.17)


Б) Депо 3000 пунктов… Риск-  покупать опционы минимум квартальные и на 10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35620834

avatar

25… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


Несколько плюсов у этой позиции: если рынок начнет отрабатывать свои 15% тренда, то мы спокойно сможем на краях закрываться в ноль или фиксируя минимальный убыток, а вот если к краю вплотную, но срок жизни опционов заканчивается, то прибыль огромна. А потом, наступает фаза 85%-го флэта и любое движение в 100-200 это наш профит потому, что та сторона, которая уходит в убыток практически обнуляет друг друга т.к премии покупок и продаж равны, но продажи дают небольшой плюс потому, что распадаются быстрее, а нарастающая сторона дает прибыль по дельте, но продажи прибыльной стороны плюсует для покупателя медленнее и быстрее распадаются… Но я наверное исправлю и сделаю по три опциона по краям, чтобы было выгодно флэтить и отниму от прибыли 78 пунктов, ведь мы их заработали по другой продажной стратегии


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке от 24.8.17
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 3 колл 1.235 по 0.0092 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 3 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)
Б) Депо 7000 пунктов и риск в 10% при достижении края
В) Фиксированное изменение от депо- 11 пунктов…


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar

11 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Поговорим об исключениях (уточнения): Можно входить, 1. Если цена пошла на 350 пунктов (по ришке на 7500) с откатом на 200 пунктов (5000)… 2. Если цена пошла на 300 (7000) с откатом на 300, 250 (6500) или 200 (5000)… 3. Если цена пошла на 250 с откатом на 250 или 200 пунктов 4. Если цена пошла на 200 с откатом на 200… Не рекомендую входить в меньшее движение чем 200 с откатом на 200… Для примера: цена фьючерса была 1.2 и пошла 200 пунктов или до 1.22 и потом откатила на 200 пунктов и снова вернулась на 1.2- это сигнал для входа потому, что очевидно, что будет сильный рост или падение и вам надо приобрести страховки как от падения, так и от роста- берем колл 1.21 и пут 1.19 с истечением в декабре, если покупали в сентябре


 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  (21.12.17)


Б) Депо 60000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar

22 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


Из-за того, что я достаточно хорошо понимаю евродоллар- у меня постоянно будет выходить так, что форекс пара будет по прибыльности обгонять опционный вариант. Советую вам присматривать за второй позицией, но в то же время оценивать правильно плюсы линейного опционного подхода через покупку одного контракта. Особенно это касается начинающих, которые еще не имеют прибыльной системы, чтобы при маленьких стопах успешно седлать тренд


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил колл 1.205 по 0.0149


Б) Депо 1500 пунктов- экспирацией в 08.12.17…


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил 125000 евро на 1.1879 и стоплосс 1.1633 и тейкпрофит 1.2125


Б) Депо 3000 пунктов- …


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

Добавить комментарий