Работает ли математика на бирже? Итоги публичной торговли за 3,5 года

Существует много споров о том, работает ли математика в трейдинге или нет? Можно ли, опираясь на исторические данные о рынке, стабильно зарабатывать деньги на бирже? Моя реальность и мои факты говорят о том, что это возможно, кто бы что там ни рассуждал, водя вилами по воде. Выкладываю результаты торговли своих роботов, которые являются этому доказательством. Не тесты, а именно реальные результаты, подтвержденные брокером. Решение — запускать стратегию в работу или нет, как раз принимается на основании тестов на истории. Можно ли сказать, что 42 месяца статистики — это случайный результат или все таки есть какая то закономерность на рынках с положительным математическим ожиданием? Что это, ошибка выжившего или мнение одураченного случайностью управляющего? Решать вам.
Хаос — это высшая форма порядка. И случайный характер рынка не говорит, о том, что на нем нельзя зарабатывать.
 
Итак, прошло ровно 3,5 года или 42 месяца с начала запуска публичной торговли на портале comon.ru. За этот период портфель торговых роботов заработал инвесторам +222,5% с учетом капитализации процентов. За всю историю максимальная просадка в моменте составляла 23%. Плюс к этому облигации приносят ежегодно около 5% в год. Май выдался удачным и ударным месяцем, благодаря росту волатильности на нашем фондовом рынке роботы наколотили +10,2%. И с начала 2017 года доходность составила +21,3% за 5 месяцев.
 
Работает ли математика на бирже? Итоги публичной торговли за 3,5 года
 
По счету автоследования результат за май +11,5%. А за 4 месяца статистики +7,5%.
 
Работает ли математика на бирже? Итоги публичной торговли за 3,5 года

Источник.






18 комментариев

avatar
Интересно, а как Вы drop size определяете?

Например, в начале 2015г. падение со 100% до примерно 60% — это совсем не то, что Вы пишите:… "максимальная просадка в моменте составляла 23%"

или с хая 2016г. — 200% падение до лоу 2016г. — примерно до 130% — это тоже, пардон, более четверти drop size, не?

В целом, несмотря на накопленную доходность обратил внимание на некоторые аномалии графика, которые мне не очень нравятся и с которыми я бы поработал:

— 3-4 горки в конце 2014-начале 2015г., график ведет себя не очень хорошо, слишком быстрое чередование вершин и впадин (а-ля «ненормарльный расколбас»);

— практически весь 2016 год — падение. Здесь важна не глубина (хотя важна, конечно), здесь важна длительность. Скорее всего, связано с тем, что год — недостаточно трендовый. Тем, кто поставил робота в начале 2016 можно посочувствовать: в ноль они вышли только чуть ли не в середине 2017г. Для меня было бы неприемлемо. Почему? А что, если бы 2017-й и 2018-й годы были бы такими же? И это не фантастика… Больше того, когда-нибудь, и я в это верю, наш фондовый рынок станет более глубоким и соответственно, менее волатильным. И тогда годы, похожие на 2016-й, будут преобладать… Что тогда? Крым-то не каждый год присоединяют))

Не принимайте на личный счет, это так, в качестве конструктивной критики во имя всеобщего блага))
avatar
Я и не скрываю, что прошлый год был трудным для трендовых стратегий и на графике это очевидно. Торговли без просадок не бывает.
А по поводу расчета просадок, не позорьтесь, считать нужно изменение капитала, а не изменение доходности.
Последний раз редактировалось
avatar
Позорного ничего не вижу, раз публично выкладываете, народ может поинтересоваться? 

И все-таки, сколько было в 2-х указанных мной случаях? Я свои расчеты на коленке показал, покажите и Вы… Может я чего-то не понимаю, если бы я запустил бы робота в начале 2016г. на хаях, а сейчас бы мы находились в ноябре-декабре 2016г., то что бы я имел в качестве изменения капитала (ок, изменение доходности оставим за скобками)?
Последний раз редактировалось
avatar
Просто я устал уже каждый раз отвечать на один и тот же вопрос.
Просадка от капитала считается следующим образом (округляя):
(140%+100% капитал)/(200%+100%) -1 = -0,2 = 20% просадка 
Если быть точным то 23%.
avatar

Устала  я, и устала от своей усталости. (Эрих Мария Ремарк. Черный обелиск). Зато теперь всем нам понятно: вместо drawdown *(просадка в картине мира всех трейдеров) – здесь автор указал приятную себе величину. И это верно – продукт своих трудов, убыточный весь год, уж надо б дальше продавать, пока не умер:)


* Просадка измеряется разницей между максимальной суммой  средств (не начальный капитал) и минимальной суммой на счету.

avatar
Фактическая просадка - drawdown — по графику не менее 33%. Всё остальное от лукавого:) И да, весь 2016 — вниз — для инвесторов ужас. Даже на Трам-ралли роботы видно сильно тормознули.
avatar
Смотрите внимательней, роботы заработали в декабре на Трамплиномике))
2016 год не был ужасом, т.к. лимиты риска превышены не были.
И… учите мат.часть))
avatar

А Трам когда выиграл выборы? 8 ноября? А когда роботы начали таки вверх работать? Через 20 дней? Берегите своих инвесторов… Они чудо!  «Учи матчасть ночами, чтобы не срать кирпичами» — помню такой плакат. Да и в армии много по этой теме. Однако,  по точным наукам всегда имел 5++. Thank you… 

avatar

Да, я посмотрел на Вашем сайте. 30% — действительно указан, как нормальный риск. Good luck !! 

avatar
If Sergei Mavrodi is your idol, you do not have to tell everyone about this ...(Если Мавроди — (н е) твой кумир, не надо об этом всем рассказывать...)
Последний раз редактировалось
avatar
А кто сказал, что он не мой кумир?))))
avatar
Yes, of course, and bathhouse and horns — hint! Dimon should not be alone — it's all about the same dream "

И баня и рога —  намекают! Димон не должен быть один – тут все об зтом же мечтают:)
avatar
Если бы математика работала — то график бы рос постоянно. А так видим простую угадайку в тренд.Попали в тренд — есть плюс, не попали — просаживаемся.
Не стоит путать угадывание тренда с работой математики))

Из хорошего: манименеджмент на достойном уровне, судя по графикам, а это главное.Именно за счет него график в итоге в плюсе, а не в минусе, но к «тестам на истории» это не имеет никакого отношения)
avatar
1. Всегда зарабатывающей стратегии — не существует, это факт.
2. Роботы не угадывают тренд, они просто ему следуют.
3. В портфеле не только трендовые, но и контр-трендовые системы есть в небольшом количестве, в т.ч. на опциях.
4. В конечном итоге график зависит больше не от тренда, а от волатильности.
Последний раз редактировалось
avatar

«Попали в тренд»? – Вы 2016 год смотрели? Это ли не тренд? Вот сейчас – downtrend (ММВБ) – но и то, не столь ярко выраженный, как восходящий в 2016… Зачем подыгрывать? Непонятно...

avatar
Where is the math? It's luck!
avatar

Честно скажу, подписался сегодня. Первый же автор – а-ля  Мавроди. Местный гуру – молчит, как рыбка. 450 просмотров в день – видно, что ни о чём… Бай…. 

avatar
Весьма привлекательная кривая доходности!

Добавить комментарий