стратегия для новичков- покупка опционов

2 пост по Коноли от 22.5.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Сделка по Коноли была совершена в 16.14 мск от 22.5.17-го… Советую именно оперировать фьючерсом и опционом, чтобы можно было быстро открываться, ведь фьючерс очень ликвиден и его купить или продать это не проблема, а вот с опционами сложнее. Правила входа соблюдены- рынок более часа болтался в диапазоне 500-2000 и я открыл фьючерс июньский, а опционы сентябрьские, чтобы сильно не распадались. Закрываем при 1% в день или 5% в месяц.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли


А) покупаю 1 фьючерс (15.06.17) по 107380 и покупаю 2 пута (21.09.17) 105000 по 5900


Б) Депо 60000 пунктов… Риск- покупать опционы на 20% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-   пункт







38 комментариев

avatar

3 пост по Коноли от 22.5.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Вообще я использую много пар в качестве опережающего индикатора. Некоторые из них коррелируют с ришкой, а некоторые наоборот. Однако, чтобы облегчить работу новичку- именно для этого я и показываю эту стратегию, я придумал более простой индикатор для входа и выхода: входим, когда в течении часа цена движется в районах 500-2000 пунктов… а выходим либо при заработке 1% к депо в день, либо 5% в месяц. Если же имеется понимание тех анализа, то можно к примеру перетряхивать портфель при разнице в дельте на одну единицу

avatar
один бывший опционщик сказал- «хороший опционщик это хороший фьючерсник торгующий фьючерс волатильности и он все равно торгует направлено и со стоплоссами. Не лучше ли тогда торговать ликвидный БА?»… вы согласны с этим утверждением?
avatar
4 пост по Коноли от 22.5.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ
Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Упростил и подкорректировал на истории сигналы для входа и выхода. За моими позициями наблюдают многие и некоторые даже на других форумах обсуждают и прилетело несколько вопросов. Отвечу пока на один, потому, что я все таки это делаю для новичков. Лучше всего поставить график м30 и смотреть, чтобы koлeбания были от 1000 до 200 пунктов и чтобы последняя свеча была ниже предпоследней и только тогда покупаете опционы. Ждем 8 свечей. Выход по такому же принципу, но с точностью наоборот, но границы- от 500 и до 1500 на продажу. Чтобы не торчать у терминала- можно просто поставить оповещение о движении цены…
avatar
5 пост по Коноли от 22.5.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ
Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Закрыл по 103950 фьючерс, который брал за 107380 и получил по нему убыток в 3430… Это я просто пересел в следующий фьючерс, который купил по 101250. Он стал ликвидным и лучше сейчас это сделать, пока есть свободное время. Вот тут нашел интересное видео, которое подробно раскрывает что такое ванильный опцион и почему его называют страховкой. И в этом видео описывается именно то, что я делаю с позицией.

https://www.youtube.com/watch?v=BEgsExGO6AU&t=1s  — NetInvestor: хеджирование и опционы. Ивайловский Константин. МФД-ИнфоЦентр

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли 
А) покупаю 1 фьючерс по 101250 и покупаю 2 пута (21.09.17) 105000 по 5900 
Б) Депо 60000 пунктов… Риск- покупать опционы на 20% от счета- минимум квартальные 
В) Фиксированное изменение от депо- минус 3430 пункт
avatar

1 пост по Коноли от 9.6.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Ришку начну по новой, чтобы не было путаницы по дате.  Это все есть попытки улучшать торговый подход так, чтобы новичок не путался. Бог с тем, что придется несколько пунктов переплачивать за не 0чень ликвидный дальний фьючерс. Было 20.16 от 09.06.17-го и я купил 1 фьючерс по 100790 и купил 2 пута 100000 по 4640 … Вот лекция, которая подробно раскрывает смысл стратегии https://www.youtube.com/watch?v=NKwF_SCltHc


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли


А) покупаю 1 фьючерс по 100790 и покупаю 2 пута (21.09.17) 100000 по 4640


Б) Депо 70000 пунктов… Риск- покупать опционы на 20% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- пункт

avatar
1 пост по валютный дельтахедж от 9.6.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ
Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Чтобы было динамичнее- добавлю еще коноли по рублю. К тому же не дает покоя мысль, что я недополучаю порядка 8% в год и поэтому решил, что полезнее и безопаснее будет начать торговлю следующим образом: покупаем валюту- 1000 и покупаю 2 пута по центральному страйку сишки или фьючерса на долларрубль. По ришке не было возможности брать дополнительные проценты в карман. И новичкам с валютой будет более понятнее и спокойнее, потому что ришка еще и валютную составляющую имеет. Время открытия- 17.30 от 9.6.17

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\
ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 09.06.17
А) покупаю 1000 долларов по 57.002 и покупаю 2 пута (21.09.17) 58250 по 1644
Б) Депо 25000 рублей… Риск- покупать опционы на 20% от счета- минимум квартальные 
В) Фиксированное изменение от депо- рублей
avatar

2 пост по валютный дельтахедж от 9.6.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Дельта стала на 0.5 меньше у опционов и поэтому пришлось покупать 1 пут 60750 по 1632, чтобы уровнять дельту. Конечно хотелось бы упростить и продать один опцион и освободить средства, но рынок пошел в сторону фьючерса и теперь надо наоборот еще вложить, но это издержки торговой системы. Да и в принципе рубль сделал приличное отклонение от тех значений на которых мы зашли. К сожалению забыл записать время  покупки третьего опциона, но вроде это было 19.6.17-го


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 09.06.17


А) покупаю 1000 долларов по 57.002 и покупаю 2 пута (21.09.17) 58250 по 1644 и 1 пут 60750 по 1632


Б) Депо 25000 рублей… Риск- покупать опционы на 20% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- рублей

avatar
1 пост по валютный дельтахедж от 30.6.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ
Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Во благо новичков и большой экономии- решил что надо начать новую покупку волатильности, чтобы еще более выгодно открывать позиции, но придется пожертвовать удобствами. Я думал, что ради демонстрации и удобства пользования калькулятором лучше брать центральный опцион, но все таки если комфортом пренебречь и взять страйк равный спотовому значению- это будет хорошая прибавка к прибыли. Купил 1000 долларов по 59.360 и купил 2 пута 59250 по 954 рубля в 11.53 от 30.6.17-го… ЭКОНОМИЯ ПРАКТИЧЕСКИ 900 РУБЛЕЙ С ДВУХ ОПЦИОНОВ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 30.06.17
А) покупаю 1000 долларов по 59.360 и покупаю 2 пута (21.09.17) 59250 по 954
Б) Депо 25000 рублей… Риск- покупать опционы на 20% от счета- минимум квартальные 
В) Фиксированное изменение от депо- рублей
avatar
1 пост АКТИВНЫЙ дельтахедж по валютный от 30.6.17- 
Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Этот первый пост я также использовал для долгосрочной стратегии, где буду просто раз в квартал смотреть результат. Выше он описан. Тут же будет активная торговля. Как вы поняли, за счет того, что я свободные средства сразу положил на депозиты- я уже в прибыли на 20 долларов и на 2000 рублей… и это произошло благодаря тому, что я не фьючерс купил, а доллары. Условия выхода такие- движение куда-либо на 2 рубля и прибыль как минимум 500 рублей
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 30.06.17
А) покупаю 1000 долларов по 59.360 и покупаю 2 пута (21.09.17) 59250 по 954
Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные 
В) Фиксированное изменение от депо- (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)
avatar

2 пост АКТИВНЫЙ дельтахедж по валютный от 30.6.17-


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Условия случились и в 19.58 от 11.7.17-го я закрыл по 60.85 позицию по долларам (на самом деле я не закрыл, но чтобы новичкам было ясно- я как бы закрываю)… И теперь надо посчитать какую прибыль я получил: 60.85 – 58.360= 1.49 *1000 рубля прибыли. Теперь надо посчитать какой минус принесли 2 пута: 954-495= 459*2= 918 или 0.918 рубля. Итог – 572 рубля… Теперь купили 1000 долларов по 60.85 и покупаю 2 пута (21.09.17) 60750 по 1042


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 30.06.17


А) покупаю 1000 долларов по 60.85 и покупаю 2 пута (21.09.17) 60750 по 1042


Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к  брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- 572 (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)

avatar

2 пост по Коноли от 9.6.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Флет на инструменте убивает счет: уже потеряно, но незафиксированно минус 15% от стоимости опционов из-за флэта за месяц. На данный момент такая проблема- я хотел показать торговлю для маленького счета новичка и для этого купил 1 фьючерс и 2 опциона. Но дело в том, что если бы я купил не 1 фьючерс, а 10 или 100 и захеджировал все двойным объемом путов, то можно было бы получать небольшую прибыль продав часть опционов, но так как моя цель адаптировать стратегию полностью под новичков, то придется сидеть и ждать изменения дельты до ±1… … ВЫВОД- НОВИЧКУ С МАЛЕНЬКИМИ ДЕНЬГАМИ ПРИДЕТСЯ ПЕРЕТРЯХИВАТЬ ПОРТФЕЛЬ ЛИБО ПРИ ПРИБЫЛИ В 0.5% ОТ ДЕПОЗИТА, ЛИБО КОГДА 2 КУПЛЕННЫХ ОПЦИОНА  БУДУТ ИМЕТЬ ДЕЛЬТУ ±2


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли


А) покупаю 1 фьючерс по 100790 и покупаю 2 пута (21.09.17) 100000 по 4640


Б) Депо 70000 пунктов… Риск- покупать опционы на 20% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- пункт

avatar

3 пост по Коноли от 9.6.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Необходимо и тут разъяснить наши ожидания. В отличие от стратегии с рублем- мы тут можем гораздо активнее и дешевле делать ребалансировку потому, что очень ясно видно как меняется дельта и для того, чтобы ее уравнивать можно оперативно работать с опционом докупая или продавая. Если же говорить о том, что в силу рыночных обстоятельств нам не удастся активно вмешиваться, то для того, чтобы быть в прибыли на 15% к 21.9.17-му нам надо, чтобы цена двинулась на 20000 пунктов в любую сторону (точнее- 10500 движение фьючерса+9280 затраты на покупку опционов= 19780)


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли


А) покупаю 1 фьючерс по 100790 и покупаю 2 пута (21.09.17) 100000 по 4640


Б) Депо 70000 пунктов… Риск- покупать опционы на 20% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- пункт

avatar

3 пост АКТИВНЫЙ дельтахедж по валютный от 30.6.17-


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Теперь разъясню что я жду. Сейчас я купил волатильность. Именно так называется то, что вы видите чуть ниже. Чтобы оказаться в прибыли на 15% на момент истечения срока действия опционов мне нужно, чтобы цена оказалась в районах 78000 рублей или 44000 (пут надо отдельно по дельте считать) к 21.9.17-му. И рубль проходил через такие движения. Это если бездействовать и ждать. О том как это делать по классике- описано в стратегию с использованием фьючерса на индекс РТС


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 30.06.17


А) покупаю 1000 долларов по 60.85 и покупаю 2 пута (21.09.17) 60750 по 1042


Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к  брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- 572 (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)

avatar

4 пост АКТИВНЫЙ дельтахедж по валютный от 30.6.17-


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Все очень просто- либо быстро будет получена прибыль за счет гораздо более дешевых путов центром которых является не цена фьючерса, а цена налички,…когда доллары поднимутся в цене (путы обошлись аж на 30% дешевле фьючерсного аналога), либо можно получить прибыль только ближе к экспирации, когда цена спота уровняется с фьючерсом иззза похудания последнего на контанго и если движение против доллара будет сильное, то снова будет прибыль. А вот если цена будет не сильно двигаться, то надо радоваться, что страховка обошлась дешевле на треть 

avatar

5 пост АКТИВНЫЙ дельтахедж по валютный от 30.6.17-


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Напомню, что первые пут опционы были со страйком 59250 и они стоили 954. А фьючерс был гораздо выше цены рубля на форекс. Приблизительно на 1000-1200, точно не помню. И если бы мы сделали все по классике и брали не наличку, а фьючерс, то за квартал мы бы потеряли процентную ставку около 8-10% годовых и нам надо было уравнивать дельту фьючерса его центральным страйком за 1655 пунктов умноженное на 2! Но мы пожертвовали оперативностью ради большой автоматической прибыли и купили наличку и опционы с ориентацией на цену налички и заплатили на 700 рублей дешевле, если я ничего не напутал и центральный опцион пут на фьючерс был 1655


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 30.06.17


А) покупаю 1000 долларов по 60.85 и покупаю 2 пута (21.09.17) 60750 по 1042


Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к  брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- 572 (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)

avatar

 


1 пост АКТИВНЫЙ дельтахедж по валютный от 24.7.17-


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Для пользы новичков придумал еще одно улучшение. Теперь буду сравнивать покупку валюты и покупку двойного центрального опциона на него с покупкой фьючерса на долларрубль и покупкой двойного объема центральных путов. Итак, набор позиции начался в 19.37 от 24.7.17-го


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 24.7.17


А) покупаю 10000 долларов по 60.07 и покупаю 20 пута (21.09.17) 60000 по 930


Б) Депо 1000000 рублей (это 600000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к  брокеру 30000 рублей, а оставшиеся 370000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  (20000 от депозита по рублям и 200 долларов от депозита в долларах)


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ВТОРАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 24.7.17


А) покупаю 10 фьючерсов по 60798 и покупаю 20 путов (21.09.17) 60750 по 1315


Б) Депо 1000000 рублей (это 600000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к  брокеру 30000 рублей, а оставшиеся 370000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  (20000 от депозита по рублям и 200 долларов от депозита в долларах)

avatar

1 пост по Коноли от 24.7.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Ради более наглядного примера новичкам и тут будут улучшения, которые связаны с тем, что увеличив объем в 10 раз я могу быстро нейтралить дельту фьючерсами. Позиция набиралась приблизительно в 19.18 от 24.7.17-го… Не думаю, что у кого-то из тех, кто хочет торговать по этой стратегии возникнет мысль входить в подобные позиции с суммой меньше 100000. В связи с этим и изменил подход


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли


А) покупаю 10 фьючерс по 101480 и покупаю 20 пута (21.09.17) 102500 по 4030


Б) Депо 700000 пунктов… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- пункт

avatar

2 пост АКТИВНЫЙ по валютному дельтахеджу  от 24.7.17-


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


И тут нашел что улучшить. В частности речь о второй паре. Там можно покупку фьючерса заменить покупкой валюты и таким образом сэкономить  8-10% годовых. Но все равно этот вариант заведомо дороже потому, что мы переплатили за возможность в любой момент перетряхивать портфель аж 690 рублей. Посмотрим, что окажется выгоднее.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 24.7.17


А) покупаю 10000 долларов по 60.07 и покупаю 20 путов (21.09.17) 60000 по 930


Б) Депо 1000000 рублей (это 600000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к  брокеру 30000 рублей, а оставшиеся 370000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  (20000 от депозита по рублям и 200 долларов от депозита в долларах)


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ВТОРАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 24.7.17


А) покупаю 10000 долларов по 60.07 и покупаю 20 путов (21.09.17) 60750 по 1315


Б) Депо 1000000 рублей (это 600000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к  брокеру 30000 рублей, а оставшиеся 370000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  (20000 от депозита по рублям и 200 долларов от депозита в долларах)

avatar
2 пост по Коноли от 24.7.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ
Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Надо сделать небольшие разъяснения- вы лучше поймете что происходит и чего ожидать по рискам и прибыли, если откроете опционный бесплатный калькулятор http://www.option.ru/analysis/option#position там надо ввести данные которые я публикую, чтобы вы могли посмотреть на графике зоны прибыли и убытков. Там все интуитивно понятно, но если что-то неясно, то можно внизу почитать инструкцию 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли 
А) покупаю 10 фьючерс по 101480 и покупаю 20 пута (21.09.17) 102500 по 4030 
Б) Депо 700000 пунктов… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные 
В) Фиксированное изменение от депо- пункт
avatar

3 пост по Коноли от 24.7.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Опционы с торговлей волатильностью особенно сильно понравятся лкерам. Но и классическим трейдерам они придутся по вкусу. Например, при уверенности, что рынок пойдет вверх можно взять колл на 100 пунктов выше текущей цены базового актива и пут  на 200 пунктов ниже. Зато при большом движении будете в хорошем плюсе, а на линейном рынке пришлось бы по стопу выходить


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли


А) покупаю 10 фьючерс по 101480 и покупаю 20 пута (21.09.17) 102500 по 4030


Б) Депо 700000 пунктов… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- пункт

avatar

4 пост по Коноли от 24.7.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Под покупку опциона обычно берется 3% от стоимости контракта. Можно например занять желаемую сторону по базовому активу- пусть это будет бай по евродоллару и вместо стопа в 200-300 пунктов купить квартальный пут и цена может против вас в течении квартала ходить хоть на 20000 пунктов и вы ничем не рискуете кроме трат на покупку опциона. При стопе на фьючерсе вы бы при минус 200 пунктов сразу выскочили, а тут за 3% в квартал можете 3 месяца сидеть с синтетическим стопом  


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли


А) покупаю 10 фьючерс по 101480 и покупаю 20 пута (21.09.17) 102500 по 4030


Б) Депо 700000 пунктов… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- пункт

avatar

3 пост АКТИВНЫЙ по валютному дельтахеджу  от 24.7.17-


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Говорите как солдат в блокадном Ленинграде. У трейдера все наоборот- он обязан все рассчитать так, чтобы у него было право на несколько ошибок. Есть интересная схема структурного продукта, когда деньги ложатся на депозит например под 10%, а именно этот процент сразу вкладывается в опционы в противоположную сторону. Расчет прост- если ошиблись в направлении, то опционы прикроют (а стоимость опционов перекрывает банковский депозит), а если нет, то прибыль перекроет затраты на опционы. Вот и безрисковая сделка

avatar

1 пост АКТИВНЫЙ по валютному дельтахеджу  от 11.8.17-


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


И тут нашел что улучшить. Чтобы новичок имел способность торговать по этой стратегии на маленькие суммы- я нашел способ упрощения торговой системы. Если говорить о торговле нашей парой на долларрубль, то новые принципы таковы- полностью закрывать все опционы при изменении цены не менее чем 2500 пунктов в любую сторону (а если кто может, то лучше менять опционы на центральные, если разница дельт между фьючерсом и опционами будет не менее 0.5)… В 19.11 от 11.8.17-го начался набор позиций.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от


А) покупаю 1000 долларов по 59.89 и покупаю 2 пута (21.12.17) 60000 по 1226


Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к  брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ВТОРАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от


А) покупаю 1000 долларов по 60.07 и покупаю 20 пута (21.09.17) 61500 по 2006


Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к  брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)

avatar

1 пост по Коноли от 11.8.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Как я уже говорил в новой теме от 11.8.17-го про торговлю дельтанейтральной стратегией по долларрублю- я решил еще упростить восприятие новичков по этому методу, а также снизить количество торгуемых контрактов до минимума, чтобы не было соблазна нейтралить дельту фьючерсами и тем самым не делать вход очень дорогим. Если же использовать 1 фьючерс и 2 опциона и закрывать только опционы при разнице в дельте как минимум на 0.5, либо при изменении цены не менее чем на 5000 пунктов (это последние дополнения насчет дельты и пунктов), то этим способом извлечения прибыли может воспользоваться любой начинающий который ничего не понимает ни в рынке, ни в движении цены. Позиции открывал приблизительно в 19.27 от 11.8.17-го


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли


А) покупаю 1 фьючерс по 102300 и покупаю 2 пута (21.12.17) 102500 по 4760


Б) Депо 70000 пунктов… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- пункт

avatar
Ни на одном инструменте, а особенно в опционах, нельзя сказать, что хотел выразить через объем рынок. Ну увидели вы большую покупку… откуда она взялась? Кто-то решил, что рынок вырастет? А зачем тогда ему кто-то крупный продал? Был глупее? А кто из больше прав? А вообще, откуда уверенность, что продавал медведь? А кто сказал, что покупатель это бык? Ведь это может быть и календарщик, и дельтахеджер, и спреддер, и Куклачев. А продать могли и не те, кто рассматривал рынок линейно. Это мог быть и продавец волатильности, который является мощным инсайдером. Одним словом- большие проторгованные объемы говорят об одном- покупайте волатильность, если айви не выше ашви
avatar
Пришла такая идея- перетряхивать позицию, если даже изменение дельты равно не менее 0.25, но при этом было хотя бы 0.25% прибыли к депозиту. Напомню старые обязательные условия- по новой собирать два центральных опциона и 1 фьючерс, если цена по ришке изменилась на 5000 пунктов, а по сишке на 2500 и неважно плюс у нас или минус. Чтобы не считать на запаздывающем бесплатном калькуляторе дельту, прибыль и убытки- можно в квике открыть встроенный калькулятор- расширение- стратегия- создать стратегию- (остальное там интуитивно понятно)
avatar
ТУТ ИЗЛОЖЕНО ВСЕ ПОНЯТНО ПОТОМУ, ЧТО МОЖНО РЕДАКТИРОВАТЬ ВСЕГДА https://vk.com/a100100
avatar

У меня сейчас пять стратегий для показа:


  1. по валютный дельтахедж от 30.6.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ 
  2. пост по Коноли от 11.8.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ
  3. пост АКТИВНЫЙ по валютному дельтахеджу  от 11.8.17
  4. покупки для опытных на СМЕ от 24.8.17
  5. по Коноли от 9.6.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ 


1 пост по валютный дельтахедж от 30.6.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ 
Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет. 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 


Этот вариант для тех, кто хочет сберечь свои деньги от падения против доллара. Придется это делать с рублями (это уточнение для остальных граждан СНГ фондовые биржи которых не развиты вообще)… Вот например 30.6.17-го в 11.53 мск рубль против доллара был 59360. Ближайшая страховка к этой цене это пут опцион или страховка от падения на отметке 59250 (правильно это звучит «пут опцион со страйком 59250» )…. Нам надо будет раз в квартал покупать так и в итоге это обойдется в среднем в 12% от счета в год, но зато если будет большой рост или падение доллара- можно не только спасти свои деньги в национальной валюте, но и хорошо заработать… Можете вбить введенные мной данные и сами посчитать убытки и прибыль. Вот ссылка http://www.option.ru/analysis/option#position


Депо 10000 долларов, которые можно держать в банке на депозите и надо 20000 рублей раз в квартал, если предыдущие 20000 сгорели из-за того, что цена никуда не двигалась… Все как в страховании. Не разбили вы машины в хлам- значит ваша страховка сгорела потому, что вы ездили хорошо и страхового случая не наступило
Во благо новичков и большой экономии- решил что надо начать новую покупку волатильности, чтобы еще более выгодно открывать позиции, но придется пожертвовать удобствами. Я думал, что ради демонстрации и удобства пользования калькулятором лучше брать центральный опцион, но все таки если комфортом пренебречь и взять страйк равный спотовому значению- это будет хорошая прибавка к прибыли. Купил 1000 долларов по 59.360 и купил 2 пута 59250 по 954 рубля в 11.53 от 30.6.17-го… ЭКОНОМИЯ ПРАКТИЧЕСКИ 900 РУБЛЕЙ С ДВУХ ОПЦИОНОВ 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 30.06.17 
А) покупаю 10000 долларов по 59.360 и покупаю 20 пута (21.09.17) 59250 по 954 
Б) … Риск- потерять стоимость ваших страховок- минимум квартальные 
В) Фиксированное изменение от депо- рублей

avatar

2 пост по валютный дельтахедж от 30.6.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ 
Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет. 


Чтобы выйти в ноль, но возможно иметь проигрыш по инфляции- надо чтобы цена пришла либо к 57 рублям или 61.30… Чтобы посчитать куда должна прийти цена, чтобы выйти в ноль как по девальвации, так и по инфляции надо узнать какая историческая средняя инфляция и посмотреть на калькуляторе, куда должна цена прийти… Но может оказаться так, что вы потеряете много денег, если будут годы затишья и ваши страховки будут сгорать просто так, ведь 85% времени цена никуда не движется. Чтобы этого не было- надо изучать ту стратегию, которую я назвал «АКТИВНЫЙ по валютному дельтахеджу  от 11.8.17». Это тоже самое что и тут, но более активно и с учетом фиксации прибыли каждые 2,5 рубля движения в любую сторону… можно иметь до 40% годовых. Начать активную стратегию можно с того, чтобы просто подождать, когда от текущей цены рубля произойдет скачек вниз или вверх на 2.5 рубля и открывать эту стратегию на весь депозит.




ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 30.06.17 
А) покупаю 10000 долларов по 59.360 и покупаю 20 пута (21.09.17) 59250 по 954 
Б) … Риск- потерять стоимость ваших страховок- минимум квартальные 
В) Фиксированное изменение от депо- рублей

avatar

2 пост по Коноли от 11.8.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ
Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
В прошлый раз я писал, что начинать по этой стратегии надо тогда, когда этот фьючерс на индекс РТС двинулся куда-то на 5000 пунктов в течении дня, но не более чем неделя, а валютная пара на 2500 пунктов. Знатокам этого дела может показаться смешным мое предпоследнее предположение, но пусть они мне предложат более простой вариант входа в позицию для новичков. А хотел я написать следующее- помимо движения на 5000 и 2500 по двум инструментам можно также найти новые сигналы для входа через пару евродоллар. Просто ставим часовой график и видим, что эта пара сделала огромное движение, а при этом российский рынок никак не отреагировал. Но скорее всего этот шум также отразится и на наших инструментах, а значит, что можно открывать позицию…
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли
А) покупаю 1 фьючерс по 102300 и покупаю 2 пута (21.12.17) 102500 по 4760
Б) Депо 70000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные
В) Фиксированное изменение от депо- пункт

avatar

3 пост по Коноли от 11.8.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


В 16.59 от 30.8.17-го или спустя 19 дней наконец-то цена вплотную подошла к разнице в 5000 пунктов и надо переобуваться. Закрыл по 107300 фьючерс (на самом деле не закрыл- это я фиксирую значение, чтобы новички не путались) с прибылью в 5000 пунктов. А опционы пут 102500, которые покупал по 4670 я продал по 2960 и получается, что убыток равен 1710, которые надо умножить на 2 и получить 3420, которые надо отнять от 5000 и общий плюс у нас 1580… Это почти 7-ая часть от вложенного в опционы. Затем сразу купил путы 107500 по 4910 пунктов


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли


А) покупаю 1 фьючерс по 107300 и покупаю 2 пута (21.12.17) 107500 по 4910


Б) Депо 70000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- 1580 пункт

avatar

4 пост по Коноли от 11.8.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Нашел еще один интересный способ облегчить  обучение новичку по этому методу. Можно не только ждать пока цена куда-то двинется на 5000 пунктов по фьючерсу на индекс РТС и 2500 пунктов по долларрублю, а также ввести дополнительный, но не важный сигнал- чтобы разница в дельте была в 0.33, но это лишь желательно, но не обязательно… это если сможете подружиться с калькулятором в квике или бесплатным аналогом. И самое важное- если вы вышли в ноль, то лучше выходить из опционов, которым осталось жить месяц и меньше. Если собираетесь открывать новую позицию, то смотрите, чтобы до экспирации опционов оставалось два-три месяца


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли


А) покупаю 1 фьючерс по 107300 и покупаю 2 пута (21.12.17) 107500 по 4910


Б) Депо 70000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- 1580 пункт

avatar

Ответ на вопрос про то сколько приходится сидеть в позиции: Все зависит от движения и волатильности. Иногда бывает так, что что цена никуда не двинулась, а какая-то новость собралась выходить и вы стоя на месте получили 30% к стоимости опциона. А бывает так, что квартал просидели и думаете, как бы в ноль закрыть 2. Стоимость опциона зависит от волатильности и ожиданий. В 2008 например стоимость опциона выросла в 10 раз как минимум, когда волатильность от стандартных 25% выросла до 200%. Обычно по опционам на фьючерс РТС покупатели любят покупать 20%- ую волатильность понимая, что все ринутся ее покупать и поднимут до 25% за полчаса, которая является средней… Вот и 5% на ровном месте… Рискните в первой сделке 20% от депозита на квартальнике и если поймаете лося, то следующие разы отбивайте лося сделками в 10% риска от депо на квартальниках

avatar

5 пост по Коноли от 11.8.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Если уж кто-то решился торговать по этой стратегии- надо знать и о подводных камнях этого подхода потому, что это только на словах легко- уравнивать по определённому алгоритму дельту и сидеть спокойно собирая в год по 40%. Иногда бывают времена, например как в 2008 году на мосбирже, когда айви или подразумеваемая волатильность взлетела до 200%, хотя историческая вроде в районах 25%… и разумеется, что нельзя покупать двойное, да и одинарное, количество опционов в 10 раз дороже. Есть два подхода в такой ситуации- либо ждать, когда волатильность вернется в район 25-28%, либо покупать крайние опционы пут и колл по любой волатильности и продавать центральные в надежде, что волатильность сдуется и мы получим большую прибыль, но при этом за счет купленных краев мы можем посчитать свой максимальный убыток. Если хотя когда нибудь снова волатильность взлетит хотя бы до 50% — я покажу как это делается


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли


А) покупаю 1 фьючерс по 107300 и покупаю 2 пута (21.12.17) 107500 по 4910


Б) Депо 70000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- 1580 пункт

avatar

4 пост… Страховой вариант без стоповой торговли от 30.08.17


 


 


Можно обсудить как улучшить наш дорогостоящий хедж, ведь не каждый настолько богат, чтобы пересидеть 168 пунктов, чтобы выйти в ноль. Я сделаю еще одну вторую позицию, которая более просто для маленьких денег и даст возможность более быстрого заработка. Время было 8.18 по саксобанку от 31.8.17-го. Цена фьючерса 1.1956. Продав верхний колл мы удешевили нашу покупку на 91 пункт, но зато все движение на 300 пунктов наше… Нам выгодно, чтобы цена медленно к экспирации пришла к 1.225 и мы тогда заработаем 190 пунктов рискуя 110, но зато квартал без забот и хлопот, а по бесплатному стоплосу на фьючерса или форексе мы 110 пунктов могли поймать и за 5 минут и потом быть вне позиции  


 


ПОЗИЦИЯ с экспирацией в 08.12.17


А) купил 1.1984 на форекс и купил 1 пут 1.195 за 0.0168 пункт


Б) Депо 3000 пунктов


В) Фиксированное изменение от депо- 10 пункта


 


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 31.8.17


А) купил колл 1.195 по 0.0203 и продал 1 колл 1.225 за 0.0091 пункт


Б) Депо 2500 пунктов- экспирацией в 08.12.17… Риск- 5% от депо


В) Фиксированное изменение от депо- 10 пункта 

avatar

2 ПОСТ- ФЬЮЧЕРСНЫЙ СТРАЙК  по валютному дельтахеджу  от 11.8.17-


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Если помните, то я предлагал для оперативности  купить центральный страйк и сделать вторую позицию и сравнить ее с той позицией, когда берется не центральный страйк а тот, который ориентирован под цена спота или налички. Так вот позиция с центральным путом нуждается в рехедже. В 17.02 мск цена на валютном рынке была 58.21, но это я не закрыл, а для того, чтобы новичкам легче было. Убыток такой: брали по 59890-58210=1780… А по путам у нас прибыль: 3068-2006= 1062*2=2124 от которых надо отнять убыток по фьючу и получить 344 прибыль… Потом купил 2 пута 59500 по 1743


 


ВТОРАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от


А) покупаю 10000 долларов по 58.21 и покупаю 20 пута (21.09.17) 59500 по 1743


Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к  брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- 344  (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)

avatar

3 ПОСТ- ФЬЮЧЕРСНЫЙ СТРАЙК  по валютному дельтахеджу  от 11.8.17-


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Надо еще один интересный момент упомянуть. Мне в прошлый раз удалось уравнять дельту только по той позиции, где я купил дорогой центральный опцион. И для того, чтобы у него была разница в дельте на 0.33 хватило всего 1500 пунктов. Запомните, что если все таки есть желание заниматься на долларрубле активным дельтахеджем, то переплачиваете за центральный опцион, но зато надо всего хода на 1500 пунктов. Напомню, что опцион который ориентирован на цену налички на 730 рублей дешевле, но зато нет возможности активно управлять если доллар дешевеет и придется вплоть до экспирации сидеть, но зато какая экономия… НАДО ЗАПОМНИТЬ- ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЛОВИТЬ ЛЮБЫЕ ДВИЖЕНИЯ И ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ЭТОМ, ТО КУПИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОПЦИОН И ТЕБЕ НУЖНО ДВИЖЕНИЕ НЕ НА 2500 ПУНКТА, А НА 1500


 


ВТОРАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от


А) покупаю 1000 долларов по 58.21 и покупаю 2 пута (21.09.17) 59500 по 1743


Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к  брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- 344  (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)

avatar

нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут https://vk.com/topic-121652770_35590408

Последний раз редактировалось

Добавить комментарий