стратегия для новичков- покупка опционов

2 пост по Коноли от 22.5.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Сделка по Коноли была совершена в 16.14 мск от 22.5.17-го… Советую именно оперировать фьючерсом и опционом, чтобы можно было быстро открываться, ведь фьючерс очень ликвиден и его купить или продать это не проблема, а вот с опционами сложнее. Правила входа соблюдены- рынок более часа болтался в диапазоне 500-2000 и я открыл фьючерс июньский, а опционы сентябрьские, чтобы сильно не распадались. Закрываем при 1% в день или 5% в месяц.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли


А) покупаю 1 фьючерс (15.06.17) по 107380 и покупаю 2 пута (21.09.17) 105000 по 5900


Б) Депо 60000 пунктов… Риск- покупать опционы на 20% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-   пункт







25 комментариев

avatar

3 пост по Коноли от 22.5.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Вообще я использую много пар в качестве опережающего индикатора. Некоторые из них коррелируют с ришкой, а некоторые наоборот. Однако, чтобы облегчить работу новичку- именно для этого я и показываю эту стратегию, я придумал более простой индикатор для входа и выхода: входим, когда в течении часа цена движется в районах 500-2000 пунктов… а выходим либо при заработке 1% к депо в день, либо 5% в месяц. Если же имеется понимание тех анализа, то можно к примеру перетряхивать портфель при разнице в дельте на одну единицу

avatar
один бывший опционщик сказал- «хороший опционщик это хороший фьючерсник торгующий фьючерс волатильности и он все равно торгует направлено и со стоплоссами. Не лучше ли тогда торговать ликвидный БА?»… вы согласны с этим утверждением?
avatar
4 пост по Коноли от 22.5.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ
Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Упростил и подкорректировал на истории сигналы для входа и выхода. За моими позициями наблюдают многие и некоторые даже на других форумах обсуждают и прилетело несколько вопросов. Отвечу пока на один, потому, что я все таки это делаю для новичков. Лучше всего поставить график м30 и смотреть, чтобы koлeбания были от 1000 до 200 пунктов и чтобы последняя свеча была ниже предпоследней и только тогда покупаете опционы. Ждем 8 свечей. Выход по такому же принципу, но с точностью наоборот, но границы- от 500 и до 1500 на продажу. Чтобы не торчать у терминала- можно просто поставить оповещение о движении цены…
avatar
5 пост по Коноли от 22.5.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ
Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Закрыл по 103950 фьючерс, который брал за 107380 и получил по нему убыток в 3430… Это я просто пересел в следующий фьючерс, который купил по 101250. Он стал ликвидным и лучше сейчас это сделать, пока есть свободное время. Вот тут нашел интересное видео, которое подробно раскрывает что такое ванильный опцион и почему его называют страховкой. И в этом видео описывается именно то, что я делаю с позицией.

https://www.youtube.com/watch?v=BEgsExGO6AU&t=1s  — NetInvestor: хеджирование и опционы. Ивайловский Константин. МФД-ИнфоЦентр

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли 
А) покупаю 1 фьючерс по 101250 и покупаю 2 пута (21.09.17) 105000 по 5900 
Б) Депо 60000 пунктов… Риск- покупать опционы на 20% от счета- минимум квартальные 
В) Фиксированное изменение от депо- минус 3430 пункт
avatar

1 пост по Коноли от 9.6.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Ришку начну по новой, чтобы не было путаницы по дате.  Это все есть попытки улучшать торговый подход так, чтобы новичок не путался. Бог с тем, что придется несколько пунктов переплачивать за не 0чень ликвидный дальний фьючерс. Было 20.16 от 09.06.17-го и я купил 1 фьючерс по 100790 и купил 2 пута 100000 по 4640 … Вот лекция, которая подробно раскрывает смысл стратегии https://www.youtube.com/watch?v=NKwF_SCltHc


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли


А) покупаю 1 фьючерс по 100790 и покупаю 2 пута (21.09.17) 100000 по 4640


Б) Депо 70000 пунктов… Риск- покупать опционы на 20% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- пункт

avatar
1 пост по валютный дельтахедж от 9.6.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ
Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Чтобы было динамичнее- добавлю еще коноли по рублю. К тому же не дает покоя мысль, что я недополучаю порядка 8% в год и поэтому решил, что полезнее и безопаснее будет начать торговлю следующим образом: покупаем валюту- 1000 и покупаю 2 пута по центральному страйку сишки или фьючерса на долларрубль. По ришке не было возможности брать дополнительные проценты в карман. И новичкам с валютой будет более понятнее и спокойнее, потому что ришка еще и валютную составляющую имеет. Время открытия- 17.30 от 9.6.17

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\
ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 09.06.17
А) покупаю 1000 долларов по 57.002 и покупаю 2 пута (21.09.17) 58250 по 1644
Б) Депо 25000 рублей… Риск- покупать опционы на 20% от счета- минимум квартальные 
В) Фиксированное изменение от депо- рублей
avatar

2 пост по валютный дельтахедж от 9.6.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Дельта стала на 0.5 меньше у опционов и поэтому пришлось покупать 1 пут 60750 по 1632, чтобы уровнять дельту. Конечно хотелось бы упростить и продать один опцион и освободить средства, но рынок пошел в сторону фьючерса и теперь надо наоборот еще вложить, но это издержки торговой системы. Да и в принципе рубль сделал приличное отклонение от тех значений на которых мы зашли. К сожалению забыл записать время  покупки третьего опциона, но вроде это было 19.6.17-го


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 09.06.17


А) покупаю 1000 долларов по 57.002 и покупаю 2 пута (21.09.17) 58250 по 1644 и 1 пут 60750 по 1632


Б) Депо 25000 рублей… Риск- покупать опционы на 20% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- рублей

avatar
1 пост по валютный дельтахедж от 30.6.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ
Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Во благо новичков и большой экономии- решил что надо начать новую покупку волатильности, чтобы еще более выгодно открывать позиции, но придется пожертвовать удобствами. Я думал, что ради демонстрации и удобства пользования калькулятором лучше брать центральный опцион, но все таки если комфортом пренебречь и взять страйк равный спотовому значению- это будет хорошая прибавка к прибыли. Купил 1000 долларов по 59.360 и купил 2 пута 59250 по 954 рубля в 11.53 от 30.6.17-го… ЭКОНОМИЯ ПРАКТИЧЕСКИ 900 РУБЛЕЙ С ДВУХ ОПЦИОНОВ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 30.06.17
А) покупаю 1000 долларов по 59.360 и покупаю 2 пута (21.09.17) 59250 по 954
Б) Депо 25000 рублей… Риск- покупать опционы на 20% от счета- минимум квартальные 
В) Фиксированное изменение от депо- рублей
avatar
1 пост АКТИВНЫЙ дельтахедж по валютный от 30.6.17- 
Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Этот первый пост я также использовал для долгосрочной стратегии, где буду просто раз в квартал смотреть результат. Выше он описан. Тут же будет активная торговля. Как вы поняли, за счет того, что я свободные средства сразу положил на депозиты- я уже в прибыли на 20 долларов и на 2000 рублей… и это произошло благодаря тому, что я не фьючерс купил, а доллары. Условия выхода такие- движение куда-либо на 2 рубля и прибыль как минимум 500 рублей
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 30.06.17
А) покупаю 1000 долларов по 59.360 и покупаю 2 пута (21.09.17) 59250 по 954
Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные 
В) Фиксированное изменение от депо- (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)
avatar

2 пост АКТИВНЫЙ дельтахедж по валютный от 30.6.17-


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Условия случились и в 19.58 от 11.7.17-го я закрыл по 60.85 позицию по долларам (на самом деле я не закрыл, но чтобы новичкам было ясно- я как бы закрываю)… И теперь надо посчитать какую прибыль я получил: 60.85 – 58.360= 1.49 *1000 рубля прибыли. Теперь надо посчитать какой минус принесли 2 пута: 954-495= 459*2= 918 или 0.918 рубля. Итог – 572 рубля… Теперь купили 1000 долларов по 60.85 и покупаю 2 пута (21.09.17) 60750 по 1042


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 30.06.17


А) покупаю 1000 долларов по 60.85 и покупаю 2 пута (21.09.17) 60750 по 1042


Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к  брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- 572 (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)

avatar

2 пост по Коноли от 9.6.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Флет на инструменте убивает счет: уже потеряно, но незафиксированно минус 15% от стоимости опционов из-за флэта за месяц. На данный момент такая проблема- я хотел показать торговлю для маленького счета новичка и для этого купил 1 фьючерс и 2 опциона. Но дело в том, что если бы я купил не 1 фьючерс, а 10 или 100 и захеджировал все двойным объемом путов, то можно было бы получать небольшую прибыль продав часть опционов, но так как моя цель адаптировать стратегию полностью под новичков, то придется сидеть и ждать изменения дельты до ±1… … ВЫВОД- НОВИЧКУ С МАЛЕНЬКИМИ ДЕНЬГАМИ ПРИДЕТСЯ ПЕРЕТРЯХИВАТЬ ПОРТФЕЛЬ ЛИБО ПРИ ПРИБЫЛИ В 0.5% ОТ ДЕПОЗИТА, ЛИБО КОГДА 2 КУПЛЕННЫХ ОПЦИОНА  БУДУТ ИМЕТЬ ДЕЛЬТУ ±2


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли


А) покупаю 1 фьючерс по 100790 и покупаю 2 пута (21.09.17) 100000 по 4640


Б) Депо 70000 пунктов… Риск- покупать опционы на 20% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- пункт

avatar

3 пост по Коноли от 9.6.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Необходимо и тут разъяснить наши ожидания. В отличие от стратегии с рублем- мы тут можем гораздо активнее и дешевле делать ребалансировку потому, что очень ясно видно как меняется дельта и для того, чтобы ее уравнивать можно оперативно работать с опционом докупая или продавая. Если же говорить о том, что в силу рыночных обстоятельств нам не удастся активно вмешиваться, то для того, чтобы быть в прибыли на 15% к 21.9.17-му нам надо, чтобы цена двинулась на 20000 пунктов в любую сторону (точнее- 10500 движение фьючерса+9280 затраты на покупку опционов= 19780)


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли


А) покупаю 1 фьючерс по 100790 и покупаю 2 пута (21.09.17) 100000 по 4640


Б) Депо 70000 пунктов… Риск- покупать опционы на 20% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- пункт

avatar

3 пост АКТИВНЫЙ дельтахедж по валютный от 30.6.17-


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Теперь разъясню что я жду. Сейчас я купил волатильность. Именно так называется то, что вы видите чуть ниже. Чтобы оказаться в прибыли на 15% на момент истечения срока действия опционов мне нужно, чтобы цена оказалась в районах 78000 рублей или 44000 (пут надо отдельно по дельте считать) к 21.9.17-му. И рубль проходил через такие движения. Это если бездействовать и ждать. О том как это делать по классике- описано в стратегию с использованием фьючерса на индекс РТС


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 30.06.17


А) покупаю 1000 долларов по 60.85 и покупаю 2 пута (21.09.17) 60750 по 1042


Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к  брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- 572 (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)

avatar

4 пост АКТИВНЫЙ дельтахедж по валютный от 30.6.17-


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Все очень просто- либо быстро будет получена прибыль за счет гораздо более дешевых путов центром которых является не цена фьючерса, а цена налички,…когда доллары поднимутся в цене (путы обошлись аж на 30% дешевле фьючерсного аналога), либо можно получить прибыль только ближе к экспирации, когда цена спота уровняется с фьючерсом иззза похудания последнего на контанго и если движение против доллара будет сильное, то снова будет прибыль. А вот если цена будет не сильно двигаться, то надо радоваться, что страховка обошлась дешевле на треть 

avatar

5 пост АКТИВНЫЙ дельтахедж по валютный от 30.6.17-


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Напомню, что первые пут опционы были со страйком 59250 и они стоили 954. А фьючерс был гораздо выше цены рубля на форекс. Приблизительно на 1000-1200, точно не помню. И если бы мы сделали все по классике и брали не наличку, а фьючерс, то за квартал мы бы потеряли процентную ставку около 8-10% годовых и нам надо было уравнивать дельту фьючерса его центральным страйком за 1655 пунктов умноженное на 2! Но мы пожертвовали оперативностью ради большой автоматической прибыли и купили наличку и опционы с ориентацией на цену налички и заплатили на 700 рублей дешевле, если я ничего не напутал и центральный опцион пут на фьючерс был 1655


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 30.06.17


А) покупаю 1000 долларов по 60.85 и покупаю 2 пута (21.09.17) 60750 по 1042


Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к  брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- 572 (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)

avatar

 


1 пост АКТИВНЫЙ дельтахедж по валютный от 24.7.17-


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Для пользы новичков придумал еще одно улучшение. Теперь буду сравнивать покупку валюты и покупку двойного центрального опциона на него с покупкой фьючерса на долларрубль и покупкой двойного объема центральных путов. Итак, набор позиции начался в 19.37 от 24.7.17-го


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 24.7.17


А) покупаю 10000 долларов по 60.07 и покупаю 20 пута (21.09.17) 60000 по 930


Б) Депо 1000000 рублей (это 600000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к  брокеру 30000 рублей, а оставшиеся 370000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  (20000 от депозита по рублям и 200 долларов от депозита в долларах)


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ВТОРАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 24.7.17


А) покупаю 10 фьючерсов по 60798 и покупаю 20 путов (21.09.17) 60750 по 1315


Б) Депо 1000000 рублей (это 600000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к  брокеру 30000 рублей, а оставшиеся 370000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  (20000 от депозита по рублям и 200 долларов от депозита в долларах)

avatar

1 пост по Коноли от 24.7.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Ради более наглядного примера новичкам и тут будут улучшения, которые связаны с тем, что увеличив объем в 10 раз я могу быстро нейтралить дельту фьючерсами. Позиция набиралась приблизительно в 19.18 от 24.7.17-го… Не думаю, что у кого-то из тех, кто хочет торговать по этой стратегии возникнет мысль входить в подобные позиции с суммой меньше 100000. В связи с этим и изменил подход


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли


А) покупаю 10 фьючерс по 101480 и покупаю 20 пута (21.09.17) 102500 по 4030


Б) Депо 700000 пунктов… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- пункт

avatar

2 пост АКТИВНЫЙ по валютному дельтахеджу  от 24.7.17-


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


И тут нашел что улучшить. В частности речь о второй паре. Там можно покупку фьючерса заменить покупкой валюты и таким образом сэкономить  8-10% годовых. Но все равно этот вариант заведомо дороже потому, что мы переплатили за возможность в любой момент перетряхивать портфель аж 690 рублей. Посмотрим, что окажется выгоднее.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 24.7.17


А) покупаю 10000 долларов по 60.07 и покупаю 20 путов (21.09.17) 60000 по 930


Б) Депо 1000000 рублей (это 600000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к  брокеру 30000 рублей, а оставшиеся 370000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  (20000 от депозита по рублям и 200 долларов от депозита в долларах)


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ВТОРАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 24.7.17


А) покупаю 10000 долларов по 60.07 и покупаю 20 путов (21.09.17) 60750 по 1315


Б) Депо 1000000 рублей (это 600000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к  брокеру 30000 рублей, а оставшиеся 370000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  (20000 от депозита по рублям и 200 долларов от депозита в долларах)

avatar
2 пост по Коноли от 24.7.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ
Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Надо сделать небольшие разъяснения- вы лучше поймете что происходит и чего ожидать по рискам и прибыли, если откроете опционный бесплатный калькулятор http://www.option.ru/analysis/option#position там надо ввести данные которые я публикую, чтобы вы могли посмотреть на графике зоны прибыли и убытков. Там все интуитивно понятно, но если что-то неясно, то можно внизу почитать инструкцию 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли 
А) покупаю 10 фьючерс по 101480 и покупаю 20 пута (21.09.17) 102500 по 4030 
Б) Депо 700000 пунктов… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные 
В) Фиксированное изменение от депо- пункт
avatar

3 пост по Коноли от 24.7.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Опционы с торговлей волатильностью особенно сильно понравятся лкерам. Но и классическим трейдерам они придутся по вкусу. Например, при уверенности, что рынок пойдет вверх можно взять колл на 100 пунктов выше текущей цены базового актива и пут  на 200 пунктов ниже. Зато при большом движении будете в хорошем плюсе, а на линейном рынке пришлось бы по стопу выходить


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли


А) покупаю 10 фьючерс по 101480 и покупаю 20 пута (21.09.17) 102500 по 4030


Б) Депо 700000 пунктов… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- пункт

avatar

4 пост по Коноли от 24.7.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Под покупку опциона обычно берется 3% от стоимости контракта. Можно например занять желаемую сторону по базовому активу- пусть это будет бай по евродоллару и вместо стопа в 200-300 пунктов купить квартальный пут и цена может против вас в течении квартала ходить хоть на 20000 пунктов и вы ничем не рискуете кроме трат на покупку опциона. При стопе на фьючерсе вы бы при минус 200 пунктов сразу выскочили, а тут за 3% в квартал можете 3 месяца сидеть с синтетическим стопом  


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли


А) покупаю 10 фьючерс по 101480 и покупаю 20 пута (21.09.17) 102500 по 4030


Б) Депо 700000 пунктов… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- пункт

avatar

3 пост АКТИВНЫЙ по валютному дельтахеджу  от 24.7.17-


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Говорите как солдат в блокадном Ленинграде. У трейдера все наоборот- он обязан все рассчитать так, чтобы у него было право на несколько ошибок. Есть интересная схема структурного продукта, когда деньги ложатся на депозит например под 10%, а именно этот процент сразу вкладывается в опционы в противоположную сторону. Расчет прост- если ошиблись в направлении, то опционы прикроют (а стоимость опционов перекрывает банковский депозит), а если нет, то прибыль перекроет затраты на опционы. Вот и безрисковая сделка

avatar

1 пост АКТИВНЫЙ по валютному дельтахеджу  от 11.8.17-


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


И тут нашел что улучшить. Чтобы новичок имел способность торговать по этой стратегии на маленькие суммы- я нашел способ упрощения торговой системы. Если говорить о торговле нашей парой на долларрубль, то новые принципы таковы- полностью закрывать все опционы при изменении цены не менее чем 2500 пунктов в любую сторону (а если кто может, то лучше менять опционы на центральные, если разница дельт между фьючерсом и опционами будет не менее 0.5)… В 19.11 от 11.8.17-го начался набор позиций.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от


А) покупаю 1000 долларов по 59.89 и покупаю 2 пута (21.12.17) 60000 по 1226


Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к  брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ВТОРАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от


А) покупаю 1000 долларов по 60.07 и покупаю 20 пута (21.09.17) 61500 по 2006


Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к  брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)

avatar

1 пост по Коноли от 11.8.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Как я уже говорил в новой теме от 11.8.17-го про торговлю дельтанейтральной стратегией по долларрублю- я решил еще упростить восприятие новичков по этому методу, а также снизить количество торгуемых контрактов до минимума, чтобы не было соблазна нейтралить дельту фьючерсами и тем самым не делать вход очень дорогим. Если же использовать 1 фьючерс и 2 опциона и закрывать только опционы при разнице в дельте как минимум на 0.5, либо при изменении цены не менее чем на 5000 пунктов (это последние дополнения насчет дельты и пунктов), то этим способом извлечения прибыли может воспользоваться любой начинающий который ничего не понимает ни в рынке, ни в движении цены. Позиции открывал приблизительно в 19.27 от 11.8.17-го


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли


А) покупаю 1 фьючерс по 102300 и покупаю 2 пута (21.12.17) 102500 по 4760


Б) Депо 70000 пунктов… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- пункт

avatar
Ни на одном инструменте, а особенно в опционах, нельзя сказать, что хотел выразить через объем рынок. Ну увидели вы большую покупку… откуда она взялась? Кто-то решил, что рынок вырастет? А зачем тогда ему кто-то крупный продал? Был глупее? А кто из больше прав? А вообще, откуда уверенность, что продавал медведь? А кто сказал, что покупатель это бык? Ведь это может быть и календарщик, и дельтахеджер, и спреддер, и Куклачев. А продать могли и не те, кто рассматривал рынок линейно. Это мог быть и продавец волатильности, который является мощным инсайдером. Одним словом- большие проторгованные объемы говорят об одном- покупайте волатильность, если айви не выше ашви

Добавить комментарий