Вероятность в трейдинге.



В данной статье мой коллега Александр Павлей рассматривает вероятность получения прибыли/убытка в трейдинге с точки зрения математических методов, основанных на вероятностном подходе. Мысли изложенные ниже являются субъективным интерпретированием торговли и не претендуют на исключительность. Тема вероятности в трейдинге разбита на две части . В первой рассмотрим количественную оценку. Во второй —  качественную оценку вероятности получения прибыли/убытка в трейдинге. Все о чем пойдет речь ниже, вы можете развёрнутно узнать здесь.

Количественная оценка.

Весь трейдинг можно представить как поле вероятностей с огромным количеством возможных исходов. Каждый участник торгов имеет свой шанс на победу, но у каждого он свой, в зависимости от совокупности факторов. Вход в сделку – это определенный розыгрыш с различными исходами. Существует огромное количество возможных вариантов, причем на исход события влияет множество факторов таких как: цена входа, количество лотов в позиции, время торговли, психологическое состояние человека, опыт торговли и прочее.

Теоретическая задача определения вероятности получения профита в каждой сделке упирается в определение критериев и сравнительной характеристике каждого фактора. Существует количественное и качественное сравнение.

К количественному критерию можно отнести цену входа, которая выражается конкретной цифрой и является постоянной. Аналогичная ситуация — количество лотов и время. Данные факторы можно количественно оценить и посчитать. Также их можно классифицировать и привести в таблицу с характеристиками, т.е. данные факторы можно поставить в математическую формулу и посчитать вероятности.

Данные вероятности не являются очевидными и не лежат на поверхности, и определить их можно только путем статистического анализа и сбора данных. Другими словами, мы можем построить прогноз вероятности исполнения то или иного события на рынке только путем экспериментального наблюдения и накопления данных как численных в таблицах и графиках, так и субъективных посредством самостоятельно присутствия и торговле на рынке.

P.S. В следующий раз мы рассмотрим с точки зрения количественные оценки, следующие параметры: управления рисками депозита и каждой сделки в отдельности, цену входа, количество лотов в сделке, время.
 






3 комментария

avatar
Данные вероятности не являются очевидными и не лежат на поверхности, и определить их можно только путем статистического анализа и сбора данных. Другими словами, мы можем построить прогноз вероятности исполнения то или иного события на рынке только путем экспериментального наблюдения и накопления данных как численных в таблицах и графиках, так и субъективных посредством самостоятельно присутствия и торговле на рынке.

Мне кажется, два этих предложения противоречат друг другу. Одно говорит «только статистика», другое — «а также самостоятельное присутствие и торговля на рынке». Хотя, возможно, я что-то не понял.
avatar
Сорри, если это прозвучало как-то недружественно!) Я просто вчитываюсь во все, дурацкая привычка.
avatar
— «а также самостоятельное присутствие и торговля на рынке» — это можно скорее всего назвать сбор статистики на подсознательном уровне, что является наилучшем способом для трейдера, но на это требуются годы если начинаеш с нуля, но хорош этот метод тем что в процессе торговли работает фотографическая память, у кого-то она развита очень сильно, и в течение како -то времени в нашем подсознании накапливается приличное колличество различных вариантов картины рынка, как то они там сортируются, в итоге иногда, при определенных состояниях рынка, возникает сильное желание купить или продать-это работает подсознательная статистика и она бы работала очень хорошо если бы с ней умели обрашаться, это я к тому что статистика собранная на одном таймфрейме не очень хорошо подходит на другом, нужно работать максимум на 2х таймфреймах один для анализа рынка другой для точки входа, колличество таймфреймов в системе более 2х только запутывают ясность ситуации.
Еще если меняется инструмент торговли здесь тоже необходимо время для сбора статистики на уровне подсознания, для опытных спекулянтов я думаю хватит от 0,5 до 1 года

Добавить комментарий