Сбербанк - торговая система (продолжение)

И так продолжение описания торговой системы. (ищите по тегу «система лудоман»)

Да — систему я назвал «Лудоман» и связано это с тем что сделки совершаются часто, и бывает пилит — как в обычной жизни :)

Тут мы на примере из жизни пройдем все стадии торговой системы (одной из множества). Так вам всем будет легче понять как вообще все это строиться. И конечно я не претендую на гениальность.

Напомню, у нас с вами два индикатора MACD и ADX
Первый показывает тренд, второй помогает его фильтровать (пока только фильтровать тренд, а потом еще и отвечать за объем).

Сигнал для входа в позицию у нас это пересечение на MACD (фильтрацию по ADX отключили за ненадобностью), причем решено не ждать закрытие свечи а прям на первом пересечении входить, а если откатили, то переворачиваться и снова повторяться. Как показывает практика на формировании сигналов в боковике пилит страшенно! Но даже в такой ситуации система показала доходность за период тестирования 14% к депозиту (за 10 дней), ну или 504% годовых кажется? :D

тут главное адекватно настроить индикатор. Я люблю чОкую логику. Если, к примеру, взять ТФ м5 но на всех индикаторах я пытаюсь как-то обрисовать торговлю и ставить привязку например к часу — это 12 свечей, или к 15 минутам — это 3 свечи. Попробуйте, вам понравится. Можно смотреть малый ТФ но период ставить час, два, три.

В общем итог какой:
да на формировании пилит, но не всегда, и тут главное сейчас понять сразу заходим на все или все таки частями, и если частями то как? Вопрос открыт пока что, но есть идеи. Тут есть плюсы, это быстрое принятие решение еще на начале свечи при выносе, а это бывает и до 0,5% достигает. Ну и минус понятен — если подпилит, то же 0,5% мы потеряем

Что я думаю сделать, заходим всегда на минимум от общей позиции, и если и будет пилить то по минимуму, а при росте например на 0,1% от сделки и более (тут надо статистику по индикатору посмотреть) заходим всей разрешенной по ММ котлетой и дальше сидим (ММ тут важен).
Это конечно лучше чем пилить сразу на всю котлету.

Когда выходить?
Сейчас у меня есть два стопа. Первый стоп это стоп в БУ, второй это Trail
Почем нет первого стопа на случай убытка? Так же смотрим на статистику и понимаем что нам проще перевернуться, ибо часто идут сильные тени, и мы просто будет крыть в убыток стопы и сидеть смотреть на движение.

Думаю выходить по ADX — он хорошо показывает окончание тренда, но не разворот.

И еще, с сегодняшненго дня решено сделать вход не на формировании свечи а на закрытии, пока работает так, но есть супер идея и такой подход сделать динамическим и привязать или ко времени, или к индикаторам, ADX или ATR — таким образом на определенных стадиях рынка можно менять правила входа и получить максимальную эффективность и лишний раз не попасть под пилу.

PS
Я понимаю что написал наверное все очень сумбурно, так что спрашивайте я структурирую.

PPS
думаю сделать несколько версий этой системы:
  • лудо Man (вход на все, на формировании свечи
  • лудо woMan (вход на все но на закрытии свечи — более осторожно, и меньше пилит)
  • лудо Man + (вход на все, на формировании свечи со стопами: БУ, Trail)
  • лудо woMan + (вход на все, на закрытии свечи со стопами: БУ, Trail)
  • лудо Man S+ (вход на все, на формировании свечи со стопами: убыток, БУ, Trail)
  • лудо woMan S+ (вход на все, на закрытии свечи со стопами: убыток, БУ, Trail)

как-то так :)

как показывает практика в очередной раз, тут главное найти где ты будет иметь превосходство перед остальными, пусть и небольшое.






2 комментария

avatar
сейчас посмотрел как работает лудо woMan +
в общем девушка справляется на Ура! Ниразу не пилило её совсем! НО думаю что стоп в БУ лишний, лучше при росте профита ставить стоп на убыток небольшой на случай форсмажера, ибо все сигналы на флете (перевороты) были или на уровне БУ или чуточку хуже, что не критично, а вот стоп в БУ пару раз выбивало и уходили дальше по тренду.

Так что думаю стоп в БУ убрать совсем, и вместо него ставить простой стоп, но и тот не сразу, ибо замечено что на узком рынке часто после сигнала цена возвращается, и там уже снова выкупают (если для лонга) сильнее. А ставить стоп после определенного профита, на случай… ну например выступил Бен и на нем мега сливная свечка, так вот для таких случаев.
avatar
-ставить стоп на убыток не большой… но и тот не сразу… 100% слив, вопрос только во времени.

Добавить комментарий