Критика по следам выступления И. Коровина на МОК-3

Критика по следам выступления И. Коровина на МОК-3


Вот выступление Ильи:



Безусловно выступление очень оригинальное и значимое, но к сожалению большинство людей не способны это понять. Впервые за 25 лет холивара была сделана однозначная и полная попытка наконец-то таки дать объекту спора определение. И. Коровин обозначил трейдинг как
видбиржевой торговли. Именно вид, а не всякое участие на бирже. Более того указал, что трейдинг — это временной арбитраж.


Но, как и в любой другой модели, в концепции И. Коровина есть слабые места, иначе бы эта теория была бы ещё раньше разработана тысячами исследователей финансовых рынков как в России, так и за рубежом и принята за истину в биржевом мире.


1) Пространственный арбитраж- вид биржевой торговли, результат в которой основан на выявлении рыночных неэффективностей (ценовых расхождений) существующих в момент совершения сделок на один и тот же инструмент на разных рынках (арбитраж на один и тот же актив между разными площадками, арбитраж между акциями и АДР на них и т. д.).


И согласно И. Коровину данный вид торговли не является трейдингом. Но если акция торгуется на разных площадках, то и валюта торгов может отличаться, а значит налицо типичный вариант трейдинга со всеми риска кросс-курса валют, отказа эмитентов по исполнению обязательств по ADR, наконец, увеличение спреда между инструментами, а если спред может увеличиться, то встаёт вопрос о том можем ли мы использовать заёмный капитал в данном арбитраже, а если не можем то какова может быть наша доходность. Так что даже пространственный арбитраж это работа на открытом риске.


2) Эквивалентный арбитраж-вид биржевой торговли, результат в которой основан навыявлении рыночных неэффективностей (ценовых расхождений) существующих в момент совершения сделок между теоретически эквивалентными комбинациями составных и производных активов (арбитраж опционной синтетики, арбитраж контанго/бэквордации между БА и фьючерсом и т. д.)

По мнению докладчика это тоже не трейдинг. Но опять таки это не трейдинг, если мы рассматриваем идеализированный случай, когда нам удалось полностью создать ловушку неэффективности. А если мы открыли позицию по одной части ловушки, а вторую не успели, то мы оказываемся в направленной позиции со всеми признаками трейдинга. А значит трейдинг является частью эквивалентного арбитража. Здесь также можно вспомнить развал синтетики по ГО в последние дни экспирации, который в принципе может привести к убытку даже по пойманной неэффективности.

3) Про инсайдерскую торговлю и маркет-мейкерство сказал сам докладчик, уточнив в каких случаях эти виды торговли несут временные риски, а значит могут называться трейдингом. Конечно выступавший эксперт может возразить, сказав, что и инсайдеры, и маркет-мейкеры имеют объективные преимущества перед остальными участниками рынка. Но эти преимущества тоже могут быть субъективными и вре'менными. Ведь на каждого инсайдера найдётся ещё более глубокий инсайд и не факт, что ваш инсайд не является дезой и игрой против вас. А к одиночному маркет-мейкеру всегда могут добавить в стакан ещё одного и всё объективное преимущество будет нивелировано.

4) Не совсем корректно определение:
Историческая экстраполяция(инструментарий-бэктестинг и математическое моделированиебудущего). Выявление долгосрочных неэффективностей на исторических данных с целью получения статистического прогнозного преимущества для адекватного и стабильногозаработка на будущихдвижениях рынка. (во временном арбитраже).
Выражение «стабильного заработка» вызывает некую оторопь. Ведь сам же докладчик говорит, что любые успехи на рынке, которых вы достигли, могут быть уничтожены за один день, и стоит всегда держать в голове возможность этого риска. Так почему для признания исторической экстраполяции некто должен показывать именно «стабильный» результат?
Хотя безусловно в целом по данному пункту я согласен с автором, что не нужно строить свою торговлю на попытках предсказывания будущего, будь то основа бектестинг или моделирование будущего. Как поводырь в биржевом хаосе, прогноз может вам помочь психологически, но он всегда останется лишь вашим субъективным ограниченным взглядом на рынок.

5) И теперь перейдём к самому спорному моменту в презентации, а именно почему по мнению докладчика «Историческая экстраполяция не работает». Тут замечу, что дальше по тексту в моём исполнении последует спекулятивная философия. И если вы не любите размышлять о высоком, то лучше сразу переходите к следующему+1 абзацу.
В своей риторике, докладчику, по моему мнению, нужно таки определиться: являются ли большей частью времени люди логичными и рациональными существами. Потому что, если это так, то значит будущее с высокой вероятностью можно предсказывать по следованию логическому (рациональному) максимуму. Поясню. Если в целом мы верим, что люди логичны, то мы можем ставить на тот сценарий будущего, в котором эта логичность реализуется; и если логичность объективна, то мы заработаем на предсказании будущего, а значит фронт-тестинг работает в отличии от заверений докладчика. Как реальный пример такого работающего прогноза — это ставка на выживание человечества и технический прогресс — рост фондового рынка; также, как ещё один пример, можно вспомнить о себестоимости на ресурсы, и что цена не может оставаться долго на своей себестоимости; или ставка на инфляцию и покупка драгоценных металлов. Все эти примеры суть прогнозного мышления и они реально работают в долгосроке. Но и в этом моём подходе есть горошина под матрасами, а именно: какую доходность можно получить ставя на эти глобальные тренды? Как долго эти тренды будут продолжаться? Как часто мы имеем возможность для входа в такие неэффективности? С этим вопросами поднимается проблема антропного принципа, (ведь мы сможем наблюдать только то будущее, в котором мы выживем); а если копать глубже, то и Мультивселенной по типу Эверетта, по которой нам нет смысла ставить на возможный крах системы, ведь вместе с ней крахнем и мы. Но это уже не лезет ни в какие рамки предмета обсуждения и является следующим уровнем сложности.

6) Ну и напоследок затронем ещё одно спорное утверждение докладчика:
Математика в виде исторической экстраполяции абсолютно бесполезна. Это относится не только к попыткам прогнозирования изменения цен линейных активов, но и к попыткам прогнозировать волатильность.

Здесь, (я думаю согласится и сам автор, который в своей торговле использует графики волатильности), можно найти исключения, когда волатильность с большой долей вероятности предсказуема. Такие же смещения вероятности можно встречать и на других активах, когда, допустим, цена на акцию сильно занижена по отношению к конкурентам по сектору или в целом к рынку, например, ФСК ЕЭС. Или когда цена на золото подходила к себестоимости его производства. Или когда валюта, обеспеченная рыночной коньюктурой на энергоресурсы и поступающими от их продажи долларами, пробивает новые максимумы.
И вот тут я напишу ключевую мысль данной статьи:
Так может быть идеальный классический трейдинг и есть процесс поиска таких неэффективностей и попытка зарабатывания на них. Ведь при таком взгляде на трейдинг, позиции людей верящих в математику (прогнозы) и позиция докладчика, теряют свою антагонистичность (ведь тогда и прогнозы работают и открытый риск имеется). А люди пришедшие на биржу и вооружившиеся тысячами индикаторов и торговых систем и стремящиеся каждый день войти в сделку просто забыли, что рынок — это всего лишь механизм по выстраиванию баланса на спрос и предложение. Баланса цены, который делает нашу жизнь чуть менее хаотичной, который позволяет находить точки опоры в вечно меняющемся мире и даёт людям возможность с уверенностью смотреть в завтрашний непредсказуемый день.







42 комментария

avatar
Добавил в текст видео выступления Ильи, надеюсь, что вы не против.
avatar
Хорошее дополнение, благодарю. Подскажите состоится ли конференция Ильи в Красной поляне? а то экспирация по нефти закрылась в отличный плюс, а я обещал в таком случае на неё приехать)))
avatar
В заявленные даты точно не состоится, увы. Формат не привлек широкого интереса, хоть для меня это и удивительно. Пока сняли с программы, возможно поставим в будущем на другие даты, после некоторого переосмысления.
avatar
Толпа долго может оставаться нерациональной)))
avatar
  • Dmitriy
  • 0

немного добавлю от себя

1)Пространственный арбитраж и Эквивалентный арбитраж — думаю автор имелл ввиду что риск настолько не значителен и закрыт, что этот бизнес больше похоже на монотоную работу или стабильный бизнес чем на трейдинг с высокими и постоянно открытими рисками. 

2)Про инсайдерскую торговлю и маркет-мейкерство — Если говорит за настоящий инсайд, тут рисков около 0% тоже, тк если вы знаете что ваша компания покажет супер результат по отчетам, который в 2 раза лучше прогнозов, даже в падающем рынке акция выростет на короткое время с открытия торгов. А торговля на слухах или не точной информации/дезинформации это не инсайд. 

Насчет ММ никогда не слышал чтоб ММ разорился из за рыночных рисков, не знаю как в России, но на NYSE  на 1 акцию не больше 1 ММ и за это право платят не один млн $ бирже в год, зависит от акции. Бывало что ММ частным на NYSE в 2008 приходилось закладывать дома по 5 раз чтоб выдержать просадку, но никто никогда из них не разорялся.  У ММ могут быть просадки и убытки, но чтоб ММ разорился должно произойти что то не связаное с рынком. Даже если акция ушла с $500 до 1 цента, ММ всегда заработает и отобьет потеряное, тк у него колосальное приемущество (он видит все заявки, он знает по заявкам куда пойдет рынок в коротком таймфрейме (1-5 минут) и где он откроеться, он может создать колебание на котором заработает (если будет не большой объем) тк торгует сразу в 2 стороны и тд). Он зарабатывает на комисии, на спреде и плюс еще может торговать на свои когда захочет, хорошое место специалиста NYSE на 1 акцию стоит от $1 млн в год.  ММ платят за объективные приемущества, которые не могут стать субъективными по определнию. Допустим приемущество по комисии, как оно может пропасть или стать субъектвиным?

3) Историческая экстраполяция не работает — тут думаю все согласны что знать будующие не возможно по законам физики и прогнозы развития будующих событий субъективны. Даже сложно сказать какова вероятность развития того или иного события, тк это будет чистой воды спекулеция на предположениях экспетов или еще чем то мнении. К сожалению математика не способна предсказывать будующие, тк время течет в одном направлении  и не обратимо насколько нам известно из законов физики. Трейдеры просто создают набор сценариев/стратегий (некторые на основании бектестов) и какой то из них может быть сработает, но называть это прогнозом нельзя. В лотерее например можно назвать вероятность выигрыша, тк известны все комбинации заранее, на бирже такого попросту нет, тк чтобы знать % вероятности развития событий вам надо знать все будущие события которые произойдут в определеный промежуток времени, те попросту знать будующие.

avatar
1) нет
2) следуя вашей логике бывает «настоящий инсайд», а значит бывает ненастоящий? Так это инсайд или нет?
про ММ спорить не буду. Но ваши размышления про 5 закладных на дом как-то не формируют у меня ощущения зловещего превосходства ММ над другими участниками рынка.
3) Я не знаю ваш уровень подготовки в физике. Но как раз таки определенность будущего является стержнем «проблемы свободы воли»; сингулярностей в т.ч. кротовых норах, которые предсказывает ОТО, которая кстати обратима по времени; квантовой телепортации; нарушение CP-инвариантности, а значит Т-симметрии и т.д. Плюс для предсказания будущего не нужно предсказывать поведение каждой элементарной частицы, существует ЗБЧ, синергетика с её управляющими параметрами, ОТС(У), теории поведения толпы, социодинамика. Так что, если уж размышляете о предсказании будущего с точки зрения науки, то ваша зацикленность на физике вас явно ограничивает.
Последний раз редактировалось
avatar
  • Dmitriy
  • 0
2) я имел в виду это — существенная, публично не раскрытая служебная информация компании, которая в случае её раскрытия способна повлиять на рыночную стоимость ценных бумаг компании. (За это можно реально сесть в США)
ненастоящий инсайд — это уровень слухов в компании, который не может быть проверен инсайдером. Допустим сотрудник услышал в кулуарах чтоб будет хороший отчет, но насколько это правда узнать он не может, тк нет  допуска к информации у него. Торгуя по слухам он значительно рискует, тк у него нет точной информации насколько отчет хорош и тд. ( все остальные будут считать его инсайдером, но по факту состава преступления нет и привлечь его к отвествености не смогут, тк формально он не имел доступа к этой информации, ему никто специально не раскрывал эту информацию и он не знал точно что будет, торговал на слухах)

3)определенность будущего — хотел бы уточнить что вы имеете в виду под этим термином?

Насчет физики и остальных наук: я коснулся ее тк тут как раз математика работает, есть теории и четкие формулы которые их описывают. Каждый может проверить в ходе эксперимента теорию и убедиться в том что формулы работают и способны предсказать поведение системы. Та же теория вероятностей дает точный процент вероятности события и если тервер говорит что шанс выиграть 1 к 1000, он таким станет после огромного числа попыток рано или поздно по ЗБЧ, хотя локально он может нарушиться на каком то промежутке времени и человек может выиграть хоть 5 раз подряд.

Поэтому возникает вопрос к математикам, а есть ли такие теории/формулы на фондовом рынке, которые способны предсказать поведение цены с какой либо долей вероятности допустим на несколько дней вперед хотя бы, которые можно проверить в ходе эксперимента.
avatar
2) Вы опять себя ограничиваете, в данном случае ситуацией объявления отчёта. Инсайдинг это далеко не только отчёты. Есть хороший американский художественный сериал называется «Миллиарды». Там показано как работает реальный инсайдер и как прокурор пытается его посадить. Посмотрите и вы поймёте, что это деятельность связана с колосальными рисками.
3) Определенность будущего — это причино-следственные связи. Зная полное начальное состояние замкнутой макросистемы можно с большой степенью вероятности предсказать ее будущее состояние.
"… есть ли такие теории/формулы на фондовом рынке, которые способны предсказать поведение цены с какой либо долей вероятности допустим на несколько дней вперед хотя бы, которые можно проверить в ходе эксперимента".
no comments…
avatar
  • Dmitriy
  • 0
2) тут соглашусь если брать в пример этот сериал и инсайд в широком смысле риски есть
3) >> Зная полное начальное состояние замкнутой макросистемы
а как же принцип неопределённости Гейзенберга в квантовой механике, если мы сделаем такие измерения состояний в системе мы уже получаеться меняем результат в будующем, не делая таких измерений мы не можем сказать что будет. Для меня лично копенгагенская/многомировая интерпретация квантовой механики кажеться более красивым объяснением и что будующие не предопределено на 100%. Но мне кажеться как то мы сильно отошли от темы.....

avatar
3) Читайте внимательно:
«Зная полное начальное состояние замкнутой макросистемы»
«Плюс для предсказания будущего не нужно предсказывать поведение каждой элементарной частицы, существует ЗБЧ, синергетика с её управляющими параметрами, ОТС(У), теории поведения толпы, социодинамика.»

Вы уж определитесь вам нравится или Коппенгагенская или многомировая интрепретация)))
avatar
По сути комментариев согласен с Александром. Трейдинг — это по сути еще один вид бизнеса, который может быть построен на разного рода неэффективностях. Одни существуют недолго и изчезают, другие постоянно присутствую (психология участников и ассиметрия получения и обработки информации). Илья просто выделил то, чем занимается он, и назвал трейдингом, а все остальное отмел. Мне кажется, это довольно искуственная классификация. Кроме рыночных, есть еще и другие риски, и они тоже составляют неотъемлемую часть общей картины. 
Я продолжаю оставаться при своем мнении, что теханализ — в его понимании как визуального отражения паттернов, которые вызваны особенностями психологии участников рынка — является одним из ДЕЙСТВЕННЫХ инструментов анализа смещения вероятности в рынке. 
Слово «прогноз» я понимаю именно в таком контексте, а не в смысле «50/50, либо встретишь динозавра, либо нет»)
avatar
Я то как раз занимался практически ВСЕМИ описанными мной видами  биржевой деятельности (исключая только HFT) и поэтому провожу классификацию их на трейдинг и не трейдинг достаточно объективно, именно понимая изнутри все нюансы, возникающие при этих процессах)
А с Александром Гвардиевым мы обсудим все нюансы его критики в очном поединке на сайте H2T)

Кстати, прошу всех ознакомиться и проголосовать)):

www.h2t.ru/blog/9050.html
Последний раз редактировалось
avatar
Давайте будем честны. Мы все используем теханализ и прогнозы в своей торговле. Но кто-то пытается на этом заработать, а кто-то использует это лишь как ориентир (костыль) в биржевом хаосе. Так устроены люди — им нужна опора и это нормально, хоть и чревато! А вот пытаться в биржевом хаосе найти стойкие закономерности — по-моему это просто детская мечта)
Последний раз редактировалось
avatar
Прогнозы я, например, не использую. Не умею, наверное. Жируную точку в прогнозах и ТА для меня поставил И. Коровин в передаче на РБК «Рынки позиции» со своей сделкой по золоту.
Последний раз редактировалось
avatar
спрашивал под вашим видео — лучше здесь вас спросить: я понимаю- шапка прибыли и т.д, но ведь есть тэтта… Почему вы продаете дальние края, а не центральные… Вы согласны с позицией, которую я вам приписал?

Решил подредактировать, чтобы было справедливее… но фора первой стратегии в том, что там взято по теории, а на деле продать дальние страйки можно лишь с уступкой как минимум 10%


Илья бы продался так на сентябрьских опционах при фьюче 107900 взято по теорцене: по 320 пунктов- 2 колла 135000… и по 460 пунктов- 2 пута 80000


Я бы центр продал: 1 колл по 6870 пунктов и  1 пут 107500 по 6310 пунктов…



Время сделки где-то 23.10 мск 26.4.17

Последний раз редактировалось
avatar
Я могу ответить на ваш вопрос, но по-моему вы хотите задать его Илье Коровину)
avatar
и от вас послушаю с удовольствием… хочу следить за этими двумя подходами- просто при наступлении 135 или 80- и у у меня и у Ильи будет один и тот же минус, но у меня хотя бы 1 к 1
avatar
Когда вы продаёте колл 135 и пут 80, то в этом диапазоне у вас будет гарантированная прибыль, если цена не выйдет за диапазон и если вы не будете управлять позицией. Когда вы продаете колл и пут 107500 с общей премией 13190, то при достижение цены 107500-13190=94310 и 107500+13190=120690 у вас уже не будет никакой прибыли, а наоборот начнётся нарастание убытка. Вот именно из-за этой возможности не получать убыток вплоть до 135 и 80 и продаются дальние а не центральные опционы.
avatar

Это я понимаю, но помню когда тестировал стреддл от покупки, то через полтора месяца схватил лося на 75% просто потому, что цена болталась. А был бы продавцом, то это капнуло бы мне в карман. Просто делаем 5 попыток и Илья пусть продает по 2 опциона с краю… Что ж, давайте смотреть 

avatar
Кстати, я поняв, что нарвался на тренд могу по нулям выйти ведь тренд это редкость, но зато у моего подхода кпд выше должен быть… я снова стреддл продам и не факт, что еще раз пройдет 13000 пунктов, но если и пройдет, то проблемы будут и у Ильи и у меня
avatar
Задайте этот вопрос Илье на следующей передаче во вторник. У него преподовательский талант и дар объяснять сложные вещи простыми словами)
avatar
боюсь что мой инет не потянет онлайн трансляцию… а где можно его письменно спросить?
avatar
Зайдите заранее в трансляцию, оставьте вопрос в чате, а потом в записи посмотрите
avatar
а как это делается? во вторник в 19.20 куда надо идти, чтобы оставить вопрос?
avatar
ждите анонса на этом сайте или на фб
avatar
Когда вы поймете, что нарвались на тредн, вы будете уже в минусе. Продажа волы опасна тогда, когда вы выходите за проданный край. В случае продажи стрэддла, Вы только открылись, и уже на краю. СРАЗУ! Любое движение вверх или вниз, и цена уже за проданным краем. Вы сразу в минусе по временнОй стоимости.
А как закрыться в 0? Ждать, пока тэтта накидает вариационки на Ваш минус? Хороший вариант. Если цена дальше не пойдет. А если пойдет? Продолжите минусовать по дельте. Дальше ждать тэтты? Так, находясь в минусе по временной стоимости, можно досидеть до того, когда уже и на экспирацию будет гарантированный минус. 
Любая «нормальная» не направленная опционная конструкция без управления на длительном промежутке времени стремиться к нулевой доходности:
При продаже дальних краев без управления вы будете по немногу зарабатывать долгое время, пока однажды крупный тренд все не сожрет.
При узкой продаже вы будете зарабатывать больше, но терять на гораздо меньших трендах, а потому чаше. 
При покупке стреддла Вы получили -75% потому, что действительно, они чаще минусуют. Но уж если трэнд, то большой доход.
При широкой покупке минусует почти всегда, по по-маленьку. Зато при трендах, которые иногда приходится ждать годми, купленный стрэнгл в %% даст невероятный доход. 
Как сделать 0-ую конструкцию (а все они на длительном промежутке времени 0-ые) прибыльной стратегией? Научиться управлять конструкцией. И купленным стрэддлом, и проданным стрэнглом нужно управлять. Купленным стрэддлм интенсивно и постоянно, но однообразно и спокойно. Проданным стрэнглом лишь иногда, но очень сложно, безумно нервно.
А управлять проданным стрэддлом, это интенсивно и постоянно, но при этом сложно и безумно нервно ;-) 

Последний раз редактировалось
avatar

спасибо за ответ- но дело в том, что я Илье, чтобы он со мной блокировался по ГО на одинаковую сумму сделал продажу 4 опов на 25% от центра, а себе только — 2. Получается, что когда он и я будем подходить либо к 135, либо к 80, то у нас минус будет практически одинаков по калькулятору… А это происходит пару раз в год, по словам Ильи… Так вот- он все это время будет здорово не добирать, ведь попадаем мы на одинаковую сумму пару раз в год, но он с краев собирает меньше, а я всю стоимость практически 

Последний раз редактировалось
avatar
Забываете 2 важных момента.
1. При 135 и при 80 продажа «Ильи» на экспирацию даст +, а «Ваша» глубокий -.
2. Гамма- скорость изменения дельты. При движении к краю у Ильи тэтта поспевает за дельтой, ибо гамма низкая. А Вы сразу за краем, дельта нарастает так быстро, что никакая  тэтта не успеет. Достаточно небольшого тренда 3-4 т.п., чтобы Ваша вариационка упала на величину, больше ГО. А поза «Ильи» при этом будет скокойно себя чувствовать. 
Постройте оба профиля в option.ru, увидите разницу
avatar
я сразу на опш ру загрузил обе позиции и мне показывает, что я буду на 2000 хуже по минусу чем Илья, если я как и Илья два раза нарвусь на движуху вплотную к краю… но зато все остальные разы я по 75% от проданного имею… к примеру около цены фьюча 134800 у Ильи 12800 минус, а у меня 13900 по красной линии, по синей я еще 100 раз выскочить смогу и тэтту прихвачу, да даже если с минусом выйду- пару раз в год же
Последний раз редактировалось
avatar
Категорически отказываетесь думать.
Пару раз Илья нарвется на ЕГО край. На 135 или 80. Если цена дойдет до 125 он ничего делать с позицией не будет, хоть и по вариационке будет убыток. Он ведь под шапкой прибыли.
А Вы открылись и уже на краю. Вы при октытии нарываетесь на ситуацию, на которую Илья нарывается «пару раз». Каждая вновь открытая Вами поза- «черный лебедь», ведь вы стразу на краю. Причем на обоих. А при 125 вы уже глубоко в… У Вас и вариационка уже упала больше, чем у Ильи, и сделать Вы ничего не можете: ни роллироваться, на выравнивать дельту. Илья будет спокойно ждать, а Вы молиться на то, что цена вернется к страйку.
Как это выражается в деньгах? Предположим депо лям. Илья открывается на 80% по ГО. Он откроет 160 стрэнглов, Вы 80 стрэддлов.
При 115 у Вас маржин-колл, у Ильи нет.
При 120 у Ильи маржин-колл, а Вас уже самый лояльный брокер закрывает. Можно освобидить ГО, откупив чуточку 150-ых коллов.
Тогда при 125-и Илья спокойно наблюдает, находясь под шапкой прибыли, а у Вас осталась четверть счета. Причем, следует заметить, что если к 125-и пришли быстро, то так, а если за два месяца, то Илья в небольшой просадке под шапкой прибыли и без МК, а Вы полсчета слили. 
Наконец при 130-135 Илья благополучно роллируется на 140, жертвуя частью прибыли ради безопасности. У Ильи «черный лебедь». Как раз тот, что прилетает «пару раз». И он роллируется. А что тогда у Вас? Полтора депо на экспирацию слили? Вам бы тоже следовало роллироваться. Знаете когда? Когда открылись, вот сразу же и роллироваться ;-)
Последний раз редактировалось
avatar
посмотрел историю ришки и в принципе 27000 пунктов ри проходит в среднем за пять месяцев… один раз рынку отвалю 15000 штук, а все остальные разы по 13000 за стреддлах заработаю, ведь 80% времени- боковик… я за полтора месяца получу тэтты больше чем Илья за все что он продал…  А если в течении этого срока цена к краю Ильи подойдет, то я просто закроюсь с убытком а не буду мастерить как Илья… за остальное время нарублю сверх проигранного… но опять таки- эксперимент только начался
avatar
Вы вопрос задаете, или благословения ждете?) Продавайте по 1му стрэддлу на депо 10000. Счету однознано капец, вопрос времени. Но хоть урок будет не таким дорогим. 
avatar
в принципе год послежу за этими двумя позициями… может каждую неделю в пятницу буду писать какой подход оказался лучше 
avatar
Илья будет трейдить, когда подойдет к краю, а я буду ничего не буду делать, а просто закрывать на краях и снова брать стреддл потому, что так далеко нарываешься 2 раза в год
avatar
на данный момент я 2 раза больше в плюсе чем если бы продавал края
avatar
Александр, а такой вариант, как просто способ принятия решения, например, куда пойти на перепутье в условиях полной неизвестности или на что поставить при игре в кости, опять же понимая, что это просто способ сделать выбор, безотносит
ельно надежд на его выпадение? Такой подход к ТА Вы рассматриваете?
Последний раз редактировалось
avatar
Да, такой подход к ТА я рассматриваю.
Какой вопрос такой ответ)))
avatar
ахаха)))
avatar
Александр, спасибо за ответ!
avatar
всегда пожалуйста, Игорь!
avatar
  • AlexGood
  • 0
Интересно и познавательно)

Добавить комментарий