Торговля временем с прогнозами, на плечах и стопами

Торговля временем с прогнозами, на плечах и стопами

Эта статья является адаптацией Торговли Временем для людей не желающих отказываться от прогнозов, плечей и стоп-лоссов. По-моему неплохо получилось.


… Когда кто-то хочет убеждать, истинная вера и
  обман идут рука об   руку.
Эрик-Эмманюэль Шмитт. Евангелие от Пилата

 


Как известно класс стратегий Торговля Временем является единственным из стратегий временного арбитража, который в теории почти полностью защищает трейдера от полной потери счёта, а на практике показывает солидную прибыль. Но общаясь с многочисленными «миллиардерами» — теми кто отказывается от Торговли Временем в пользу прогнозируемости рынка, плечей и стопов, я понял, что они меня не слышат . Задаваясь вопросом «почему так», я понял, что говорю не на их языке. Тут можно было бы вспомнить слова Стивена Кинга:


Порой людей сложно в   чём-то убедить… Они   должны убедиться сами.


Но тогда задание, которое я получил от горящего куста — уберечь людей от повторения стандартных ошибок – будет не выполнено. Поэтому данная статья является адаптацией Торговли Временем для людей, которые:


1)    верят, что рынок поддается прогнозу, и которые тверды в своем убеждении;


2)    брали, берут и будут брать стоп-лоссы;


3)    используют плечи и шорты


Но кто я такой, чтобы учить вас правильно торговать?! Так очередной фраер с большой дороги трейдинга. Моя цель намного скромней – если уж я не могу убедить вас отказаться от использования прогнозов, плечей и стопов, то я могу по принципу меньшего зла адаптировать правила Торговли Временем под использование прогнозов, плечей и стопов. Таким образом получилось 4 правила, которые скорее всего помогут вам избежать полной потери вашего счёта, которое настигает 95% частных трейдеров, пытающихся прогнозировать рынок, торговать с использованием заёмного капитала (плечи) и использующих заключение отрицательных сделок (стоп-лосс) якобы для «ограничения риска» (и к сожалению, 95% разоряющихся это не мое мнение, а статистика по рынку).


Правило #1


Разделяй и властвуй.


На рынке очень много инструментов: облигации, валюта, акции, фьючерсы, опционы. Нет смысла вкладывать все деньги в один прогноз, даже если вы уверены на 90% что он сбудется. А то знаете как говорят:


Всякая долгосрочная инвестиция когда-то была неудачной спекуляцией.


 Базар (рынок) никуда не денется. Он был до капитализма, будет и после него в той или иной робе (форме). Если вы сохраните свой общак (депозит), то успеете сделать еще много прогнозов и, отработав их, получить прибыль в свой гуманок (кошелек). Если же ваш прогноз не сбудется — будь то ваша затупа (ошибка) или бралово (форс-мажор), то потеря кубышки (счёта) закроет для вас возможность стричь лавэ (будущих заработков). Поэтому разделяйте свою фарцу (торговлю) по разным эпизодам (инструментам). Причем выбирайте инструменты, которые наименее связаны друг с другом. Лучше выбрать 8 различных инструментов. Например, рыжьё (золото) и рэкс (индекс РТС), зелёнка (акции Сбербанка) и жижа (нефть), сармак (доллар-рубль) и седина (серебро), кенгуру (AUD/USD) и Алёша (акции Ростелекома), чтобы неудавшийся прогноз по одному инструменту не помешал реализации прогноза по-другому.


Правило #2


Плечи и палачи


На российской бирже ММВБ, стандартное плечо, т.е. возможность использования заёмного капитала, равно 1 к 8. То есть, имея на счёте 100 000 берёзовых вы можете купить валюту, акций, фьючерсов на сумму 800 000 бер.


Но как мы с вами выяснили, согласно правилу №1: использование своего счета нужно разделить на несколько, желательно 8 инструментов. То есть, когда вы входите в один инструмент, используйте только 1/8 от максимально возможных средств, а именно 800 000 * 1/8 = 100 000 бер. Как только у вас появится прогноз (идея) по другому инструменту, но не раньше , то вы опять-таки можете вложить ещё 100 000 бер в другой инструмент. Получается 100 000 бер. на каждый из 8 инструментов. Лучше же в один конкретный момент времени работать только на одном инструменте, максимум на двух, чтобы не распылять своё внимание и быть сосредоточенным на получении максимальной прибыли.


Правило # 3


Шорты и понты


Если сравнивать лонг и шорт, то в результате лонга вы не можете ни при каких исходах, катаклизмах и технических сбоях потерять больше чем сумму, которую вы вложили. Используя же шорт, вы можете потерять в два, три и т.д. раза больше суммы изначального входа. То есть лонг чисто математически всегда лучше шорта. И если вы соблюдаете Правило #1, то у вас на выбор всегда будет как минимум несколько инструментов. А значит вы всегда сможете найти возможность для входа в лонг, а значит и использовать шорт нет никакой нужды. Это очень простая логика, но она сэкономит вам огромное кол-во денег и нервов. Шорты – это понты.


 Правило #4


Стоп-лосс как танец


        – Девушка, вы танцуете?


        – Да.


        – Слава Богу! А я-то думал, вас по «стоп-лоссам» переворачивает!


 Если вы торгуете с использованием плечей, то вам необходимо задействовать стоп-лоссы. Нет ничего страшного, если вы берёте маленький минус, проблемы возникают тогда, когда вы не фиксируете плюс больший чем взятый минус. Тогда в результате ваш счёт будет постоянно уменьшаться. Какие есть возможности, чтобы избежать этого? Разберем такой пример:


На вашем счете 120 000 руб ., вы открыли позицию по 1 из 8 инструментов, на валютную пару доллар-рубль на сумму 120 000 руб., т.е. купили две тысячи долларов по цене60 рублей за доллар (задействовали 1/8 возможного заемного капитала). Поставили стоп-лосс 1% на уровне 59,40 .


Но цена пошла против вас, стоп-лосс сработал. Ваш счёт уменьшился на 1200 руб., и составляет теперь118 800 руб. Вы считаете, что ваш прогноз был верен, просто вам не повезло и решаете опять войти в этот инструмент. Лучше всего это сделать по цене, которая будет лучше, чем цена вашего первого входа (60 рублей за $), и ещё лучше, если новый вход будет ниже цены взятия стоп-лосса (59,40 рублей за $).


Что происходит дальше в нашем примере. Вы взяли стоп-лосс и теперь ждёте возможности для нового входа. Допустим доллар-рубль упал еще ниже до уровня 59 рублей за $. Теперь-то вы уверены, что с этого уровня он точно пойдет вверх. Покупаете те же самые 2000$, но уже по цене 59 рублей, ставите стоп лосс 1% на уровне 58,41 руб. за $ и ждёте. Гоп и цена пошла вверх! Вы счастливы и имеете полное право ждать своих целей по прибыли. Но не всё так просто. Ведь может произойти другой сценарий, при котором вы взяли стоп-лосс на уровне 59,40, а цена не пошла еще ниже, а развернулась и теперь опять60 руб. за $. Вы решаете опять зайти в доллар, но ваш счёт уже меньше на 1200 руб. То есть рынок не изменился, а деньги вы потеряли. Вот поэтому, когда вы входите вновь в позицию всегда лучше заходить по цене лучшей, чем цена первого входа.


Но допустим вы не хотите ждать лучшей цены и решаете опять войти по 60 руб. за $. Теперь перед вами стоит задача как минимум вернуть те 1200 руб ., которые вы потеряли. Поэтому, заходя опять по 60 руб $ и ставя стоп-лосс на уровне 59,40, установите цель по доходности на тот же 1% + затраченные комиссии, т.е. на уровне примерно 60,62 руб за $. Вы заберёте эту прибыль и отобьёте ваши потери.


Но вот беда рынок опять пошел вниз и у вас опять сработал стоп-лосс. Вы потеряли уже 2400 руб, ничего не заработав. Именно таким образом и сливаются счета, каждый раз, отдавая по чуть-чуть. Что же делать? Лучше всего дождаться цены входа лучше, чем та, по которой вы постоянно входите и теряете деньги, причём лучше на размер двух стопов. А пока вы ждёте этой цены, самое время обратиться к анализу других инструментов и попробовать поработать на них. Вот почему счёт лучше разделять на 8 инструментов, чтобы всегда были варианты для выбора.


Составим краткое резюме статьи для тех, кто ничего не понял:


Описанная концепция является адаптацией Торговли Временем для людей, не желающих отказываться от прогнозов, плечей и стоп-лоссов.


Есть 4 правила :


1)    Диверсификация. Разделять входы по нескольким инструментам.


2)    Входить в каждый инструмент на сумму не большую чем ваш счёт.


3)    Шорты – непокрытая продажа – не нужны, т.к. у вас большой выбор инструментов и всегда найдётся одна идея для лонга (покупки).


4)    После взятия стоп-лосса, новый вход делать ниже уровня первого входа и ещё лучше ниже уровня, взятого стоп-лосса. Если входите выше уровня первого входа, то закрывайте сделку, как только будет отбит убыток по взятому стоп-лоссу.


 


Описанные 4 правила не дают никакой гарантии заработка, но их использование как минимум почти наверняка убережёт вас от мгновенной потери счета. Но самое главное, что, поторговав таким образом, вы получите бесценный практический опыт, за который другие платят потерей депозита причём зачастую неоднократной. А потом, возможно, этот опыт перерастёт в понимание рынка, которое позволит вам отказаться сначала от плечей, затем за ненадобностью от стопов, а потом и прогнозы вам не понадобятся, для того чтобы зарабатывать. Ведь однажды любые оковы, будь-то оковы разума, спадут, и лишь одно главное —  чтобы это не было слишком поздно. И тут в качестве завершения вспоминаются слова моего тёзки, у которого было 25 удачных дуэлей и одна роковая :


Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;



Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

П.С. на днях создал аккаунт на facebook www.facebook.com/profile.php?id=100014630682091 присоединяйтесь.







49 комментариев

avatar
— да не согласен я! 
— с кем, позвольте спросить, с Кауцким или с Энгельсом?
— с обоими! пишут, пишут....


Пишите красиво, у Вас талант, как мне кажется.
Но + поставить не могу, если коротко, то мои комментарии:


Есть 4 правила :


1)    Диверсификация. Разделять входы по нескольким инструментам.


Альтернатива — выбор лучшего инструмента (волатильность+ликвидность). Концентрация выше в 8 раз, затраты времени  - ниже в 8 раз. Вход по стратегии в хороших точках входа хорошим объемом с короткими стопами, пирамидинг при удачном входе, ТР>SL в 4-10 раз. 

2)    Входить в каждый инструмент на сумму не большую чем ваш счёт.


Поскольку правило 2 вытекает из правила 1, а оно спорно, то комментировать смысла нет. Если фразу «как только у вас появится идея, но не раньше» заменить на «как только у вас появится сигнал на вход» (для тех кто торгует ТА), то с этим согласен на 100%.

3)    Шорты – непокрытая продажа – не нужны, т.к. у вас большой выбор инструментов и всегда найдётся одна идея для лонга (покупки).


Для торговли фьючерсами шорты=лонгам, и даже больше того, в некоторых инструментах, например, фьюч на РТС, торговля в шорт имеет существенные преимущества:
— скорость падения выше скорости роста примерно в 6 раз (см падение график роста РТС с начала 2000х до 2009 года) — это на долгосроке; см график падения инструмента на рабочем таймфрейме, там примерно такая же картина (ибо страх сильнее жадности);
— при падении фьюча РТС мы получаем дополнительную прибыль за счет пересчета величины ГО из-за привязки к стоимости доллара по формуле, т.е. при равном падении и росте на одинаковую величину в пунктах прибыль от шорта будет выше, чем от лонга. 
Для акций — другая картина, там за шорт всегда платишь дополнительно. Ну так и надо было мух от котлет отделить.

4)    После взятия стоп-лосса, новый вход делать ниже уровня первого входа и ещё лучше ниже уровня, взятого стоп-лосса.
?! Налетай — подешевело ?! Кажется, в трейдинге это называется ловля падающих кинжалов, классика же. Покупать надо не то, что кажется дешевым, а то, что дорожает, не?
Прям мартингейл, какой-то...

Если входите выше уровня первого входа, то закрывайте сделку, как только будет отбит убыток по взятому стоп-лоссу.


Не давать прибыли течь? Вы это серьезно?

И еще одна ремарочка...

Вы пишите:

Поэтому данная статья является адаптацией Торговли Временем для людей, которые:


1)    верят, что рынок поддается прогнозу, и которые тверды в своем убеждении;


2)    брали, берут и будут брать стоп-лоссы;


3)    используют плечи и шорты


Но это недопустимое упрощение трейдерской фауны.
Как быть с теми, кто:
1) НЕ верят, что рынок поддается прогнозу, и которые тверды в своем убеждении, но при этом

2)    брали, берут и будут брать стоп-лоссы; 
3)    используют плечи и шорты.


В общем, Ваше мнение — это Ваше мнение, а моё — моё. Извините, пройти мимо не смог, ведь это и новички могут прочитать ненароком ))

Надеюсь на адекватное восприятие конструктивной критики и предлагаю писать комменты исключительно по теме поста. Всем спасибо.
Последний раз редактировалось
avatar
Плюс к статье можно ставить не только потому что считаешь идеи, выраженные в посте, правильными, но и просто за труд автора.

1) «Альтернатива — выбор лучшего инструмента (волатильность+ликвидность).»
Разные стратегии разные требования. Значит под каждый инструмент можно подобрать стратегию. Значит кол-во инструментов может быть большим. Но не забывайте, что текущий рынок не гарантирует своего сохранения в будущем. Так что этот выбор инструментов скорее психология.

3) «Для торговли фьючерсами шорты=лонгам»
Изучай матчасть.
«скорость падения выше скорости роста примерно в 6 раз»
Иногда и рост бывает очень быстрым. У меня нет данных по статистике. Если у вас есть приведите их в развернутом виде, желательно в отдельном посте.
«при падении фьюча РТС мы получаем дополнительную прибыль за счет пересчета величины ГО из-за привязки к стоимости доллара по формуле»
Не ГО, а вариационной маржи. С этим согласен. Но не забывайте, что упасть цена может только на 100%, а вырасти на сколь угодно много.

4) Только если у вас появился сигнал или как это у вас там называется.

«Не давать прибыли течь? Вы это серьезно?»
Фиксировать положительный результат? да серьезно.

«И еще одна ремарочка...»
Поставьте между пунктами союз и/или. Именно это и подразумевалось.

И вам СпасиБо)))
avatar
Плюс к статье можно ставить не только потому что считаешь идеи, выраженные в посте, правильными, но и просто за труд автора.

Просто за труд не могу, тут есть такие любители уже, одному сегодня уже вляпал по этому поводу. 
avatar
«Для торговли фьючерсами шорты=лонгам»… это так) если вы вспомните про валютные пары))) а в опционах там вообще понятия шорта и лонга… растворяются… так что «не брать шорт» можно только с оговоркой про акции
ПС… и да про скорости… можно прям сейчас на рэксе начать замерять)
Последний раз редактировалось
avatar
шорт это всегда плечо. на фьючерсах чаще всего контанго и поэтому за то что вы держите шорт еще и вам платят в отличии от акций. Но шорт как был плечом так и остаётся, потому что на шорте хоть фьючерсов, хоть валютных пар, хоть акций вы можете потерять весь счёт если цена увеличится больше чем на 100%, в лонге без плечей вы никогда не потеряете больше чем ваш депозит. про опционы я ничего и не говорю, я и сам шорчу нефть через проп спред.
avatar
Вы о чем??( в валютных парах — это чистое зеркало… что для одной валюты -лонг, то для другой валюты(из пары) -шорт… иникак иначе
avatar
вы про фьючерсы на валюту? допустим EUR/USD? если да то прочтите вот этот пост www.h2t.ru/blog/8806.html
Там хороший пример показывающий что лучше продажа Si или покупка RUB/USD?
Последний раз редактировалось
avatar

да не... я понимаю) что вы понятие «шорт» применили только в разрезе «инструмент»… я на это смотрю шире: лонговать инструмент Си = шортить березу)))

avatar

Мне или кажется… или вы великий комбинатор провокатор) в хорошем смысле)) будоражите и провоцируете мозговое вещество пришедших в трейдинг)))

avatar

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».


avatar
Про «провокатора в хорошем смысле» вспомнилось...

Работал я как-то в агропромышленном холдинге, который занимался, в частности, свиноводством. Так вот там для того, чтобы свиноматки определенного возраста «пришли в охоту», т.е. захотели бы продолжить свой род, так сказать, в помещение, где они содержались в клетках, запускали матёрого хряка, в обязанность которого входило лишь вольготно прогуливаться по проходам между клеток, и всем своим видом и запахом приводить в охоту этих самых свиноматок. Название хряка было «провокатор».

С тех пор в обычной жизни этим термином больше не пользуюсь ))

Никого обидеть не хочу, это так, к слову ))
Последний раз редактировалось
avatar

Эх… жаль через интернет запахи еще не передаются)))))

avatar
Ты наверно не поняла, но сейчас написала смешной с другого компроментирующего смысла комментарий)))
Последний раз редактировалось
avatar
Это была провокация)… и вы на нее повелись))
avatar
что ж, оно и понятно, пахнет по специальности ))


avatar
Картинка в топике ржачная))))) В целом согласен с автором.
avatar
с каким? )))
avatar
С Гвардиевым))) То, что он часто не на том языке доносит свои мысли, и выступает провокатором в полемике я обсуждать не хочу, такая уж манера у человека и такого его Эго, это уже пройденный этап))) Но те вещи, которые он пытался донести, в принципе верные, если понять глубину и суть мысли под своеобразной оболочкой преподнесения информации)))
Последний раз редактировалось
avatar
а-а-а-а-а, глубину-у-у-у-у-у…  )))

avatar
Безусловно труд неоценим, но думаю начинающему сложно понять такую подачу материала. 
avatar
Да куда уж проще? Я и так всё разжевал, привёл пример с цифрами, а в конце еще и резюме составил.
avatar
Ну куда нам старичкам, со своми тремя классами?  Так и не понял причем здесь торговля временем?)))
avatar
1) диверсификация
2) плечи, которые только редко будут задействованы и при этом на разных инструментах
3) нет шортам
4) стоп-лосс, а следующий заход ниже уровня взятия стоп-лосса, т.е. по сути усреднение.
avatar
Преимущества  стратегии «Торговли временем» хорошо описаны у Ильи Коровина, зачем «изобретать велосипед» в очередной раз? 
Вы опять пытаетесь прочитав книжку, поменять страницы местами, запихнуть из другой, а что-то вообще выкинуть. При этом опять обидетесь, что вас не поняли?
avatar
Не в защиту Гвардиева, но кто сказал что Коровин изобрел велосипед или вообще чевойта там изобрел? Он сам? Или это Ваши домыслы-догадки, ЕвгенийН2Т? Или это утверждение?
avatar
Коровин описал простые истины доступным языком, помимо него есть ещё ряд авторов аналогичных стратегий.  «Изобретать велосипед» стоит специально в ковычках, т.е в переносном смысле, а значит за истину я это не выдаю.
avatar
Согласен, что для вас эта статья может не представлять никакой ценности. Но может быть, если позволите мне применить излишнюю нескромность, кому-то она покажется полезной. Вообще задумка, что люди, торгующие на прогнозах, плечах и стопах, не могут сразу взять и всё это бросить. Я адаптировал Торговлю Временем как раз для таких людей. В идеале это будет промежуточный этап для полного перехода на Торговлю Временем.
П.С. Евгений я ни в коем случае на вас не обижусь))) Тот случай был реакцией на некорректную лексику. Любая критика, если она вежливо изложена, всегда полезна)
П.П.С Начну смотреть ваши передачи, хочу подкупить американский рынок, чтобы диверсифицировать портфель российских акций. Вчера уже купил J&J по 113.00 на СПБ бирже — моя первая иностранная акция)))
avatar
На СПБ бирже не дают опционы, поэтому мы торгуем через  IB. 
avatar
да мне пока опционы не нужны для амерских акций, если только путы продавать с целью поставки.
avatar
Я торгую с плечами и со стопами. До того, как принять решение для перехода на адоптрированную вами Торговлю Временем, хотелось бы узнать, тогруете ли вы сами, как долго, какую показали доходность за последние 2-3 года, какова сумма торгуемого вами депозита.
avatar
Конечно я сам торгую: на акциях, серебре, золоте по обычной Торговле Временем; на опционах разнообразные стратегии и инструменты, конкретно сейчас 7 стратегий на 5 инструментах. Как долго я торгую, какова моя доходность, каков мой депозит я разглашать не буду, хотя в будушем планирую сделать публичным один счёт, на котором буду показывать эти самые стратегии, что называется «на живую» (хотел на следующей неделе, но пока не решил — вы как почуяли)))
Торговля Временем как стратегия проверена многократно, на тысячах счетов, существует сотни вариаций этой стратегии. Если вы понимаете суть этого подхода, то должны понимать все его плюсы и минусы.
Адаптированная мной Торговля Временем по сути ничем не отличается от обычной. Просто для людей работающих на прогнозах, плечах и стопах будет намного проще сделать этот промежуточный шаг, т.е. чисто психология. Затем я думаю полный переход на ТВ не заставит себя ждать, так как придёт понимание рынка, а концепции плечей и стопов уйдут как лишнее.
avatar
Ответа на вопросы не получил. Более интереса к данному топу не имею.
avatar
будь я Владимиром Твардовским я бы знал, что вам ответить))) А вообще расслабься, выпей за любовь)
avatar
А мне отвечать и не надо… да и советовать тоже)
avatar
Выпей зааа любооооовь)))))
avatar
Цитата:
Описанные 4 правила не дают никакой гарантии заработка
Есть у кого-нибудь ещё вопросы?
Последний раз редактировалось
avatar
Вот уж тут точно вопросов нет… Никакие правила не дают гарантии заработка, как и не дают гарантии потерь!!! Это ЗАКОН! Гарантии надо искать у себя в голове)))
Последний раз редактировалось
avatar
Картина маслом: «Стоит улыбающийся молодой человек рядом с ним красивая блондинка, вокруг него стопки денег. И надпись: „Я нашёл гарантированный способ заработка — FOREX — КУЙ СВОЁ БУДУЩЕЕ САМ!“»
В этой картине только одно слово правда, догадайтесь какое)))
avatar
Согласен, на рынке нет такого понятия, как «гарантия», но есть понятие «вероятность». Тогда приведённую выше цитату можно перефразировать:
Описанные 4 правила не дают вероятности заработка более 50% 
avatar

Ни одна система не дает более 50%, поймите это и перейдете на более высокую ступень, суть не в гарантиях, суть в умении не терять, это вообще-то ядро трейдинга если хотите))) Терять надо медленно, а зарабатывать чаще. Медленно терять вам помогут опционы, а чаще зарабатывать рынок и ваш опыт в торговле на линейном рынке. Набор опыта, как в линейном рынке, так и в общем при торговле времени выходит на другой уровень, эмоционально более спокойный, что снимает «психологические рамки» с возможности дальнейшего, рационального его получения. И вероятности рынок раздает, а не система, т.е. вероятности «во власти» рынка, а не в вашей.

Последний раз редактировалось
avatar
Илья, однако не соглашусь с Вами:
1. Ни одна система не дает более 50%, поймите это и перейдете на более высокую ступень
Это не так, с чего Вы взяли? Может Вы скажете еще, что на бирже вообще заработать нельзя?
2. Терять надо медленно, а зарабатывать чаще.
Смешение понятий — кислое с красным не сравнивают. Терять можно чаще, но стараться терять меньше в каждой сделке. Большое количество мелких убытков перекрывается бОльшей прибылью редких прибыльных сделок, например, 5 убыточных сделок подряд с убытком в каждой 1% перекрываются одной прибыльной в 15-20%. Количество прибыльных сделок при этом равно порядка 16%, а прибыль равна при этом 10%-15%. Вроде понятно объяснил...
3. И вероятности рынок раздает, а не система, т.е. вероятности «во власти» рынка, а не в вашей.
Рынок вероятности не раздает. Вероятность — это функция в зависимости от текущего состояния рынка, Вашей системы и Ваших дествий в зависимости от того и от другого. Вероятность — не статичная величина. Существует возможность проактивного поиска моментов на рынке, когда смещение вероятности в сторону предполагаемого движения цены инструмента в какую-то сторону выше. И это полностью в нашей власти. Как в «Терминаторе»: будущее не предопределено, помните наверное. 
Образный пример. Представьте, что Вы решили зайти в море, и на море штиль. Нет проблем — результат будет положительным почти всегда. А если Вы это попробуете сделать во время 3-бального шторма, то стратегия спокойного входа в воду не прокатит. Тут нужно выждать момент, да и входить нужно бегом, чтобы набегающая волна фейсом об тейбл не ударила. На рынке — тоже волны, и принципы работают также примерно.
Я не знаю как Ваши вероятности, но мои — в моей власти. То, что они остаются всего лишь вероятностями, не отменяет этого.

Почитайте, кстати, «Одураченные случайностью» или «Черного лебедя» Нассима Николаса Талеба, очень неплохо мозги причесывает на эту тему. Первая книжка по-моему, даже тут есть на сайте ))
avatar
Медленно терять вам помогут опционы
Терять-то помогут, это точно. Только там, где есть медленные потери — есть и медленные прибыли. На бирже почти все есть палка с двумя концами. Риск выше — доход выше. Ниже — ниже. Ибо конкуренция огромная и лакомые кусочки быстро съедаются.
avatar
Согласен с тем, что первая цель в трейдинге — научиться не терять, а вот вторая, и главная — зарабатывать, она достигается путём смещения вероятности положительного исхода сделки в область более 50% за счёт ТС, правильности её применения и психологии.
avatar
Все верно, кроме одного, смещать вероятности вы не можете))) Рынок показывает чпокнул он ожидания или нет))) Вы можете только ожидать результата. Какова вероятность того, что вы верно вероятности распределили??? Меня прям умиляют видеоролики, где ребята сидят перед Атасом, и строят там какие то вероятности по объемам и профилям рынка))) Распределение, накопление… би профиль, пи профиль… Это все не пустые и нужные вещи конечно, но в сухом виде ничего не гарантирующие, и би и пи профили с треском прорывает, какая вероятность, что прорыв состоится с ускорением или рынок вернется в коридор, или с другой стороны его  с разгоном прошибет??? Я хз какая))) Даже не буду этой лажей заниматься, назанимался уже выше крыши. Атасники «ну вот здесь велика вероятность прорыва вниз!!! Хотя вот там годовой хай, может и вверх сходим», блин братан, так че будет то в итоге??? Эээм… да хз, посмотрим))) Это так вероятности смещаются???)))
avatar
Илья, попробую объяснить про смещение вероятности просто.

Чисто из логики. Если на рынке возникновение ситуации А приводит к реакции на нее рынка В, и эта реакция:
— предсказуема (пусть это будет, к примеру, последующее направление движения цены) и
— вероятность такого сценария в ряду соответствующих событий превышает 50%, то это смещение вероятности можно использовать при построении ТС, либо даже торговать его без всякого построения ТС.

 Примеры:
1. Пересечение скользящих средних может дать сигнал на вход в сторону его пересения;
2. Выход важной статистики может вызвать усиление движения цены инструмента в текущем направлении, либо импульс движения в противоположном...

и т.д. и т.п.

Всё основано на одном из главных постулатов трейдинга: всё повторяется
Если научиться распознавать ситуации на рынке, в которых вероятность движения цены в определенном направлении выше, чем ее движение в противоположном, то это можно использовать. Имеем положительное математическое ожидание на большом числе сделок. При этом в каждой конкретной сделке вероятность 50/50. Может выстрелить, а может и нет. Если выстрелит — ок, если нет — есть методы минимизации ущерба от этого. Это мани-и риск менеджмент (в первую очередь, это объем открытой позиции, и выставление защитной стоп заявки на случай, если всё пощло не так). Убытки режем беспощадно, а прибыль (пока идет в нужную сторону) высиживаем до упора. БОльшей прибылью прибыльных сделок перебиваем мелкие убытки убыточных. Растет счет — всё ОК, сдувается — надо искать причину, и корректировать торговолю. 

Смещать вероятности и управлять ими мы и правда не можем. Мы можем только использовать их. Как охотник, сидящий в засаде, у которого ружье бьет на определенное расстояние, тупо ждать момента, когда дичь окажется в зоне досягаемости. Дождался — открываешь огонь. Не раньше. 

Как-то так…
avatar
Про смещение вероятности — это как раз и есть главная задача трейдера на рынке.
На линейных инструментах (акции, фьючерсы) мы смещаем вероятность в свою сторону путём занятия позиции в такой момент времени и на таком уроне цены, где есть явные сигналы (лучше всего в реальном времени — лента и стакан), что после вас участники будут занимать позиции в том же направлении…
На нелинейных инструментах (опционы) кроме направления цены можно ещё строить стратегии на времени и волатильности. Изучите тему опционов и вам больше не захочется торговать фьючерсами, они дают возможность получения большего процента прибыли на задействованный капитал в значительно больших ситуациях на рынке, чем просто рост или снижение базового актива.
avatar
Николай, да, смещение вероятности — наше всё, согласен.

они  (опционы) дают возможность получения большего процента прибыли на задействованный капитал в значительно больших ситуациях на рынке, чем просто рост или снижение базового актива.

Я тут в соседнем посте бьюсь в комментах за то, чтобы цифири по опционам увидеть. Никто не дает их мне, вернее Александр Гвардиев дал, они меня не впечатлили. Ваше утверждение, надеюсь, основано на наличии цифр у Вас. Если да, цифры в студию!
avatar
Описанные 4 правила не дают никакой гарантии заработка, но их использование как минимум почти наверняка убережёт вас от мгновенной потери счета.
Проблема в том, что мало кто будет следовать правилам, которые не дают гарантий заработка, но лишь уберегают от крупных убытков. Тогда проще вообще не торговать, либо торговать на бумаге.

Добавить комментарий