robot_umberto, новые идеи

Достаточно длительный мониторинг работы позволяет сделать вывод о том, что диверсификация алгоритма по различным таймфреймам и направлениям торговли не лишена смысла.
Если алгоритм имеет положительное матожидание на всех тф при работе и в лонг, и в шорт, почему бы не торговать все это одновременно.
Тем более, что на форексе созданы все условия для одновременной разнонаправленной торговли. Например при открытии двух разнонаправленный позиций одинакового объема у некоторых брокеров залоговая стоимость равняется нулю.

Однако, случаются ситуации, когда например, лонги на всех таймфреймах оказываются закрытыми с прибылью, а шорты остаются. В результате в моменте имеется рискованная направленная позиция, пока еще не захеджированная и рынок продолжает движение уже не в нашу сторону.
Все критические просадки у robot_umberto были связаны именно с этим.

Возникла мысль о разнесении точек входа по времени. С этой недели начинаю ее проверку.
Гипотезу назовем umberto_week.

Итак, имеется трендовый алгоритм на основе robot_umberto, который открывает позицию в направлении старшего таймфрейма и пока сигнал не сменился, постепенно набирает ее, усредняясь.
В дальнейшем, при выходе совокупной позиции в плюс он трейлит ее по определенным правилам.
Если сигнал меняется, набор позиции прекращается до его восстановления.

Идея состоит в том, чтобы запускать алгоритм повторно через определенные промежутки времени, таким образом, хеджируя неудачные входы при смене сигнала.
Каждый день с 9 до 10 утра будет запускаться новый экземпляр robot_umberto, который будет работать на 15M и брать сигналы с дневного таймфрейма.
Единственное условие запуска нового экземпляра — наличие позиции, открытой его вчерашним братом.
Таким образом, если эта позиция в плюсе, и сигнал не менялся, будет происходить пирамидинг по тренду; если в минусе, но сигнал не менялся — дополнительное усреднение; а если в минусе, но сигнал изменился — хеджирование.

Пока ограничимся 5ю утренними входами по рабочим дням всей недели.
Каждый экземпляр будет иметь свое имя, например: umberto_monday.

Вчера umberto_monday был запущен, дневной тренд велел покупать EURUSD, что он и делал несколько раз, совершив 4 прибыльные сделки и подошел к сегодняшнему моменту с открытой позицией long:

Сегодня запускаю umberto_tuesday ))
Анализ первых полученных результатов буду производить через месяц.






0 комментариев

Добавить комментарий