ценообразование опциона

Говорят при заходе опциона сильно  в деньги, он становится эквивалентен фьючерсу тоесть его дельта станет равной 1, так почему на доске опциона при изменеиние страйков на 20 % цена опциона дорожает на 200 %  , где тут эквивалентность с фьючом? Может так: купили опцион за 200 р… дельта стала единицей (защёл в деньги)   и тогда при изменении фьючерса на 1000 пунктов опцион тоже подорожает на 1000 пунктов… тоесть 200+1000=1200





  • хорошо
    +1
    плохо

4 комментария

avatar

Где купили опцион, какой, за сколько до экспира, с какой дельтой, какой страйк и где он относительно текущей цены БА? Тут конкретики у вас нет, а она важна! Исходя из вашего примера «200+1000=1200», это будет справедливо только если купить колл глубоко в деньгах за 200 с дельтой равной 1, это теоретически и в двух словах без нюансов))).

Последний раз редактировалось
avatar
просто сам термин «опцион стал эквивалентен фьючерсу»… как такое может быть… ведь опцион может гораздо больше в процентах подорожать чем сам фьючерс-вот это не понятно
avatar
это значит что всё опционное преимущество окончено и прирастать опцион стал не так много как мог бы?
avatar
У опциона две стоимости, внутренняя (на момент исполнения) и временная. Разберитесь в этом и найдете ответ на ваш вопрос.

Добавить комментарий