Диверсификация портфеля / Лекции Роберта Шиллера









2 комментария

avatar
Посмотрел. Математическая аргументация диверсификации понятна.
Немного не понял его другую мысль. В первой части он говорит, что обычное мнение, почему акции некой компании имеют более высокую доходность, определяется повышенным риском (дисперсией) по данному активу и в дальнейшем обещает развеять это мнение. После этого он во второй части говорит, что происхождение более высокой доходности в ковариации с рыночной дисперсией и чем больше бета актива, тем большую доходность он должен давать. Но и в чём новизна? Природа более высокой доходности и там и там объясняется через дисперсию.
avatar
 Для самооброзования))) pervoclass.ru/shiller

Добавить комментарий