Внеочередной грааль

Некогда бухать, надо пахать!))) Наколдовал тут портфельчик, что скажете коллеги?

Портфель из 3 фьючерсов, собранный на базе торгового робота «INTER» в TSLab. Параметры заданы в ручную, без оптимизации и соответственно без подгонки.

Это краткосрочная трендовая стратегия. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание позиции — несколько часов. Период тестирования — 8 лет (2009-2016). Комиссия и проскальзование в тестах учтены, на фьючерсе РТС составляют 0,02%, а на валюте 0,01%. Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Инструменты: фьючерс РТС, доллар/рубль и евро/рубль)

Результаты тестирования портфеля INTER следующие:
Доходность за 8 лет: 454%
Средняя доходность за год: 24%
Максимальная просадка: 8,6%
Фактор восстановления: 28,9
Количество сделок: 2267
Выигрышных сделок: 43%

Внеочередной грааль

Внеочередной грааль






3 комментария

avatar
на базе торгового робота «INTER» в TSLab...

тема интересная
можете пояснить:
— стоимость TS Lab
— что за торговый робот Интер? там что есть встроенные?
— как учитывалась разница уровней фьючей после экспирации/можно ли склеивать и т.д.
avatar
Стоимость тслаба в Финаме — 3000 руб. в месяц.
Не совсем понял второй вопрос. Интер — это мой трендовый робот. Вкратце описал в посте.
При тестах берем данные склееного фьючерса с сайта Финам. При склейке на экспирации получаем гэпы. Т.е. на реале результат будет не много получше, т.к. эти гэпы отсутствуют.
avatar
Ок, спасибо, понятно

Добавить комментарий