Хотелось бы немного конструктивной критики :)

Хотелось бы немного конструктивной критики :)

Сумма депозита сейчас 50.000р
Го загружено на 25.000р
По графику при неизменной Волатильности у меня риски не велики, потому что от 59 до 72 по дельте у меня вариационка не дает минус больше 5000р.
Однако, если например волатильность на выборах 4 ноября по проданным опционам выростет с 14-18 до 30-35, то вариационка покажет -80.000 и смерть моему счету.

И вот я сижу и думаю… держать вообще или не держать такую позу.
Звонил брокеру в Открытие, мне сказали, что на дельту они вообще не смотрят. Но если по вариационки я пойду к нулю меня закроют.

Подскажите, стали бы вы держать такую позицию, и каковы шансы скачка волы на дальних опционах к 30 и выше :)

Не продавал до этого волу, хотя и семинар Ильи посмотрел по этому делу. Но одно дело семинар, а другое дело когда деньги уже на кону )) Совсем другие ощущения.
Вот вроде отличная конструкция, но шанс того что раз в год может вола взлететь и брокер не даст мне пару дней это пересидеть, как то смущают.







12 комментариев

avatar
Лично на мой взгляд, поза так себе. Плюс-минус тут можно реалистично заработать один к одному, риск/профит. Это совсем негусто. И плюс еще риск «черного лебедя», что само по себе ухудшает расклады.
То есть получается только один сценарий хорош для позы — существенное, но не резкое движение в любую сторону. Ставка именно на такой сценарий.
Последний раз редактировалось
avatar
«Открытие» даст Вам возможность пересидеть, если загрузка по  ГО  будет  до 150% от Вашего депозита. Это у них по регламенту.  Только свыше  начинают звонить и просить снизить ГО.  У меня сами ничего не закрывали, даже в случае такого превышения…  
avatar

В случае если поднимут ГО это понятно, что превышение мне простят.
Но если смотреть по профилю то при подскоке волы с 19 до 30 при том же страйке вариационка равна -80.000, что уносит счет в -30.000р. Это они мне врятли простят :)

avatar
Почему? У Вас вега всей конструкции  - 674, это значит на столько изменится профиль при изменении волатильности на 1%, если в Вашем примере  она изменится на 11%, то профиль просядет на  7740. Я что-то не правильно понимаю? А ГО не обязательно поднимать специально, оно у Вас само поднимется, если  цена будет подходить  к проданному краю.
Последний раз редактировалось
avatar

www.option.ru/analysis/option?shportf=ddd6a2cf4fb1ce14fb14ef90abcfca0b#position


При воле 30 просадка на том же страйке 25000 при воле 50 просадка 80.

avatar
При тридцати так выходит, почему-то больше, чем расчетная. 
avatar
  • Grigory
  • 0

«Сумма депозита сейчас 50.000р
Го загружено на 25.000р». Классика. Опционы вообще не про «это», но 99% людей используют их именно так, в стиле казино. Зачем использовать сложный инструмент, строить что-то, если при определенных условиях счет вынесет?

avatar

В любой стратегии есть риск.


Торгуешь линейно — боишься дельту.
Покупаешь волу — боишься тету.
Продаешь волу — боишься вегу.

Вопрос же не в том, чтобы себя обезопасить. А в целесообразности риска и балансе риск-прибыль.
Я хотел мнение узнать у людей стали бы они держать такую конструкцию, и если нет, то как бы ее подкорректировали.
p.s. в опционах ничего сложного вообще не вижу :) в плане техники и инструментария методов управления. ну а психология и в линейном и в опционах одна и таже — нервы либо крепкие либо нет.

Последний раз редактировалось
avatar
  • Grigory
  • +1

Ок, перефразирую. Я бы не стал открывать позу:
1) На половину депозита
2) Есть условия, при которых можно потерять все.
Т.е. я бы такое вообще не открыл. Но если уже есть, то лучше закрыть. Я понимаю ваше желание скорее разогнать 50к, но такие приключения в 99% случаев кончаются плохо, ибо трейдинг не спринт, а марафон.

avatar
Да нет, я не желаю сверхбыстрой прибыли=) Я просто тестирую разные виды торговли. Знать и пробовать разные вещи все таки. А так меня вполне устраивают мои 2-5% на Прикрытом Интрадее. Но любознательность толкает к чему-то новому :)
avatar
торгуем линейно… в аксиоме  или реплике, нам скорее всего при  колебаниях амплитудных больших, приходиться вооружиться только фьючерсом базов-го актива?  сама ведь формула блека  показала негласно, что последние два дня не работает(в том плане, что (лебедь, рак  и щука) так как здесь однозначно доминирует над всеми греками только тетта, а значит если утрировать то и за 7дней уже тоже… а первые два дня начало жизни опционов (имеем ввиду около денег, то начинает превалировать вега блек (в своей «кожуре» или так скажем настоящий… вы проходили у Коровина,(прикр интрадей, то есть края в основном продает,  а где то в центре скорее стредл  или около денег? чем у него  при выходе за края проданных защита идет( кроме как роллирование?)в основном наверно временно вступает фьюч  базового актива (гасит вегу  или дельту?    третьестишье, конечно классическое, куда не пойдешь, то обязательно накроет… в чем то должна быть ниточка к Ариадне… из тупика…
avatar
Критика такая, что непонятно какой view вы хотите отторговать таким образом. Прогноз какой, на чём основан? Вы ожидаете резкого увеличения волатильности — тогда не надо продавать опционы, вы не ожидаете очень резкого движения — тогда не надо их покупать, тем более стреддл.

Предлагаю или определиться с направлением и сделать конструкцию «бесплатной» (без дырки в центре), или не открывать вовсе и ждать.

Добавить комментарий