А не пора ли стрэдлл собрать на SI ?

Здравствуйте уважаемые участники.
Волатильность низкая, от уровня 62.5 Si отскакивал. Планирую прикупить декабрьский стрэдлл SI, тэтту буду отбивать 3-мя рабочими частями, при выходе конструкции на определенный уровень доходности, планирую продавать крыло, и откупать при откате цены обратно.Счет 1млн руб.Риск 11%.Покритикуйте пожалуйста данную систему.Основные ожидание за то что пойдет выше — возможность повышения учетной ставки ФРС, «черный лебедь» по возможным санкциям. За то что может уйти ниже — отрицательные процентные ставки у иностранцев  , паркуют в наши ОФЗ и еврооблиги с хорошей для них доходностью, кэрритрейд вообщем






9 комментариев

avatar
avatar
А почему не синтетикой? Купить 78 путов и 39 фьючей. Собирать конструкцию проще.
avatar
Да, синтетикой гораздо проще собирать.Спасибо.
avatar
Стредл по-моему убыточная конструкция, как ты не крути. Решил просто колы декабря набирать с маленьким плечом, при появлении профита фиксировать его преобразованием в ратио спред.
avatar
Хорошая стратегия ввиду того, что потенциал падения SI все же видится ограниченным… В отличие от роста. По каким страйкам набираете если не секрет?
avatar
Уже март торгуется кстати, кто-то позу 72-х колов набрал в 13тыщ контрактов.
avatar
А почему не по центру? Почему не 64-ые? На 62500 максимальный риск и  уже будут залипшие рабочие части. Обычна в подобных стратегиях после набора стреддла дельта нейтралится. 
avatar
Здравствуйте. Ориентировался на спот и то что спред декабрьски SI со спотом будет сужаться…
avatar
Необычное решение)

Добавить комментарий