Хеджирование акций опционом на ММВБ?

  • написал: AzEsm
  • 2041
Подскажите, плз, можно ли как-то захеджировать акции опционом (на ФОРТС)? Ведь БА для опциона — это фьючерс на акцию. Может через синтетику или ещё как-то можно это сделать?






7 комментариев

avatar
на акции опционы неликвидны, можно только портфель хеоджировать опционами на mxi
avatar
Какие акции конкретно вам нужно захеджировать?
avatar
  • AzEsm
  • 0
Пока никаких. Изучаю вопрос.
avatar
Тогда простой ответ: можно.))) 
avatar
  • AzEsm
  • 0
Как? Ведь у опциона БА — фьючерс.
avatar
А фьючерс на БА, т.е. Корреляции единица плюс контанго по ставке стоимости денег
avatar
на сбере ликвидность есть и только. Да и дорогой хедж будет. Хотя если дальними по срокам и каждый месяц перекладываться. А срок хеджа какой?

Добавить комментарий