Технический анализ. Практика его применения "гуру" во внебиржевой среде.

Всем привет!

Очень давно обещал одной известной Н2Т-персоне написать пост о Техническом анализе. Но все как то недосуг было, природная лень моя опять же. Позже все как то замылилось, ушло на задний план и забылось.
Но в свете известной трилогии сайта и публикации о новом издании книги А. Всемирнова, тема вновь ожила. Я не читал «Конспиралогия теханализа», но в свое время читал публикации Алексея, смотрел его видео. Поэтому в общих чертах представляю о чем книга.
Мне же хотелось показать не столько мощь ТА как инструмента анализа рынка, при его нестандартном применении, как его прикладное применение вне биржевых цен и тоже нестандратно. Немногие знают, что элементы ТА возможно применять к производственной или бухгалтерской сфере, равно как и к другим сферам деятельности человека. При этом весьма и весьма продуктивно.

Однако пока я мялся-собирался, мой приятель и коллега уже написал подобную статью, разместив ее в сети. Мне ничего не остается, как с разрешения автора перепостить ее сюда.
Обращаю внимание читателя на то, что приведенный ниже текст написан в феврале сего года и может не учитывать позже возникших фактов и обстоятельств.

Ну что, поехали...?

"...В последние года три, читая статьи на различных ресурсах, просматривая форумы, видео материалы, стал замечать, что все чаще трейдеры пишут об абсолютной непригодности Технического анализа (ТА) для прогнозирования в реальной торговле. При этом некоторые из них, подающие себя как профессиональные трейдеры, имеющие действительно заслуженный авторитет, уважение, а зачастую и преподавательский опыт, безапелляционно заявляют — ТА придумка, сказка, миф! Рынок не прогнозируем, это утопия!

Мгновенно поднимается волна голосов последователей тех маститых гуру, к ним добавляются голоса менее опытных товарищей и вторя заслуженным мастерам повторяют мантру — ТА не работает, рынок прогнозировать нельзя. Дальше следуют душераздирающие рассказы о том кто сколько слил благодаря индикаторам, осцилляторам, Фибо и прочим инструментам классического ТА. Это уже не волна, это цунами. Апогеем разрушающего действия как правило становится «прозрение». Наступает оно когда мастер мягко-уверенным, снисходительным и слегка надменным тоном, не терпящим возражений, открывает «непросветленным» очередной грааль. Все. Действо кончено, финал. Народ ликует, мастер сыт, купается в лучах славы и собственной значимости.     


По мере наблюдения подобных историй заметил четкие закономерности практического применения ТА и в частности волновой теории.


Эпопея обычно развивается по сценарию: не очень известный или совсем не известный трейдер (аналитик, управляющий) начинает доносить до общественности результаты собственной стратегии (аналитики, торговой системы, алгоритма и т. д.), публикуя результаты с демо счетов. Со временем появляются отзывы как положительные, так и противоположные, отрицательные. С «отрицалами» будующий мастер ведет сначала разъяснительную работу, терпеливо растолковывая неразумным в чем соль его стратегии и правоты. Вскоре дискусия перерастает в открытый конфликт с взаимными «разоблачениями», часто  в нецензурной форме. Затем наступает затишье, вызванное усталостью обличать и доказывать и частичным моральным удовлетворением обеих сторон. Пыл защитников так же ослабевает в отсутствии перчинки. На этом первая волна Эллиотта заканчивается, начинается вторая — коррекция.


Развивается она для большинства «отрицалов» незаметно, поскольку будущий мастер отрабатывает уровень поддержки, концентрируясь на положительно настроенной части аудитории, набирая потенциал и сторонников. Одновременно происходит качественно-количественное накопление, читай объемов. Главный герой то и дело мелькает на небольших спецпроектах и профильных форумах, постепенно занимая на них все больше времени и места. Первый серьезный, публичный выход в люди зачастую сопряжен с непубличным интересом к теперь уже известной личности со стороны определенных структур.


Это третья волна Ральфа Н. Эллиотта. В первой трети которой известная личность превращается в мастера. Ширится круг последователей и учеников, наш мастер везде. Он успевает и авторитетное мнение где надо вставить, и похвалить, и поругать, и семинары платные провести. В недоумении «отрицалы» — «Как так? Да он же… Как же?.. Где же...?». Поздно! Их мастер сносит походя, не замечая, как сносит мощный тренд стопы наперекор ему проставленных позиций. Попытки «отрицалов» критиковать смешны и тщетны. Они тонут в словесной инверсии мастера и гневе почитателей его таланта.


Здесь стоит вспомнить о структурах, которые очевидны в накопленном объеме персонажа. Ни для кого не секрет, что действительно серьезные, публичные выступления обычно стоят денег. Больших денег. Структура, назовем ее движок, довольна. Энергия, затраченная на разгон мастера, вернулась многократно умноженная. Движок работает, толкает мастера вперед. Наглядный пример закона сохранения. Но и закон рыночного накопления-распределения никто не отменял. А что же мастер? Он превратился в гуру. Поклонники склоняют голову в почтении, противников никто не замечает. Упоминание того, что продукты выпускаемые гуру кратно растут в цене, сообразно росту его веса в трейдерском сообществе, просто раздражают. Оно и понятно. Высокая занятость и востребованность гуру объясняет все. На то он и гуру, звезда и в чем то даже вождь. Его готовы слушать, за ним готовы идти, ему готовы прощать все, даже откровенные ляпы, откровенную ложь и неприкрытое высокомерие вперемешку с обычной быдловатостью. Никто уже не требует доказательств правдивости и правоты. Никто не помнит о начале, о первых демо результатах и слитых реал-счетах, теперь закрытых спинами обожателей и временем.


Теперь про обожателей. Какая то их часть есть несомненно агрегат движка. Где надо агрегат страхует гуру, где надо — включит тормоза, где надо — ускорение придаст. Тем самым решается задача временного растяжения фазы накопления. При этом гуру тоже в полном порядке — не бедствует, известен многим, защищен от бед искусно сформированным мнением общественности. Здесь начинается четвертая Эллиоттова волна.


В ней гуру декларирует понятные всем принципы, идеи новые, не забывая поддерживать жизненную силу старых, проверенных, дававших и дающих до сих пор возможность не снимать корону. Хотя за это может отвечать и агрегат.


Постепенно часть полномочий гуру делегирует ученикам особо приближенным к телу. Те в свою очередь воспитывают собственных, передавая сверху вниз премудрости коронованной особы. В обратную сторону направлен поток материальной благодарности, имеющей структуру расширяющейся фармации, в вершине которой стоит… гуру? Нет. Движок.


Пятая волна обычно характеризуется необычайным всплеском активности гуру. Оно и понятно — импульс. Здесь мастодонт трейдинга (анализа), ведомый движком, возносится на совершенно новый уровень. Это прорыв за пределы галактики. Теперь он настоящая звезда. Недосягаемая и ослепительная в своем сиянии. Ему все и вся нипочем, он самый уважаемый и копируемый, цитируемый и читаемый. Его просят высказать и высказаться. А он, осознавая высоту и статусность собственного положения, нет-нет да снизойдет до коммента короткого, но веского и безосновательного. Зачем ему, полубогу, чего то там доказывать? Ему должны верить наслово. И верят.


Одновременно с тем у гуру часто возникает жгучая потребность в уничижающем высмеивании немногих оставшихся «отрицалов». С одной стороны ничего не должно мешать потоку внутри расширяющейся фармации, с другой стороны нельзя прощать старых обид. Используя ресурс движка, который к тому времени отлажен, смазан и всегда готов к набору мощности и оборотов, наш герой заканчивает пятую волну. Коррекции А, В, С рассматривать большого смысла нет. Они как известно являются частью другого, нового тренда.


Вот так и строится в ряде случаев тренд карьерного роста некоторых супер трейдеров и супер аналитиков. Недаром пару лет назад, известная владелица одного пиар-агенства и обучающего трейд-портала говорила о том, что знает не мало трейдеров успешных и не очень, в последние годы перешедших в сферу обучения, брокериджа и около брокерской деятельности, которые смогли добиться на новом поприще впечатляющих результатов как финансовых, так и карьерных, намного превысивших их трейдерский результат.


Глядя на приведенную схему роста нашего гуру, вряд ли усомнишься в том, что классический теханализ не работает. Дело в понимании его основ и персональной интерпретации работы его элементов. Те же волны, уровни, линии поддержек и сопротивления, графические фигуры, объемы и конечно же свечи. Держал ли одну из них автор? Как знать, как знать.


Кто то скажет, что здесь реклама и маркетинг, а движок — инвестор. Конечно да, но в рамках трейдинга рассматриваю это как фундамент.


Отвлечение


Так уж сложилось, что на протяжении ряда лет, исполняя профессиональные обязанности, был свидетелем реализации сценария роста двух очень известных сегодня «гуру». С одним из них — «А», знаком лично. С другим — «Б», лично не знаком.


Что у них общего?


Оба за несколько лет стали знаменитостями, имеют огромную «общественную», учебную и «просвятительскую» нагрузку и толпы почитателей, которым так же уделяется масса времени. Встает вопрос — когда они успевают торговать на собственных счетах? От ответа оба плавно уходят на крыло, прикрываясь среднесрочно-долгосрочными сделками, «Б» добавляет роботов. Редкие попытки отрицалов запросить отчет с реального счета вызывает у «Б» недоумение, мол зачем? У «А» ответ стал историческим — реал не показываю. Оба ведут обучение трейдингу, «А» — на демо счетах, «Б» — достоверной информации нет.


«А» — умудрился стать супертрейдером не совершив за все время знакомства с ним, а состоялось оно более 10-ти лет назад, ни одной сделки. Однако могу предположить, что трейдерский опыт, закончившийся сливом, у него есть, но случился он до нашей встречи, что и сподвигло «А» к трудоустройству менеджером, а в последствии преподавателем в крупный ДЦ. Спустя годы, «уволившись» из ДЦ, «А» стал «независимым и неаффилированным» аналитиком, частным «инвестором и трейдером». При каждом удобном случае подчеркивает, что всего добился сам, живет от трейдинга, за годы торговли финактивами купил несколько квартир в Москве. Продает обучающие трейдинг-курсы, мастер-классы и аналитику, стоимость высокая. Критики в свой адрес не переносит, реакция на нее крайне агрессивная. В торговых конкурсах, соревнованих на реальных счетах не учасвовал, предложения участия в оных игнорирует.


Главный перл — «В трейдинге все просто. Есть 2-е кнопки „Buy“ и „Sell“. Всего то и нужно вовремя нажать одну из них».


«Б» — появился вдруг, из ниоткуда и сразу как известный российский трейдер. Рассказывает историю глубокого изучения рынка и проблем российского брокериджа в рядах мало кому известной форекс-кухни, якобы будучи ее отцом-основателем и главным управителем. После закрытия кухни истиным хозяином, влился в стройные ряды частных трейдеров, торгующих на российском рынке, последние годы специализируется на опционной торговле. Со временем стал, по собственным заверениям, частным управляющим счетами нескольких десятков или сотен инвесторов. Аффилированность с брокерами не подтверждает. Утверждает, что живет от трейдинга. При каждом удобном случае подчеркивает, что не имея в/о имеет знания полученные практикой, что давало ему возможность в далеком прошлом, преподавать студентам профильных ВУЗов узкоспециальные, экономические дисциплины. Какие именно дисциплины — не уточняет. Подтверждения данная информация не имеет. Продает обучающие трейдинг-курсы и мастер-классы по собственной торговой стратегии, стоимость высокая. Критики в свой адрес не переносит, реакция на нее всегда крайне агрессивная. В торговых конкурсах и соревнованиях на реальных счетах учасвовал, результат — слив. Объясняет это с подчеркнутой небрежность и высокомерием — «я могу позволить себе потерять пару-тройку миллионов рублей, я очень богат». Новые предложения участия в подобных мероприятиях игнорирует. В недавнем прошлом имел публичный торговый счет, разогнанный по собственной стратегии до впечатляющих результатов, но после обвального снижения кривой доходности, счет от публики отключен. При чем в тот самый «черный» для российского рынка день 2013 года. Сегодня имеет 2-й публичный счет, разогнанный по Equity пуще прежнего. После значительной просадки и продолжительного отсутствия прироста профита, график доходности ступенчато, но уверенно сползает вниз. На сей раз объяснение простое — во все виноват кукл.   


Главный перл — выделить сложно. Что ни выступление, то перл. Из ярчайшего — рассказ о звонке в состоянии маржин-кола по управляемым им инвесторским счетам напрямую риск-менеджеру крупнейшего российского брокерского дома. Получение подтверждения от риск-менеджера о сохранности открытых им позиций, после разъяснений принесенных «Б» представителю брокера о своих намерениях по выходу из создавшейся «затруднительной ситуации» в «ближайшее время».


В чем разница между «А» и «Б»?

Продолжение


«А» — исповедует направленный форекс-трейдинг, несет почетное звание гуру теханализа, строит на нем прогнозирование рынка и «собственную торговлю». Всегда считал собственный прогноз дорогостоящим продуктом. Имеет «собственный» учебно-аналитический интернет-портал, странным образом связанный с тем ДЦ из которого он якобы уволился много лет назад. Одновременно в том же ДЦ занимает позицию главного аналитика. Последнее отрицает. 


«Б» — по его утверждению в последние годы занимается самым рисковым методом опционного трейдинга, отрицает направленную торговлю. Утверждает —  ТА не работает, поскольку это сказал Я, а мне верить можно, уж Я это точно знаю. Теханалитиков считает зловредным явлением. Утверждает, что прогнозирование рынка глупость, поскольку самому «Б» спрогнозировать его никак не удается. В торговле использует «уникальную» стратегию собственной разработки. Данный метод обнародовал и продвигал в 2011-12 гг. на профильных ресурсах, исключительно с целью просвещения неразумных и безграмотных. Тогда же заявлял о несостоятельности обвинений в пиаре самого себя и своей стратегии, уверял, что стратегию продавать не будет, просто знакомит с ней всех желающих, бесплатно делится «уникальным» опытом.


(Прим. авт. — Стратегия представляет собой известный метод, описанный множеством признанных мировым инвестсообществом трейдеров, как метод «купи и держи». Включает в себя длительный период пересиживания убытков, что достижимо наличием значительного депозита, его соответствующей загрузки и непомерными торговыми рисками. Данный метод известен более ста лет.)


Продолжает проводить возмездное обучение торговле по собственной стратегии, является активным борцом за наполнение россиского опционного рынка инвесторами. В последнее время наблюдается некоторое снижение активности «Б» по всем направлениям его деятельности за исключением случаев нелестных отзывов в его адрес. Здесь активность «Б» становится чрезмерной, в ответах обидчикам безуспешно пытается смешать их с грязью, используя любые методы, псевдо данные и квази доказательства.


Апофеоз


В новейшей истории «А» и «Б» сошлись в составе противоборствующих команд на шоу технических и фундаментальных аналитиков одного из ведущих телеканалов России. Если участие «А» в команде «технарей» как то объяснимо, то выход на большой экран «Б» в составе «фундаментальщиков» вызывает недоумение. Если содержание выступления «А» было известно заранее — чего ждать от годами говорящей одно и то же головы? То выступление «Б» с плохо скрываемой уверенностью собственного превосходства и надменно-принебрежительным спитчем в адрес соперника, вселяет уверенность — мужичонка явно в третьей волне, в отличии от большинства участников шоу. Движок у него не хуже прочих, а расширяющаяся формация только начинает свое формирование, открывая перед ним невиданные доселе горизонты и почти безграничные возможности. Главное чтобы движок не подкачал, не стуканул и не поймал клина. Но я уверен, такого не случится вплоть до окончания пятой волны. Однако здесь скрыта одна неприятность для «гуру» — размерность волн всегда задает движок".

Прим. от меня — текст приведен полностью, без купюр. Поскольку в сообществе превалируют интересующиеся, мыслящие люди, полагаю им будет не без интереса познакомиться с еще одной гранью ТА.







3 комментария

комментарий был удален
avatar
раскрыть комментарий
avatar
раскрыть комментарий

Добавить комментарий