Флэт: что делать?

Всем привет!

Ситуация на рынке способствует тому, чтобы искать альтернативные трейдингу занятия. Например, написать этот пост.

Если взглянуть на рынок (индекс РТС), то невооруженным глазом видно, что с апреля по сентябрь — на рынке флэт, в достаточно небольшом диапазоне. Хороших, направленных трендов с соответствующими диапазонами нет.

Август — хороший исторически месяц для трейдинга, и плохой исторически для России (месяц нежданчиков и потрясений), на этот раз ожиданий не оправдал — полный тухляк. 
Если проводить аналогии — график фьюча РТС похож на затухающие колебания пружины: частота смены направлений движения увеличивается, а диапазон движения уменьшается.

Если обозначить дни с потенциалом движения вверх как В, движения вниз как Н, и нулевого движения (цена открытия близка к цене закрытия) как 0, то с 8.08.16г. картинка по диапазонам дневных свечек будет выглядеть так:

В0НВ0В000ННВНВНВН, а свечи последних 1,5 недель (выделено) — вообще как издевательство. Трендов нет, и это медицинский факт (а-ля психическая атака — матросы на зебрах).

В сложных ситуациях всегда 2 вопроса. На первый (кто виноват?) ответ понятен: у нас во всем кто виноват? Правильно… Мог бы уже давно чего-нибудь присоединить к РФ ))

А вот на вопрос «Что делать?» ответ неочевиден.

Вот несколько моих рецептов, на Ваш, уважаемый трейдер, вкус:

1. Иметь в арсенале торговых стратегий не только трендовые, но и флэтовые. Каюсь, с этим у меня пробел. Юзаю только трендовую.
2. Не торговать. Понятный, но самый сложный в исполнении рецепт. Кто бы еще позвонил и сказал: э-эй, просыпайся, флэт закончился )) Но зато можно с пользой для себя и для дела провести это время:
— посвятить время себе и семье;
— разгрести завалы накопленных дел;
— побывать, где еще не был, узнать что-то новое;
— да просто книжку почитать (можно даже и по трейдингу))
— и т.д. (как говорится, нужное вставить)

3. Изменить параметры торговой системы и/или таймфрейм. По мне — этот рецепт так себе: излишняя оптимизация приводит часто к неработоспособности системы, подталкивает к излишней активности на рынке с итоговым отрицательным результатом. Как вариант — можно предложить уменьшить таймфрейм графиков с оптимизацией или без таковой параметров настроек торговой системы, но это тоже так себе предложение: тренды будут мельче по умолчанию, торговля скатится во внутридневную, количество сделок увеличится, а результативность трейдинга упадет. Оно нам надо?

Есть, конечно, одна хорошая новость: на рынке всё чередуется. Трендовый рынок переходит во флэт и наоборот, рост сменяется падением, и т.д. Думаю, конец близок день, когда всё изменится ))

А как Вы боретесь с такой засадой, каковы Ваши рецепты? (опционы не предлагать — и не спрашивайте почему, ответ тут):
yandex.ru/video/search?filmId=Biy3hmgXUXI&text=%D0%BD%D0%B5%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%8E%20&path=main 






20 комментариев

avatar
Яйца в кулак и продолжаем торговать по старому))
Последний раз редактировалось
avatar
осваивать другой рынок, на котором есть тренд
Последний раз редактировалось
avatar
Хорошее предложение, но где гарантия? 
По мне — так слишком много гимора с этим… переход на другие рынки связан еще и с поиском инструментов для торговли. В этом смысле придется отказаться от того, что я однолюб — торгую исключительно фьюч на РТС. К этому решению могу, конечно, прийти в итоге, но пока не срок. Думаю, трендовый тухляк в течение года, может подвигнуть меня к этому сложному, но вынужденному решению…
avatar
Время изучать опционы)))))))))))))
avatar
Ага, щщщаззззз, все фьючерсы брошу, и в эту секту ))))))))))

Последний раз редактировалось
avatar
только вот вопрос где?)) На русском языке нет ни одного нормального ресурса. Может подскажете? 
avatar
На рускоязычных ресурсах и училась вся наша секта
avatar
Это заметно!.. :-)
avatar
Ой, ну не надо тыкать носом в случайные ошибки)))
avatar
Ой, ну не надо оправдоваться, что они случайны)))
avatar
Моя позиция на данный вопрос простая. НЕ торговать)) И заниматься другим делом. ) Если нет другой работы то можно подумать над этим+ повышать квалификацию в трейдинге. 
Я напрмер как написал Евгений H2t начал изучать опционы потихоньку. 
avatar
Поддерживаю (про «не торговать»).
Я тоже повышаю квалификацию, так сказать — осваиваю WelthLabDevelopment 4.0. Есть желание создать, оттестить и оптимизировать робота-менязаменителя и понять на истории (1995+) что было бы, если бы:
— робот торговал сам;
— робот торговал бы со мной (конечное слово на вход и выход из позиций — за мной).
avatar
И как успехи в Welth? Я по первой тоже пытался в ней пробовать, но знания программирования подвели)) И сейчас тестирую переодически на TSLab. 
avatar
Пока никак, в начале пути. Купил занедорого 25 видеоуроков + прогу + мануал. Осваиваю не торопясь. И купил, кстати, как раз потому, что сам в программировании 0. Если интересно — пишите в личку, подскажу где взять.

Торопиться тут некуда, да и лето на дворе, у нас тут +30+35С уже полтора месяца, а у меня пляж в 100 метрах от дома, так что…
avatar
Спасибо, буду знать если понадобится информация по этой программе. У меня стратегии достаточно простые основанные на объемах, поэтому пока TSLab`а хватает. 
avatar
Давно уже тестирую и оптимизирую стратегии в WL4. Сначала вывод, который я сделал: не существует стратегии, работающей всегда. А теперь объясню. Придумали мы стратегию, прописали скрипт, запустили на истории оптимизацию на определенный период и получили хороший результат. Дело в том, что чем больше период мы берем, тем меньше вероятности того, что стратегия будет работать в другом периоде. Если оптимизировать квартал, то существует вероятность того, что следующий или предыдущий квартал с эти же парпметрами будет работать. Это потому, что за это время рынок может не сильно измениться. За три года он изменится гораздо сильнее, поэтому параметры трехлетней оптимизации не будут подходить другим 3-м годам. Ведь на большом сроке положительный результат- это очень тонкая настройка. Фактически подгон под тот период. И чем больше ты пытаешься сделать систему универсальной, тем больше ты заводишь параметров, призваных определять волатильность рынка.
Я даже делал так, что периоды индикаторов (не важно каких, МА, например) менялись от АТР, например. Отимизация на 4 года- отличный результат. Другие 4 года-полный провал. Ведь чем больше параметров, тем больше подгон.
Так что, на мой взгляд, этот путь тупиковый.
Сейчас я использую WL для тестирования стратегий с опционами. Такие стратегии проще, может быть всего пару параметров, поэтому их результат меньше походит на подгон. 
avatar
Тестирование стратегии считаю вещь все же полезной, но естественно брать ее за рабочую я тоже бы не стал. Допустим чем мне помог Backtesting: я для себя условно определил когда можно внутри дня торговать на минутках, когда повышать ТФ и на сколько с привязкой к объемам.
Как то так.  
avatar
WL 4 на опционы не годится, насколько знаю, WL 6 подходит для этого, но с Квиком дружит только WL 4… Поэтому работаю в ней (опционы мне не нужны).

А по поводу оптимизации, а-ля «мы оптимизировали-оптимизировали и не выоптимизировали» согласен, заранее понимаю, что прийду к таким же выводам. 
Меня больше заботит моя гипотеза проверки на истории симбиоза «робот+я», если честно. Знаю, что хочу проверить, но пока не знаю, как заложить это в систему. Дорогу осилит идущий…
avatar
Я тоже работаю с четверкой, и "… использую WL для тестирования стратегий с опционами...". Не для торговли опционами, а стретегий, в которой используются опционы. WL при этом тестирует фьючерсную часть этих стратегий. Разумеется, эта комбинация предполагает формат «робот+я».

Добавить комментарий