Флэт: что делать?
- написал: Вадим
- 2172
Всем привет!
Ситуация на рынке способствует тому, чтобы искать альтернативные трейдингу занятия. Например, написать этот пост.
Если взглянуть на рынок (индекс РТС), то невооруженным глазом видно, что с апреля по сентябрь — на рынке флэт, в достаточно небольшом диапазоне. Хороших, направленных трендов с соответствующими диапазонами нет.
Август — хороший исторически месяц для трейдинга, и плохой исторически для России (месяц нежданчиков и потрясений), на этот раз ожиданий не оправдал — полный тухляк.
Если проводить аналогии — график фьюча РТС похож на затухающие колебания пружины: частота смены направлений движения увеличивается, а диапазон движения уменьшается.
Если обозначить дни с потенциалом движения вверх как В, движения вниз как Н, и нулевого движения (цена открытия близка к цене закрытия) как 0, то с 8.08.16г. картинка по диапазонам дневных свечек будет выглядеть так:
В0НВ0В000ННВНВНВН, а свечи последних 1,5 недель (выделено) — вообще как издевательство. Трендов нет, и это медицинский факт (а-ля психическая атака — матросы на зебрах).
В сложных ситуациях всегда 2 вопроса. На первый (кто виноват?) ответ понятен: у нас во всем кто виноват? Правильно… Мог бы уже давно чего-нибудь присоединить к РФ ))
А вот на вопрос «Что делать?» ответ неочевиден.
Вот несколько моих рецептов, на Ваш, уважаемый трейдер, вкус:
1. Иметь в арсенале торговых стратегий не только трендовые, но и флэтовые. Каюсь, с этим у меня пробел. Юзаю только трендовую.
2. Не торговать. Понятный, но самый сложный в исполнении рецепт. Кто бы еще позвонил и сказал: э-эй, просыпайся, флэт закончился )) Но зато можно с пользой для себя и для дела провести это время:
— посвятить время себе и семье;
— разгрести завалы накопленных дел;
— побывать, где еще не был, узнать что-то новое;
— да просто книжку почитать (можно даже и по трейдингу))
— и т.д. (как говорится, нужное вставить)
3. Изменить параметры торговой системы и/или таймфрейм. По мне — этот рецепт так себе: излишняя оптимизация приводит часто к неработоспособности системы, подталкивает к излишней активности на рынке с итоговым отрицательным результатом. Как вариант — можно предложить уменьшить таймфрейм графиков с оптимизацией или без таковой параметров настроек торговой системы, но это тоже так себе предложение: тренды будут мельче по умолчанию, торговля скатится во внутридневную, количество сделок увеличится, а результативность трейдинга упадет. Оно нам надо?
Есть, конечно, одна хорошая новость: на рынке всё чередуется. Трендовый рынок переходит во флэт и наоборот, рост сменяется падением, и т.д. Думаю,конец близок день, когда всё изменится ))
А как Вы боретесь с такой засадой, каковы Ваши рецепты? (опционы не предлагать — и не спрашивайте почему, ответ тут):
yandex.ru/video/search?filmId=Biy3hmgXUXI&text=%D0%BD%D0%B5%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%8E%20&path=main
Ситуация на рынке способствует тому, чтобы искать альтернативные трейдингу занятия. Например, написать этот пост.
Если взглянуть на рынок (индекс РТС), то невооруженным глазом видно, что с апреля по сентябрь — на рынке флэт, в достаточно небольшом диапазоне. Хороших, направленных трендов с соответствующими диапазонами нет.
Август — хороший исторически месяц для трейдинга, и плохой исторически для России (месяц нежданчиков и потрясений), на этот раз ожиданий не оправдал — полный тухляк.
Если проводить аналогии — график фьюча РТС похож на затухающие колебания пружины: частота смены направлений движения увеличивается, а диапазон движения уменьшается.
Если обозначить дни с потенциалом движения вверх как В, движения вниз как Н, и нулевого движения (цена открытия близка к цене закрытия) как 0, то с 8.08.16г. картинка по диапазонам дневных свечек будет выглядеть так:
В0НВ0В000ННВНВНВН, а свечи последних 1,5 недель (выделено) — вообще как издевательство. Трендов нет, и это медицинский факт (а-ля психическая атака — матросы на зебрах).
В сложных ситуациях всегда 2 вопроса. На первый (кто виноват?) ответ понятен: у нас во всем кто виноват? Правильно… Мог бы уже давно чего-нибудь присоединить к РФ ))
А вот на вопрос «Что делать?» ответ неочевиден.
Вот несколько моих рецептов, на Ваш, уважаемый трейдер, вкус:
1. Иметь в арсенале торговых стратегий не только трендовые, но и флэтовые. Каюсь, с этим у меня пробел. Юзаю только трендовую.
2. Не торговать. Понятный, но самый сложный в исполнении рецепт. Кто бы еще позвонил и сказал: э-эй, просыпайся, флэт закончился )) Но зато можно с пользой для себя и для дела провести это время:
— посвятить время себе и семье;
— разгрести завалы накопленных дел;
— побывать, где еще не был, узнать что-то новое;
— да просто книжку почитать (можно даже и по трейдингу))
— и т.д. (как говорится, нужное вставить)
3. Изменить параметры торговой системы и/или таймфрейм. По мне — этот рецепт так себе: излишняя оптимизация приводит часто к неработоспособности системы, подталкивает к излишней активности на рынке с итоговым отрицательным результатом. Как вариант — можно предложить уменьшить таймфрейм графиков с оптимизацией или без таковой параметров настроек торговой системы, но это тоже так себе предложение: тренды будут мельче по умолчанию, торговля скатится во внутридневную, количество сделок увеличится, а результативность трейдинга упадет. Оно нам надо?
Есть, конечно, одна хорошая новость: на рынке всё чередуется. Трендовый рынок переходит во флэт и наоборот, рост сменяется падением, и т.д. Думаю,
А как Вы боретесь с такой засадой, каковы Ваши рецепты? (опционы не предлагать — и не спрашивайте почему, ответ тут):
yandex.ru/video/search?filmId=Biy3hmgXUXI&text=%D0%BD%D0%B5%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%8E%20&path=main
20 комментариев
yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D1%82%D0%BE&img_url=http%3A%2F%2Fwww.airsoft-gun.ru%2Fpublished%2Fpublicdata%2FAIRSOFTGBUY%2Fattachments%2FSC%2Fproducts_pictures%2Fpatch-slaboumie-i-otvaga-kaz_enl.gif&pos=2&rpt=simage&stype=image&lr=172&noreask=1&source=wiz
Думаю, 95% так и делают… Но вот что там у остальных 5%?
По мне — так слишком много гимора с этим… переход на другие рынки связан еще и с поиском инструментов для торговли. В этом смысле придется отказаться от того, что я однолюб — торгую исключительно фьюч на РТС. К этому решению могу, конечно, прийти в итоге, но пока не срок. Думаю, трендовый тухляк в течение года, может подвигнуть меня к этому сложному, но вынужденному решению…
Я напрмер как написал Евгений H2t начал изучать опционы потихоньку.
Я тоже повышаю квалификацию, так сказать — осваиваю WelthLabDevelopment 4.0. Есть желание создать, оттестить и оптимизировать робота-менязаменителя и понять на истории (1995+) что было бы, если бы:
— робот торговал сам;
— робот торговал бы со мной (конечное слово на вход и выход из позиций — за мной).
Торопиться тут некуда, да и лето на дворе, у нас тут +30+35С уже полтора месяца, а у меня пляж в 100 метрах от дома, так что…
Я даже делал так, что периоды индикаторов (не важно каких, МА, например) менялись от АТР, например. Отимизация на 4 года- отличный результат. Другие 4 года-полный провал. Ведь чем больше параметров, тем больше подгон.
Так что, на мой взгляд, этот путь тупиковый.
Сейчас я использую WL для тестирования стратегий с опционами. Такие стратегии проще, может быть всего пару параметров, поэтому их результат меньше походит на подгон.
Как то так.
А по поводу оптимизации, а-ля «мы оптимизировали-оптимизировали и не выоптимизировали» согласен, заранее понимаю, что прийду к таким же выводам.
Меня больше заботит моя гипотеза проверки на истории симбиоза «робот+я», если честно. Знаю, что хочу проверить, но пока не знаю, как заложить это в систему. Дорогу осилит идущий…