Торгуем Чикаго (CME). Йеллен vs ES & BAC.

Здравствуйте, коллеги!

Конец нелели, поводов для печали, во всяком случае у меня, нет.
Причиной тому стала в целом неплохая в торговом плане пятидневка и в т. ч. выступление Йеллен. Кто бы что не говорил про скорейшее повышение ставок и рост доллара, теперь, видимо, свой пыл слегка поуймет.
Тем, кто еще не видел релиз, предлагаю ознакомиться с некоторыми его деталями. Для себя из него отметил 7 ключевых моментов:
1.

Торгуем Чикаго (CME). Йеллен vs ES & BA.

2.

Торгуем Чикаго (CME). Йеллен vs ES & BA.

3.

Торгуем Чикаго (CME). Йеллен vs ES & BA.

4.

Торгуем Чикаго (CME). Йеллен vs ES & BA.

5.

Торгуем Чикаго (CME). Йеллен vs ES & BA.

6.

Торгуем Чикаго (CME). Йеллен vs ES & BA.

7.

Торгуем Чикаго (CME). Йеллен vs ES & BA.

И что то мне подсказывает, что перестраховалась старушка Джанет не зря. Очевидно дохленькие данные выйдут. Но не будем гадать, а просто дождемся и новостей, и реакции рынка. Пока же придется переваривать очередную жвачку ФРС, без того набившую оскомину неопределенности.

Меж тем, горячо мной любимый ES, рванул ожидаемо вверх накануне выступления главного ФРСника...

Торгуем Чикаго (CME). Йеллен vs ES & BAC.… И сник на новостях… тоже ожидаемо. Откуда те ожидания и что я с ними делал подробно расписано здесь. Остается лишь следовать простому, но верному правилу работы в канале и не забывать об отложках и ценовом фильтре. Еще раз насладимся картинкой?...

Торгуем Чикаго (CME). Йеллен vs ES & BA.

Напомню, что этот канал (с расширениями) работает аж с 22 июля… И до сих пор ни одного лося, и до сих пор все ок (тьфу-тьфу, не сглазить). Но что дальше?.. Поскольку некоторые «гуровитые» вопят о непрогнозируемости рынка, то внемля их воплям, прогноза по ES давать не стану. Ну как совсем расстроятся робяты...? :-)

А вот одним наблюдением пожалуй поделюсь. Речь о BAC — Bank of America Corp.
Начнем с Яго короткого обзора. Возьмем ка выборку годичных данных за 15 лет. Теперь посмотрим на потоки денежные, инвестирование, финансирование:

Торгуем Чикаго (CME). Йеллен vs ES & BA.

Складненько? Ок! А что EBIDTA к прибылям и чистому потоку денег?

Торгуем Чикаго (CME). Йеллен vs ES & BA.

Ага… уже не так складно… И наконец РЕ, ну как же без него...?

Торгуем Чикаго (CME). Йеллен vs ES & BA.

… Печалька… А тут еще цена на свободный денежный поток равна «адын». И уж простит меня читатель, но все подробности анализа компаний даны мной в предыдущих постиках. Поэтому тут кратенько, а остальное ежли надо — сами...

А что там с графиком, мабуть его анализ что нибудь подскажет, мож ясность четкую внесет...? Начнем традиционно с D:

Торгуем Чикаго (CME). Йеллен vs ES & BA.

Ну что, придется пояснить… Сиреньки пунктирные — туда я цену жду (ждал в прошлом), уровни значица расчетные. Фибы… зеленые — по тенденции. От ее min цена до сих пор корректируется. Синие — по 3-ей волне среднесрочного тренда. От него мы тоже в коррекции. Слева от синего тр-ка сегодняшний бар. Теперь шнырь глазками еще левее, видим… цена то щаз к сопротивлению пришла, а сверху ЛС среднесрочная, как раз по трендику одноименному натянута. Сталбыть треугольничек ни что иное как область… сопротивления. Ок. Отметим между делом, что машки смотрят вверх неумалимо, наклон их крут и расхождение меж ними — будь те здрасти. Одна деталька портит всё — зеленый мувинг, медленный который, уперся в бывшую ЛС… задачка… вроде как пока все вверх, покупки значица должны быть...?
Не станем с выводами торопиться и обозрим низы «сяго прекраснага шедевру»… А та-а-а-м...
"… С объемами — хоть плач. И если взор слега напрячь, нетрудно разглядеть пунктирчик краснАй, такой веселенькАй и властно… указывающий дорогу… вниз...
… Не, правда, не шучу, извольте видеть сами.....MACD — горизонтальна не смотря на рост цены… Стохастик в «нехорошей» зоне… А индекс силы, тот совсем в загоне, стремится в высь к восьмидесЬти...".
Напомню вам на всякий случай, что выше 70% сей индикатор был в последний раз… аж в ноябре 13-го года. И к слову обратить внимание хочу на то, что линия поддержки у него под 45 расположилась к горизонту. И провести ее сейчас возможно лишь условно — не порядок!.. Ну ладно, с этим разобрались, но где ж обещаные алые пунктиры?
От лени не проставил их на D. Шучу, их просто нету там, зато на Н4-Н1 видать во всей красе сие достойнейшее трио:

Торгуем Чикаго (CME). Йеллен vs ES & BA.

Пожалуй здесь начнем Стохастиком… Изменив настройки видим дивер. Это не частое и серьезное явление, однако %К сечет %D и оба они какой то загогулиной смотрят вверх. Дивера на остальных осцилляторах тоже налицо. Кроме того индекс силы подвернут вниз, а цена стоит на месте уже не один час. MACD выше нуля и стремится к ЛС. Такой вот разнобой на первый взгляд. Но если читатель не устал от обилия «техники», следит за ходом рассуждения, то очевиден...

ВЫВОД: вероятен импульс в обл. сопротивления на D (синий тр-к), откуда можно рассматривать Sell. При этом чем ближе к ЛС сформируются разворотные сигналы, тем короче будет стоп. С учетом низкой стоимости компании со всеми вытекающими, включая невысокое плечо, возможно рассмотреть объем сделки выше рабочего со ступенчатым выходом. Ближайшие цели по Н1 = обл. между Фибами, находящимися под ценой — пробитая ЛС. Прие закрепелении цены ниже 14,50 вероятность падения к 13,9 и 12,80-60 составляет 72% и 56% соответственно. С учетом экономических показателей компании сделка расчитывается как среднесрочная.

… Ну что, повесилил, развлек?.. Теперь о грустном, но насущном...

Граждане и гражданки, постящие и комментирующие, может хватит про Анохина с Коровиным? За последние 3 дня ничего кроме...! Что там мусолить? Анохин за несколько лет прошел путь от форекса до опционов. Напомню, что опции — самое сложное, что бывает в ритейл-трейдинге за некоторым исключением, но он исключениями не занимается. Вместо чтоб парня поздравить с официальным выходом в свет, «прикрутили» к нему обсуждение Коровина. Там то чего обсуждать и доказывать? Кто не уверен, что ИК прекрасно разбирается в опц-рынке и ин-тах? Нет таких? Так в чем тогда дело? Не нравится что и как он преподает? Так не ходите к нему учиться. Никто никому ничего не докажет, все останутся при своем. Противники так и будут хаить, почитатели — продолжать дышать на него. Ему самому давно все до лампы. Недовольные его ДУ — пишите доказательный пост. Выпустите негодование и пар, в который раз рсскажите то, чего «никто не знает».
И не забудьте отключить к посту комменты, иначе это не скоро кончится, а уже тошнит и похоже не меня одного.
Давайте наконец вспомним, что сайт про трейдинг, а Бог шельму без нас метит… Кстати кто шельма он сам разберется, тоже без нас.

На вот такой «веселой» ноте прощаюсь с пожеланиями хороших выходных, а с наступлением новой недели...

Удачи, попутного тренда и только профитных сделок!







10 комментариев

avatar
На америке можно делать прогнозы и анализировать особенно компании которые торгуются ниже, это интерестно!!! Но на россии два три инструмента если мы про фьючи!!! То как из спрогнозировать? И ваше мнение хочется услышать по поводу америки, с чего начать новичку после россии на опционном рынке?
avatar
Вам хорошо известно, что я РФ не торгую, не обсуждаю и ничего не пишу.
РФ спрогнозировать? Никак. Как можно спрогнозировать поведение сумасшедшего? Как то писал, что росрынок мертворожденный организм, управляемы не изнутри, но снаружи.
С чего начать на амерах? С кол-ва денег, котрые Вы готовы потерять. Отсюда строится все остальное.
Последний раз редактировалось
avatar
Значит рынок рф не прогнозируется! А на америке вы только по индикаторам торгуете, чего больше в вашей торговле фундаментал или техника?
avatar
РФ — да, точнее — прогнозируется исключительно слабо.
Денис, чтобы не переписывать написанное на сайте за все время, рекомендую зайти на мой профайл и почитать постики. Хотите выборчно, хотите подряд. Во время прочтения «приложите» в них изложенное к графикам цены и Вам все станет ясно.
Коротко отвечая на вопрос чего больше в моей торговле — ничего. Есть КА и масса собственных ТС. И все.
комментарий был удален
комментарий был удален
avatar
Можно бесконечно писать на темы «что менее рисковано шорт или лонг?», предсказуемости и т. д.
Мне проще и быстрей пояснить свой взгляд в Скайп, тем паче есть свободных мин. 20-30. Звоните есичо…
avatar
Ирина, RSI строится по ценам закрытия, т. ч. перечисленные Вами факторы напрямую на его положение влиять не могут.
Но чем он хорош? Тем, что
а) он опережающий
б) зная его св-ва мы можем АБСОЛЮТНО точно посчитать сколько раз он будет в критических зонах (при соответствующих настройках) за определенный временной интервал.
Но никогда нельзя принять решение/сделать вывод по одному-двум индикаторам, ведь это ин-ты вспомогательные.
Далее… про 70% и 2013 г. я писал, ссылаясь на график D… Вы заскринили W, а там у индикатора другие настройки!
Теперь к фундаменту… я оцениваю компанию по критериям:
— цена и ценность
— дорого/дешево в перспективе продаж/покупок
— вероятностного хода цены (это эффективность работы средств, задействованых в сделке по данному активу) — т. е. насколько долго может продолжаться рост/падение за промежуток времени N
— возможности хеджа данной сделки
— еще нескольких мелочей, обозначать которые здесь смысла не имеет, слишком они индивидуальны и специфичны.
Т. ч. сегментарные направления деятельности холдинга меня не интересуют, ведь покупается/продается вся компания, а не какое то ее подразделение. Тем более я не имею экономического образования для полноценного анализа отдельных сегментов деятельности фирмы, так что выход у меня один — КА, в котором оценка фундамента, как Вы могли заметить, происходит иначе, чем в классических вариантах.

Что я буду делать если цена продолжит расти — а НИ-ЧЕ-ГО. Собственно некоторое продолжение роста предполагает текст поста. Учитывая, что данная бумажка присоеденена к моему портфелю в феврале, то в случае продолжения роста (или флэт) я вооружившись калькулятором посчитаю что будет выгодней и эффективней — дождаться выплаты дивы в конце сентября и продать или закрыть сделку не дожидаясь отсечки и бумажку зашортить. Тем более, что портфель почти полностью разгружен, закрыты некоторое время назад сделки вот этого поста (кстати по LEA и САТ фикс был точным на 100% — см. графики сейчас, а по НРЕ я недобрал около $1,5 до верхушки)… ну и еще койчо по мелочи. Правда свято место пусто не бывает и, например, купленный DB пока моих ожиданий в полной мере не оправдывает, но это совсем другая история.

Последнее — "...После пробития 15-90 возможно хорошее движение в лонг." Так замечательно! Тогда я заработаю дважды —  на курсовой стоимости и скорее всего на отсечке. Но опять же… надо все считать.
Ваше предложение лонга… Видите ли, КА дает возможность выкупать донышки и продавать вершины, для этого он предназначен. Поэтому я стараюсь реализовать именно этот принцип и на фьючах, и на стаках. А значит мне не все равно, в свете выше указанного на счет эффективности работы средств и пр., где это донышко/верхушка образуется. Я никогда не влезу в лонг/шорт в середине, а уж тем более в конце импульса. Покупаю если не от самого дна, то от начала 2-й либо 5-ой волны и никогда не встану в лонг на коррекционных волнах… есть у них мерзкое св-во… называется «удлиннение».
В данном случае Вы предлагаете просто отработать пробой уровня. Сорри, это не мой стиль. В стаках я точно не спекулянт… И вообще убежден, что интрадей на акциях дело бестолковое, вредное и опасное. :-)
Последний раз редактировалось
комментарий был удален
avatar
Ирина, каждый решает для себя как быть в такой ситуации. Изложил как поступаю сам.
Кстати… если понимаю, что прогноз не оправдывается, то если успеваю, режу лося не дожидаясь срабатывания стопа… Так и убыток меньше, и возможностей для маневра больше…

Добавить комментарий