Торгуем Чикаго (CME). Предварительные итоги давних постов. PA, SB, ZW. А так же ES & commission.

И снова здравствуйте!

Почитай прошел месяц как в последний раз писал о фьючерсах. Не то чтобы я «разбавлял» тему постами об акциях и механизмами их анализа, «поучительно-разоблачительными» статьями, просто так уж вышло. То настроение было соответствующее, то некоторые проблемы мешали, в общем к «своей» фьюч-тематике возвращаюсь только сейчас. Кстати по указанным причинам данный постик писался больше недели...

Исторически сложилось так, что отчетный квартал у меня заканчивается на месяц раньше квартала календарного. Т. е. текущий закончится как раз 31-го августа. И хотя до конца месяца еще больше недели, можно подвести некий промежуточный итог.
Начну пожалуй с неудач… Итак...

25 июля был пост о РА (палладий). Я его полагал продавать коротко, до экспирации. Была такая каринка:

Торгуем Чикаго (CME).

Есно расписал почему шорт, дал общую техническую оценку ситуации и т. д. Отмеченная эллипсом обл. была расценена мной как накопление накануне продаж. Однако… вот что было дальше.
Многочисленные TS, отраженными в UPDATA к тому постику, вынудили прекратить шорты… А после экспиры… Н4-график:


Торгуем Чикаго (CME).

Вывод: потраченное на продажи PA время не соответствует полученной прибыли приблизительно как 10/1. Значит ситуация была проработана плохо, были допущены серьезные ошибки в анализе и расчетах. В свое «оправдание» скажу — это был всего второй заход по палладию. В первый раз я его покупал и в целом крайне удачно. Однако как и любой новый для трейдера ин-т, РА для меня требует более серьезной, методичной продготовки сделок. Одним словом шорт-сделки по РА считаю временны'м убытком.

Идем дальше...Сахар — SB...
Здесь наоборот все намного веселей. Напомню, что 7-го июля писал про сладкое и предлагал «белую смерть» продавать. Что из этого вышло...

Торгуем Чикаго (CME). Предварительные итоги давних постов. PA, SB, ZW. А так же ES vs commission.

Здесь все по классике — вход, отлив, долив на откате, выход на расчетном уровне и новый шорт-вход. Пока ближайшие ожидания по сахару ограничены 19,50 — 19,10 — 18,90.

Вывод: сделка, выверяемая с 10-14 июня и заключенная только в начале июля, стала в первой части расчетной на 100%. Вторая часть, повторно открытая, находится в устойчивом плюсе, риск в сделке = 0, комиссионные расходы покрыты полностью.

Теперь пшеница — ZW...
О ней мои предположения и расчеты были даны 25 июля. Здесь особо говорить не о чем, все есть в посте. На сегодня картина следующая:

Торгуем Чикаго (CME). Предварительные итоги давних постов. PA, SB, ZW. А так же ES & commission.

Вывод: полноценный, кропотливо проделанный Комплексный Анализ рынка как обычно показал свои результаты. Поза в солидном профите, оставшийся лот полагаю прикрыть в ближайшее время, поскольку экспирация близко и вполне вероятен сценарий снижения цены (уж слишком долго «оттаптываем» сопротивление). В этом случае индекс силы, как показано на скрине, упадет к отмеченной прямоугольником области, откуда при наличии лонг-сигналов возможно открыть покупки. Более здесь добавить нечего.

И наконец...ES...

Великий индекс в последнее время позиционных трейдеров явно не не радует. Широкий флэт и ожидания роста. И все...
Между тем еще 22 июля ваш покорный слуга заикнулся о продажах ES, что вызвало неоднозначную реакцию читателей, вплоть до… в общем в очередной раз узнал о себе нечто новенькое. Оказалось, что я ни бельмеса не понимаю в рынке, за что спасибо автору — просвятил, а заодно «подал сигнал» остальному трейдерскому люду, мол не читайте Северова, он лошара. Другое дело признаные гуру!.. Но шут с ним, с автором… Была в том постике такая картиночка:

Торгуем Чикаго (CME). Предварительные итоги давних постов. PA, SB, ZW. А так же ES & commission.

Зеленые черточки показывали долив/отлив при продаже от верхнего сиреневого пунктира. Лежащие ниже пунктиры — промежуточная и конечная цели.

Со временем картинка преобразовалась и на сегодняшний, будниШный, военный день выглядит чуть-чуть иначе.

Тут позволю себе отступление. Как верно помнит читатель, все мои посты связаны между собой некой логикой. Каждый последующий, написанный по какому то ин-ту, вытекает из предыдущего, что не заметить крайне тяжело при условии прочтения обеих текстов. Так вот… Благодаря КА и на ять изученному в свое время ТА, мне удается извлекать прибыль даже на «тухлом», по мнению многих, рынке. В частности упомянутая выше картинка теперь выглядит так… хотя давайте по порядку.
Сначала было вот что:

Торгуем Чикаго (CME). Предварительные итоги давних постов. PA, SB, ZW. А так же ES & commission.

Да-да, это основная торговая модель «Горизонтальный канал», построенная по всем правилам. Впоследствии были сделаны расширения канала вверх и вниз, где уже знакомые сиреневые пунктиры носили и несут все ту же смысловую функцию. Они были перенесены внутрь расширений, а на картинке не отмечены, дабы не раздражать взор некоторых особо пристрастных читателей очередным «таджикским ковриком».
Как видите, торговля в канале от первоначального шорта, с учетом ценового фильтра и пр. параметров продажи ES, положившая начало целой серии внутридневных сделок, весьма эффективна.
Для более четкого понимания того, что было сделано, давайте посмотрим как вся конструкция выглядит на Н4:

Торгуем Чикаго (CME). Предварительные итоги давних постов. PA, SB, ZW. А так же ES & commission.

Расширения на 200% вверх и на 100% вниз. А дальше… шорты от края до края.
Было бы не плохо посмотреть как все выглядит на D:

Торгуем Чикаго (CME). Предварительные итоги давних постов. PA, SB, ZW. А так же ES & commission.

Здесь важен не сам канал, как то, что индекс силы ДО СИХ ПОР не пробил наверх ЛС в виде красного пунктира, обозначавшего в июле медвежий дивер. Это один из многочисленных аспектов, дававших понять бесперспективность покупок ES в недавнем прошлом и настоящем.

Ну а теперь, увеличив масштаб, вернемся на Н1 в день сегодняшний:

Торгуем Чикаго (CME). Предварительные итоги давних постов. PA, SB, ZW. А так же ES & commission.

Не трудно догадаться в каком направлении я стою сейчас, откуда был вход и где запланирован выход.

Вывод: в заключении темы ES отмечу, что меня не радуют внутридневные сделки вообще, но полученный на них за истекший период профит радует очень. К слову… за обозреваемый период времени мне удалось не получить ни одного стопа по ES даже при пробое канала наверх, что тоже радует.
Последенее на чем бы хотелось остановиться… Такой метод анализа и торговли есть ни что иное как… ФЬЮЧЕРСНАЯ ТОРГОВЛЯ ВРЕМЕНЕМ… Пока некоторые выжидают окончания боковика, появления «четких» сигналов и т. д. и т. п.… я себе интрадею потихоньку, ведь по другому сейчас рынок не дает. При том подчеркну, что каждая сделка расчетная и потенциальный риск перекрывается потенциальной прибылью вразы.
Конечно говорить о полноценной торговле временем тут нельзя, поскольку работа ведется только от шорта. Но согласитесь — «приделав вторую ногу» от лонга, торгуя в канале и не нарушая правил торговли в нем, мы получаем практически 100%-ную эффективность использования и времени, и средств, отведенных под торговлю данным активом… Так что и на фьюче возможно эффективно торговать временем, впрочем об этом писал неоднократно.
Вот вам и ТВ, и НЕ прикрытый интрадей, который к слову… у меня открыт для каждого.

В завершение хотел сказать вот о чем...
Недавно была на сайте публикация, сравнивавшая CME и MOEX, мини-контракт фьюча S&P 500 с фьючем на индекс РТС и брокерские комиссии.

Удивляет не само сравнение несравнимого, а то, что при более чем 1000 просмотров, всего два человека отметили «досадную оплошность». Но я не о том.
Автор привел некий расчет по комиссу на ES в одной из ставших относительно недавно известной в РФ американской брокерской компании. Насколько я понимаю, расчет был приблизительный. Поскольку считаю инфу по комиссиям и сбором важной, хочу внести некоторую ясность по данному вопросу.

При торговле через FCM (US) и если вы неризедент US, сборы на 1 лот ES:

— NFA + CME = $2,34/круг, уменьшены могут быть только участнику биржи.
(Прим.: резиденту РФ стать участником биржи на сегодняшний день невозможно.)
— клириноговый сбор для FCM, клирингующимся по общим правилам = $1,0 — уменьшен быть не может, увеличен  - на усмотрение клиринга, но до определенных правилами пределов.
Итого: только сборы составят $3,34/круг.
Указанный в том посте Интерактивброкерс клирингуется по общим правилам. С размером его комиссии можно ознакомиться… из отчетов по собственному счету, начав через них торговать… Так же необходимо учитывать, что этот брокер является высокотехнологичным, а главное не только FCM, но и BD одновременно...
Заодно покажу как формируется стоимость транзакции в 1 лот ES для резидентов US:

$2,34 (сборы)+$0,02(за котировки) +$1(клиринг)+$0,5(комиссия FCM)+$0,23 (CQG при его выборе трейдером) = $4,06/круг.

Так что не удивительно, что в среде широко рекламируемых в РФ амер-брокеров, существует некая «обманка» по «минимальным» комиссиям. Это банальный маркетинговый ход.
Еще добавлю, что будучи действующим брокером, имею право назначить клиенту комиссию по ES до $50/круг, согласно правилам NFA, но не мненее указанных выше для резидентов и неризидентов US.
Надеюсь инфа была полезной для тех, кто не знал о принципах расчета и начисления комисса и сборов.

P. S.… некоторые, не ключевые скрин-шоты к посту сделаны по закрытию прошлой пятницы, не обессудьте!...

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!






17 комментариев

комментарий был удален
avatar
Пожалуйста, хотя благодарить то не за что.
Если брать ES, то обычно вход уточняю на М5. По ZW, SB, GC, CL и т. д. — редко хожу ниже М15.
Целевые уровни… это сложный вопрос. Их расчет зависит от многих факторов, как то:
— цели трейдера в рынке
— размер его ДЕПО
— время, которое он готов уделять рынку
— риск, который он готов принять
— объем сделки и готовность с ним работать
— манера торговли (агресивная, умеренная, осторожная)
— конкретный торговый ин-т
— особенности рынка в текущий момент по выбранному ин-ту
— особенности брокера, через которого ведется торговля
— особенности торговых условий конкретного брокера… и т. д., и т. п.
Как видите односложно ответить на вопрос о целевых уровнях практически невозможно. Если вспомните нашу 1-ю встречу в Скайп, то я показывал жизнь рынка в разных ипостасях, в одно и то же время. Таким образом мы пришли к выводу о том, что для пипсовщика целевыми могут быть ур-ни, расположенные дальше входа на 1 — 5 — 7 тиков, что для дей-трейдера просто ничто. А для экстрадей торговли цели интрадей будут второстепенными, а целевыми выступят те, что для интрадей кажутся недосягаемыми и т. д. Позиционный трейдер… помните про «рябь на море»...?
Вот и выходит, что говорить о каком либо приоритетном ТФ для персоналия можно с учетом вышеизложенного. Т. е. кто то цели определяет на М30, кто то на W.
Я обычно на D.
Последний раз редактировалось
avatar
Дмитрий, как всегда весьма и весьма обстоятельно. Однако, со словами в выводе по палладию "Значит ситуация была проработана плохо, были допущены серьезные ошибки в анализе и расчетах. В свое «оправдание» скажу — это был всего второй заход по палладию" не могу согласиться:
— для разумного входа в позицию всегда делается предварительный анализ.
— этот анализ может быть верным или нет.
— рынок предугадать невозможно, ибо мы предполагаем, а он располагает, поэтому с точки зрения проведенного анализа с последующим входом в рынок мы страхуемся — ставим стопы, переносим их в безубыток и др.

Пошло в нашу сторону — ок, не пошло — стоп. И всё. И ищем следующую сделку. Переживать тут нечего, да и для оправданий про «это был всего второй заход» тоже нет никаких оснований. Рынок всегда прав, а мы лишь подстраиваемся. Мыслить нужно не по принципу «кто прав — кто не прав» (меряться не стОит, у рынка всегда длиннее), а по принципу сотрудничества «куда он — туда я».

Ошибка — это только в школе учат что это плохо. В трейдинге — это рутина, это прояснение/получение определенности в заранее неопределенной ситуации, только и всего. Тут важнее не угадать, а быстро принять ту определенность, которая себя проявила.
avatar
Вадим, мне казалось, что мы давно выяснили, что у нас разный взгляд на те или иные методы анализа и разные подходы в оценки ситуации. Я давно не переживаю ни о тейках, ни о лосях, а оправдание было взято в " " не зря — это пояснение и только. Кроме того напомню, что я не предугадываю чего то там, а вычисляю вероятность и все.
Дело в том, что КА дает крайне точную оценку происходящему и вероятность движения «туда или туда».
Вчера говорил в Скайп с одним из участников сообщества, как раз пояснял как принималось решение по РА. Я сделал экспресс-анализ вручную и «зарядил» палладий для обсчета в «Комбайн»… и все. Сравнив НЕКОТОРЫЕ совпавшие результаты, решил что можно солить. Иными словами… не изучив ин-т (или как любил говорить в бытность преподом — не зная врага в лицо) решил влезть в сделку. Между тем, не поленись я проделать весь комплекс полностью, потерянного на РА времени просто бы не случилось. Не было бы неэффективно задействованных средств.
Вот такой ответ…
Последний раз редактировалось
avatar
раскрыть комментарий
avatar
Хм… Интересное мнение, польщен сравнением с Михалычем… Может стоит плюсануть… :-)
Однако… недавно зарегенным на сайте и особливо новичкам, торгующим росрынок, могу рекомендовать сначала ознакомиться с «творчеством» того или иного автора на его профайле и комментами общественности, а после, разобравшись о чем говорится в посте и крепко ПОДУМАВ о том, что хочется написать, изложить свою мысль развернуто. Тогда не будет минусов к комменту и сложится конструктивное обсуждение вашего мнения и/или взгляда.
Для упрощения работы над ошибками и дабы, Вы, Денис Петухов, в очередной раз не попали пальцем в жо...можете почитать о моем «не трейдинге, а рисовании».
Удачи!
avatar
Кто вас так обидел? Очень много негатива исходит!!!
avatar
Денис, тут нет людей, способных меня обидеть. Ваше утверждение о каком то «негативе» абстрактно, бездоказательно, а потому внимания не стоит...
ПЫС… 9+ к посту как раз говорит именно о «негативе» и о том как меня тут обижают… :-)
Последний раз редактировалось
avatar
Дмитрий, по комиссиям не сходится у меня, не вдаваясь в подробности, дабы не брокер а трейдер, комиссию по ES плачу 2,03

для справки трейд из отчета InteractiveBrokers, именуемый в народе просто IB.
avatar
Евгений, не вдаваясь в подробности, в скрине отображен круг или сторона (2,03х2 = 4,06 — тот же результат, что и в тексте)?
И потом… не забывайте, что речь шла о FCM, а Интерактив — FCM BD… хотя это подробности, а Вы в них не вдаетесь.
Как то спрашивал Вас — где клирингуется Интерактив и был послан… читать регламент. Т. ч. сорри, отвечу взаимностью — читайте регламенты Вашего брокера.
avatar
Для пипсовщиков  и HFT наверное информация актуальна, мне действительно недосуг разбираться в этих нюансах и тонкостях, важно что меньше чем 2,03 маловероятно получить от реального брокера (исключим кухни где сделки не выводятся на биржу, а комиссии и сборы чистая формальность), да так что бы ещё по опционам была SMART-маршрутизация и комиссии от 0,7 за опцию, да и по стокам один доллар на сумму сделки до 5000.
avatar
Для Е-Н2Т. На самом деле действительно большинству и не надо с этим разбираться, особенно с учетом широты русской души...0,5 бакса туда, 0,2 бакса сюда — рояли не играет.
SMART-маршрут это отлично, тем более если «незадорого» и работает как часы. Кстати… еще один «секрет», правда больше касающийся сток-брокеров,… уже достаточно давно компании не зарабатывают на комиссе, слишком велика конкуренция. Одна из статей дохода — схематоз, а SMART-маршрут как раз к нему относится.
avatar
Аналогично по коммисии. У меня через пропа выходит в сторону 1,84 $. Я конечно не знаю через какого брокера они работают, но коммисия очень доступная для дейтрейдинга. 
avatar
avatar
Если это адресовалось мне. То наверно до они имеют меньшую коммисию чем private трайдеры и дают какой то процент скидки своим управляющим. 
avatar
Так правильно… потому что основатель твоей проп-конторы, М. Патак, член СМЕ и резидент США, а у «членов», да еще и резидентов сборы меньше чем у ритейла и юриков-не членов. И торгуешь ты на его бабки, т. е. все проводки от имени члена биржи. Чему ж тут удивляться, что сборы меньше...?
Последний раз редактировалось
avatar
Во! Токшта внимание обратил — стоило мне одному Петух(ов)у указать, что постик проплюсовали 9 раз, как тут же плюсов стало 7.
Мля, ну детсад, чесслово!.. Ржунемагу… :-)
Последний раз редактировалось

Добавить комментарий