как хеджировать валютный риск при торговле fRTS?
- написал: AlexGood
- 2713
Коллеги, узнал, что для хеджирования валютных рисков возникающих при торговле фьючерсом на индекс РТС нужно вместе с его покупкой купить и фьючерс на доллар/рубль на определенную сумму (при шорте, видимо, наоборот), переведя тем самым счет в доллары, так в какой пропорции или по какой формуле это нужно делать? Заранее спасибо!
4 комментария
Для лонга — наоборот, стоимость контракта за счет изменения курса доллара, увеличивается, доходность трейда, соответственно, уменьшается.
т.е. как такового валютного риска нет, есть влияние на результат его изменения
(а-ля «вчера были большие, но по 5, а сегодня маленькие, но по 3» ))).